多个国外成熟交易策略分享交流

1 简单的昨日高低点突破系统： 原贴地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4 这个系统我希望高手可以帮助我把那些加仓反手的功能都去掉，或者设置成可以开关的功能然后加入止盈止损和追
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舟尤留存
通往荣耀之路
踪止损并加入交易时间限制，使得我可以针对品种波动率优化参数。 日内高低点突破交易系统
Else
{
if(MarketPosition > 0 )
{
// 当前多仓，加仓多头
if(bc And BarsSinceLastEntry>minSpt)
{
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else
tradePrice=hh+splitDot;
//-----------------------------------------------------------------------// 简称: todayHLCross // 名称: // 类别: 交易指令 // 类型: 其他 // 输出:
//------------------------------------------------------------------------
// 当前无仓，开始建立空头
If(sc )
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot;
SellShort(maxLots,tradePrice);
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------
lowestOf30Min = Low;
}Biblioteka Baidulse If(Time < 0.0900+nMins*0.0001)
If(BarStatus==0) {
hh=High; ll=Low; Return; }
if(Day !=Day[1]) {
hh=High; ll=Low;
}
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期货交流 QQ: 1532121004
舟尤留存
通往荣耀之路
Else
If(Time<0.0001*tradBegin)
{
if(High>hh[1]) hh=High; Else
在后面我共享的一个外汇市场的统计表里有说明，大家可以参考（进一步优化的 filter:交易时段优化，ATR,Keltner Channel,KDJ 等） 2 突破前一个交易时段的最高最低点 5 点顺势开仓，本交易时段结束前平掉所有仓位。设置止盈止损追踪止损，止 盈止损追踪止损都设置成参数以便根据品种波动率优化。加一个限制开仓时间的参数便于优化交易时段。（进一步
hh=hh[1];
if(Low<ll[1])
ll=Low; Else
ll=ll[1];
}
Else
if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500)
{
hh=hh[1];
ll=ll[1];
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//穿越模式 bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh) Or CrossOver(Close,hh) ; sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll);
{
if(BarStatus==2)tradePrice=
Q_BidPrice
-splitDot;
Else
// 平多头开空
SellShort(maxLots,tradePrice);
}
//持仓处理,止损止盈平仓
//........
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
NumericSeries lowestOf30Min;
Numeric myPrice;
Numeric MinPoint;
Numeric lots(1);
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale;
If(Date <> Date[1])
{
HighestOf30Min = High;
2 定义时间段内高低点的函数： 原贴地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4 vars
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舟尤留存
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NumericSeries TmpHiLine; Begin
If(Date!=Date[1]) {
TmpHiLine = InvalidNumeric; }else {
Buy(maxLots,tradePrice);
}
// 当前多头，要求反转为空头
if(sc)
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舟尤留存
通往荣耀之路 tradePrice=ll-splitDot;
tradePrice=ll-splitDot; tradePrice=hh+splitDot;
} } End
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}
PlotNumeric("MyHighLine",TmpHiLine );
End 3 一个 30 分钟突破的日内系统 原贴地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4 这个系统我认为缺乏一个有效的过滤器会造成很多无效突破，在过滤器中最简单有效的是交易时段过滤器正如我前
优化的 filter:交易时段优化，ATR,Keltner Channel,KDJ 等） 我在论坛里逛了下发现了几个和我想法相似的朋友下面是他们已经完成的代码的整理，有些功能还没有实现各位前
辈老大可否倾囊相授，告诉我如何实现这些功能，多谢了：）这个突破系统不要 nextbar 发送功能只要根据所有的即 时价位来发出交易信号。另外希望能精确到分钟
} // 当前空头，要求反转为多头
if(bc)
{
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else
//平空头，开多 Buy(maxLots,tradePrice); } //持仓处理,止损止盈平仓 //........ }
//------------------------------------------------------------------------
/* 日内开盘区高低点机械突破系统
*/
Params
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数 Numeric maxTrad(4);//最大交易次数 Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔 bar 数 Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金
Numeric tradBegin(930); //开仓时间 Numeric tradEnd(1430); //开仓截止时间 Numeric closeTime(1457); //bar 的时间超过此值后平仓，一分钟交易=1457
Vars Numeric splitDot;
//交易滑点
Bool bc(False);//开多条件 Bool sc(False);//开空条件
Numeric tradePrice(0);
NumericSeries hh; NumericSeries ll;
Begin splitDot=splitRate*MinMove();
if(MarketPosition == 0)
{
// 当前无仓，开始建立多头
if(bc)
{
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else
tradePrice=hh+splitDot;
Buy(maxLots,tradePrice);
}
Else
Else
if(MarketPosition < 0 )
{
// 当前空仓，加空头
If(sc And BarsSinceLastEntry>minSpt)
{
if(BarStatus==2)tradePrice=
Q_BidPrice
-splitDot;
Else
SellShort(maxLots,tradePrice);
// 编译版本
GS2004.06.12
// 用户版本
2008/11/18 18:49
// 版权所有
fish0451
// 更改声明
TradeBlazer Software 保留对 TradeBlazer 平台
//
每一版本的 TrabeBlazer 公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
http://www.forex-tsd.com/expert- ... 785-hans123-ea.html 我各人优化以后这个系统的年均盈利在 100%左右,资金回撤 20%,使用的是分笔成交数据.后面我传了一份国际黄金 期货的测试报告这个大家相对外汇还要熟悉一些，大家参考一下。
下面来谈谈如何把这个系统移植到国内的期货市场中来. 我目前的基本想法是这样的,hans123 可以有以下几种移植方法 1 突破昨日最高最低点 5 点顺势开仓.收盘前关仓.设置止盈止损追踪止损,止盈止损都设置成参数,以便根据品种波动 率优化.这里最好加一个限制开仓时间的参数便于优化交易时段，因为根据我的经验一般来讲每个品种的有效突破都 集中在一个特定的时段，并以此时段为中心进行正态分布排列。所以优化交易时段对这个策略来讲非常重要。这个
面提到的有效突破总是集中在一天中的某一时段呈正态分布向两边展开。通过时间过滤器可以大大提高系统的成功
率和稳定性。希望高手添加一下。
Params Numeric nMins(30);
Numeric nOffset(3);
// N 分钟的突破 // 突破式的价格偏移
Vars
NumericSeries HighestOf30Min;
TmpHiLine = TmpHiLine[1]; }
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If(Time >= 0.1100 && Time <= 0.1120) {
If(TmpHiLine == InvalidNumeric ) TmpHiLine = High;
else TmpHiLine = max(High,TmpHiLine );
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--交易规则— 初始策略
1)找出亚洲盘的最低最高点,在欧洲开市时. 2)挂单最高价+5 点买进，最低价-5 点卖出。 3)美洲盘开市前平掉所有仓位. 1)找出欧洲盘最高最低价在美洲盘开市时. 2)挂单最高价+5 点买进，最低价-5 点卖出。 3)美洲盘收市前平掉所有仓位 EUR/USD： Buy Stop = 最高价 + 5； 止盈 = Buy Stop + 80； 止损 = Buy Stop - 50； Sell Stop = 最低价 - 5； 止盈 = Sell Stop - 80； 止损 = Sell Stop + 50； 有 30 点浮动利润时将止损移至开仓价位。(30 点追踪止损) GBP/USD： Buy Stop = 最高价 + 5； 止盈 = Buy Stop + 120； 止损 = Buy Stop - 70； Sell Stop = 最低价 - 5； 止盈 = Sell Stop - 120； 止损 = Sell Stop + 70；有 40 点浮动利润时将止损移至开仓价位。(40 点追踪止损) 每日早 7 点，平掉手上所有单子。 实盘使用的时候建议大家根据品种波动率来优化止盈止损等参数以达到最好的效果,这个 mt4 里可以用遗传基因算 法优化来搞定很快,TB 上目前用的还是穷举法,期待老大给咱们开发一下呵呵. 以下是原贴地址里面包括交易系统的模板和自动化交易程序国内好像给屏蔽了可能得翻墙