银行风险管理工作思路 银行2007年风险管理工作意见

银行风险管理工作思路银行2007年风险管理

工作意见

2006年是中行股份制改革和推进上市工作的关键一年，为适应总行授信决策集中化、专业化管理的要求，针对授信审批、五级分类，信用评级三集中的发展方向，为保持我行授信业务的持续、健康、快速发展，实现速度、规模、质量、效益、结构的动态平衡，今年风险管理工作的指导思想是：以省市行20xx年工作会议精神为指针，以实施信贷资产“生命工程”为核心，以加快授信业务发展和控制风险为重点，以加强授信业务动态监控和实施后评价为手段，夯实基础工作，完善风险管理机制，加强风险窗口指导，努力提高授信从业人员的风险防控能力和政策、行业、企业的研判能力，确保实现加权信贷资产不良额控制在7140万元、不良率控制在2％以下的目标。

一、深刻认识股份制改革给风险管理带来的根本性变化。

第一个变化是通过注资和财务重组，对不良资产进行划转和剥离，从根本上改变了中行的资产质量。20xx年底中行整体不良资产比率已经降到5.09％。

第二个变化是股份制改革使得中行的公司治理机制发生了根本变化。“三会一层”的组织架构已经建立。董事会成为风险管理的最高决策机构；董事会下设风险政策委员会；监事会负有监

督管理层风险管理工作的职责；管理层具体领导全行风险管理工作。

第三个变化是股份制改革使得公司的利益关系者增加，特别是股权结构发生了变化，对风险管理的要求也发生了根本性变化。

第四个变化是中行已经启动三项重大改革，即流程整合，人力资源改革和信息披露制度改革，这些改革都将给风险管理带来很大变化。流程整合要充实前台，加强中台，集中后台，要改变四级经营四级管理的长蛇阵；风险管理要实行集中化、专业化、垂直化、扁平化重组；风险管理观念需要转变，风险管理不仅仅是纯粹的管理行为，风险管理创造价值，风险管理可以节约成本，风险管理可以带来收益。

二、以科学发展观为指导，努力打造风险管理长效机制。

风险管理的长效机制，即是着眼于实现银行资本、规模、速度、风险、效益持续动态的平衡，具有内在自我完善功能，在银行的持续经营中能够长期发挥作用的风险管理运行机制，它是风险管理的偏好、战略、组织架构、政策、制度、决策、监控、考核评价机制的总称。风险管理长效机制具体内容包括：（一）确立符合股东价值的风险偏好。董事会已经明确了中国银行的风险偏好，包括定性和定量两个方面，定性讲，就是“理性、稳健、审慎”。理性，就是要理性处理好风险管理和业务发展的关系；稳健，就是组织架构要稳健，政策指引要稳健，

资产组合要稳健、清晰；审慎，就是对每一笔贷款的决策要审慎，既要敢于承担风险，又要让收益覆盖风险。定量讲，就是置信度和容忍度。

（二）明晰科学的风险管理战略。中国银行的风险管理战略就是“全球的风险管理体系，全面的风险管理范围，全员的风险管理文化、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全额的风险计量模式”。“六全”是以全面为核心，以全员和全程为保障，以全球为表现，全新和全额为手段的战略体系。

（三）垂直化、扁平化的风险管理组织架构。

（四）专业化的授信审批机制。授信审批机制实行专业化管理，审批、客户评级，绩效评级都要走专业化道路。今年，总行在授信审批中实行“三二一”工程，在全辖选聘300名总行级尽责审查人员，200名专职评委，100名专业审批人。

（五）严格的授信执行和贷后管理。授信决策包括业务发起、尽责审查、授信评审和专业审批四个环节。二级及以上分行均可设立业务发起环节；在总行、一级分行设立尽责审查小组，一级分行可在二级分行派驻尽责审查人员；只在总行和一级分行设立授信评审委员会，取消一级分行以下的授信评审委员会。目前，全省只在省行、济南和烟台分行设立授信执行处，其他二级分行的授信执行职能由风险管理部门承担。

（六）细化的评级和拨备体系。今后信贷资产的分类将由五级分类过渡到十二级分类；拨备要由现行的按照监管当局标准的

拨备，过渡到既考虑监管当局标准又考虑国际会计准则的双重标准的拨备。

（七）完善的风险预警机制。总行将对风险管理在线网站，负面信息网站和经济预警平台进行增速扩展，今年特别建设好负面信息的预警机制，完善重大风险报告制度，强化风险预警。

（八）强有力的信息系统。

（九）反映风险成本的绩效考核体系。

（十）卓有成效的创新机制。风险管理技术创新主要是指改进风险管理信息系统，构建新的全口径风险管理数据平台，研发风险管理模型，以提高风险管理控制力和竞争力。

（十一）专业化的风险管理队伍。

（十二）稳健持久的股东回报。落实科学发展归根结底是要坚持发展是第一要务，实现资本、规模、速度、风险、效益持续、动态平衡，为股东、银行、员工创造价值，使新的股东长期稳定获得风险经营所带来的回报。

三、20xx年总行风险管理工作思路

（一）贯穿一条主线。即努力建设全面的风险管理体系，打造长效的风险管理机制。

（二）重点推行两项改革。即授信集中审批和授信资产风险分类改革。

（三）突破三个难点。一是建立风险预警机制；二是加强集团客户管理；三是强化信息系统建设。

（四）坚持四个确保。第一，确保集团授信资产不良率严格控制在4.9％以内；第二，确保拨备覆盖在68％左右；第三，确保关注类贷款现状得到改善；第四，确保贷款行业结构、地区结构、品种结构和客户结构得到优化。

（五）加强两项管理。一是加强对零售贷款的风险管理；二是加强对海外机构授信风险的管理。

四、20xx年我行风险管理要点

今年是风险管理机制大变革的一年，这些变革是动态持续的，体现为复杂性、紧迫性、创新性、全变性，我们要把握集中化、专业化、扁平化的发展方向，充分认识到授信集中审批，信用评级集中，五级分类集中的重要意义和深远影响，转变观念，加强学习，前瞻性地做好我们的工作，为此，我们要围绕大力发展优质授信业务、增强风险识别、控制和预警能力、严格控制授信资产不良的发生、夯实信贷基础工作的主线来做好今年的风险管理工作。

（一）以公司大客户战略为指导，坚定不移推进信贷资产“生命工程”的实施。

市行2006年工作会议的主题就是实现跨越发展，这一目标实现离不开信贷资产“生命工程”的实施，各单位要进一步增强危机感和责任感，加深对信贷资产“生命工程”所述投放的主流板块、客户分类、动态结构和清旧堵新四个层面内涵的理解和把握，下一步按照省行反馈的战略类、发展类、监管类和退出类的