数据仓库成功案例

数据仓库成功案例３

兴业证券数据仓库系统

编者按：兴业证券选择了Sybase的数据仓库解决方案，以帮助其成功地实现交易数据的集中处理和分析。该系统的应用采用三层式数据仓库结构，使系统具有优越的处理性能、高度可扩展性、开放性、灵活性和可管理性。

用户背景

兴业证券作为一家综合类专业证券公司、中国证券业协会理事单位，在福建省乃至全国的证券界都具有一定的影响力。公司总部设在福州，在上海也设立了区域管理总部，已经初步构建了辐射全国的业务经营机构网络。在中国加入WTO之后，兴业证券也面临着新的挑战和机遇。如何将现有的优势充分发挥并创造新的竞争优势，从而加强其在证券行业的领先地位，是兴业证券面临的重要课题。

从2001年7月开始，Sybase公司与兴业证券合作，共同开发兴业证券数据仓库和决策支持系统，帮助兴业证券总部实现对营业部集中管理和数据集中基础上的决策支持。

系统目标

兴业证券对现有信息系统的要求：

* 对各个营业部交易数据汇总整合信息来源，从而提高决策信息的及时性、准确性、全局性、一致性；

* 建立全面、统一、科学的日常决策分析报表/查询系统；

* 深层次的信息加工，分析客户、市场、风险等主题项目，充分利用兴业证券的丰富数据；

* 系统必须保证系统中每一条信息的安全性，对信息的访问进行安全性控制，这样才能充分保证信息不会泄漏，以维护证券市场的秩序；

* 建立具有高处理能力和高扩展能力的数据仓库平台，以适应管理和处理日益庞大的市场数据的要求。

数据仓库系统将帮助兴业证券充分利用信息资源，为兴业证券提供坚实的信息基础以迎接上述的业务挑战和机遇。

建立数据仓库系统的目标：

* 为各业务部门、兴业证券的领导层提供有效的决策管理信息支持，提高业务效率、

优化资金资源配置，在稳健与开拓并重的基础上获取丰厚利润，保障兴业证券的健康发展和日益壮大；

* 通过及时、有效、高价值的市场分析，为证券经纪和自营业务系统以及公司客户提供高质量的信息，为上市公司和投资者营造良好的融资和投资小环境，以提升兴业证券的品牌和信誉；

* 通过对经纪业务和自营业务的风险(挪用资金风险/信用风险/结算风险等等)的有机分析，配合建立整体风险防范机制，有效地预防和控制风险；

* 随着日后证券行业业务的延伸和深化、衍生金融产品/服务的增加，数据仓库系统将通过相关的分析指标体系对数据进行深层次处理，不断发展新的信息资讯，全面支持并提高兴业证券在证券市场的竞争实力。

系统选型

项目采用分步实施方式，第一阶段将实现：

* 数据仓库系统的中心信息数据库的设计和建立；

* 账户资金、交易情况等数据资料的定期抽取和转换；

* 自动化处理和分发日常决策分析数据/报表，支持动态信息查询；

* 实现重要专题分析，可选的专题包括利润分析、风险控制和客户分析。

数据仓库系统的应用采用三层式数据仓库结构，使系统具有优越的处理性能、高度可扩展性、开放性、灵活性和可管理性。为了满足这些功能要求，在最终的数据系统选型中，兴业证券借鉴了Sybase公司在证券行业的成功经验，选择了Sybase的数据仓库解决方案，以帮助其成功地实现交易数据的集中处理和分析。通过数据仓库系统监控所属营业部的业务运作情况和在总部保存营业部全部数据，并实时采集营业部的业务数据，可以及时发现营业部经营风险，同时在全公司业务数据的基础上通过数据分析，充分实现总部数据统计查询，为公司的决策者提供快速有效的各种报表和分析方式，以提高公司的市场反应速度和竞争力水平。同时，公司财务会计部、经纪业务部的人员可以摆脱日常报表生成的烦琐工作，从而能够从事更为重要的对公司市场数据的分析工作。数据仓库系统的主要用户包括公司的总裁、副总裁、各业务总监，以及公司的财务会计部、风险控制部、经纪业务部、资产管理部和各分支机构。

兴业证券数据仓库系统结构图

系统介绍

功能:根据上述业务需求，兴业证券公司数据仓库系统的内容应包括：托管资产结构分析；托管资产流动分析；资金变动分析；证券变动分析；成交数据分析；佣金收入分析；客户数据分析；客户流动分析；市场份额数据分析；委托数据分析；客户盈利能力分析；客户行为分析；财务数据分析；营业部考评指标分析。

目标：①日常的决策支持查询，包括报表查询和可变参数查询；②专题分析，从多个不同的角度动态分析客户、风险、利润等问题；③数据挖掘，研究行情、个股、客户、利润等数据中蕴含的内在关系。

分析对象包括账户类型、资金证券流水、经纪人、资金账户和营业部等。

特点：在实施的过程中，兴业数据仓库系统主要有以下几项特点：①对信息能够进行分类、存储、管理和查询，并通过数据相关特性和对文字信息的全文检索功能，实现组合查询；②应用在线分析技术实现数据信息的动态分析和动态表格生成，并支持A.时点数据额查询、简报、累加、下挖；B.各分类之间的比较，按不同的方向切割旋转；

C.增减变动的情况，（含比某日、比某月的平均值）、趋势分析；

D.不同方式的图形呈现；③使用数据挖掘，分析数据之间的相互关系；④通过支持C/S和WEB的技术，实现各类信息的显示，便于使用者能够通过客户端、浏览器或者个人电子邮件方便地访问各种信息。

解决方案

在该系统和这些分析功能的背后，是Sybase数据仓库解决方案中的Adaptive Server IQ在发挥强大的支持作用。该产品是Sybase 特意设计的数据仓库存储与管理系统，它突破了传统技术的很多限制，可以为用户提供灵活的查询功能和快速的响应能力，从而支持多用户环境下的交互式分析。

在兴业证券数据仓库系统实施的过程中，Adaptive Server IQ 所体现的特性包括下列优势：

* 垂直的数据存储减少磁盘I/O高达98%，消除表扫描并提供高达100倍以上的查询响应；

* 优秀的压缩技术使数据只占到传统数据库规模的20%；

* 即席查询优化器自动地选择最快的访问方式来解决问题并消除持续的DBA基于查询的调试；

* 高取值度的Bit-Wise索引技术能够对关系型数据做快速动态的聚集计算以及按范围搜索；

* 低取值度的位图技术允许对记录做快速统计和过滤；

* 非竞争并行化技术允许快速响应多个用户的查询；

* 并行的备份和加载技术提供对大数据容量的支持并在备份期间给予并发用户对

数据库的读访问；

* 标准的开放接口支持广泛的流行查询工具。

在中心机房用一台IBM 的RS/6000作为数据仓库存储ASIQ的运行主机，同时用另一台IBM的小型机作为系统的备机，当主机发生故障时自动接管业务。在中心还需要配置一台PC SERVER，用于FTP SERVER和作为数据抽取采集机，放置从各营业部抽取上来的数据，并运行数据抽取/转换/装载的程序，把这些数据做必要的清洗、转换、过滤和汇总，再装载入RS/6000上运行的ASIQ。

在中心内部网上还需要有一些PC。一台做数据仓库管理和维护；一台做数据仓库前端决策分析。

商业收益

通过应用Sybase IQ实施兴业证券的数据仓库系统，大致收到以下几个方面的效果：