新资本协议实施基础知识测试题库

新资本协议实施基础知识测试题库

一、基础知识类

1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

A、信用风险；

B、市场风险；

C、操作风险；

D、以上皆是。答案：D

2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？

A、1988年；

B、2001年；

C、2003年；

D、2004年。答案：D

3、2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。

A、2010；

B、2011；

C、2012；

D、以上均否。答案：A

4、作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。

A、2006；

B、2007；

C、2008；

D、2009。答案：B

5、以下哪一个选项不属于我行实施新资本协议的组织模式？

A、统一规划，分模块实施；

B、统一方法，分部门落实；

C、集中管理，集中推进；

D、整体布局，精细化管理。答案：C

6、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

A、标准法、内部评级法；

B、标准法、外部评级法；

C、现行法、内部评级法；

D、现行法、外部评级法。答案：A

7、操作风险计量方法包括哪些？

A、基本指标法

B、标准法；

C、高级计量法(AMA)；

D、以上皆是。答案：D

8 第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？

A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险；

B、第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）；

C、银行的外部因素（例如经济周期效应）；

D、以上皆是。答案：D

9、以下哪一项不属于新资本协议提出的监管当局监督检查的原则？

A、银行应具备一整套程序，用于评估与其风险轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；

B、监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及它

们监测并确保监管资本比率达标的能力。若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施；

C、监管当局应强制要求银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低资本的资本；

D、监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平降至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施。答案：C

10、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？

A、每季度进行1次；

B、每半年进行1次；

C、每年进行1次；

D、每两年进行1次。答案：B

11、中国银行业实施新资本协议的重大意义是什么？（多选）

A、改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供直接借鉴；

B、构建符合新资本协议要求的风险管理体系和资本管理制度，有助于商业银行管理科学化和精细化；

C、及时揭示、动态监测信用风险，约束商业银行信贷行为，促进商业银行模式转变和经营行为理性化，推进银行业可持续发展；

D、推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制答案：A、B、C、D

12、中国银行业实施新资本协议的重大目的是什么？（多选）

A、借鉴先进风险管理理念和方法；

B、促进商业银行改进风险计量手段；

C、健全风险管理组织体系；

D、全面提升风险管理能力答案：A、B、C、D

13、中国银行业新资本协议总体实施的主要原则有哪些？

A、分类实施原则；

B、分层推进原则；

C、分步达标原则；

D、以上皆是。答案：D

14、实施新资本协议对中行带来哪些方面的挑战？

A、实施新协议是一项专业性、技术性、定量化的工程，专业性很强，技术要求很高。特别是对数据和IT要求高,需要高质量的数据基础和强大的IT支持；

B、实施新协议是一项全面系统工程，涉及各业务板块，前中后台。第一支柱要求的模型开发和技术引进是实施新协议的基础；根据第二、第三支柱要求，

我们也需要进行相应的流程整合、政策调整、管理模式变革；

C、这项工程时间紧、任务重、涉及面广、协调难度大，所需的专业人才紧缺；

D、以上皆是。答案：D

15、实施新资本协议对中行带来哪些方面的机遇和收益？（多选）

A、提高风险管理水平和能力；

B、促进各项业务发展；

C、改革基础设施、改善业务流程并提高运营效率；

D、培养、发展本行员工以增强本行的竞争优势。答案：A、B、C、D

16、中国银行境内总分支机构实施新资本协议的第一支柱下信用风险的具体目标是什么？

A、于2010年底实现非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，满足风险加权资产覆盖率50％；

B、从2011年到2013年底的过渡期中，持续验证已经建立的非零售内部评级法初级法以及零售业务的IRB法，配合中银香港的内部评级法的建设，满足2013年底风险加权资产覆盖率80％；

C、从2008年就开始有关高级法的实施准备工作，如抵质押品相关数据的定义、清理、收集等，为最终实现高级法的实施（模型建设及应用）打好基础；

D、以上皆是。答案：D

17、中国银行新资本协议总体实施路线分哪三个阶段？

A、准备期（2007年－2009年）、过渡期（2010年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）；

B、准备期（2008年－2010年）、过渡期（2011年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）；

C、准备期（2008年－2010年）、过渡期（2011年－2014年）和全面实施期（2015年－视具体实施情况而定）；

D、准备期（2007年－2010年）、过渡期（2011年－2013年）和全面实施期（2014年－视具体实施情况而定）。答案：B

18、中国银行新资本协议实施中，董事会的职责包括哪些？

A、是项目组织架构中的最高管理机构，负责新资本协议实施规划及有关重大政策的审批；

B、定期听取高级管理层的汇报；

C、对实施准备情况进行监督；

D、以上皆是。答案：D