第四章最优、次优与第三优

• 斯蒂格里茨2004，第116页，以龟兔赛跑为 喻：
• “10年后，渐进派方法的智慧终于得到了认 可，乌龟终于超过了兔子。”
例3：寻找影子价格
• 在公共支出项目评估中，在产品有市场价格时要 考虑是否存在价格扭曲，一般要将扭曲因素予以 剔除。 • ������ 即，在市场价值无法反映社会价值时，便有 必要采用“影子价格”。 • ������ 但也不能一概而论，若政府采购的商品的供 给是无弹性的，则无须矫正。
例2：经济转轨道路的选择
• 根据次优理论，必须在整个经济的所有经 济部门都贯彻新的最优条件，否则就不如 不改。因为任何局部的改革都可能弄巧成 拙。 • ������ 激进改革，剧变，“休克疗法”。 • ������ “著名”的论据：“不可能分两次跨 过同一条鸿沟”。
• 根据第三优理论，应该尽可能利用可以利 用的信息，全盘策划，统筹兼顾，按部就 班进行改革。逐步进行改革还是符合效益 的，至少在预期值上如此。 • ������ 渐进改革。 • ������ 可以换个角度看前面的论据：面对鸿 沟，明知无法一跃而过时，是不是还要起 跳？
次优理论的基本内容
• 简单地说，次优理论包含的内容是：“如 果在一般均衡体系中存在着某些情况，使 得帕累托最优的某个条件遭到破坏，那么 即使其他所有帕累托最优条件得到满足， 结果也未见得是令人满意的，换句话说， 假设帕累托最优所要求的一系列条件中有 某些条件没有得到满足，那么，帕累托最 优状态只有在清除了所有这些得不到满足 的条件之后才能达到。
例子2
• 苏格拉底让他的三个学生沿着一条 小路摘取自己认为最美的那朵花， 不许回头，而且只能摘一朵。 • 第一个学生比较性急，见到第一朵 花摘了下来，在往前走，发现了更 美的花朵，但是只好遗憾地望花兴 叹。
• 第二个学生吸取了第一个的教训， 总认为最美的一朵花还在前边，结 果走到路的尽头，仍然是两手空空， 只好垂头丧气的回来了。第三个学 生边走边看，经过比较，在路的中 间摘下了一朵他认为最美的花朵。 这朵花虽然未必是最美的，但却是 最美的花之一。
• 然而，现实经济中的一些情况可 能与完全竞争的经济模型完全不一 样。如果现实经济无法达到完全竞 争经济所要求的条件，结果还会是 帕累托最优吗？
• 萨缪尔森：“现实中存在着许多情况， 使市场达不到完全竞争的状态。其中 三种最重要的是不完全竞争，如垄断， 外部效应，如污染，以及公共物品， 如国防和公路。在每一种情况下，市 场失灵都会导致生产或消费缺乏效率， 而政府则可以起到医治疾病的有用作 用。”
• 由于原有意义上的帕累托最优因为受 到某些条件的破坏而未能实现，因而 实现的某些条件被破坏后的最优结果 通常冠以“次优”。相应地，上述结 论也被西方经济学界称为“次优定理” 或“次优理论”。
例子1
• 在一堆干草堆里散落了许多针。裁缝寻 找针的方式，按照“最优原则”，就要 在这个干草堆里把所有的针都找出来， 并通过比较，选择最尖锐的针；而按 “次优原则”，则只要找到一根能满足 缝制衣服要求的针，就无须再找下去了。 • 假设散落100口针，如果有一口针未找 到，你就没有办法判定哪口针最好。
•
如果仍然存在可能性，可以在不 减少任何人福利的同时，增加至少 一个人的福利，那么，就可以进行 帕累托改善。 • ������ 当不存在帕累托改善的可能性 时，就实现了帕累托效率或最优。
• 帕累托最优的条件： 生产中的最优：边际技术替代率相 等； 消费中的最优：边际替代率相等； 生产和消费同时实现最优：边际替 代率等于边际转换率(MRS=MRT)。
• 参见鲍德威和威迪逊（2000）第149－150页。
• 设税收导致某产品供给曲线上移，均衡价 格上升。 • ������ 在X1产量下，厂商得到净价格为P1， 消费者支付的价格为P1(1+t)。 • ������ 设有一公共项目, 对X产品有需求, 导致 该产品需求曲线向右平行移动△G单位，均 衡产量和价格都变动，分别为XS和P2(1+t)。
• 自此以后，论证斯密的“看不见的手”原 理成为西方微观经济学论证的主要目标。 经过数代人的努力，西方微观经济学给出 一个肯定的答案：以利己为行为动机的完 全竞争的市场经济将会导致帕累托最优。 这就是说，如果每个消费者都为了自身的 效用最大化，每个生产者都追求最大利润， 那么在完全竞争的经济中，他们不仅能做 到，而且还会不自觉地使社会达到资源配 置的最优状态。
– = P1(△XS/△G) -P1(1+t)(△XD/△G)
• ������ 可见, 影子价格等于对P1和P1(1+t)的加权平 均。
• 若X供给完全有弹性, 需求完全无弹性,则意 味着△XS等于△G, △XD等于0, 则
– PG=P1, 需要矫正扭曲的价格，调整到P1
• ������ 若X供给完全无弹性, 需求完全有弹性, 则意味着△XS等于0, △XD等于△G, 则 • PG=P1(1+t), 可见,不需要矫正扭曲的价格， 保持到P1(1+t)最好。
• 第三优理论并未否定帕累托最优原则和次 优原则。 • ������ 第三优原则回到了人们的直觉：
– 能做多好就做多好，尽力而为。
• ������ “有些出人意料的是，第三优理论表 明，基于第一优假设的分析并非是无用 的。……这是因为，……第三优政策与第 一优政策非常接近，并且肯定没有次优政 策那么复杂。”
黄有光的评论：
• 次优条件不仅包含一阶导数，而且包含二阶混合 偏导数，从经济意义上说，这意味着次优条件不 仅取决于边际转换率和边际替代率，而且，还取 决于不同部门产品之间的互补与替代程度，以及 某种物品生产的增长对其他物品边际成本的影 响。…… • ������ 实际上不可能满足所有的复杂条件。 • ������ 次优解通常被称为“最优可行值”，但是， 如果我们考虑到信息和行政成本，次优解既不是 最优的，也不是可行的。 • ������ 真正的最优可行值可被称之为“第三优”。
三、第三优原则
• 黄有光划分的“三个世界”： –最优世界； –次优世界； –第三优世界；
•
最优世界：无扭曲、无信息成本和 行政成本 • ������ 次优世界：有扭曲、信息成本和 行政成本可以忽略 • ������ 第三优世界：有扭曲、信息成本 和行政成本不可忽略
• 在最优世界适用帕累托最优原则；������ • 在次优世界适用次优原则；������ • 第三优世界，按信息多少决定适用何种原 则：信息丰富条件下，适用次优原则 • 信息稀缺条件下，适用第三优原则 • 信息贫困条件下，适用最优原则
• 言下之意，国家对微观经济政策的 执行可以弥补现实经济和完全竞争 模型的假设条件之间的差距，因而 能使经济达到或接近于帕累托最优 状态。
• 但次优理论的回答却是否定的。 • ������ 次优理论认为，一旦某一效率 条件被破坏，那么，即使其余的效 率条件可以实现，也不值得去实现 了。
• 或者说，次优理论认为，一旦实现 帕累托最优所需要的条件之一缺失， 那么，次优的状况只能经由偏离所 有其他帕累托条件而得到实现。
• 次优理论的问题： • 实现次优条件需要的信息远比有关 的最优条件更为复杂。
• 次优理论及其政策含义有助于我们更 好地认识西方微观经济政策分析。 • 需要指出的是，次优理论并不否定微 观经济政策的必要性和效果，它的意 义在于，人们不能把完全竞争模型当 作为理论依据来论证微观经济政策的 必要性和评价该政策的效果。
例1：外部性的矫正（黄有光）
• 设X物品有负外部性，在最优世界里应该对每单 位X征收M元的矫正性税收。 • ������ 现实并非最优世界。 • ������ 设Y与X互补，且Y有高度正外部性，所以对X 征税会殃及Y。 • ������ 若相关信息丰富，则实行次优原则，如M-N； • ������ 若无法确认二者之间具有明显的关系，则仍 然实行最优原则为好。 • ������ 若具有一定的与X密切相关的商品特性的知 识，则实行第三优原则，须根据已掌握的知识对 最优法则做适当修正，而不是放弃行动不征税。
• 通俗而言，次优理论的含义是：“假设 达到帕累托最优状态需要满足十个假设 条件，如果这些条件至少有一个不能满 足，即被破坏掉了，那么，满足全部剩 下来的九个条件而得到的次优状态，未 必比满足剩下来的九个条件中一部分 （如满足四个或五个）而得到的次优状 态更加接近于十个条件都得到满足的帕 累托最优状态。”
四、效率原则之应用：举例
• 首先要强调的是，应该避免滥用“次优” 这一说法。 • ������ 例一：外部性的矫正 • ������ 例二：经济转轨道路的选择 • ������ 例三：影子价格有时不用矫正，听任 扭曲 • ������ 例四：生命价值的估计，聊胜于无 • ������ 例五：成本有效性分析
效率：准
• 一、帕累托效率或最优 • ������ 二、次优原则 • ������ 三、第三优原则 • ������ 四、效率原则之应用：举例
一、帕累托效率或最优
• 一种表述：指一种资 源有效配置的境界， 已经不可能在不减少 任何人损失的前提下， 至少增加一个人的福 利了。
• 第一个徒弟的选择之所以失望，原 因是目标不明确；第二个徒弟是个 完美主义者，第三个徒弟虽然是个 “次优”的选择，相比而言在三者 之间应该说是个最好的选择。
• 次优理论的意义： • 在讨论公共经济目标时可以超越帕 累托效率标准
•
• 次优理论给完全竞争模型带来了一次 严重的冲击 。 • 西方学者往往承认完全竞争可致资源 最优配置的说法系建筑在一系列不符 合事实的假设之上，从而现实中是不 可能出现的。然而，他们也往往宣称， 完全竞争模型却可以被当作为一个标 准，用以判别现实状态与完全竞争的 理想状态之间的差距。
结论：教材P254
• 如果政府项目采购的产品的供给是无弹性 的, 不能相应地增加生产，也就是说，公共 部门使用这种产品意味着私人部门将无法 使用,那么，公共部门使用该产品的机会成 本被认为就应该是其市场价格。
• 他们认为，要想判断现实市场情况 的优劣，可以把该市场和完全竞争 市场的理想状态进行比较，二者的 差距的大小决定现实市场的优劣。 这里的差距系指存在于现实市场的 条件与完全竞争市场的假设条件的 差距而言。
• 然而，次优理论却证明：在不能全部 符合完全竞争的情况下，满足较多的 条件的市场未必优于满足较少条件的 市场。这就是说，现实与理想市场之 间的差距并不能判别优劣，从而，作 为判别的标准，完全竞争模型已经没 有任何意义。
• △G=XDX1+X1XS= △XD+△XS – 亦即,政府对X的需求的增加是通过需求的 减少和供给的增加两方面的作用完成的 • ������ △XS的成本为X1cdXS • ������ △XD的成本为-XDabX1 • ������ △G的成本： • △SC＝[X1cdXS+(-XDabX1)]
• 为分析方便，考虑△G的规模足够小,以至△P足 够小,有
– △SC=P1 △XS-P1(1+t) △XD
• ������ 此即，对社会而言，额外△G的机会成本， • ������ X的影子价格可以定义为每单位G的机会成本： PG= △SC / △G • ������ 所以，PG=[ P1 △XS-P1(1+t) △XD] / △G
二、次优原则
• 问题：如果某项帕累托效率条件未 能满足，那么，是否还应该尽可能 多地追求其它的帕累托效率条件的 实现呢？ • 直觉的回答是肯定的。 • ������
• 众所周知，早在200多年前，西 方经济学的鼻祖亚当· 斯密在其著 名的《国富论》（1776年）中提 出了被称之为“看不见的手”原理， 颂扬以利己为动机的资本主义制度， 认为该制度可以实现资源的最优配 置。
• 1956年，经济学家李普西(R.G.Lipsey)和兰 卡斯特(ncaster)总结前人的理论基础提 出来。
second best theory ������ 次优理论倡导者：
������
Richard Lipsey(1928-,Canada）
Kelvin Lancaster(1924-1999, Australia)