使用Matlab进行国内期货交易
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如何判断是否能对接Matlab呢？一般异步通知有两种方式：一种是偏底层的函 数回调，一种是偏高层的事件通知。
函数回调。C#版接口不用修改，直接用P/Invoke的方式，将函数句柄直接通过 赋值的方式传给最底层的C接口。可惜，实际测试行不通。表面上运行正常， 能输出行情数据，但过不了十几秒Matlab就闪退。推断原因是回调函数被Matlab 清理回收了，C层记录的函数据句柄在运行十几秒后就无效了。 事件通知。此方式也有必须注意的地方。Matlab支持addlistener，但直接模仿上 面的回调函数的参数接口进行调用会报错，最下面的说明了为何会报错。 http://www.mathworks.cn/cn/help/matlab/matlab_external/working-with-net-events-i n-matlab.html 即事件所使用的委托的签名必需要用指定的格式：两个参数，第一个参数是 object sender，而第二个参数必需继承于.NET的EventArgs类。
%% 行情 global md; md = MdApiWrapper(); addlistener(md,'OnConnect',@OnMdConnect); addlistener(md,'OnDisconnect',@OnMdDisconnect); addlistener(md,'OnRtnDepthMarketData',@OnRtnDepthMarketData); md.Connect('D:\',... %行情流文件路径
Java版接口 目前已经有少量网友开源了Java对接CTP的接口，但Matlab对接Java接口的还没 有推出。同时转换的技术也有多种，如JNA、BridJ。
网址： https://github.com/QuantBox/CTP/tree/master/Java-CTP ，JNA版
，BridJ版
http://download.csdn.net/detail/vcfriend/5054163
首先我们来看CTP接口开发要注意哪些关键地方，在其它网友公布的直接接口 转换的封装，都要自行处理这些繁琐细节，但本人提供的C版都进了屏蔽。
请求ID，同一会话中严格单调递增 报单引用，同一会话中严格单调递增 发送请求流控，如果有在途的查询,不允许发新的查询。1秒钟最多允许发送1个 查询。 部分期货公司要求先验证客户端授权然后才能登录 登录成功后必须要结算单确认后才能下单 行情与交易的流文件同目录可能引起数据紊乱 接收到的响应需立即处理，不然会阻塞后面的数据接收
NET版接口 NET版对接CTP的接口是百花齐放，版本比较多，网上目前比较知名的版本有
海风版：最早开源出来的C#版接口之一，P/Invoke封装
马不停蹄版：C++/CLI版封装 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/34438582.html
LumenXH版：https://github.com/LumenXH/ ，P/Invoke封装
第二节开发前准备 CTP_API官方下载地址为：http://202.109.110.121/api/
实际上此地址少有人维护，如想要最新版，还是得找CTP_API的官方QQ群，一 般群共享有最新版的API及相关的文档，强烈建议提前将文档细读几遍。最关键 的两个文档是《综合交易平台API技术开发指南》、《综合交易平台API特别说 明》。
检查这些C#版的接口，只要是指定格式的委托签名就可以了。
第五节 QuantBox版项目介绍 在这我只介绍QuantBox版，因为这个版本是本人开发并开源的，对它的了解最 清楚。
首先介绍下这个项目，此项目最初是为了对接国外一款非常有名的软件—— OpenQuant的程序化交易平台而做的前期工作，同时为对接其它语言做了预 留。
由于OpenQuant插件开发是用的C#，为了满足项目要求，首先得有C#版接口， 考虑到还要为其它语言做准备，一定得有C版接口。当时网络上没有C版接口开 源，附属在一些C#版接口中的C版在对接其它语言时又不够方便，故C层与C# 层另行开发。
有部分网友希望我们能提供Matlab版，因实际我们生产环境中并不使用它进行 交易，没有编写MEX版的动力。不过通过研究，使用了更简化的方式满足了大 家的要求，也就是上一节提到的C#版与Matlab版对接原理。
第八节 Matlab对接期货接口 https://github.com/QuantBox/CTP/tree/master/Matlab-DotNet
请保证相关文件都是最新的。
thostmduserapi.dll、thosttraderapi.dll来自于上期技术 QuantBox.C2CTP.dll来自于C版接口 QuantBox.CSharp2CTP.dll来自于C#版接口
提供的CTP_API目前有三个版本：Linux x64、Windows x86、iOS。微软官方已经 提到过，在64位进程中不能加载32位的dll，同理一个32位进程也不能加载一个 64位dll。所以在Windows平台下采用一般的dll调用方式也就被限制在了主程序为 32位程序。其实，分别使用32位和64位两个进程通讯的方式能解决这个问题。
test.m是程序入口，做了以下工作
导入C#库 创建行情对象、交易对象的实例 注册事件 登录 退出（已经注释，没有执行，需手工输入退出）
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使用Matlab进行国内期货交易
%% 导入C#库，请按自己目录进行调整 cd 'D:\wukan\Documents\GitHub\CTP\Matlab-DotNet\test\' NET.addAssembly(fullfile(cd,'QuantBox.CSharp2CTP.dll')); import QuantBox.CSharp2CTP.*;
使用Matlab进行国内期货交易 作者：银河期货技术支持部
伍侃
第一节国内期货柜台系统介绍 综合交易平台CTP：
上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所旗下子公司）开发的期货经纪业 务管理系统。在API的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远， 大部分期货公司都支持CTP，目前已经是国内期货程序化交易接入的事实标 准。同时上期技术在证券API上也做了一定的工作，证券接口也已经发布。
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使用Matlab进行国内期货交易 Java版也是在网友的期盼中诞生的，当初是考虑到C#版对接Matlab的方案只能在 Windows下用，推出Java版对接Matlab的方案就能在Linux中用了。可惜Java版的 测试能用，但Java对接Matlab的方案目前没解决。
第六节 C版的特点 C版本的特点是没有直接将C++版本的接口进行转换，而是做了一定的处理。加 上这些处理的理由很充分，就是简化逻辑，让其它语言对接CTP时能更简单。
同时，我们对接CTP平台需要服务器的配置信息，在快期目录下有brokers.xml， 其中有三样东西最重要：经纪商编号(BrokerID)，行情服务器地址（MarketData ）、交易服务器地址(Trading)。
这个地方要注意，不管brokers.xml中地址如何写，地址开头没有“tcp://”，实 际使用CTP_API时就得补上，如果以“udp://”开头，改成“tcp://”也能正常 使用，在下一节的代码中有模拟盘的地址示例。
QuantBox版：https://github.com/QuantBox/CTP ，也是使用了P/Invoke封装， 但对API做了自己的细节处理。
第四节 C#版对接原理 使用.NET版的好处就是省事，这么多款.NET版，选一款能对接Matlab，使用简 单，自己能理解的代码库就成。
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使用Matlab进行Biblioteka Baidu内期货交易
'tcp://27.115.78.35:41213',... %行情服务器地址 '1009',... %经纪公司代码 '123456',... %用户代码 '888888'); %密码
%% 交易 global td; td = TraderApiWrapper(); addlistener(td,'OnConnect',@OnTdConnect); addlistener(td,'OnDisconnect',@OnTdDisconnect); addlistener(td,'OnRtnOrder',@OnRtnOrder);
大连飞创信息技术有限公司（大连商品交易所旗下子公司）也提供了交易与行 情的API，但目前成熟度不够，使用者少。
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恒生：
使用Matlab进行国内期货交易
专业的同时提供了证券、期货经纪业务解决方案的提供商，普及面也很广。基 金公司等大型机构都有风险控制需求，而恒生在这方面做得不错，但目前没有 推出面向普通客户的交易接口。
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使用Matlab进行国内期货交易
能实现监控的原理是：
CTP_API支持同一账号多次登录，目前期货公司大多设置的是同时最大6个会话 登录 委托回报与成交回报等流会发向所有会话 所以在程序化交易时，另用一款比较好的手动交易软件来监控是不错的方式。 可以查看委托状态、委托价、成交回报等信息，方便查找错误。目前推荐使用 快期。
金仕达：
市场占有率极高的柜台系统，最初仅有B2B网关，用户接入时必须同期货公司 商谈，并在期货公司机房内网架设服务器。在2012年时发布了B2C版KSFT_API ，与CTP接口相似，仅在一些开发细节上有所区别，直接减少了用户的迁移成 本。目前大部分公司同时支持金仕达和CTP，不过存在的问题是出入金不便。 CTP没有提供次席的快速出入金的方案，而金仕达方也不提供，最终在主席系 统的选项上，期货公司必须得做出选择，目前有部分期货公司正酝酿将主席切 换成CTP。
易胜：
由易胜信息技术有限公司（郑州商品交易所期下子公司）开发，提供了行情与 交易接口，目前仅有部分期货公司部署了对应的程序化交易模块。易胜API最大 的优点是提供了部分历史数据，这应当时是为了满足他们的程序化交易客户端 所提供的功能，缺点是要开发时得申请授权认证码，这限制了不少开发者。
飞创信息X-Speed：
td.Connect('D:\',... %交易流文件路径 'tcp://27.115.78.35:41205',... %交易服务器地址 '1009',... %经纪公司代码 '00000015',... %用户代码 '123456',... %密码 THOST_TE_RESUME_TYPE.THOST_TERT_QUICK,... %流重传方式 '',... %用户端产品信息 ''); %认证码
进程间通讯 这种方式比较灵活，对接64位平台或者跨操作系统、跨主机都是没有问题的，
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使用Matlab进行国内期货交易
但在运行效率上略为逊色。已经有网友提供了通用版本接口，即可以Matlab调 用，也可以R语言调用。
COM版接口 COM接口在Windows平台下还是有一定的使用范围的，Matlab、Excel等都可以 对接COM接口，目前网上可以下载到上海汇朋提供的盈佳COM接口。网址： http://www.winnerfutures.com.cn/
主要添加的功能如下：
发送队列：报单、撤单直接发送，而其它的请求都先添加到发送队列，由发送 线程去发送，发送失败后自动延时重发。解决了CTP有流控的问题。 接收队列：收到响应后，直接存到队列中，立即返回，然后其它线程从队列中 取。解决用户代码用时过久产生未知错误的问题。 维护请求ID与报单引用，自动加锁，不再纠结于细节，不会出现重复报单。 自动进行连接、客户端授权、登录认证、结算单确认等工作。保证用户登录成 功后就能直接下单。 断线重连后，行情与交易能重新登录认证，其中行情接口还能自动订阅断线前 已经订阅的行情。 对行情与交易流文件自动分目录，解决数据紊乱问题 第七节监控软件的使用 在介绍Matlab对接.NET前，一定得先介绍监控软件，否则在下一节要介绍的开 发上完全是在摸黑。
在这，我们使用dll调用的方式。先确保自己安装的是32位的Matlab，如果你是在 64位Windows上直接安装，默认是安装的64位系统，请进入到Matlab的安装目 录，找到bin/win32下的setup.exe进行安装。
第三节各种对接方式 MEX版接口 运行效率最高，但开发起来工作量大，要做大量的数据结构转换。目前已经有 公司或个人推出了MEX版。
函数回调。C#版接口不用修改，直接用P/Invoke的方式，将函数句柄直接通过 赋值的方式传给最底层的C接口。可惜，实际测试行不通。表面上运行正常， 能输出行情数据，但过不了十几秒Matlab就闪退。推断原因是回调函数被Matlab 清理回收了，C层记录的函数据句柄在运行十几秒后就无效了。 事件通知。此方式也有必须注意的地方。Matlab支持addlistener，但直接模仿上 面的回调函数的参数接口进行调用会报错，最下面的说明了为何会报错。 http://www.mathworks.cn/cn/help/matlab/matlab_external/working-with-net-events-i n-matlab.html 即事件所使用的委托的签名必需要用指定的格式：两个参数，第一个参数是 object sender，而第二个参数必需继承于.NET的EventArgs类。
%% 行情 global md; md = MdApiWrapper(); addlistener(md,'OnConnect',@OnMdConnect); addlistener(md,'OnDisconnect',@OnMdDisconnect); addlistener(md,'OnRtnDepthMarketData',@OnRtnDepthMarketData); md.Connect('D:\',... %行情流文件路径
Java版接口 目前已经有少量网友开源了Java对接CTP的接口，但Matlab对接Java接口的还没 有推出。同时转换的技术也有多种，如JNA、BridJ。
网址： https://github.com/QuantBox/CTP/tree/master/Java-CTP ，JNA版
，BridJ版
http://download.csdn.net/detail/vcfriend/5054163
首先我们来看CTP接口开发要注意哪些关键地方，在其它网友公布的直接接口 转换的封装，都要自行处理这些繁琐细节，但本人提供的C版都进了屏蔽。
请求ID，同一会话中严格单调递增 报单引用，同一会话中严格单调递增 发送请求流控，如果有在途的查询,不允许发新的查询。1秒钟最多允许发送1个 查询。 部分期货公司要求先验证客户端授权然后才能登录 登录成功后必须要结算单确认后才能下单 行情与交易的流文件同目录可能引起数据紊乱 接收到的响应需立即处理，不然会阻塞后面的数据接收
NET版接口 NET版对接CTP的接口是百花齐放，版本比较多，网上目前比较知名的版本有
海风版：最早开源出来的C#版接口之一，P/Invoke封装
马不停蹄版：C++/CLI版封装 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/34438582.html
LumenXH版：https://github.com/LumenXH/ ，P/Invoke封装
第二节开发前准备 CTP_API官方下载地址为：http://202.109.110.121/api/
实际上此地址少有人维护，如想要最新版，还是得找CTP_API的官方QQ群，一 般群共享有最新版的API及相关的文档，强烈建议提前将文档细读几遍。最关键 的两个文档是《综合交易平台API技术开发指南》、《综合交易平台API特别说 明》。
检查这些C#版的接口，只要是指定格式的委托签名就可以了。
第五节 QuantBox版项目介绍 在这我只介绍QuantBox版，因为这个版本是本人开发并开源的，对它的了解最 清楚。
首先介绍下这个项目，此项目最初是为了对接国外一款非常有名的软件—— OpenQuant的程序化交易平台而做的前期工作，同时为对接其它语言做了预 留。
由于OpenQuant插件开发是用的C#，为了满足项目要求，首先得有C#版接口， 考虑到还要为其它语言做准备，一定得有C版接口。当时网络上没有C版接口开 源，附属在一些C#版接口中的C版在对接其它语言时又不够方便，故C层与C# 层另行开发。
有部分网友希望我们能提供Matlab版，因实际我们生产环境中并不使用它进行 交易，没有编写MEX版的动力。不过通过研究，使用了更简化的方式满足了大 家的要求，也就是上一节提到的C#版与Matlab版对接原理。
第八节 Matlab对接期货接口 https://github.com/QuantBox/CTP/tree/master/Matlab-DotNet
请保证相关文件都是最新的。
thostmduserapi.dll、thosttraderapi.dll来自于上期技术 QuantBox.C2CTP.dll来自于C版接口 QuantBox.CSharp2CTP.dll来自于C#版接口
提供的CTP_API目前有三个版本：Linux x64、Windows x86、iOS。微软官方已经 提到过，在64位进程中不能加载32位的dll，同理一个32位进程也不能加载一个 64位dll。所以在Windows平台下采用一般的dll调用方式也就被限制在了主程序为 32位程序。其实，分别使用32位和64位两个进程通讯的方式能解决这个问题。
test.m是程序入口，做了以下工作
导入C#库 创建行情对象、交易对象的实例 注册事件 登录 退出（已经注释，没有执行，需手工输入退出）
第6页
使用Matlab进行国内期货交易
%% 导入C#库，请按自己目录进行调整 cd 'D:\wukan\Documents\GitHub\CTP\Matlab-DotNet\test\' NET.addAssembly(fullfile(cd,'QuantBox.CSharp2CTP.dll')); import QuantBox.CSharp2CTP.*;
使用Matlab进行国内期货交易 作者：银河期货技术支持部
伍侃
第一节国内期货柜台系统介绍 综合交易平台CTP：
上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所旗下子公司）开发的期货经纪业 务管理系统。在API的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远， 大部分期货公司都支持CTP，目前已经是国内期货程序化交易接入的事实标 准。同时上期技术在证券API上也做了一定的工作，证券接口也已经发布。
第4页
使用Matlab进行国内期货交易 Java版也是在网友的期盼中诞生的，当初是考虑到C#版对接Matlab的方案只能在 Windows下用，推出Java版对接Matlab的方案就能在Linux中用了。可惜Java版的 测试能用，但Java对接Matlab的方案目前没解决。
第六节 C版的特点 C版本的特点是没有直接将C++版本的接口进行转换，而是做了一定的处理。加 上这些处理的理由很充分，就是简化逻辑，让其它语言对接CTP时能更简单。
同时，我们对接CTP平台需要服务器的配置信息，在快期目录下有brokers.xml， 其中有三样东西最重要：经纪商编号(BrokerID)，行情服务器地址（MarketData ）、交易服务器地址(Trading)。
这个地方要注意，不管brokers.xml中地址如何写，地址开头没有“tcp://”，实 际使用CTP_API时就得补上，如果以“udp://”开头，改成“tcp://”也能正常 使用，在下一节的代码中有模拟盘的地址示例。
QuantBox版：https://github.com/QuantBox/CTP ，也是使用了P/Invoke封装， 但对API做了自己的细节处理。
第四节 C#版对接原理 使用.NET版的好处就是省事，这么多款.NET版，选一款能对接Matlab，使用简 单，自己能理解的代码库就成。
第3页
使用Matlab进行Biblioteka Baidu内期货交易
'tcp://27.115.78.35:41213',... %行情服务器地址 '1009',... %经纪公司代码 '123456',... %用户代码 '888888'); %密码
%% 交易 global td; td = TraderApiWrapper(); addlistener(td,'OnConnect',@OnTdConnect); addlistener(td,'OnDisconnect',@OnTdDisconnect); addlistener(td,'OnRtnOrder',@OnRtnOrder);
大连飞创信息技术有限公司（大连商品交易所旗下子公司）也提供了交易与行 情的API，但目前成熟度不够，使用者少。
第1页
恒生：
使用Matlab进行国内期货交易
专业的同时提供了证券、期货经纪业务解决方案的提供商，普及面也很广。基 金公司等大型机构都有风险控制需求，而恒生在这方面做得不错，但目前没有 推出面向普通客户的交易接口。
第5页
使用Matlab进行国内期货交易
能实现监控的原理是：
CTP_API支持同一账号多次登录，目前期货公司大多设置的是同时最大6个会话 登录 委托回报与成交回报等流会发向所有会话 所以在程序化交易时，另用一款比较好的手动交易软件来监控是不错的方式。 可以查看委托状态、委托价、成交回报等信息，方便查找错误。目前推荐使用 快期。
金仕达：
市场占有率极高的柜台系统，最初仅有B2B网关，用户接入时必须同期货公司 商谈，并在期货公司机房内网架设服务器。在2012年时发布了B2C版KSFT_API ，与CTP接口相似，仅在一些开发细节上有所区别，直接减少了用户的迁移成 本。目前大部分公司同时支持金仕达和CTP，不过存在的问题是出入金不便。 CTP没有提供次席的快速出入金的方案，而金仕达方也不提供，最终在主席系 统的选项上，期货公司必须得做出选择，目前有部分期货公司正酝酿将主席切 换成CTP。
易胜：
由易胜信息技术有限公司（郑州商品交易所期下子公司）开发，提供了行情与 交易接口，目前仅有部分期货公司部署了对应的程序化交易模块。易胜API最大 的优点是提供了部分历史数据，这应当时是为了满足他们的程序化交易客户端 所提供的功能，缺点是要开发时得申请授权认证码，这限制了不少开发者。
飞创信息X-Speed：
td.Connect('D:\',... %交易流文件路径 'tcp://27.115.78.35:41205',... %交易服务器地址 '1009',... %经纪公司代码 '00000015',... %用户代码 '123456',... %密码 THOST_TE_RESUME_TYPE.THOST_TERT_QUICK,... %流重传方式 '',... %用户端产品信息 ''); %认证码
进程间通讯 这种方式比较灵活，对接64位平台或者跨操作系统、跨主机都是没有问题的，
第2页
使用Matlab进行国内期货交易
但在运行效率上略为逊色。已经有网友提供了通用版本接口，即可以Matlab调 用，也可以R语言调用。
COM版接口 COM接口在Windows平台下还是有一定的使用范围的，Matlab、Excel等都可以 对接COM接口，目前网上可以下载到上海汇朋提供的盈佳COM接口。网址： http://www.winnerfutures.com.cn/
主要添加的功能如下：
发送队列：报单、撤单直接发送，而其它的请求都先添加到发送队列，由发送 线程去发送，发送失败后自动延时重发。解决了CTP有流控的问题。 接收队列：收到响应后，直接存到队列中，立即返回，然后其它线程从队列中 取。解决用户代码用时过久产生未知错误的问题。 维护请求ID与报单引用，自动加锁，不再纠结于细节，不会出现重复报单。 自动进行连接、客户端授权、登录认证、结算单确认等工作。保证用户登录成 功后就能直接下单。 断线重连后，行情与交易能重新登录认证，其中行情接口还能自动订阅断线前 已经订阅的行情。 对行情与交易流文件自动分目录，解决数据紊乱问题 第七节监控软件的使用 在介绍Matlab对接.NET前，一定得先介绍监控软件，否则在下一节要介绍的开 发上完全是在摸黑。
在这，我们使用dll调用的方式。先确保自己安装的是32位的Matlab，如果你是在 64位Windows上直接安装，默认是安装的64位系统，请进入到Matlab的安装目 录，找到bin/win32下的setup.exe进行安装。
第三节各种对接方式 MEX版接口 运行效率最高，但开发起来工作量大，要做大量的数据结构转换。目前已经有 公司或个人推出了MEX版。