中国全要素生产率估算与分析

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(wjxj / c) xj
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TFPT(x,t) underCRS
2020/7/14
以成本在产值中的比重加权： Divisia index
2020/7/14
(2) 生产函数与技术进步
A stable relationship between output, inputs, and time exists:
• Malmquist 指数法拆分(panel data)
– 技术进步 – 技术效率改善 – 规模效率变化
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技术效率、距离函数、 DEA、和 Malmquist生产率指数之间的关系
• Technical efficiency (Farrell, 1957) • Technical progress (Sollow, 1957) • Distance function (Shephard, 1970) • DEA (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978). • TFP decomposition (Nishimizu & Page,
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CRS, NIRS, and VRS
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General statistics about the DEA bibliography database (Tavaresa, 2002).
2020/7/14
DEA publications number by type.
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生产率拆分的几何意义
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经验估算的实施（线性规划）模型 1
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经验估算的实施（线性规划）模 型2
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三、全要素生产率与企业改革 （Zheng, Liu, & Bigsten, 2003)
• 六百多家国有企业（1980-1994） • 采用Malmquist指数法拆分生产率 • 样本企业的技术效率普遍较低（50-70%
1982) • Malmquist index (Caves, et. al, 1982) • Malmquist TFP index decomposition (Färe
et al, 1994)
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Farrell measure
Technical Efficiency
(1957)
– ADD 模型 （Charnes, et al, 1985）
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DEA模型与回归模型的比较
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The CCR ratio model (input oriented, 1978)
2020/7/14
The linear transformation of the CCR ratio
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DEA publications number by year
2020/7/14
Author statistics
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二、全要素生产率的估算与拆分
• 增长核算法 (Devisia Index) • 生产函数估算法
– 平均生产函数法（技术进步） – 前沿生产函数法（技术效率）
a road map
Technical Progress (1957)
Shephard
Distance Function (1970)
Stochastic frontier
来自百度文库
Deterministic
parametric frontier Time
DEA
trend
(1978)
Törnqvist Index (1976)
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Suporting hyperplane for the outputoriented CCR model
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Restrictions on parameters in DEA
• CRS: no restrictions • VRS:
• Nonincreasing returns to scale (NIRS):
(1992,1994)
Färe et al (FGNZ)
Malmquist 生产率指数的定义
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Malmquist 生产率指数的拆分
2020/7/14
The Malmquist output-based index of total factor productivity and output distance functions
2020/7/14
The Solow-Swan 经济增长模型 （with technical change）
A(t) ext
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1dKsFK,A(t)K
Ldt L L
人均资本装备率的动态方程
• d(K/ L) 1 dK K dL 1 dK K
k
dt
L
dt
L2
dt
L
dt
n L
TFP=y/X
• Differentiating both sides logarithmically
with respect to time gives
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T• FP dlnydlnXy •X • dt dt
If define Notice
以成本份额加权平均
•
TFP
d
ln
y
dt
j
for a representative solution
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The dual to the linear transformation
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Envelopment surface for the inputoriented CCR model
2020/7/14
The Output-Oriented CCR model
总体经济效率：工业中存在的问题
• Policy burdens • Sub-optimal scale in production • Limited capacity to innovate • Weak financial discipline • Sheltered firms vs. Less favored firms
2020/7/14
Determinants of productivity growth, efficiency change, and technical progress
2020/7/14
Probability of productivity growth, efficiency change, and technical progress
2020/7/14
五、中国省际全要素生产率的实证分析
• 改革时期的省际数据（1979-2001） • Malmquist指数法 • 1978－95年间为省际TFP高增长期（4.6%
）
– 技术进步为主
• 1996－01年期出现省际TFP低增长期（ 0.6%）
– 技术进步速度减慢、技术效率有所下降
2020/7/14
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四、全要素生产率与可持续经济增长
• Solow增长模型显示在推动人均GDP增长的两个 要素，资本和生产率之间，资本驱动型的增长是 不可持续的。也就是说，在资本劳动比达到一定 水平后，人均GDP的增长会出现停滞。尽管进 一步增加储蓄率可以打破这一停滞，但经过一个 时期后仍会在另一个人均GDP水平上出现新的 停滞。这是由于在此类模型中人们通常假定资本 的边际产出率递减。更为主要的是储蓄率不可能 无限地增加。而由不断地提高生产率来带动的增 长则是可持续性的。这是因为从理论上讲生产率 的提高可以是无限的。
Devisia index Diewert
CCR
Malmquist
CCD
Index
(1982)
Panel data
Geometric
Mean of Malmquist CCD
Indexes (1982)
TFP
Decomposition
(1982)
Nishimizu & Page
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Malmquist TFP Index decomposition
） • 尽管生产率增长显著，但以技术进步为主 • 大型国企技术进步率明显高于其他企业 • 最佳实践企业多位于沿海地区 • 工资激励和职工学历对生产率有促进作用
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Model Selection Process
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Determinants of technical efficiency and best practice (Zheng, Liu, & Bigsten, 2003)
or
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Divisia input index
应用实例：技术进步与总量生产函数 (Solow, 1957)
2020/7/14
增长核算公式
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Technical change is a shift in the production function
2020/7/14
(3) 管理（技术）效率与全要素生产率
• Farrell (1957)技术效率度量 • 一般化的Farrell技术效率度量 (Førsund
& Hjalmarsson, 1979) • 数据包络分析(DEA)模型
– CCR 模型 （Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978）
– BCC 模型（Banker, Charnes, & Cooper, 1984）
1
dK
•
knk
sF(k,
A(t))k
L dt
•
k sF(k, A(t))(n)k
2020/7/14
稳态人均收入取决于技术进步率(TFP)
2020/7/14
集约型与粗放式增长模式的区别
2020/7/14
A few clarifications on the concept of TFP(G)
• TFP growth occurs when technology progresses and efficiency improves. The former is usually a long-run concept in the context of growth theory, and the latter can be a short-run phenomenon.
• A high TFP growth is not necessarily profitable. • TFP growth should not be used as a target in
economic planning, but might be estimated for forecasting purpose. • A high TFP growth may not be always desirable, but one should be definately worried with a sustained period of low or negative growth in TFP.
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Divisia indexes and rate of technical change
Total differentiation of
with respect to time yields
Dividing through by y gives
Under profit maximization, output elassticity equals input Shares in total revenue:
一、生产率概念的由来: (1) 投入产出率
• Total factor productivity is the average product of all inputs, it is the ratio of the output to an index of inputs. Let the index of inputs be denoted as X. Then total factor productivity (TFP) is
Rate of technical change is defined as:
whfet(X rte,t)anfT d(XT,T)neneo dbtethseame functfioorn am anstldhceompoofn thienenptXu sT t anXd t maby d eifferent.
中国全要素生产率估算与分析
内容提要
1. 生产率概念的由来 2. 全要素生产率的估算与拆分 3. 全要素生产率与企业改革 4. 全要素生产率与可持续经济增长 5. 中国省际全要素生产率增长变化的实证分析 6. 前苏联和亚洲四小龙的案例 7. 影响全要素生产率增长的因素 8. 中国经济增长模式的转变
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