点趣乐考网：银行从业考试《风险管理》练习题6
点趣乐考网-银行职业资格考试《初级风险管理》真题精选
点趣乐考网-银行职业资格考试《初级风险管理》真题精选一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选A。
错误选B。
1.商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。
()A.正确B.错误2.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时.应将1000万元视同其表内资产。
()A.正确B.错误3.金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。
()A.正确B.错误4.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。
()A.正确B.错误5.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
()A.正确B.错误6.监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。
()A.正确B.错误7.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
()A.正确B.错误8.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。
()A.正确B.错误9.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。
()A.正确B.错误10.在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。
()A.正确B.错误11.商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。
()A.正确B.错误12.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
2015年点趣乐考网银行从业风险管理真题练习
31.下列关于风险的说法，不正确的是（）。
A风险是收益的概率分布B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案”C“【解析】损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。
32.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。
A0.2B0.15C0.1D0.05正确答案”D“【解析】不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款=(5+4+1)／(150+40+5+4+1)=5%。
33.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。
A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的瓷本正确答案”D“【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
34.（）形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。
ASERPBLDCCRACADKRI正确答案”C“【解析】RACA形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。
35.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A声誉风险B战略风险C法律风险D流动性风险正确答案”D“【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
36.香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）。
A0.2B0.25C0.3D0.35正确答案”B“【解析】考查资产负债期限结构。
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题第1题商业银行的存贷比应当不高于()。
A.75%B.100%C.150%D.200%参考答案：A参考解析：商业银行的存贷比应当不高于75%。
第2题商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。
A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小参考答案：C参考解析：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。
第3题下列不属于柜面业务环节的是( )。
A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信参考答案：D参考解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。
(2)现金存取款。
(3)柜员管理。
(4)重要凭证和重要物品管理。
(5)现金库箱管理。
(6)平账和账务核对。
(7)挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。
D项属于法人信贷业务的具体环节。
第4题以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是()。
①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略;②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。
A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③参考答案：C参考解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
第5题根据()原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿参考答案：A参考解析：根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
点趣乐考网-初级银行《风险管理》提升练习
点趣乐考网-初级银行《风险管理》提升练习判断题 (本类题共15 小题，每题 1 分，共15 分。
每小题答题正确的得 1 分，答题错误的不得分。
不答题的不得分也不扣分)1.按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行 )》的要求，商业银行的资本充足率不得低于 10%。
( )对错【正确答案】错(试行 )》的要求，商业银行的资【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法本充足率不得低于 8%。
2.资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。
( )对错【正确答案】对或者通过专家判断的【答案解析】资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。
3.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
( )对错【正确答案】对成为商业银行未【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，来发展的行动指南。
4.市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。
( )对错【正确答案】对【答案解析】本题表述正确。
5.数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
对错【正确答案】错【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
6.易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。
( )对错【正确答案】错【答案解析】题中所述为易变负债。
7.流动性比率 / 指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。
( )对错【正确答案】错;【答案解析】流动性比率 / 指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》历年真题汇总
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》历年真题汇总1.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是()。
A.市场风险B.操作风险C.战略风险D.管理风险2.银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是()。
A.不良贷款转让B.贷款核销C.清收处置D.贷款重组3.商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括()。
A.高级管理层的代表B.信息科技部门的代表C.主要业务部门的代表D.内部审计部门的代表4.下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是()。
A.出现重大声誉风险B.支付结算系统崩溃C.市场上流动性枯竭D.负债集中度高、来源不稳定5.下列选项中，不属于三级流动性储备的是()。
A.全部交易账户B.库存现金C.部分持有待售组合D.票据6.出现期限错配是因为银行用()存款去支持()贷款。
A.长期;短期B.短期;长期C.短期;短期D.长期;长期7.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。
A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出8.核心负债比例的计算公式为()。
A.核心负债/总负债×100%B.核心负债/总资产×100%C.核心资产/总负债×100%D.核心负债/核心资产×100%9.若()，则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。
A.逾期贷款率大于1B.逾期贷款率小于1C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于110.新产品/业务风险管理的对象不包括()。
A.依托软件开发的新产品/业务B.通过产品属性参数配置的新产品C.通过业务研发的新产品D.通过重新组合的新产品11.巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第()道防线。
A.一B.二C.三D.四12.下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是()。
点趣乐考网-历年银行从业初级《风险管理》单项选择真题
点趣乐考网-历年银行从业初级《风险管理》单项选择真题一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。
A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值2.下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是()。
A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展3.同业市场负债比例的计算公式为()。
A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100%B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100%D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%4.商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括()。
A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全5.下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是()。
A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率6.商业银行的流动性比例应当不低于()。
A.10%B.15%C.20%D.25%7.建设市场风险管理体系的关键是()。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性8.针对商业银行经营管理的特殊性，从其()的角度，要更加关注风险可能造成的损失。
A.内部控制和内部监管B.内部控制和外部控制C.外部控制和外部监管D.内部控制和外部监管9.对于风险限额管理中超限额的处置，应由()负责组织落实。
银行从业考试《风险管理》点趣乐考网44
三、判断题。
请对以下各项的描述做出判断．正确的为A，错误的为B。
(共15题。
每题l5，共l5分)1．成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。
()2．债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。
() 3．国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。
()4．市场风险具有明显的非系统性特征。
()5．国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。
()6．过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。
()7．贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。
()8．内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。
() 9．敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。
()10．董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。
()11．从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。
()12．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。
() 13．商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。
()14．社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。
()15．财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。
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点趣乐考网-初级银行从业考试《风险管理》2020年题库
下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是(??)。
A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务
参考答案：A
参考解析：选项BC属于平账和账务核对业务的违规事项;选项D属于冲正、挂账、挂失业务的违规事项。
A.业务条线部门
B.风险管理部门和合规部门
C.内部审计
D.后台管理部门
参考答案：D
参考解析：风险管理的“三道防线”，指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，业务条线部门是第一道风险防线，风险管理部门和合规部门是第二道风险防线，内部审计是第三道风险防线。
第7题
使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。
A.法律风险
B.战略风险
C.合规风险
D.国别风险
参考答案：B
参考解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
第3题
以下关于银行交易账户的描述，不正确的是( )。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
D.30亿元
参考答案：D
参考解析：由于新发放的贷款，客户可能随时提取，因此应当持有100%的充足准备。
第9题
商业银行对市场风险管理承担最终责任的是( )。
A.股东大会
B.董事会
C.风险管理部门
D.高级管理层
参考答案：B
参考解析：商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。
点趣乐考网-初级银行职业资格考试《风险管理》多选真题
点趣乐考网-初级银行职业资格考试《风险管理》多选真题多项选择题1、以下说法中，正确的有()。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据2、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。
A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大3、权利质押的范围包括()。
A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单4、企业的行业风险分析的主要内容有()。
A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析5、保证法律责任一般包括()。
A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证6、市场风险计量方法包括()。
A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞日分析D.风险价值E.敏感度分析7、常用的市场风险限额包括()。
A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额8、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论9、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。
A.保护广大存款人和金融消费者的剥益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定10、以下各项属于流动性负债的有()。
A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券11、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
点趣乐考网-2020年初级银行《风险管理》提升练习之单选
点趣乐考网-2020年初级银行《风险管理》提升练习之单选单选题1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括.A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式2、下列理论中，属于负债风险管理模式的是.A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论3、理论中，属于资产风险管理模式的是.A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论4、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是.A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供培理论D、销售理论5、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性.A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险6、是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.A、信用风险B、市场风险由C、操作风险D.流动性风险7、不包括在市场风险中.A、利率风险B、汇率风险、C、操作风险D、商品价格风险8.是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险9、是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性.A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险10. 是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性.A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险11. 是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D法律风险12. 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险.A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险13. 是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响.A.流动性风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险14.商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于的风险管理方法.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于的风险管理方法.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于的风险管理方法.A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移17.下列不属于风险转移方式的是.A.担保B.保险C.转让D.客户分散18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于的风险管理方法.A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于的风险管理方法.A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移20. 按照我国银监会的规定，下列不包括在核心资本中.A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D可转换债券21.按照我国银监会的规定，下列不包括在附属资本中.A.重估储备B.长期次级债务C.优先股D.实收资本22.商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除.A.5% B20% C.25% D.50%23. 是指商业银行已经持有的或者必须持有的符合监管当局要求的资本.A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D.实收资本24.公司治理在狭义主要指公司股东大会、董事会和及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度.A.职工代表大会B. 工会C. 监事会D.同业协会25.负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施.A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是.A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制27.风险识别的主要方法不包括.A.故障树法B.a C专家预测法D.流程图分析法28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括.A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和.A.国际结算系统B.储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上下载的相关数据30.商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和.A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标31.下列指标中属于风险水平类指标的是.A.正常贷款迁徙率指标B.操作风险指标C.不良贷款迁徒率指标D.准备金充足程度指标32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和.A.不良贷款迁徙率B.盈利能力飞C.准备金充足程度D.资本充足程度33.对于同客户不同信息来源的信息内容存在严重不致，无法确认哪个是真实数据，则选取.A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值为者均值的指标值D.类似客户的指标值34. 不属于银行信息系统的物理安全.A.环境安全B.设备安全C系统安全D.媒介安全35. 属于银行信息系统的系统安全.A.环境安全B.设备安全C.媒介安全D.应用系统安全36. 属于银行信息系统的网络安全.A.安全认证B.操作系统安全C.媒介安全D.应用系统安全37. 不属于银行信息系统的应用安全.A.内网访问控制B.外网物理隔离C病毒防护D网络结构安全38. 属于银行信息系统的信息安全A.操作系统安全B.内网访问控制C.加密传输D.媒介安全39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于.A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和等.A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全41.国内少数企业在，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险. A20世纪60年代B 20世纪80年代后期C20世纪70年代后期D20世纪80年代前期42.风险管理的核心在于.A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合43.风险管理的目标在于.A.获得最大的安全保障B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自.A.负债业务B.资产业务C.中间业务D.表外业务45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于.A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款。
银行从业资格考试试题风险管理必看试题
银行从业资格考试试题风险管理必看试题一、单项选择题1、以下哪个选项不是银行风险管理的原则？（）A.全面风险管理原则B.独立性原则C.垂直性原则D.盈利性原则2、在银行风险管理中，下列哪个选项是正确的？（）A.单一风险敞口大于总体风险敞口B.不同类型风险之间的相关性是负相关C.各类风险对银行的经营状况的影响是相同的D.风险管理的主要目标是消除风险敞口3、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.流动性风险D.股票价格风险4、对于操作风险，下列哪个选项是正确的？（）A.操作风险可以由外部事件引起B.操作风险可以由内部事件引起C.操作风险不可以由内部事件引起D.以上都不是5、下列哪一项不是银行面临的主要信用风险？（）A.借款人违约B.保证人违约C.债务人破产D.市场利率上升导致债券价值下降二、多项选择题6、下列哪些是银行面临的主要风险？（）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.法律风险7、下列哪些因素会影响银行的利率风险？（）A.央行调整利率B.存款准备金率C.贷款利率变动D.债券市场价格变动E.汇率变动8、下列哪些是银行进行市场风险管理的主要目标？（）A.确保稳健合规经营B.确保各类金融资产和负债的收益最大化C.确保各类金融资产和负债的风险最小化D.确保资产负债表中的资产和负债的市场价值最大化E.以上都不是。
银行从业资格考试风险管理试题一、单选题1、在下列风险类型中，属于纯粹风险的是（）。
A.利率风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险正确答案是：B.信用风险。
纯粹风险是指只有损失机会而没有获利机会的风险，如自然灾害、意外事故等。
信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，因此属于纯粹风险。
而利率风险、操作风险和法律风险都涉及到经济损失和获利机会，因此不属于纯粹风险。
2、下列哪一项不是银行面临的市场风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.股票投资风险D.商品交易风险正确答案是：C.股票投资风险。
2009上半年银行从业资格考试风险管理真题-点趣乐考网
2009上半年银行从业资格考试风险管理真题-点趣乐考网一、单选题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项)1 .《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%B.4%C.6%D.8%2 .商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A因果关系分析BVaRC.敏感性分析D.情景分析3 .战略风险的类型不包括()。
A.产业风险B.技术风险C竞争对手风险D.信用风险4 .《金融违法行为处罚办法》属于()。
A法律B彳亍政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引5.20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论6 .银行风险管理的流程是()。
A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7 .某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002~2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险8 .信用风险、市场风险和战略风险C市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。
A.未分配利润8 .重估储备C盈余公积D.公开储备9 .根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。
A高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法10.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。
A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化IL当前，某银行贷款余额的50版为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》真题之多选汇总
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》真题之多选汇总1.商业银行外包活动存在()情形时，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案。
A.违反相关法律法规B.违反本机构风险管理政策C.违反本机构内控制度D.违反本机构操作流程E.存在重大风险隐患2.监管部门的作用有()。
A.维护市场秩序，保护存款者利益B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用3.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为()。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险4.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()并据此计算信用风险监管资本。
A.坏账损失B.资产负债率C.违约概率D.违约风险暴露E.违约损失率5.下列属于其他个人零售贷款风险的有()。
A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.借款人的真实收入状况难以掌握D.抵押权益实现困难E.销售活动失败，资金周转发生困难6.下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有()。
A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比7.外包风险管理的工作主要有()。
A.尽职调查B.外包服务承诺C.分包风险管理D.外包协议管理E.业务外包风险评估8.根据敞口定义，外汇敞口包括()。
A.单币种敞口头寸B.总敞口头寸C.多币种敞口头寸D.交易性外汇敞口E.非交易性外汇敞口9.目前，应用最广泛的信用评分模型包括()。
A.线性辨别模型B.线性概率模型C.Probit模型D.IS-LM模型E.Logit模型10.超限额报告的内容有()。
A.发生原因B.相关建议C.解决的时间表D.超限额的程度E.可能持续的时间11.“三道防线”模式体现的风险管理特征有()。
点趣乐考网-初级银行职业资格考试《风险管理》真题精选
点趣乐考网-初级银行职业资格考试《风险管理》真题精选多项选择题(共40小题。
每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中。
有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
1.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.做到各部门职能恰当分离。
避免潜在的利益冲突2.商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。
A.资产证券化及信用衍生产品B.加强贷后管理C.限额管理D.配置经济资本E.加强信贷审批3.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有()。
A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险C.监管规定的变化属于流程风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险4.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有()。
A.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案C.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密D.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度E.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将()作为区域风险预警信号。
A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低6.《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为()。
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷6(乐考网)
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)26[单选题]下列不属于风险管理类指标的是()。
A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标参考答案：A易错项为B,D。
参考解析：在考评指标上，中国银行业监督管理委员会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括信用风险指标、操作风险指标、流动性风险指标、市场风险指标、声誉风险指标等。
27[单选题]()是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统参考答案：D易错项为A,C。
参考解析：商业银行风险管理信息系统是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
28[单选题]关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是()。
A.净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金×100%B.核心负债比例=核心负债/总负债×100%C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额×100%参考答案：D易错项为A,C。
参考解析：存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%。
29[单选题]下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率参考答案：A易错项为D,C。
参考解析：关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。
利率变化频率不属于操作风险的监测指标。
30[单选题]新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》历年单项选择真题汇总
点趣乐考网-银行从业《初级风险管理》历年单项选择真题汇总1.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指()。
A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失2.下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是()。
A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率3.()负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。
A.前台B.中台C.后台D.合规部门4.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是()。
A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值5.商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括()。
A.董事会B.监事会C.首席信息官D.信息科技部门6.在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。
这体现的是()原则。
A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相关性7.为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是()。
A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置8.进行客户身份识别，必要时可以向()核实客户的有关身份信息。
A.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院9.下列各项中，属于商业银行存款的是()。
A.透支C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产10.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。
银行资本的核心功能是()。
A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险11.借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括()。
A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的可变现资产情况12.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险13.情景分析的()原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。
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21．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。
A．久期缺口
B．现金缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口
22．在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于()。
A．20％
B．40％
C．60％
D．80％
23．假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A．20％
B．80％
C．100％
D．120％
24．战略风险管理流程中，下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A．制定战略实施方案
B．识别战略风险要素
C．定期自我评估风险管理的效果
D．明确战略发展目标
25．某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。
为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。
A．将该笔贷款期限延长半年
B．给予企业10％的利率优惠
C．允许企业贷款到期后一次性还本付息
D．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
26．假如某房地产项目总投资l0亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。
在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。
这种情形下，债权人好比()。
A．卖出一份看跌期权
B．卖出一份看涨期权
C．买人一份看跌期权
D．买入一份看涨期权
27．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理
模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶
段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶
段——全面风险管理模式阶段
28．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。
A．风险资本回报率
B．风险资产回报率
C．风险调整资产回报率
D．风险调整资产收益率
29．下列关于资本的说法，正确的是()。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
30．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段。