商业银行资本管理复习题题目

商业银行资本管理复习题题目

商业银行学复习题

一、填空（每空1分，共10分）

1．操作风险计量的三种方法：基本指标法、标准法、高级计量法

2．商业银行的核心资本包括_实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权五部分。3．美国骆驼评级体系（CAMELS）表示：资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度

4、中间业务有两个重要特征：一是不进入商业银行资产负债表；二是产生非利息收入

5、转按揭贷款指银行向在住房二级市场上购买同一银行个人住房贷款客户出售的住房的自然人发放的贷款。

6、杠铃投资策略指银行将资金集中投资于短期债券和长期债券，很少或者放弃中期债券的一种投资政策。

二、不定项选择题（下面各题所给的备选答案至少有一项是正确的，将正确答案的字母填入括号，多选或少选均不得分。每小题2分共20分）1、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是（B）。

A、借记卡

B、贷记卡

C、转账卡

D、储蓄卡

2、信用风险的特征：（ABCD）

非系统性B、非正态分布C、信息不对称严重

D、数据缺乏

3、下列是《新巴塞尔协议》中的支柱内容。（ABC）

A、最低资本要求

B、市场约束

C、外部监管

D、外部评级

4、《新资本协议》规定内部评级初级法的数据哪些由银行自己提供：（A ）

A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限

5、《新资本协议》中对操作风险计量的标准法描述正确的有：（BCD ）

A标准法比基本指标法的风险敏感度更低

B无显著证据显示不同的业务部门具有不同的β值

C没有考虑各业务部门风险之间的相关性

D总收入指标与风险暴露的相关程度值得怀疑6、市场风险的控制方法包括：（ABCD ）

A运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移；B利率敏感性缺口

C久期缺口管理；D采取限额管理

7、个人贷款与企业贷款的特征比较分析：（ABCD ）

A、个人贷款比企业贷款的风险低

B、个人贷款的还款意愿比企业强

C、企业贷款的利率弹性比个人贷款的利率弹性大

D、个人贷款更能够促进整个经济的健康发展

8、内部评级的核心风险要素是:（ABCD ）

A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限

9、商业银行首先必须坚持的经营原则是_ B ______。

A．流动性B．安全性C．盈利性 D. 效益性

10、一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（ B ）。

A．上升B．下降C．不变D．不确定

11．信用卡最主要的功能是（ D ）A．转账结算功能B．储蓄功能C．汇

兑功能 D．消费贷款功能

12．以下选项中能引起银行流动性需求增加的是（ B ）

A．客户存入存款B．客户提取存款C．银行收回贷款D．银行出售资产

13、操作风险的特点（CD ）

A风险高收益高B风险低收益低

C风险损失与收益没有必然联系D操作风险损失的特殊性

14、下面哪些项目既属于会计资本又属于监管资本的：（AC ）P277

A资本公积B商誉C一般准备D 可转换债券

15、商业银行提高资本充足率的方法：（ABCD ）

A增加资本B降低风险权重C降低市场风险D增加长期次级债务

16、按照贷款五级分类法，属于不良贷款的贷款种类为（BCD）

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

17、市场风险的控制方法包括：（ABCD ）

A运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移；B利率敏感性缺口

C久期缺口管理；D采取限额管理

18、一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（ B ）。

A．上升B．下降C．不变D．不确定

19、信用卡最主要的功能是（ D ）。A．转账结算功能B．储蓄功能C．汇兑功能 D．消费贷款功能

20、以下选项中能引起银行流动性需求增加的是（ B ）。

A．客户存入存款B．客户提取存款C．银行收回贷款D．银行出售资产

21、自助银行是由（ABDE ）设备组成。

A.现金自动取款机

B.自动柜员机

C. POS机

D.因特网

E. 自动查帐机

22、按照《巴塞尔资本协议》规定，下列属于附属资本的有（BCDE ）。

A.公开储备

B.重估储备

C.普通准备金

D.混合资本工具

E.次级长期债务

23、1694年（ B ）银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。

A英国B英格兰C威尼斯D意大利

24、银行在经营租赁业务时，兼具承租人和出租人双重身份的业务是（ B ）

A、直接租赁

B、转租赁

C、售后租赁

D、杠杆租赁

25、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是（ B ）

A、借记卡

B、贷记卡

C、转账卡

D、储蓄卡

26、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（BC ）

A、流动性风险

B、市场风险

C、操作风险

D、国家风险

E、管理风险

27、《巴塞尔协议》规定，银行核心资本比率应大于或等于（B）

A.1.25%

B.4%

C.8%

D.50%

28、电子银行业务的种类：（ABCD ）

A网上银行业务B电话银行业务C手机银行业务D自助银行业务

三、计算题，要求写出计算原理与步骤（5分×4＝20分）

1.已知贴现率为12%,银行承兑汇票面值为100万元，到期日为2005年6月2日，贴现日2005年5月11日，计算贴现利息和实付贴现额?

银行承兑汇票的贴现率即贴现利息与承兑汇票票面金额的比例。

贴现利息=汇票面值×年贴现率×（贴现日－承兑汇票到期日）的天数/360

实付贴现额=汇票面值－贴现利息

所以，（贴现日－承兑汇票到期日）的天数=5月的20天＋6月的2天

贴现利息=1000000×12%×22/360 = 7333.33元

实付贴现额=1000000－7333.33 = 992666.67元

2、假定A、B公司都想借入5年期的1000万美元的借款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率，B公司想借入固定利率借款。由于两公司的信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：P373

•市场提供给A和B公司的借款利率

•请设计一个利率互换，通过互换双方总的筹资成本降低了多少（只计算利率）？

•假设双方分享利率互换结果的一半，则双方最终实际筹资利率分别为多