美国商业银行风险控制的做法及对我国商业银行开展消费信贷业务的借鉴

《广西金融研究》２００６年第１２期如何借鉴国外银行的先进经验，建立我国商业银行消费信贷风险管理体系，是当前我国银行业的一项重要而紧迫的课题。

一、美国零售银行消费信贷业务发展状况和特点（一）美国零售银行业务概况美国零售银行为个人和小企业提供综合性一体化的金融服务，包括存款业务（支票、储蓄、定期等）、消费者贷款业务（房地产、汽车、信用卡等）、中间业务（支付、结算、汇兑等）、理财业务（共同基金销售、个人退休计划等）。

目前美国消费信贷市场的参与者有：银行、金融服务企业、保险公司和零售商，其中银行占主导地位。

美国前五大商业银行的零售业务利润占比大多数已超过５０％。

其中，Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ为７２％，ＪＰＭｏｒｇａｎＣｈａｓｅ为４２％，ＢａｎｋｏｆＡｍｅｒｉｃａ为４６％，Ｗａｃｈｏｖｉａ为６０％，ＷｅｌｌｓＦａｒｇｏ为７１％，零售银行业务已经成为美国商业银行利润的主要来源。

（二）丰富多样的消费信贷产品体系由联邦政府制定的《消费信贷保护法令》（Ｃｏｎ－ｓｕｍｅｒＣｒｅｄｉｔＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎＡｃｔ）把消费信贷定义为：主要用于个人、家庭或农业，而非用作企业或商业的借入资金。

根据联邦政府制定的另外一个《信用平等机会法令》（ＴｈｅＥｑｕａｌＣｒｅｄｉｔＯｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙＡｃｔ），消费信贷包括各类发放给消费者购买物品、服务并用于私人用途的信用。

根据以上定义，消费信贷包括：●消费分期贷款（偿付期为两个以上时期）；●用于购买第一幢家庭住宅的抵押贷款（ｍｏｒｔ－ｇａｇｅ）；●一次付清性贷款；●信用卡；●房屋净值信贷贷款或额度（ＨｏｍｅＥｑｕｉｔｙＬｏａｎｓｏｒＬｉｎｅｓｏｆＣｒｅｄｉｔ）；美国商业银行风险控制的做法及对我国商业银行开展消费信贷业务的借鉴陈路阳黄东浩（中国银行股份有限公司个人金融部，北京１００８１８）摘要：消费信贷是美国商业银行一项较为成熟的业务。

政府的大力支持、健全的法律体系、完备的信用体系等，有力地支持了该业务的发展。

同时，各家商业银行普遍应用“个人信用风险评分模型”和“消费信贷电脑审批系统”，强调风险审核与风险组合控制，以风险最优化为管理目标，实现消费信贷的精细化管理，有针对性地防范各类风险，等等，这些风险管理措施，有效地促进了消费信贷业务的健康发展，对于我国商业银行开展消费信贷业务具有很好的借鉴意义。

关键词：消费信贷；风险管理；借鉴中图分类号：Ｆ８３０．５文献标识码：Ａ文章编号：１００２－６４５２（２００６）１２－０００６－０４收稿日期：２００６－０９－１９作者简介：陈路阳（１９６８－），男，北京人，中央财经大学金融学院金融学专业研究生，供职于中国银行股份有限公司个人金融部。

黄东浩（１９８０－），男，福建福州人，供职于中国银行股份有限公司个人金融部。

广西金融研究ＪｏｕｒｎａｌｏｆＧｕａｎｇｘｉＦｉｎａｎｃｉａｌＲｅｓｅａｒｃｈＮｏ．１２，２００６ＧｅｎｅｒａｌＮｏ．４０４２００６年第１２期（总４０４期）６《广西金融研究》２００６年第１２期●个人无抵押的信用额度；●用于购买汽车、游艇、飞机、娱乐器材的贷款；●用于其他服务和消费耐用品的贷款；●学生贷款；●反向按揭（ｒｅｖｅｒｓｅｍｏｒｔｇａｇｅ）（一种金融创新，主要针对老年人）。

（三）金融机构消费信贷业务的营销手段形式多样，针对性强由于信用制度十分完善和健全，在住房抵押贷款、汽车贷款方面，银行利用地产经纪商、汽车经销商等中介机构的网点发展客户，不仅大大节省了在营销人员、网点建设方面的费用，还达到了营销触角触及千家万户的目的。

银行十分推崇交叉营销（Ｃｒｏｓｓｓｅｌｌｉｎｇ）的观念，即在已使用自己产品的客户中，筛选“黄金客户”，积极向他们推销本银行的其它金融服务。

例如银行发现某位住房抵押贷款客户资信良好，则向该客户寄去一份事先已批准的信用卡额度使用通知书，向其推销本行的信用卡产品。

消费信贷业务营销的电子化程度较高，通过网上银行，电子邮件等先进手段推销产品的现象十分普遍，电视里常出现关于按揭贷款的广告，内容十分丰富。

无论是街上广告牌、银行营业厅，还是电视、广播、报纸、杂志，到处可见银行在推销自己的金融产品或金融理念。

营销的针对性强，通过数据分析和挖掘后，专门给回复率高的人群发信，节约了成本，又大幅度提高了成功率。

二、美国零售银行消费信贷业务流程和风险管理经验消费信贷风险主要有两种表现形式：一是因消费者个人破产而形成的风险；二是因为银行信贷政策的失误或把握不当而造成的损失。

因此，在发放消费信贷时都应关注银行现有的消费贷款结构与规模；银行新发生的消费贷款的特点；客户的信用信息和行为变化，研究各类消费贷款的风险点与风险源，从中寻找新的业务发展机会；密切关注宏观经济走向及行业发展趋势对消费信贷所涉及领域的影响。

具体做法如下：（一）确立风险最优化的管理目标美国各商业银行开展消费信贷业务均“以利润最大化”为首要目标。

一般采用“风险最优化”而非“风险最小化”的原则。

一定的利润总是与一定的风险相联系，风险小并非完全是好事；同样，风险大并非完全就是坏事。

银行应该通过优化自己产品的风险组合，以实现利润最大化。

如花旗银行对消费信贷产品的利润目标实施全程动态监控。

该行在新产品的研究开发阶段就要求对产品的预期利润作出规划，产品投入市场后，动态监测产品每月的收益、费用、坏帐损失及净利润，比较分析与预期目标的差异，及时决定是否扩大或缩小该产品在银行产品组合中的比重。

（二）普遍应用“个人信用风险评分模型”和“消费信贷电脑审批系统”，严格把好消费信贷入口关银行消费贷款管理制度的核心是对申请人的个人信用评分系统。

一般情况下，银行在接到申请人的贷款申请后，会要求申请人提供个人财务状况等个人基本资料，并通过Ｉｎｔｅｒｎｅｔ获取信用历史报告、然后将这些资料输入电脑。

银行十分重视利用信用局的个人信用历史资料，并通过对社会经济的宏观把握，结合银行信贷管理的基本要求，对消费信贷的申请和审批设定了一套严密、详细、可操作性强的标准程序，并按此程序设计了一套标准电脑软件。

这套标准程序包括：各类消费信贷品种的含义；可能取得的最大、最小贷款额；对不同信用等级客户贷款的要求；需遵守的主要信贷政策；贷款期限；贷款抵押率要求；负债－收入比率；什么样的物品可以充当担保品；项目评估要求；购买保险的要求以及例外情况的处理等。

其中贷款抵押率和负债－收入比率是两项最重要的风险控制指标。

当客户申请一笔消费贷款时，各营业网点只须按软件显示的要求输入有关信息，电脑系统会自动通过内部评分模型进行打分，识别每一笔消费信贷是否应该发放。

只有在电脑无法识别有关信息并作出判断，或贷款超过一定的金额时，才按规定交给相关贷款审批处理。

由于住房抵押贷款的二级市场已经非常发达，贷款人出售给二级市场中介机构的贷款，也已形成标准化。

贷款人受理的贷款只要符合中介机构要求的标准，便可立即同意发放贷款。

这样，贷款机构日后可以随时将贷款出售，在此情况下，如ＦＡＮＮＩＥ专论７《广西金融研究》２００６年第１２期ＭＡＥ之类的中介机构，已经开发了一套联接贷款人的网络系统，只要贷款人将申请人的资料输入电脑并传到中介机构，中介机构可在几分钟内答复该笔贷款可否出售。

若得到肯定的答复，贷款人便可以立即将贷款发放出去。

（三）充分运用定量分析方法，及时监测消费信贷资产质量美国各大银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报，如花旗银行有约三个楼层的工作人员在做数据分析处理工作，利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况，特别是帐户管理、借款人行为分析、近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等，同时提出清收建议。

（四）强调风险审核与风险组合控制，实现信贷管理的横向制约为有效控制信贷风险，银行在风险管理部门设有专门的信贷组合风险审核组和质量控制组。

这些人不参与制订信贷政策，也不参与贷款的审批决策，只负责审核贷款的发放是否符合银行制订的操作规程和运作流程，是否遵守了银行的信贷组合规定，是否与宏观经济的发展相匹配，是条例外部监管部门的有关信贷要求等。

具体包括每月分析宏观经济走向、跟踪房地产等相关行业的发展趋势，研究已有客户的信用变动情况和区域布局的合理性、审核客户的购买行为、现金流及贷款支付情况，同时进行消费贷款组合的压力测试。

（五）重视信贷文化和风险控制文化的建立与培养，从业务拓展的源头控制风险最有效的风险控制与防范是业务部门在开展业务中的风险防范意识和行为。

如果这个环节做好了，将为风险控制奠定良好的基础。

因此，银行要求每一个员工都要明白其自身所赋予的风险控制与防范职责要求任何部门、任何员工都必须将业务拓展、利润增长、股东价值最大化和风险控制与防范列为自己的神圣职责，并努力地加以身体力行。

（六）实行消费信贷的精细化管理、有针对性地防范各类风险从大类上说，银行的消费信贷分为住房抵押贷款、汽车消费贷款和学生贷款三种。

这三大类可以进行进一步市场细分。

银行根据不同消费信贷品种的不同性质，设定了不同产品的销售方式，以及同一产品不同部门的交叉销售要求，并根据交叉销售的要求赋予这些产品特定的含义和信贷审批标准。

（七）讲究消费信贷风险控制与防范的操作技巧，在具体操作程序上控制风险美国金融机构特别强调要搞清客户是谁，贷款干什么。

如果是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款，则要搞清楚房子在哪，价格是否合理，出现泡沫的机会有多大。

如果是新客户，一般会先发放一些小额消费贷款，以检测客户信用度的高低。

十分重视法律文件的齐全程度。

在审核每一笔消费信贷时，尤其是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款时，十分小心地核查所需的法律文件是否齐全，以便在今后可能出现的贷款纠纷中有效地保障银行的资产不受损失或少受损失。

严格掌握消费贷款的评估标准。

银行对住房净值贷款超过一定金额的，一般均要求派人到现场进行评估。

在评估中，除核实已有的资料和数据外，主要是找三个以上的有效参照物进行比较，详细核定房屋价格的真实性与合理性。

密切关注客户的信用变化情况，并在贷款额度的掌握上灵活操作。

银行一般不轻易调整客户的贷款额度。

在客户没有宣布破产前，如随意调整客户的信贷额度，容易招致客户的反感，从而人为造成断供情况。

银行只是在客户的情况急剧恶化时，才采取相应的措施。

利用消费信贷保险分散银行的消费信贷风险。

在美联银行的消费信贷运行中，尤其是对住房贷款按揭贷款，都有明确的消费信贷保险要求。

一般来说，地契保险、房屋保险和洪水保险是最基本的几种。

如客户不能按照银行的要求支付首期款，银行还会要求申请人购买人寿、事故和健康保险。

以保险公司为个人提供的信贷担保发放贷款的好处是：变由银行一家承担风险为两家金融机构共同承担，并且在贷款的发放中，银行省去了对私人进行资信评估和偿债能力的考察过程。