中国人民银行公告_2007_第16号

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费类 贷 款 的 ) 以 及加 权平 均 值 的计 算 方 法
(四 )基 础 资产池 的 分 布 情 况
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包 括 贷 款 种 类 信贷 资 产质 量 信 贷资 产期 限 结 构 信 贷 资
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产 利 率 结 构 担 保情 况 借款 人年 龄 结构 (贷款 是 个 人 消费 类 贷 款 的) 借 款人 地 域结 构 ( 以不 动
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区 未 偿 本 金 余 额 剩 余 期 限 贷 款 偿 付 记 录 贷 款 担 保措 施 等 以 及 借 款 人 的 信 用 等 级 情 况 或 考
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虑 贷款 担保 后 的 信 用 等 级情 况 等
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(三 )基 础 资产 池 加权 平 均 信 用 等 级 情 况
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包 括人 池 贷 款所 涉及 的 借 款人及 保证 人 的信 用
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(七 )投 资者 在资 产 支 持 证 券 发 行 期 限 内查 阅 基 础 资 产池 全部 具 体 信 息 (包 括借款 人 姓 名
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Байду номын сангаас
借 款 合 同 等 )的途径 和 方 法
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三 发起 机构 受 托 机 构 在 共 同发 布 的 《 托公 告》 信 中应 披 露 包括 但 不 限 于 以 下 有 关基 础 资
加 权平 均 贷款 初始 抵 押率 (贷款 是 抵 押贷 款 的 ) 说 明贷 款 合 同 期 限 贷款 账 龄 分 布情 况 时 还 应 披 露加 权 平均 存续 期 限
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(五 ) 如果 单 一 借 款 人 的 人 池 贷 款 本 金 余 额 占资 产池 比 例 超过 巧 % 或 某 一 借 款 人 及 其关
产 池 的 内容
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(一 )设 为 信 托财 产 的 贷 款合 同 编 号 (二 )上 述 贷 款 的笔 数 本 金 余 额
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(三 )上 述 贷 款借 款 人 所 在 地 区 行 业 分 布 情 况 包 括 贷 款 笔 数 及 占 比 本 金 余 额 及 占 比信
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息
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四 受 托 机 构在 《 托机 构报 告 》 应 披露 包括 但 不 限 于 以 下有 关 基 础 资 产 池 的 内容 : 受 中
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(一 )基 础 资产 池 概 况
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包 括基 础 资 产 池 所 涉 及 的 借款 人 户 数 贷款 笔 数 初 始 贷款 规 模 及
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贷款 期 限 人 池 贷 款规 模及 剩 余 期 限 现 行 贷 款 利率 加 权 平 均 贷 款 利 率 最 长 贷 款剩 余 期 限
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贷款 平 均本 金 余 额 合 同 总 金 额 单笔 贷款 最 高合 同金额 单 笔贷 款平 均 合 同金 额 加 权 平均 贷
款年 利 率 单 笔 贷款 最 高年利 率 加 权 平 均 贷 款合 同期 限 加 权平 均 贷 款剩 余 期 限 加 权平 均 贷 款账 龄 加 权 平均 贷 款初 始 抵 押率 (贷 款是 抵 押贷 款 的 ) 加 权 平 均 借 款 人 年龄 (贷 款 是个 人 消
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七 若本 公 告 某些 具 体 要 求 对 个 别 基 础 资 产 确 实 不适 用 的 受托 机 构 可 根 据 实 际 情 况 在
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不 影 响 披露 内容 完 整 性 的前 提 下 做 出 适 当修 改 但 应 在相 关 信 息 披 露 文 件 中做 出说 明
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八 本 公 告 未 作规 定 的 参 照 《 贷 资产 证券 化试 点 管 理 办 法 》《 信 资产 支 持证 券 信息 披露 规
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(一 )本 期 资产 池 统 计特 征 说 明
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包括 贷 款 余 额 贷 款 笔 数 担 保 情 况 加 权平 均 贷 款 利 率
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和 加 权平 均 剩 余 期 限 等
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(二 )本 期 资产池 的 本金 细 项 分 列 (含 正 常 还 本 金 额 本 金 提 前 结 清金 额 部 分 提 前 还 本 金
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受托机构
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发 起 机构 或其 他 证 券 化 服务 机构 要 高度 重 视 基 础 资产 池 信 息 披 露 工 作 严 格 按 照 《 贷 资 产 证 信
和 券 化 试 点 管 理办 法 》《 产 支持 证 券 信 息 披 露 规 则 》 本 公 告 要 求 做 好 基 础 资 产 池 的 信 息 披 资
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(二 ) 发 起 机构 的 贷 款 发 放 程 序 审 核 标 准 担 保 形 式 管 理 方 法 违 约 贷 款 处 置 程 序 和 方
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法 以 及对 基 础 资 产 池 贷 款 的 相 关 说 明
(三 )基 础 资 产 池 的总 体 特 征
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包 括 贷 款 笔数 总 本 金余 额 单笔 贷款 最 高本 金 余额 单 笔
中国人 民银行公告
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]第
16
号
为 规范 信 贷 资 产 证券 化 信息 披 露 行 为 维 护投 资 者 合法 权益 推 动 信 贷资产 证券 化业 务 的
2 健 康 发展 根 据 《 贷资 产 证 券化 试 点 管理 办 法 》 中 国 人 民 银 行 公 告 仁0 信 (
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露
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受 托 机 构 发起 机构 或 其 他 证券 化服 务 机 构 应 保 证信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时 不 得
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有 虚 假记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗漏
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二 受 托 机构 在 《 行 说 明 书 》 发 中应 披露 包括 但不 限 于 以 下 有 关 基 础 资 产池 的 内 容
则 》 中 国 人 民 银 行 的 其他 规 定 执行 及
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中 国人 民银 行
二 0 0 七 年 八 月二十 一 日
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笔 数 未 偿 本 金 余 额 及 剩 余 期 限 现 行 贷 款利 率等 概 况 ; 基础 资产 池 在 资 产 质 量 贷 款 性质 债 务 人 分布 行业 分 布 地 区 分布 信用 等 级 分 布 等方 面 的 特征 与 发 行 日 的变 化 对 比情 况
(二 )基 础 资产 池 信 用 风 险分 析
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时间 分 布 违约 回 收 率 及 回 收周 期等
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六 信 用 评 级机 构 在 跟 踪 《 用 评 级报 告 》 信 中应 披 露包 括 但 不 限 于 以 下 有 关基 础 资 产 池 的
内容
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(一 )基 础 资产 池 的变 动概况
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截 止 跟 踪 信 用 评 级 报 告 日 基 础 资产池 的借 款人 户数 贷款
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该 法 律 意 见 书 概 要 包 括但 不 限 于 以 下 有 关 基 础 资
产 池 的 内容
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对 基 础 资 产池 合法 合 规 性进 行 尽 职调 查 的情 况 过 程 和 结果 的简 要 说 明 对 基 础 资 产 池 合法 合 规 性 所 做 出 的判 断
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对 该 基 础 资产 池是 否 可依法 设 立 信托 做 出 的 判 断
最 短 贷款 剩 余 期 限 加 权平 均 贷款 剩 余 期 限 贷 款 本 息 偿 付 方式 人 池 贷 款 合格 标 准 等 资产 池 概 况 ; 资产池 在 资产质 量 贷款 性 质 债 务 人 分布 行 业分 布 地 区 分布 等特 征方 面 的统 计情 况
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尤 其是 资产 池前 十大 债务 人及 前 五 大债 务 人 占 比数 据等
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期 回 购 或 替换 的 贷 款笔 数 金额 及原 因
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(五 ) 本 期 资 产池 中进 人 法 律 诉 讼 程 序 的 信托 资 产情 况 ; 法 律 诉讼 程 序 进度 及 结 果
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五 信 用 评 级机构 在发 行 前 的 《 用 评级 报 告 》 信 中应 披 露包 括 但 不 限 于 以 下 有 关 基 础 资 产 池 的 内容
(二 ) 基 础 资产池 信 用 风 险分 析
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包 括 从 资产质 量 债务 人 分 布 行 业 分 布 地 区 分布 期 限
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分 布 等 方 面 对 资 产 池 进 行 的信 用 风 险 分 析 尤 其 对 于 入 池 贷 款 中 单 一 行 业 贷 款 占 比 超 过
o r % 单一 借 款人 贷款 占 比 超过 5 % 的 情 况 要 披 露 相 关 信 息 如 借 款 人所 在 行业 背 景 所 在 地
(一 ) 发起 机 构构 建 基 础 资 产 池 所 适 用 的 具 体 标 准
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在 信 托 合 同有 效期 内 受 托 机 构 若 发
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现 作 为 信 托 财 产 的 信 贷资 产 在 人 库 起算 日不 符 合信 托 合 同 约 定 的 条 件 的 发 起 机 构应 当采 取
的应 对 措 施 (如 赎 回或 置 换 )
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