债券计算规则说明

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Wind 债券计算器（BCn）计算规则说明
1 债券综合分析(BC1)........................................................................................................................ 1
3 质押式回购分析（BC3） ..............................................................................................................3
4 买断式回购分析-单券（BC4） ..................................................................................................... 4
1.1 应计利息 ................................................................................................................................. 1 1.2 全价-到期收益率 .................................................................................................................... 2 1.3 行权收益率 ............................................................................................................................. 3 1.4 浮息债利差 ............................................................................................................................. 3
5 买断式回购分析-多券（BC5） ..................................................................................................... 4
6 拆借分析（BC6） .......................................................................................................................... 4
8 公司介绍..........................................................................................................................................6
数据就是未来
2 持有期收益分析(BC2).................................................................................................................... 3
2.1 持有期收益 HPY ....................................................................................................................3 2.2 单利年化持有期收益率 ......................................................................................................... 3 2.3 复利年化持有期收益率 ......................................................................................................... 3 2.4 持有期损益表 ......................................................................................................................... 3
1.4.1 市场利差 ......................................................................................................................... 3 1.4.2 有效利差 ......................................................................................................................... 4 1.5 久期 ......................................................................................................................................... 4 1.5.1 麦考利久期 ..................................................................................................................... 4 1.5.2 修正久期 ......................................................................................................................... 4 1.5.3 浮息债基础久期 ............................................................................................................. 4 1.5.4 浮息债利差久期 ............................................................................................................. 4 1.5.5 含权债有效久期 ............................................................................................................. 1 1.6 凸性 ......................................................................................................................................... 1 1.6.1 凸性 ................................................................................................................................. 1 1.6.2 浮息债利差凸性 ............................................................................................................. 2 1.7 基点价值 ................................................................................................................................. 2 1.8 基准券利差 ............................................................................................................................. 2 1.9 G-利差 ..................................................................................................................................... 2 1.10 Z-利差 ..................................................................................................................................... 2 1.11 OAS ......................................................................................................................................... 2
7 数据取值规则说明..........................................................................................................................5
7.1 价格 ......................................................................................................................................... 5 7.2 成交量 ..................................................................................................................................... 5 7.3 收益率 ..................................................................................................................................... 5
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Wind 债券价格及收益率计算规则说明
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债券计算规则说明
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