中国农业银行风险防范方法PPT课件

信用风险
2020/3/21
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6、信用风险组合管理
农业银行建立基于数据基础的集中度风险计量模型， 提高对集中度风险计量的准确性。
根据业务发展的需要动态调整集中度风险控制指标。
农业银行在集中度风险控制目标内实行限额管理。
信用风险
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7、内部控制与审计
建立信用风险授权管理制度，按规定对承担信用风险的机构、部 门和人员实施授权管理，明确经济资本分配、限额设定与配置、 处理信用风险暴露及其他信用风险管理权限。授权人应根据受权 人的风险管理能力、业务规模和复杂程度等进行授权，并进行定 期审查、适时调整。
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1、支付限额控制
客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的支付 金额进行控制，对超过限额的交易予以限制。
办理流程：客户向农业银行开户网点提出申请， 签订协议。
操作风险
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2、支付对象管理
客户通过电子渠道付款时可对账户支付对象 进行控制，约定收款账户范围，限制向非指定账 户的电子支付。
信用风险
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二、操作风险
银行办理业务或内部管理出了差错，必须做出补偿或赔偿；法律文 书有漏洞，被人钻了空子；内部人员监守自盗，外部人员欺诈得手； 电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭；通信、电力中断； 地震、水灾、火灾、恐怖袭击；等等，所有这些，都会给商业银行 带来损失。这一类的银行风险，被统称为操作风险
信用风险
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2、风险偏好
（一）定量指标，信用风险经济资本占经济资本总量 85%左右； 在一定时期内（1年），农业银行因信用风 险导致的资产损失率不超过1%；“三农”业务风险容忍度 最高不超过5%。
（二）定性指标，农业银行在从事涉及信用风险的相关业 务时，主要支持本行客户评级较高客户，在风险全面覆盖 的条件下审慎介入低等级客户，严禁介入违约客户或向违 约客户追加授信额度。新产品和新业务推出前必须开展可 行性研究，提出独立的风险评估意见，履行相关准入程序， 确保各类潜在风险得以充分识别和有效管理。
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1、 远期结售汇
农业银行与客户签订远期结售汇业务合同，由客户约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期 外汇收支发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇。
协助客户防范汇率风险、进行货币保值。
信用风险
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5、信用风险缓释
指运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用 衍生工具等方式转移或降低信用风险。信用风险 缓释工具应符合国家法律规定、确保可实施，应 具备应完备手续、确有代偿能力并易于实现、与 债务人风险之间无实质的正相关性。覆盖的范围 原则上应包括借款本金、利息、复利、罚息、违 约金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
中国农业银行风险防范方法
童话2009420 陈文静200942001 李涯晟200942003
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信用风险 操作风险 汇率风险管理 利率风险管理
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一、信用风险
信用风险是指由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力 降低而造成损失的风险。农业银行信用风险主要分布于贷款、投资、 担保、承诺以及其他表内外信用3/21
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3、信用风险识别计量
主要采用内部评级法，分别对客户及债项风险进 行测定评价，定期开展返回测试（Back Testing） 和压力测试（Stress Testing），并根据测试结果 对计量方法或模型进行调整和改进。
建立包括客户评级和债项评级的评级管理制度， 构建涵盖评级流程、内部控制、评级技术、数据 管理系统、评级验证和内部评级文档管理的内部 评级体系。
办理流程：客户向农业银行开户网点提出申 请，签订协议。
操作风险
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3、授权支付
客户为加强财务集中管理，经成员单位授权后， 可通过电子渠道操作成员单位账户办理转账付款业务。
办理流程：客户向农业银行申请开通银企通平台 等电子渠道，成员单位提供授权。
操作风险
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4、余额预警通知
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1、构建信用风险管理框架
以分析信用风险识别、计量、监测、报告和控制 风险 5 个过程为主要手段
以提升农业银行的价值创造力，统一全行信用风险偏 好，促进信用风险管理的持续优化，培育审慎稳健的 风险文化为主要目标
以全面覆盖农业银行各机构、各产品条线、各业务环节和各组合维 度，动态调整资产组合分布，将信用风险严格控制在可承受的范围 内，保持风险与收益的合理平衡，由专门团队运用信用风险管理方 法、技术、工具和系统进行专业化管理，且风险管理体系应与业务 经营体系保持相对独立为主要原则的信用风险管理框架
经客户预先约定，当其结算账户的余额低于或 高于一定限额时，农业银行通过手机短信或银企通 平台等电子渠道及时通知客户，方便客户及时了解 账户情况。
办理流程：客户向农业银行开户网点提出申请， 签订协议。
操作风险
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三、汇率风险管理
汇率风险（Exchange Risk），又称外汇风险，指经济主体持有或运 用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
信用风险
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4、信用风险监测
充分利用IT技术对信用风险状况及其控制措施实施动 态、持续的跟踪与分析。信用风险监测要涵盖各业务 品种及业务条线，既要监测客户风险因素变动情况， 又要监控宏观经济变动对客户风险的影响，同时，还 要监控内部管理制度的执行情况。
主要内容有：单一客户、资产组合、内部制度执行、 宏观因素等。
农业银行信贷内部控制的重点是实行统一信贷管理，健全客户信用风险 识别与监测体系，完善信贷决策与审批机制，防止对单一客户、关联企 业客户和集团客户信贷风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人 贷款和人情贷款，防止信贷资金违规使用。
农业银行实行法人客户分层经营管理，并逐步推行客户名单制管理。个 人信贷业务实行逐级授权和按品种授权制度。农业银行实行信贷业务审 贷分离，信贷业务办理实行责任制管理。农业银行法人客户信贷业务原 则上应按照先评级、授信，再用信的程序进行。