金融基础知识讲座1控制风险.pptx
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金融风险管理与风控策略培训ppt
压力测试和情景分析
总结词
压力测试和情景分析是一种评估投资组合在极端市场情况下可能面临的风险和损失的方法。
详细描述
压力测试和情景分析可以帮助投资者了解其投资组合在不同市场环境下的表现，并制定相应的风险管 理策略。然而，压力测试和情景分析的结果可能存在不确定性，因为它们基于假设的市场环境可能不 会发生。
管理带来挑战。
绿色金融发展
推动绿色金融发展，将气候因素纳 入风控框架，降低气候变化带来的 金融风险。
适应未来变化
金融机构需提前适应气候变化带来 的影响，制定相应的风控策略和预 案。
谢谢观看
详细描述
资产证券化是一种重要的风险管理工具，它可以将风险分散到更广泛的投资者 中，降低特定机构的财务风险。然而，资产证券化也可能导致风险的过度转移 和监管套利等问题。
风险对冲策略
总结词
风险对冲策略是一种通过投资于与标的资产价格变动相反的衍生品或其他资产， 来降低投资组合风险的方法。
详细描述
风险对冲策略可以帮助投资者减少非系统性风险，提高投资组合的稳健性。然而 ，风险对冲策略的实施需要精确的市场判断和风险管理能力，否则可能会引发新 的风险。
通过将投资分散到多个资产或 行业，降低单一资产或行业带
来的风险。
资产配置
合理配置不同类型的资产，如 股票、债券、现金等，以实现 风险分散。
行业分散
投资于不同行业的公司，避免 单一行业带来的风险。
国家分散
投资于不同国家的资产，降低 单一国家经济或政治风险的影
响。
风险转移策略
风险转移策略
通过将风险转移给其他方的方式降低自身风 险。
05
金融风险管理实践与案 例
企业风险管理案例
防范金融风险ppt课件
❖ 美国花旗银行和AIG，大而不能破产，拖垮 整个金融体系。
❖ 国有企业拥有贷款总额的70%，是否具有偿 还能力？
❖ 防范外部冲击。美元贬值冲击。
❖ （3）泡沫经济， ❖ 房地产按揭贷款的风险。预防金融投机。 ❖ 防止股市泡沫。
❖ 无论是股指、房价和物价都要稳定，暴涨暴 跌都不好。
❖ 金融衍生工具的引进要格外谨慎。
❖ M2同比增加25.5%。
❖ 值得关注的是大量增加的贷款质量，切莫因 大量贷款而导致日后不良贷款上升。
降低不良贷款的办法
❖ （1）剥离 ❖ （2）外汇储备注资 ❖ （3）央行票据 ❖ （4）划类不清的不良贷款 ❖ （5）利用银行自身利润冲销不良贷款 ❖ （6）股东注资
剥离不良贷款是掩耳盗铃
❖ 1999年四大国有商业银行一对一地将不良贷款剥离 给了四个资产管理公司。
❖ 在发达的市场经济国家中几乎所有的银行都是民营 银行。
❖ 凡是银行都应当注意克服公司治理和风险管理方面 的缺陷，和银行的所有制没有必然的联系。
❖ 开放民营银行存在着一定的风险，而维持国有商业 银行垄断的局面的风险更大。
❖ 只要我们有一套比较成熟的金融监管制度，民营银 行出了问题我们可以有序地关掉它们，而关闭现存 的金融机构就困难得多了。
❖ 中国面临的二大潜在危机： ❖ （1）金融危机。 ❖ （2）由于贫富差距扩大导致的社会危机。 ❖ 金融危机的特点：突发性，传导性，破坏性。 ❖ 不要被表面宏观数据所迷惑。
❖ 是否出现金融危机和经济增长率无关，和人 民生活水平无关，和政府形象无关。
❖ 金融改革是块硬骨头。 ❖ 银行体系改革严重落后于时代要求。
第二季度 12524.44
7174 1484 57.28% 11.85%
❖ 国有企业拥有贷款总额的70%，是否具有偿 还能力？
❖ 防范外部冲击。美元贬值冲击。
❖ （3）泡沫经济， ❖ 房地产按揭贷款的风险。预防金融投机。 ❖ 防止股市泡沫。
❖ 无论是股指、房价和物价都要稳定，暴涨暴 跌都不好。
❖ 金融衍生工具的引进要格外谨慎。
❖ M2同比增加25.5%。
❖ 值得关注的是大量增加的贷款质量，切莫因 大量贷款而导致日后不良贷款上升。
降低不良贷款的办法
❖ （1）剥离 ❖ （2）外汇储备注资 ❖ （3）央行票据 ❖ （4）划类不清的不良贷款 ❖ （5）利用银行自身利润冲销不良贷款 ❖ （6）股东注资
剥离不良贷款是掩耳盗铃
❖ 1999年四大国有商业银行一对一地将不良贷款剥离 给了四个资产管理公司。
❖ 在发达的市场经济国家中几乎所有的银行都是民营 银行。
❖ 凡是银行都应当注意克服公司治理和风险管理方面 的缺陷，和银行的所有制没有必然的联系。
❖ 开放民营银行存在着一定的风险，而维持国有商业 银行垄断的局面的风险更大。
❖ 只要我们有一套比较成熟的金融监管制度，民营银 行出了问题我们可以有序地关掉它们，而关闭现存 的金融机构就困难得多了。
❖ 中国面临的二大潜在危机： ❖ （1）金融危机。 ❖ （2）由于贫富差距扩大导致的社会危机。 ❖ 金融危机的特点：突发性，传导性，破坏性。 ❖ 不要被表面宏观数据所迷惑。
❖ 是否出现金融危机和经济增长率无关，和人 民生活水平无关，和政府形象无关。
❖ 金融改革是块硬骨头。 ❖ 银行体系改革严重落后于时代要求。
第二季度 12524.44
7174 1484 57.28% 11.85%
金融风险管理商业银行风险管理基础PPT课件
参考答案：B
2021/6/20
44
第44页/共52页
• 【例题】：下列关于资本的说法，正确的是( ) • A. 经济资本也就是账面资本 • B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担
的业务总体风险水平相匹配的资本 • C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来
一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 • D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
2021/6/20
39
第39页/共52页
《银行家》榜单出炉近100年来亚洲银行首次 登顶
2021/6/20
40
第40页/共52页
一、资本的概念和作用
（一）资本的定义
1、注册资本 2、账面资本 3、监管资本 4、经济资本
2021/6/20
41
第41页/共52页
资本的作用主要体现在以下几个方面： 第一，资本为商业银行提供融资。 第二，吸收和消化损失——“风险缓冲器”。 第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。 第四，维持市场信心。 第五，为商业银行管理，尤其是风险管理提供最 根本的驱动力。
参考答案：D
2021/6/20
34
第34页/共52页
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均 适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿
参考答案：D
2021/6/20
35
第35页/共52页
六、 商业银行风险管理流程
参考答案：B
28
第28页/共52页
2021/6/20
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领 域，使违约风险降低，其原因是( )。
金融风险管理ppt课件
➢ 风险的特征：
客观性
普遍性
损失性
可变性
➢ 风险管理是一个连续的过程，是一个对各类风险识别、测度、控制和 监控的过程。
◇风险分类
➢ 市场风险 又称价格风险，是指由于资本的市场价格（包括金融资产价格和商品
价格） 变动或波动引起的未来损失的可能性。 可分为：利率风险、汇率风险、股市风险以及商品风险。
➢ 信用风险 指交易对手不能活不远履行合同约定的条款而导致损失的可能性。 包括评级风险（由于债务人信用评级的降低，致使其债务的市场价
长期偿债能力：资产负债率、利息倍数
企业盈利能力：销售毛利率、销售净利率、资产净利率、净资产收益率
对财务指标进行剖析：
净资产收益率（ROE）=净利润/销售额×销售额/资产×资产/权益
该指标越高，说明投资带来的收益越高，体现了自由资本获得 净收益的能力。
如果是前两个带来的ROE增长是正面的，如果是后一个带来的 增长则是负面的，意味着杠杆加大，风险加大。
风险管理的基本流程，培养良好的风险管理文化，建立健全的全面风险 管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体 系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目 标提供合理保证的过程和方法。
企业全民风险管理不同于个别风险管理。它需要对企业各种风险进行统 一、集中的识别、排序和控制，需要建立科学的全面风险管理流程，保 证企业全面风险管理工作有序性和有效性。
其他风险度量方法
• 敏感性分析 考察一个变量的变化对结果的影响。 • 情景分析 与敏感性分析相似，但会同时改变多个变量，用来模拟最差的极端情景的 影响。 • 压力测试 在缺乏历史数据的情况下，对VaR的一个补充。
➢ 风险管理
风险管理策略
金融风险管理与风控措施培训ppt项目
案例二：雷曼兄弟破产事件
总结词
高风险投资、债务危机
详细描述
雷曼兄弟在2008年的破产主要是由于过度依赖高风险投 资和债务危机。该公司在房地产市场崩溃后无法承受巨 大的债务负担，最终导致破产。
案例三：中航油事件
总结词
风险管理意识薄弱、信息披露不足
详细描述
中航油因从事石油衍生品投机交易，导致5.5亿美元的 巨额亏损。这起事件暴露了公司风险管理意识的薄弱 以及信息披露的不足，最终导致公司陷入破产危机。
金融风险管理与风控措施培 训ppt项目
汇报人：可编辑
2023-12-23
• 金融风险管理概述 • 金融风险的种类 • 金融风险管理策略与工具 • 风控措施的种类 • 金融风险管理案例分析 • 金融风险管理未来展望
01
金融风险管理概述
定义与特点
定义
金融风险管理是指通过识别、评估、 控制和监控金融领域中的潜在风险， 以降低或消除风险对金融机构和投资 者造成的不利影响。
企业如何应对金融风险管理挑战
建立完善的风险管理机制
01
企业应建立健全的风险管理组织架构、流程和制度，确保风险
管理的有效性和独立性。
提高风险管理意识
02
加强员工的风险管理培训和教育，提高全员的风险管理意识和
能力。
运用科技手段提升风险管理水平
03
积极运用金融科技手段，建立风险预警系统、风险评估模型等
，提升风险管理的及时性和准确性。
国际风险管理标准的演变与影响
1 2 3
巴塞尔协议
巴塞尔协议是国际银行业风险管理的重要标准， 对资本充足率、流动性等关键指标提出要求。
欧盟风险控制框架 欧盟的风险控制框架强调对金融机构的全面监管 ，包括资本充足率、风险管理流程、内部控制等 方面。
金融业务风险管理与控制培训ppt
详细描述
风险监控包括设置预警指标、定期检查和实时监控等手段， 以便及时发现异常情况。同时，应定期或不定期地向上级或 相关部门提交风险报告，反映当前的风险状况、变化趋势和 应对措施的实施情况。
风险应对与处置
总结词
风险应对与处置是根据风险评估的结果，采 取相应的措施来控制、转移或化解风险的环 节。
详细描述
03
金融风险控制流程
风险识别
总结词
风险识别是金融风险控制流程的第一步，通过识别潜在的风险因素，为后续的 风险评估和应对提供基础。
详细描述
风险识别包括对各类金融业务中可能出现的风险进行分类和归纳，如市场风险 、信用风险、操作风险等。这一过程需要收集相关数据和信息，并运用定性和 定量的分析方法，识别出潜在的风险点。
和控制。
金融风险管理的发展趋势
风险管理技术进步
随着科技的发展，风险管理技术也在不断进步，如大数据分析、人工 智能等技术的应用，有助于提高风险管理的准确性和效率。
全面风险管理
金融机构越来越注重全面风险管理，将各类风险纳入统一的风险管理 体系，实现更全面的风险管理。
风险量化和管理
金融机构越来越注重风险的量化和管理，通过建立风险模型和工具， 实现对风险的准确评估和有效控制。
05
金融风险管理的挑战与 未来发展
金融风险管理面临的挑战
金融市场波动性
金融市场波动性大，导 致风险难以预测和控制
。
信用风险
借款人违约风险是金融 机构面临的主要风险之 一，难以预测和管理。
操作风险
由于内部流程、人员和 系统缺陷导致的风险，
难以完全避免。
市场风险
由于市场价格波动导致 的风险，难以准确评估
金融风险管理策略与工 具
风险监控包括设置预警指标、定期检查和实时监控等手段， 以便及时发现异常情况。同时，应定期或不定期地向上级或 相关部门提交风险报告，反映当前的风险状况、变化趋势和 应对措施的实施情况。
风险应对与处置
总结词
风险应对与处置是根据风险评估的结果，采 取相应的措施来控制、转移或化解风险的环 节。
详细描述
03
金融风险控制流程
风险识别
总结词
风险识别是金融风险控制流程的第一步，通过识别潜在的风险因素，为后续的 风险评估和应对提供基础。
详细描述
风险识别包括对各类金融业务中可能出现的风险进行分类和归纳，如市场风险 、信用风险、操作风险等。这一过程需要收集相关数据和信息，并运用定性和 定量的分析方法，识别出潜在的风险点。
和控制。
金融风险管理的发展趋势
风险管理技术进步
随着科技的发展，风险管理技术也在不断进步，如大数据分析、人工 智能等技术的应用，有助于提高风险管理的准确性和效率。
全面风险管理
金融机构越来越注重全面风险管理，将各类风险纳入统一的风险管理 体系，实现更全面的风险管理。
风险量化和管理
金融机构越来越注重风险的量化和管理，通过建立风险模型和工具， 实现对风险的准确评估和有效控制。
05
金融风险管理的挑战与 未来发展
金融风险管理面临的挑战
金融市场波动性
金融市场波动性大，导 致风险难以预测和控制
。
信用风险
借款人违约风险是金融 机构面临的主要风险之 一，难以预测和管理。
操作风险
由于内部流程、人员和 系统缺陷导致的风险，
难以完全避免。
市场风险
由于市场价格波动导致 的风险，难以准确评估
金融风险管理策略与工 具
风险控制原理ppt课件
精选课件
6
4、风险保留
❖ 风险保留，即风险承担。也就是说，如果损 失发生，经济主体将以当时可利用的任何资 金进行支付。
❖ （1）无计划自留。 ❖ （2）有计划自我保险。
精选课件
7
（二）风险控制理论
❖ 1、多米诺骨牌理论 ❖ 2、能量破坏性释放理论
精选课件
8
二、财务风险
❖ 财务风险是指公司财务结构不合理、融资不 当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预 期收益下降的风险。
精选课件
20
3、化解汇率风险的主要措施
❖ （1）选择恰当合同货币。 ❖ （2）通过在金融市场进行保值操作。 ❖ （3）对于经济主体在资产负债表会计处理过
程中产生的折算风险，一般是实行资产负债 表保值来化解。 ❖ （4）经营多样化。 ❖ （5）财务多样化。
精选课件
21
4、化解流动性风险的主要措施
❖ 企业的流动性较强的资产主要包括现金、存 货、应收账款等项目。
精选课件
13
2、投资风险
❖ 投资风险指企业投入一定资金后，因市场需 求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风 险。
❖ 投资风险主要包括利率风险、再投资风险、 汇率风险、通货膨胀风险、金融衍生工具风 险、道德风险、违约风险等。
精选课件
14
3、经营风险
❖ 经营风险又称营业风险，是指在企业的生产 经营过程中，供、产、销各个环节不确定性 因素的影响所导致企业资金运动的迟滞，产 生企业价值的变动。
18
1、化解筹资风险的主要措施
❖ 当企业的经营业务发生资金不足的困难时， 可以采取发行股票、发行债券或银行借款等 方式来筹集所需资本。
❖ 筹资成本:股票＞债券＞借款 ❖ 筹资风险:借款＞债券＞股票
金融风险管理与风控措施培训ppt项目讲座
提高从业人员素质
加强金融风险管理方面的培训和教育，提高从业人员的专业素质和 风险意识，为未来的风控工作提供人才保障。
与会人员互动交流
交流心得体会
与会人员积极分享了学习心得和 体会，共同探讨了金融风险管理 中的难点和热点问题，增进了彼
此的了解和认识。
建立联系网络
通过互动交流，与会人员建立了 广泛的联系网络，通过购买与现有风险相反的衍生品或其他金融工具，消除或减少现有投资组合的 风险。
详细描述
风险对冲策略是一种主动的风险管理方法，通过购买与现有投资组合风险特性相 反的金融工具，如期货、期权等，来对冲现有投资组合的风险。这种策略可以降 低市场波动对投资组合的影响，提高投资组合的稳定性。
金融风险管理与风控措施培 训ppt项目讲座
汇报人：可编辑 2023-12-27
目录
• 金融风险管理概述 • 金融风险评估与测量 • 金融风险控制策略与工具 • 金融风险管理实践与案例 • 金融风险管理的未来发展 • 风控措施培训总结与展望
01 金融风险管理概 述
定义与特点
定义
金融风险管理是指通过识别、评 估、控制和监控金融风险，以减 少金融损失、保障金融安全的过 程。
06 风控措施培训总 结与展望
培训收获与体会
深入理解金融风险管理
增强风险意识
通过本次培训，我对金融风险管理的 概念、原则和策略有了更深入的理解 ，提高了对市场风险、信用风险和操 作风险的识别和评估能力。
通过案例分析和实际操作，我深刻认 识到金融风险管理的重要性，提高了 自身的风险意识和应对风险的能力。
利用AI技术进行风险识别 、评估和监控，提高风险 预警和应对能力。
大数据
通过大数据分析，实时监 测市场和行业动态，为风 险管理提供数据支持。
加强金融风险管理方面的培训和教育，提高从业人员的专业素质和 风险意识，为未来的风控工作提供人才保障。
与会人员互动交流
交流心得体会
与会人员积极分享了学习心得和 体会，共同探讨了金融风险管理 中的难点和热点问题，增进了彼
此的了解和认识。
建立联系网络
通过互动交流，与会人员建立了 广泛的联系网络，通过购买与现有风险相反的衍生品或其他金融工具，消除或减少现有投资组合的 风险。
详细描述
风险对冲策略是一种主动的风险管理方法，通过购买与现有投资组合风险特性相 反的金融工具，如期货、期权等，来对冲现有投资组合的风险。这种策略可以降 低市场波动对投资组合的影响，提高投资组合的稳定性。
金融风险管理与风控措施培 训ppt项目讲座
汇报人：可编辑 2023-12-27
目录
• 金融风险管理概述 • 金融风险评估与测量 • 金融风险控制策略与工具 • 金融风险管理实践与案例 • 金融风险管理的未来发展 • 风控措施培训总结与展望
01 金融风险管理概 述
定义与特点
定义
金融风险管理是指通过识别、评 估、控制和监控金融风险，以减 少金融损失、保障金融安全的过 程。
06 风控措施培训总 结与展望
培训收获与体会
深入理解金融风险管理
增强风险意识
通过本次培训，我对金融风险管理的 概念、原则和策略有了更深入的理解 ，提高了对市场风险、信用风险和操 作风险的识别和评估能力。
通过案例分析和实际操作，我深刻认 识到金融风险管理的重要性，提高了 自身的风险意识和应对风险的能力。
利用AI技术进行风险识别 、评估和监控，提高风险 预警和应对能力。
大数据
通过大数据分析，实时监 测市场和行业动态，为风 险管理提供数据支持。
金融风险管理与风控措施培训ppt
风险防范策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 防范策略，包括预防、规避和减轻风 险的措施。
风险防范策略实施
将制定的风险防范策略付诸实践，确 保各项措施得到有效执行。
风险控制策略选择与应用
风险控制策略选择
根据风险的特点和实际情况，选 择合适的风险控制策略，如分散 投资、对冲交易、套期保值等。
风险控制策略应用
风险限额管理
根据机构的风险承受能力和业务特点 ，制定相应的风险限额，进行风险控 制。
现代风险管理技术发展趋势预测
大数据技术
通过大数据技术对复杂、异构的数据进行 处理和分析，挖掘出更多的风险信息和关
联关系。
A 人工智能与机器学习
利用人工智能和机器学习技术对海 量数据进行分析和预测，提高风险
识别和预防的效率和准确性。
概率和影响。
调整业务策略
根据风险评估结果，调整业务 策略，避免或减少高风险业务
的开展。
提供决策支持
将风险评估结果提供给决策者 ，帮助决策者做出更加科学、
合理的决策。
03 金融风险防范与控制策略
风险防范策略制定与实施
风险识别
通过收集和分析内外部数据，识别潜 在的金融风险。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评估 ，确定风险的大小和可能造成的损失 。
金融风险管理原则与目标
原则
金融风险管理应遵循全面性、独立性 、谨慎性、及时性等原则，确保风险 管理的科学性和有效性。
目标
金融风险管理的目标是降低风险、减 少损失，保障金融机构的资产安全和 稳健运营，同时实现风险与收益的平 衡。
02 金融风险识别与评估
风险识别方法与技巧
历史数据分析法
通过对历史数据进行分 析，找出可能的风险因
金融风险管理与风控措施培训ppt项目
维护金融稳定
稳健的金融风险管理有助于降低金融 体系的风险积累，减少系统性风险的 产生，维护金融市场的稳定。
提升企业声誉
良好的风险管理有助于提升金融机构 的企业声誉，增强客户和投资者的信 任。
常见金融风险
02
市场风险
市场风险是指因市场价格变动（如利率、汇率、股票价格和商品价格）而导致的 投资损失。
操作风险
操作风险是指因内部操作失误、系统故障或外部事件（如自然灾害）而导致的损失。
操作风险通常涉及到金融机构的日常运营和业务流程。例如，系统故障、内部欺诈、员工失误或外部 事件都可能导致金融机构遭受损失。为了降低操作风险，金融机构需要建立有效的内部控制和风险管 理机制，并定期进行审计和检查。
法律风险
法律风险是指因违反法律法规或合同条款而导致的损失。
法律风险通常涉及到金融机构与外部各方（如客户、供应商和其他合作伙伴）之间的合同和协议。如果金融机构违反法律法 规或合同条款，可能会面临罚款、赔偿或其他法律责任。为了降低法律风险，金融机构需要确保遵守相关法律法规，并仔细 审查合同条款，确保合法合规。
风控措施与策略
雷曼兄弟在2008年因过度依赖高杠杆交易和低流动性而破产。该银行大量投资于房地 产抵押贷款相关证券，当房地产市场崩溃时，无法及时满足债务偿付需求，最终破产。
案例三：中航油事件
总结词
风险管理意识薄弱导致巨额亏损
详细描述
中航油在2004年因从事高风险石油衍生品 交易而造成巨额亏损。公司管理层缺乏足够 的风险管理意识，未对衍生品交易进行充分 的风险评估和控制，最终导致了5.5亿美元 的亏损。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障所导致的风险，如内部 欺诈、外部欺诈和技术风险等 。
银行行业风险控制培训ppt
总结词
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
金融学金融市场风险管理.pptx
解：先计算投资预期收益，即 Ep = 各种经济状态出现的概率与该种状态下的预期收益
率（值）之积的和 =25%×35% + 45%×20% + 30%×5% =19.25% 所以： σp= 25%（35%－19.25%)2+45%(20% － 19.25%)2+30%(5% － 19.25%)2
= 0.111
第13页/共68页
第一节 认识风险
二、金融风险的特征 1、金融风险的表现形式
价格风险 流动性风险
信用风险 操作风险
第14页/共68页
政策风险
第一节 认识风险
（1）价格风险 汇率波动给行为人造成损失的不确定性； 利率水平的不确定波动； 证券价格水平的不确定波动； 金融衍生产品市场价格的不确定波动。
第17页/共68页
第一节 认识风险
（5）操作风险 在经营管理过程中，有很多种金融因素会发 生变动，从而造成经营管理出现失误，使行 为人具有遭受损失的可能性。 操作风险可能发生在战略、战术、财务三个 层面。
第18页/共68页
第二节 风险管理
一、对风险管理的认识 所谓风险管理，就是指确定减少风险的
方案以及实施该方案的过程。
三、金融市场投资风险的成因与评估： 2、债券投资风险的衡量
① 经济增长率 ② 通货膨胀率 ③ 现金负债比 ④ 利息偿付率 ⑤ 现金产出率
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第三节 金融市场的风险管理
三、金融市场投资风险的成因与评估： 3、金融市场投资风险的度量 ① 证券收益标准差法
是指利用证券收益水平的概率分布资料，通过计 算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投 资风险程度的一种方法。
本章教学内容
第一节 认识风险 第二节 风险管理 第三节 金融市场的风险管理
率（值）之积的和 =25%×35% + 45%×20% + 30%×5% =19.25% 所以： σp= 25%（35%－19.25%)2+45%(20% － 19.25%)2+30%(5% － 19.25%)2
= 0.111
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第一节 认识风险
二、金融风险的特征 1、金融风险的表现形式
价格风险 流动性风险
信用风险 操作风险
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政策风险
第一节 认识风险
（1）价格风险 汇率波动给行为人造成损失的不确定性； 利率水平的不确定波动； 证券价格水平的不确定波动； 金融衍生产品市场价格的不确定波动。
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第一节 认识风险
（5）操作风险 在经营管理过程中，有很多种金融因素会发 生变动，从而造成经营管理出现失误，使行 为人具有遭受损失的可能性。 操作风险可能发生在战略、战术、财务三个 层面。
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第二节 风险管理
一、对风险管理的认识 所谓风险管理，就是指确定减少风险的
方案以及实施该方案的过程。
三、金融市场投资风险的成因与评估： 2、债券投资风险的衡量
① 经济增长率 ② 通货膨胀率 ③ 现金负债比 ④ 利息偿付率 ⑤ 现金产出率
第29页/共68页
第三节 金融市场的风险管理
三、金融市场投资风险的成因与评估： 3、金融市场投资风险的度量 ① 证券收益标准差法
是指利用证券收益水平的概率分布资料，通过计 算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投 资风险程度的一种方法。
本章教学内容
第一节 认识风险 第二节 风险管理 第三节 金融市场的风险管理
金融业务风险管理与控制培训ppt
3
尾部风险测量
针对极端事件发生时的潜在损失进行测量，如最 大回撤、最大波动率等。
压力测试与情景分析
压力测试
模拟极端市场环境或不利事件， 评估金融机构的抗风险能力。
情景分析
根据不同情景假设，分析潜在风险 因素及其影响，制定相应的风险管 理策略。
回溯测试
通过历史数据回溯分析，评估风险 管理模型的预测能力和控制效果。
总结词
通过购买与原始投资风险相反的金融 产品，对冲掉原始投资的风险。
详细描述
风险对冲策略主要用于管理市场风险 和特定资产风险。例如，股票投资者 可能会通过购买相应的看跌期权来对 冲其持有的股票价格下跌的风险。
风险转移策略
总结词
将风险转移给其他方，如保险公司或 专业的风险承担者。
详细描述
风险转移策略通常涉及购买保险或使 用衍生品合约。例如，企业可能会为 其财产或员工生命购买保险，以转移 潜在的损失风险。
市场风险是指因市场价格变动（ 如利率、汇率、股票价格和商品 价格等）给金融机构带来损失的 风险。
02
识别市场风险需要考虑外部经济 环境、政策调整和市场走势等因 素，以及金融机构自身的投资组 合和市场敞口。
信用风险
信用风险是指借款人或债务人违约给 金融机构带来损失的风险。
信用风险的识别需要对借款人的信用 记录、经营状况和还款能力进行全面 评估，同时关注行业和区域风险集中 度。
风险管理的历史与发展
01
02
03
传统风险管理阶段
以资产负债表为基础，关 注信用风险和流动性风险 。
现代风险管理阶段
引入量化分析工具，关注 市场风险、操作风险等多 种风险类型。
全面风险管理阶段
强调跨部门、跨业务的风 险整合与协同管理，提高 整体风险管理水平。
金融行业风险管理与控制培训ppt
一，但在2001年因财务造假和风险管理失败导致破产。
02
风险管理问题
安然公司通过复杂的财务结构和关联交易隐瞒债务和亏损，同时高估资
产价值，最终导致资不抵债。
03
教训总结
安然公司的失败提醒我们，企业必须建立透明的财务管理制度和有效的
内部控制机制，确保财务信息的真实性和准确性。
案例三：某银行的风险管理体系建设案例
内部审计与外部审计的协调
加强内部审计与外部审计的协调与沟通，确保两者的工作 相互补充和支持，提高公司的透明度和公信力。
05
金融行业风险管理挑战与解决方案
复杂金融产品的风险管理
复杂金融产品的识别与分类 对各类复杂金融产品进行深入了解，包括其结构、特点、风险因 素等。
风险评估与计量
建立有效的风险评估和计量模型，对复杂金融产品的风险进行准确 评估和量化。
设定风险容忍度
金融机构应根据自身的风险承受 能力和业务特点，设定合理的风 险容忍度，确保在风险可控的范 围内开展业务。
风险分散策略
多元化投资组合
通过将资金分散投资于不同的资产类 别、行业和地区，可以降低单一资产 或市场带来的风险。
设定投资比例限制
金融机构应根据自身的风险承受能力 和业务目标，设定合理的投资比例限 制，确保投资组合的多元化和稳定性 。
建立合规报告和整改机制，对 发现的合规问题进行及时报告 和处理，确保公司业务活动的
合规性。
内部审计与外部审计的结合
内部审计
建立内部审计机制，对公司内部控制和风险管理进行监督 和评价，及时发现和纠正存在的问题。
外部审计
定期接受外部审计机构的审计，对公司的财务报表、内部 控制和风险管理进行全面审查和评估，确保公司的合规性 和稳健性。
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发生关系、看每天的高低点是否在延续、注意市场是否处于敏感的时 间周期附近，若以上情况均未发生，则保持观望
• 7、切记：机会是等出来的，是可以寻找和 捕做的，不要自己去创造机会
机会的把握和控制
• 交易的技巧 • 交易的理念 • 交易的心态
交易的技巧
• 1.建仓 • 2.加仓 • 3.减仓 • 4.总结
2、心态管理：（重要性30％）
3、操作技术：
如何调整交易心态
一、交易心态的重要性
1、模拟获利，实战亏损---根本原因就是 交易心态不一样
2、交易心态影响进出场的果断性 3、一切的分析判断形成的决策都需要好
的交易心态来执行 4、好的交易心态可以尽量克服恐惧和犹
豫
二、如何形成好的交易心 态
双重顶(M头)
双重顶由二个大约等高的头部所形 成，又称为M头,头部反转时此型态发生 的机会比其它型态多，最明显的特征是 右肩成交量较左肩小,当走势跌破颈线 时,M头的型态就确定,走势偏空的机率即 高。 图说
三重顶
三重顶是头部形成三个高峰，因头 部形成时间较长，日后跌破颈线整理所 需的时间也较长，在每一波上涨时有量， 下跌时量缩，最明显的特征是第三高峰 成交量比第二高峰成交量小,当走势跌破 颈线时,三重顶的型态就确定,走势偏空的 机率即高。 图说
投资与机会
什么是机会
当别人不明白的时候，你已经明白自 己在做什么；当别人不理解的时候，你已 经理解自己在做什么。当别人明白的时候 你已经富有了，当别人理解的时候你已成 功了！
金融投资的本质
• 金融投资的本质就是管理风险，利润是风 险管理的自然产物
投资机会的寻找
• 寻找投资机会的过程就是寻找关键点的过程
3、盯住离场点，不要考虑波动
A、市场不会按你的心情来走 B、亏损多少可自己把握，赢利多少要看市场
机会
C、盯住离场点，不要关注具体的波动
主要型态学
上升趋势线
上升趋势线又可称为「支撑线」， 随着走势波动线形成头部与底部。当走 势持续大涨小回，底部愈来愈高，将这 些底部连结，就会出现上升趋势线，当 走势一直不跌破趋势线时,我们就可认定 它是处于上升趋势。 图说
什么是关键点？
• 市场一旦突破这个点位价格就会朝突破的方向大 幅运行的点位
•
关键点分：价格关键点、时间关键点
提醒：
即使寻找到关键点，后面也要有止损保护，防止 市场的虚假突破。
市场的关键点
• 1.趋势 • 2.形态 • 3.均线
投资交易
寻找交易机会应注意的问题
• 1、市场第一次出现与原来运行步骤不一致的情况要特别注意 • 2、如果来回在关键点上下穿插，则关键点失去意义 • 3、发现关键点之后应该勇敢的进场，同时一定要跟进止损保护自己 • 4、突破均线可以尝试性进场，若再突破构造则加码跟进 • 5、一定要综合运用 • 6、看盘就是：寻找是否有成型的结构出现、看价格是否与有效均线
交易理念
• 操作原则 • 资金管理 • 交易心理
风险与控制
风险的形成
• 金融投资的本质就是管理风险，利润是风 险管理的自然产物
• 风险的形成就是为了赢取更多的利益，超 出规范化的管理风险的结果
如何规避投资风险
• 制定操作计划： 1、资金管理：做风险投资资金管理是很重要的一项，管理好
自己的资金，制定计划，分长期（30％）、中期（20％）、短期 （10％）的投资计划。资金管理重要性（60％）
1、良好的资金管理是形成好的交易心态 的最根本的基础
A、利润陷阱导致持仓过大 B、超过自己承受力的持仓就是一种负担 C、能承受的亏损和风险好管理的交易就是资
金管理的核心
2、正确理解亏损是关键
A、拒绝亏损是交易心态不好的根本原因 B、交易本身由盈亏组成，无法割裂盈亏 C、亏损是赢利的成本 D、必须坦然接受亏损 E、亏损幅度由资金管理来控制
V型反转
V型反转多发生于行情的末跌段， 走势在 急跌之后，又再急速上涨，发生 此种行情的状况，亦多为消息面的因素 所造成，此即为V型反转。 图说
头肩顶
头肩顶多发生于多头行情的末升段, 头肩顶成形与否可从成交量来研判，最 明显的特征是右肩量最小,其左右两肩的 高度不一定等高，颈线也不一定是水平。 当走势跌破颈线时,头肩顶的型态就确定, 走势偏空的机率即高。 图说
工薪族 生意拥有人 自由职业者 投资者
哈佛的第一堂经济学课程
两个概念：
第一个概念：花钱要区分“投资”行为 或“消费”行为。 • 第二个概念：每月先储蓄30%的工资， 剩下来才进行消费。
哈佛人vs大众群体
• 哈佛教条：储蓄30%的 工资是硬指标，剩下才 消费。每月储蓄的钱是 每月最重要的目标，只 会超额完成，剩下的钱 就越来越多。
上海融沪投资管理公司 秦皇岛分公司
赵 德 芳 老师
李如柏老师简历
控制风险
• 投资 • 机会 • 交易 • 风险与控制
投资的理念
理财的理念
自己的选择—选择比努力更重要
• 同件事在不同的人眼 里是不一样的，不同的选 择，构成不同的人生。选 择决非一件易事，它如同 一场考试，随时都在考验 着每个人的见识，能力， 志向，胆识和决断。每个 人都想扬眉吐气，当机会 来时，看我们是否能把握 住。
• 一般人：先花钱，能剩 多少便储蓄多少，储蓄 剩下的钱并不多。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
理财的概念
• “理财三句话” • (1）每月储蓄30%工资，先储蓄，后消费
（2）投资年回报20%以上
（3）年年坚持，坚持10年以上
投资行为
• 1、投资理念
• 2、投资和消费行为 投资和消费的区别
金融投资的操作规则
• 投资入市的规则 • 投资最忌贪婪
圆形顶
圆型顶是走势已有相当大之涨幅,在 顶部附近，其上升轨道已趋平缓，时而 有长黑出现，最明显的特征是成交量须 有萎缩之迹象。由于价格走势趋缓，短 期移动平均线亦跟着走平，走势在移动 平均线上下游走，最后终于缓步下跌之 走势。 图说
下降趋势线
下降趋势线又可称为「压力线」， 随着走势波动线形成头部与底部。当走 势持续大跌小涨，头部愈来愈低，将这 些头部连结，就会出现下降趋势线，当 走势一直不涨破趋势线时,我们就可认定 它是处于下降趋势。 图说
倒V型反转
倒V型反转多发生于行情的末升段， 走势在急涨之后，又再急速下跌，发生 此种行情的状况，多为消息面的因素所 造成，此即为倒V型态。 图说
• 7、切记：机会是等出来的，是可以寻找和 捕做的，不要自己去创造机会
机会的把握和控制
• 交易的技巧 • 交易的理念 • 交易的心态
交易的技巧
• 1.建仓 • 2.加仓 • 3.减仓 • 4.总结
2、心态管理：（重要性30％）
3、操作技术：
如何调整交易心态
一、交易心态的重要性
1、模拟获利，实战亏损---根本原因就是 交易心态不一样
2、交易心态影响进出场的果断性 3、一切的分析判断形成的决策都需要好
的交易心态来执行 4、好的交易心态可以尽量克服恐惧和犹
豫
二、如何形成好的交易心 态
双重顶(M头)
双重顶由二个大约等高的头部所形 成，又称为M头,头部反转时此型态发生 的机会比其它型态多，最明显的特征是 右肩成交量较左肩小,当走势跌破颈线 时,M头的型态就确定,走势偏空的机率即 高。 图说
三重顶
三重顶是头部形成三个高峰，因头 部形成时间较长，日后跌破颈线整理所 需的时间也较长，在每一波上涨时有量， 下跌时量缩，最明显的特征是第三高峰 成交量比第二高峰成交量小,当走势跌破 颈线时,三重顶的型态就确定,走势偏空的 机率即高。 图说
投资与机会
什么是机会
当别人不明白的时候，你已经明白自 己在做什么；当别人不理解的时候，你已 经理解自己在做什么。当别人明白的时候 你已经富有了，当别人理解的时候你已成 功了！
金融投资的本质
• 金融投资的本质就是管理风险，利润是风 险管理的自然产物
投资机会的寻找
• 寻找投资机会的过程就是寻找关键点的过程
3、盯住离场点，不要考虑波动
A、市场不会按你的心情来走 B、亏损多少可自己把握，赢利多少要看市场
机会
C、盯住离场点，不要关注具体的波动
主要型态学
上升趋势线
上升趋势线又可称为「支撑线」， 随着走势波动线形成头部与底部。当走 势持续大涨小回，底部愈来愈高，将这 些底部连结，就会出现上升趋势线，当 走势一直不跌破趋势线时,我们就可认定 它是处于上升趋势。 图说
什么是关键点？
• 市场一旦突破这个点位价格就会朝突破的方向大 幅运行的点位
•
关键点分：价格关键点、时间关键点
提醒：
即使寻找到关键点，后面也要有止损保护，防止 市场的虚假突破。
市场的关键点
• 1.趋势 • 2.形态 • 3.均线
投资交易
寻找交易机会应注意的问题
• 1、市场第一次出现与原来运行步骤不一致的情况要特别注意 • 2、如果来回在关键点上下穿插，则关键点失去意义 • 3、发现关键点之后应该勇敢的进场，同时一定要跟进止损保护自己 • 4、突破均线可以尝试性进场，若再突破构造则加码跟进 • 5、一定要综合运用 • 6、看盘就是：寻找是否有成型的结构出现、看价格是否与有效均线
交易理念
• 操作原则 • 资金管理 • 交易心理
风险与控制
风险的形成
• 金融投资的本质就是管理风险，利润是风 险管理的自然产物
• 风险的形成就是为了赢取更多的利益，超 出规范化的管理风险的结果
如何规避投资风险
• 制定操作计划： 1、资金管理：做风险投资资金管理是很重要的一项，管理好
自己的资金，制定计划，分长期（30％）、中期（20％）、短期 （10％）的投资计划。资金管理重要性（60％）
1、良好的资金管理是形成好的交易心态 的最根本的基础
A、利润陷阱导致持仓过大 B、超过自己承受力的持仓就是一种负担 C、能承受的亏损和风险好管理的交易就是资
金管理的核心
2、正确理解亏损是关键
A、拒绝亏损是交易心态不好的根本原因 B、交易本身由盈亏组成，无法割裂盈亏 C、亏损是赢利的成本 D、必须坦然接受亏损 E、亏损幅度由资金管理来控制
V型反转
V型反转多发生于行情的末跌段， 走势在 急跌之后，又再急速上涨，发生 此种行情的状况，亦多为消息面的因素 所造成，此即为V型反转。 图说
头肩顶
头肩顶多发生于多头行情的末升段, 头肩顶成形与否可从成交量来研判，最 明显的特征是右肩量最小,其左右两肩的 高度不一定等高，颈线也不一定是水平。 当走势跌破颈线时,头肩顶的型态就确定, 走势偏空的机率即高。 图说
工薪族 生意拥有人 自由职业者 投资者
哈佛的第一堂经济学课程
两个概念：
第一个概念：花钱要区分“投资”行为 或“消费”行为。 • 第二个概念：每月先储蓄30%的工资， 剩下来才进行消费。
哈佛人vs大众群体
• 哈佛教条：储蓄30%的 工资是硬指标，剩下才 消费。每月储蓄的钱是 每月最重要的目标，只 会超额完成，剩下的钱 就越来越多。
上海融沪投资管理公司 秦皇岛分公司
赵 德 芳 老师
李如柏老师简历
控制风险
• 投资 • 机会 • 交易 • 风险与控制
投资的理念
理财的理念
自己的选择—选择比努力更重要
• 同件事在不同的人眼 里是不一样的，不同的选 择，构成不同的人生。选 择决非一件易事，它如同 一场考试，随时都在考验 着每个人的见识，能力， 志向，胆识和决断。每个 人都想扬眉吐气，当机会 来时，看我们是否能把握 住。
• 一般人：先花钱，能剩 多少便储蓄多少，储蓄 剩下的钱并不多。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
理财的概念
• “理财三句话” • (1）每月储蓄30%工资，先储蓄，后消费
（2）投资年回报20%以上
（3）年年坚持，坚持10年以上
投资行为
• 1、投资理念
• 2、投资和消费行为 投资和消费的区别
金融投资的操作规则
• 投资入市的规则 • 投资最忌贪婪
圆形顶
圆型顶是走势已有相当大之涨幅,在 顶部附近，其上升轨道已趋平缓，时而 有长黑出现，最明显的特征是成交量须 有萎缩之迹象。由于价格走势趋缓，短 期移动平均线亦跟着走平，走势在移动 平均线上下游走，最后终于缓步下跌之 走势。 图说
下降趋势线
下降趋势线又可称为「压力线」， 随着走势波动线形成头部与底部。当走 势持续大跌小涨，头部愈来愈低，将这 些头部连结，就会出现下降趋势线，当 走势一直不涨破趋势线时,我们就可认定 它是处于下降趋势。 图说
倒V型反转
倒V型反转多发生于行情的末升段， 走势在急涨之后，又再急速下跌，发生 此种行情的状况，多为消息面的因素所 造成，此即为倒V型态。 图说