基于MATLAB的最优投资组合模型

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研究方法及可行性
根据所学的数学与金融的知识，研究出可 行性大、创新性高的论文与软件，能够直 观有效地解决生活中的实际问题。 MATLAB的大胆应用，客观地体现了数学 模型在金融方面的优势。总体来说，是一 次理论与实际的完美结合。
项 目 的 特 色 与 创 新 点
Байду номын сангаас谢
研究背景：
可行性：
方法：
基本思想是从经济学的 角度，运用数学建模的 思想，寻找出最优投资 组合模型，从而帮助企 业或公司进行投资组合， 获得最大收益，且风险 达到最小，降低企业或 公司的投资风险
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用线性代数方法求解 净收益最大的投资组 合 分析数据规律 用matlab建立模型 用计算机计算出结果 并检验
数信学院第八届三小立项答辩
基于MATLAB的最优投资组合模型
罗坤
2013年05月23日
半个世纪以来，最优投资组合选择及其 风险控制始终是金融研究的热点问题。 国内外学者对资产组合最优决策理论进 行了大量研究，在资产组合选择与最优 配置，资产组合规模效应与影响因素， 以及资产组合风险度量与控制等重要研 究取得了丰硕成果。