金融工程学实验教学大纲

金融工程学实验教学大纲

《Financial Engineering》experiments

实验学时：20学时

先修课程：证券投资、投资银行业务与管理

适用专业：金融学

课程性质：必修课

课程负责人：庄新田

专业负责人：曾华

一、实验教学目的与基本要求

1.实验目的

通过实验室的模拟教学，使学生通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：

(1)熟悉期权交易系统

(2)了解股票价值波动对期权价格的影响

(3)掌握期权价格分析的各种方法

(4)模拟期权投资操作

使学生既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场

2.实验要求

(1)预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。按时参加实验，

并将实习情况记入成绩。

(2)实验要求同学掌握课堂所讲授有关期权的基本分析，并

能根据价值发现，分析、选择操作策略。结合具体实验的具体

考评标准，做出最正确的交易决策。

(3)完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。

(4)必须按规定进行实验，因故不能参加实验者，必须请假，

否则不能参加本课程的考试。

(5)实验过程中严格遵守实验室各项规章制度

二、实验项目与教学安排

三、实验成绩考核办法

1.实验成绩占总成绩的30%

2.实验报告撰写的要求

(1)实验报告采取写论文的形式

(2)报告依据实验数据进行整理、汇编

(3)结论及说明（包括实验操作的校正与启示）

3.评定成绩的标准

(1)实验课堂表现占20％。课堂表现包括出勤情况以及对老

师提出一些问题的回答。

(2)课堂实验成绩占60％，即6次模拟成绩的加总。

(3)实验报告占20％（主要考查对实验的总结是否正确）

四、实验预习思考题

1.二叉树期权定价的基本思想是什么？

2.计算期权价格有哪些具体方法？

3.美式期权与欧式期权的区别有哪些？

4.如何利用平价理论(put-call parity)合成期权、股票、债券？

5.为何在二期条件下，平价原理的严格等式被打破？

6.如何看待风险中性的假定？

7.你是一个风险中性投资者吗？（如何判别风险好恶？）

8.Delta规避的中心思想是什么？

9.远期交易平价（Put-call-forward parity）和限范围远期

（range forward positions）都牵涉到对同一资产买入相应的买入期权和卖出相应的卖出期权。那么这两种交易策略是

否一致？如果不是，那它们之间的关系是怎样的？请具体说

明(提示，一种是另一种的特例)

10．我国现行的金融市场环境下，不考虑法律法规因素，如果就现阶段的深、沪两个二级市场建立完整的配套期权市场，

需要采取哪些步骤，又要重点防范哪些风险？（请查找其

他国家的有关经验并结合我国实际情况加以分析）

五、实验教材及参考书

1、《FAST教学指导手册》美国卡内基梅隆大学

2、郑振龙. 《金融工程》，高等教育出版社，2004

3、李茂盛.《金融工程学》，科学出版社，2003

4、李一智.《期货与期权教程（第二版）》，清华大学出版社，2004

5、陈信华.《金融衍生工具》，上海财经大学出版社，2004

6、[英]洛伦兹.格利茨，唐旭等译：《金融工程学》，经济科学出版社，1998

7、[美]约翰.马歇尔，维普尔.班赛尔，宋逢明，朱宝宪，张陶伟（译）.《金融工程》，清华大学出版社，2003

8、John C. Hull: Option, Futures an d other Derivatives Securities,

Prentice Hall. Inc.2001

9、Bodie,Kane,Marcus: INVESTMENTS, MCGRAW-HALL

INTERNATIONAL EDITIONS, Fourth Edition, 1999

10、宋逢明.《金融工程原理——无套利均衡分析》，清华大学出版社，1999

11、方兴.《金融工程学》，首都经济贸易大学出版社，2004