期货投资分析模拟试题及答案解析(10)
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第24题
______主要是通过投资于既定市场里代表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
A.程序化交易
B.主动管理投资
C.指数化投资
D.被动型投资
上一题下一题
(25/30)单项选择题
上一题下一题
(16/30)单项选择题
第16题
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是______。(不计手续费等费用)
A.亏损性套期保值
B.期货市场和现货市场盈亏相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
上一题下一题
(17/30)单项选择题
第17题
抵补性点价策略的优点有______。
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
上一题下一题
(7/30)单项选择题
第7题
假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是______元。
A.2441.4
B.2441.9
C.2442.4
A.存款准备金
B.法定存款准备金
C.超额存款准备金
D.库存资金
上一题下一题
(5/30)单项选择题
第5题
基础货币不包括______。
A.居民放在家中的大额现钞
B.商业银行的库存现金
C.单位的备用金
D.流通中的现金
上一题下一题
(6/30)单项选择题
第6题
持有成本理论是以______为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
第12题
关于头肩顶形态，以下说法错误的是______。
A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机
B.头肩顶形态是一种反转突破形态
C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部
D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离
上一题下一题
(13/30)单项选择题
第13题
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用______。
第10题
下列策略中，不属于止盈策略的是______。
A.跟踪止盈
B.移动平均止盈
C.利润折回止盈
D.技术形态止盈
上一题下一题
(11/30)单项选择题
第11题
CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是______。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
上一题下一题
(12/30)单项选择题
(21/30)单项选择题
第21题
敏感性分析研究的是______对金融产品或资产组合的影响。
A.多种风险因子的变化
B.多种风险因子同时发生特定的变化
C.一些风险因子发生极端的变化
D.单个风险因子的变化
上一题下一题
(22/30)单项选择题
第22题
采取基差交易的优点在于兼顾公平性和______。
A.公正性
A.美元
B.人民币
C.港币
D.欧元
上一题下一题
(3/30)单项选择题
第3题
在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是______。
A.存款准备金率
B.一年期存贷款利率
C.一年期国债收益率
D.银行间同业拆借利率
上一题下一题
(4/30)单项选择题
第4题
______是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。
期货投资分析模拟试题及答案解析（10）
(1/30)单项选择题
第1题
根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟______点。
A.12～3
B.3～6
C.6～9
D.9～12
下一题
(2/30)单项选择题
第2题
在国际期货市场中，______与大宗商品存在负相关关系。
第15题
下列关于逐步回归法说法错误的是______
A.逐步回归法先对单个解释变量进行回归，再逐步增加变量个数
B.有可能会剔除掉重要的解释变量从而导致模型产生设定偏误
C.如果新引入变量未能明显改进拟合优度值，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性
D.如果新引入变量后t检验显著，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性
A.t检验
B.OLS
C.逐个计算相关系数
D.F检验
上一题下一题
(14/30)单项选择题
第14题
套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定______。
A.最大的可预期盈利额
B.最大的可接受亏损额
C.最小的可预期盈利额
D.最小的可接受亏损额
上一题下一题
(15/30)单项选择题
B.大豆期货价格增加小量x，期权价格减少0.8x
C.大豆价格增加小量x，期权价格增加0.8x
D.大豆价格增加小量x，期权价格减少0.8x
上一题下一题
(19/30)单项选择题
第19题
在熊市阶段，投资者一般倾向于持有______证券，尽量降低投资风险。
A.进攻型
B.防守型
C.中立型
D.无风险
上一题下一题
B.合理性
C.权威性
D.连续性
上一题下一题
(23/30)单项选择题
第23题
近几年来，贸易商大力倡导推行基差定价方式的主要原因是______。
A.拥有定价的主动权和可选择权
B.增强企业参与国际市场的竞争能力
C.将货物价格波动风险转移给点价的一方
D.可以保证卖方获得合理销售利润
上一题下一题
(24/30)单项选择题
A.风险损失完全控制在已知的范围之内
B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
C.可以收取一定金额的权利金
D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
上一题下一题
(18/30)单项选择题
第18题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着______。
A.大豆期货价格增加小量x，期权价格增加0.8x。
(20/30)单项选择题
第20题
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为______美元。
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
上一题下一题
D.2442.9
上一题下一题
(8/30)单项选择题
第8题
技术分析适用于______的品种。
A.市场容量较大
B.市场容量很小
C.被操纵
D.市场化不充分
上一题下一题
(9/30)单项选择题
第9题
______是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
A.经济运行周期
B.供给与需求
C.汇率
D.物价水平
上一题下一题
(10/30)单项选择题
______主要是通过投资于既定市场里代表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
A.程序化交易
B.主动管理投资
C.指数化投资
D.被动型投资
上一题下一题
(25/30)单项选择题
上一题下一题
(16/30)单项选择题
第16题
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是______。(不计手续费等费用)
A.亏损性套期保值
B.期货市场和现货市场盈亏相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
上一题下一题
(17/30)单项选择题
第17题
抵补性点价策略的优点有______。
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
上一题下一题
(7/30)单项选择题
第7题
假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是______元。
A.2441.4
B.2441.9
C.2442.4
A.存款准备金
B.法定存款准备金
C.超额存款准备金
D.库存资金
上一题下一题
(5/30)单项选择题
第5题
基础货币不包括______。
A.居民放在家中的大额现钞
B.商业银行的库存现金
C.单位的备用金
D.流通中的现金
上一题下一题
(6/30)单项选择题
第6题
持有成本理论是以______为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
第12题
关于头肩顶形态，以下说法错误的是______。
A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机
B.头肩顶形态是一种反转突破形态
C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部
D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离
上一题下一题
(13/30)单项选择题
第13题
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用______。
第10题
下列策略中，不属于止盈策略的是______。
A.跟踪止盈
B.移动平均止盈
C.利润折回止盈
D.技术形态止盈
上一题下一题
(11/30)单项选择题
第11题
CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是______。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
上一题下一题
(12/30)单项选择题
(21/30)单项选择题
第21题
敏感性分析研究的是______对金融产品或资产组合的影响。
A.多种风险因子的变化
B.多种风险因子同时发生特定的变化
C.一些风险因子发生极端的变化
D.单个风险因子的变化
上一题下一题
(22/30)单项选择题
第22题
采取基差交易的优点在于兼顾公平性和______。
A.公正性
A.美元
B.人民币
C.港币
D.欧元
上一题下一题
(3/30)单项选择题
第3题
在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是______。
A.存款准备金率
B.一年期存贷款利率
C.一年期国债收益率
D.银行间同业拆借利率
上一题下一题
(4/30)单项选择题
第4题
______是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。
期货投资分析模拟试题及答案解析（10）
(1/30)单项选择题
第1题
根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟______点。
A.12～3
B.3～6
C.6～9
D.9～12
下一题
(2/30)单项选择题
第2题
在国际期货市场中，______与大宗商品存在负相关关系。
第15题
下列关于逐步回归法说法错误的是______
A.逐步回归法先对单个解释变量进行回归，再逐步增加变量个数
B.有可能会剔除掉重要的解释变量从而导致模型产生设定偏误
C.如果新引入变量未能明显改进拟合优度值，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性
D.如果新引入变量后t检验显著，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性
A.t检验
B.OLS
C.逐个计算相关系数
D.F检验
上一题下一题
(14/30)单项选择题
第14题
套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定______。
A.最大的可预期盈利额
B.最大的可接受亏损额
C.最小的可预期盈利额
D.最小的可接受亏损额
上一题下一题
(15/30)单项选择题
B.大豆期货价格增加小量x，期权价格减少0.8x
C.大豆价格增加小量x，期权价格增加0.8x
D.大豆价格增加小量x，期权价格减少0.8x
上一题下一题
(19/30)单项选择题
第19题
在熊市阶段，投资者一般倾向于持有______证券，尽量降低投资风险。
A.进攻型
B.防守型
C.中立型
D.无风险
上一题下一题
B.合理性
C.权威性
D.连续性
上一题下一题
(23/30)单项选择题
第23题
近几年来，贸易商大力倡导推行基差定价方式的主要原因是______。
A.拥有定价的主动权和可选择权
B.增强企业参与国际市场的竞争能力
C.将货物价格波动风险转移给点价的一方
D.可以保证卖方获得合理销售利润
上一题下一题
(24/30)单项选择题
A.风险损失完全控制在已知的范围之内
B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
C.可以收取一定金额的权利金
D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
上一题下一题
(18/30)单项选择题
第18题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着______。
A.大豆期货价格增加小量x，期权价格增加0.8x。
(20/30)单项选择题
第20题
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为______美元。
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
上一题下一题
D.2442.9
上一题下一题
(8/30)单项选择题
第8题
技术分析适用于______的品种。
A.市场容量较大
B.市场容量很小
C.被操纵
D.市场化不充分
上一题下一题
(9/30)单项选择题
第9题
______是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
A.经济运行周期
B.供给与需求
C.汇率
D.物价水平
上一题下一题
(10/30)单项选择题