《微观经济学》实验报告终结版
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上建立名为EC, FPI, CPI, Y 的时间序列。并在其内粘贴上之前绘制表格的Quick/Equation/ log(ec) c log(cpi) log(fpi) log(ec(-1)) 得到回归曲线
去掉变量Y
平稳性检验与协整分析
由于模型中使用的都是时间序列数据，必须进行平稳性检验，否则，得到的结果很可能就是“伪回归”。
协整分析是通过对原回归结果中的残差项进行平稳性检验，如残差项是平稳的，则消除了“伪回归”的可能，原回归结果反映了各变量间的长期均衡关系。