大智慧交易系统测试平台使用操作教程概要

大智慧交易系统测试平台使用操作教程

所谓系统测试,就是用历史数据来验证投资方法的正确性。测试平台将历史上所有满足买入或卖出条件的位置找出来,计算每一次交易的收益,从而得到采用该投资方法的可以得到的准确收益。

大智慧系统测试平台从信号有效性和交易有效性两方面来描述一个投资方法的好坏。所谓信号有效性就是当买入信号发出后,股票价格是否在一定时间内真的上涨到期望的幅度,其统计重点是出现信号后上涨的概率,我们用成功率来表示;而交易有效性就是对完整的买入和卖出交易进行统计,查看每次交易的收益情况,其统计重点是每次交易是否盈利,我们用年收益率来表示。

大智慧系统测试平台能在短时间内对任意分析方法形成各种图表形式的量化测试报告, 定量地从成功率、盈利能力、风险系数等多方面评价投资方法的实战价值。用户可根据评测报告,对投资理念进行有的放矢的修正,全面提升实战性能。

一、打开系统测试平台

1、顶部菜单“功能”选择“系统测试平台”进入系统测试平台。

2、鼠标移动至软件最左侧,当光标出现多页叠加后单击,出现选择菜单,进入“功能”栏中“系统测试平台”鼠标选择双击打开。

二、系统测试平台操作指南

测试平台可以对技术指标、条件选股和交易系统三种分析方法进行系统测试,测试需要进行这样几个步骤 , 分别用于设置分析方法及其参数、买入 /卖出条件设定、平仓条件设定及测试对象(只针对单只股票。 1、选择分析方法

从列表中选中需要测试的分析方法,然后设置其计算参数。

选择分析方法时,如果该分析方法引用了未来数据,系统就会自动提示出来,防止影响测试结果。所谓未来函数,就是函数不满足时间的不变性,即时间靠后的数据对

时间靠前的结果产生影响。大智慧里只有极少的函数是未来函数,如之字转向类函数。应尽量避免使用此类函数,以防影响测试结果。设置好分析方法后,按下一步进入买入条件设定。

2、选择买入条件

[测试时间段 ]:仅测试该时间段内发生的买入或卖出行为 , 强制平仓盈亏不计入测试结果:当测试结束时, 系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓,如果选中该选项,则强制平仓的收益将被记入测试结果,否则不计入。(建议不要选择该项目。

[买入规则 ]:对于技术指标测试,在这里需要设定在什么条件下买入股票。

如果是条件选股或交易系统测试,则该项由公式决定,不需要用户设定。

[资金交易规则 ]:当条件满足时,系统需要决定买入多少股票。系统提供四种买入方式可供选择,分别是:1、全部资金买入,即将所有可用资金买入该股票; 2、部分资金买入,即将所有可用资金的一部分买入

该股票,例如可以设定使用 30%的资金; 3、固定资金买入:每次动用固定数目的资金买入该股票,例如可以设定每次买入 30000元的股票; 4、固定股数买入,即每次买入固定的股票数量,例如可以设定每次买入 200股。

[连续信号规则 ]:当出现连续买入信号时需要采取何种措施,有四种方式可以用来选择:1、不再买入, 此时必须等到发出卖出信号后才能再次买入; 2、同等买入,买入的数量与上一个买入信号相同; 3、递增买入,较上一个买入信号买入更多的股票;

4、递减买入,较上一个买入信号买入更少的股票。递增买入和递减买入还要选择每次递增或递减的比例。

[忽略连续信号 ]:短期内发生的连续信号往往需要将它删除,系统提供的对这种情况的支持。可以选择忽略若干周期内发出的连续信号,如果忽略 0周期内的信号,等同于不忽略任何买入信号。

设置好买入条件后,按下一步进入平仓条件设定。

3、平仓条件设定

设定在什么条件下卖出股票。对于交易系统公式,因为公式中已经设置了卖出条件,所以平仓条件是可选的,而对于技术指标和条件选股条件的测试则必须至少指定一个平仓条件。

[目标周期平仓 ]:买入若干周期后,无论涨跌都平仓。本例选择 20个交易日平仓。

[目标利润率 ]:当前股价上涨,与买入价相比收益达到指定百分比则卖出。本例选择与买入价相比到达 10%的利润以后自动平仓。

[最大损失率 ]:当前股价下跌,与买入价相比损失达到指定百分比则卖出。本例选择与买入价相比到达 5%的亏损以后自动平仓。

[利润跟踪 ]:随着股价的变化,每当股价从一个新高位置产生下跌,则计算从这个新高开始最大允许多少产生多少亏损。为避免股价震荡,可以设置新高后若干天内损失幅度。如指定 4日最大损失 5%表示 4日内浮动亏损超过 5%。

[成交价盘整 ]:若干日内价格变动幅度小于指定涨幅,则认为是价格盘整,强制平仓。

设置好买入条件后,按下一步进入测试模型选择。

4、测试模型

这里可以设定资金的测试范围。

[单股票测试 ]:对每一只股票投入固定的资金,不同股票间设立单独的账户,只能用于购买该只股票。 [加入股票 ]:点击加入,选择您需要测试的股票。测试范围是指

对那些股票进行测试。建议选择较多的股票进行测试,这样测试结果更具有广泛性。输入全部股票共投入资金。

设置好测试模型后,按下一步进入系统测试设定。

5、系统测试设定

这里显示刚才你所设定的条件。点击“保存默认设置”系统测试设定的条件可以设为默认值。按“开始” 按钮,系统将按照设定进行测试,并将测试结果显示出来。

三、系统测试结果分析

系统测试结果可以分为摘要、报告、明细、分布和收益五个部分。从股票选择框中选择需要了解股票, 然后上半部分的内容窗口将显示该股票的实际的测试结果。

[摘要 ]:显示系统最重要的分析结果,主要有年回报率、成功率等几项内容,将鼠标移动到项目名称上, 可以看到该项目的具体含义。

[报告 ]:详细列示每一次交易的详细情况报告,分为交易测试和信号测试两个部分。

[明细 ]:详细列示每一次交易的价格,数量、收益和类型。

[分布 ]:用小圆圈来表示每一次交易的盈亏状况,每一小圆圈代表一次交易,其水平位置表示交易发生的时间(以卖出时间为准,其垂直位置表示收益情况,位置越高表示收益越大,具体收益数值及百分比分别标注在图形两边的坐标上。红色小圆圈表示盈利交易,绿色表示亏损交易,该图形象直观地表示了每次交易的盈亏情况,例如交易中的红点多而绿点少,说明胜率较高。但并不胜率高则收益一定高,若每次盈利交易都盈利甚少,而每次亏损交易都亏损甚多,则胜率高也不一定能够赚钱。

[收益 ]:用曲线来表示历史收益情况,红色表示处于盈利状况,绿色表示处于亏损状态。