2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理
通关题库(附答案)
单选题（共40题）
1、银行战略风险的影响因素不包括（）。

A.—般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素
【答案】 D
2、下列关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金
D.债务人履行债务后，定金不能收回
【答案】 A
3、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。

A.2500mm
B.2400mm
C.2000mm
D.1500mm
【答案】 A
4、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。

A.两者所要达到的目标不同
B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理
C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理
D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持
【答案】 B
5、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。

A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.系统性损失
【答案】 D
6、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
【答案】 B
7、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

该行预计，为满足贷款需求，未
来三年内将有上百亿元的资金缺口。

为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。

A.向人民银行再贴现
B.发行银行债券
C.拆人资金
D.用自有债券进行回购
【答案】 B
8、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
【答案】 C
9、以下属于经济资本计量对象的是()
A.流动资产
B.固定资产
C.存放与拆放同业
D.无形资产
【答案】 C
10、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
【答案】 D
11、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。

下列属于与市场有关的因素的是()。

A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
【答案】 D
12、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试
【答案】 C
13、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%
【答案】 A
14、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人
B.业主
C.作业队长
D.作业班组长
【答案】 B
15、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。

监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。

交易结果和财务结果差异过大意味着（）。

A.前台的书面记录存在问题
B.存在管理报表和决策基础不稳的风险
C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
D.信息系统出现故障
【答案】 B
16、对冲技术首先是从()市场发展起来的。

A.互换
B.期权
C.期货
D.远期
【答案】 C
17、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。

A.简单；小
B.复杂；广
C.简单；广
D.复杂；小
【答案】 B
18、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序
D.利用精确的数量模型进行量化
【答案】 D
19、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
【答案】 D
20、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。

受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。

下列（）属于第二类质押品。

A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券
B.银行存单
C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券
D.黄金
【答案】 A
21、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（）。

A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】 A
22、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。

A.166.67％
B.118.33％
C.113.95％
D.126.56％
【答案】 A
23、内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
【答案】 B
24、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（）。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.风险偏好与战略规划有机结合
C.向业务条线和分支机构传导
D.内部控制和风险隔离
【答案】 D
25、下列不属于影响流动性风险的因素是()。

A.汇率结构
B.分布结构
C.资产负债期限结构
D.币种结构
【答案】 A
26、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次
B.至少每两年一次
C.每两年一次
D.每三年一次
【答案】 A
27、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（）。

A.一般过程
B.特殊过程
C.关键过程
D.重要过程
【答案】 B
28、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。

A.每月
B.每日
C.每年
D.每周
【答案】 B
29、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。

A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】 C
30、( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
【答案】 B
31、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）
A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》
B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议
D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架
【答案】 B
32、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。

A.增加了准备工作
B.增加了公告
C.增加了通告
D.增加了登记申请
【答案】 D
33、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()
A.失职违约
B.内部欺诈
C.核心雇员流失
D.知识技能匮乏
【答案】 C
34、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.以上都不对
【答案】 B
35、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。

A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性
【答案】 A
36、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失
B.非预期损失
C.预期损失
D.灾难性损失
【答案】 C
37、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

A.正值
B.负值
C.零
D.无法判断
【答案】 B
38、下列指标中不应低于25%的是()
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例
【答案】 D
39、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。

A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别
【答案】 B
40、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。

A.替代标准法
B.高级计量法
C.标准法
D.内部评级法
【答案】 B
多选题（共20题）
1、止损限额适用的时期为（）。

A.一日
B.半个月
C.一个月
D.一年
E.三年
【答案】 AC
2、商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

A.区域经济整体下滑
B.区域内的产业发展规划不合理
C.区域相关法律法规重大调整
D.区域主导产业出现衰退
E.区域内客户资信状况普遍降低
【答案】 ABCD
3、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（）。

A.20％
B.15％
C.18％
D.10％
E.12％
【答案】 BC
4、固定成本是（）。

A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变动的影响而相对固定的成本
B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的
C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和
D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用
【答案】 A
5、商业银行外包活动存在下列( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章
B.存在重大风险隐患
C.存在一般风险隐患
D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
E.其他认定的情形
【答案】 ABD
6、下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。

A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低
B.商业银行的存贷比应当不高于75％
C.净稳定资金比率必须大于100％
D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小
E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低
【答案】 BC
7、银行机构市场准人的主要目标包括( )。

A.维护银行市场秩序
B.保护存款者利益
C.保护银行利益
D.保证大客户的数量
E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系
【答案】 AB
8、以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
【答案】 BC
9、下列属于流动性风险预警内部指标的有()。

A.多项业务风险水平增加
B.盈利能力下降
C.负债过于集中
D.资产质量下降
E.外部评级下降
【答案】 ABCD
10、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。

A.全面性
B.相关性
C.及时性
D.可靠性
E.可比性
【答案】 ABCD
11、手拉葫芦由（）。

A.链轮
B.手拉链
C.起重链
D.传动机构
E.上下吊钩
【答案】 ABCD
12、以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（）。

A.区域限额管理与国家限额管理有所不同
B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架
【答案】 ABC
13、按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。

A.银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务
B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备
C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
D.银行对债务人任何一笔贷款停止计息
E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天
【答案】 ABCD
14、违约风险暴露包括()。

A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.主权风险暴露
D.金融机构风险暴露
E.股权风险暴露
【答案】 ABCD
15、行业环境风险因素主要包括（）。

A.国家产业政策
B.经济周期因素
C.市场供求
D.财政货币政策
E.法律法规
【答案】 ABD
16、（2022年7月真题）下列关于质押担保的表述，恰当的有（）。

A.质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利
B.质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项
C.以物质作担保所发放的贷款为质押贷款
D.在动产质押中，债务人或第三方为质权人
E.在动产质押中，移交的动产为质物
【答案】 ABC
17、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（）。

A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.是商业银行风险管理根本的驱动力
【答案】 ABCD
18、目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括()。

A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存货比
D.流动性比例
E.流动性缺口率
【答案】 ABCD
19、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。

A.外包供应商
B.产品供应商
C.产品销售商
D.服务商
E.经销商
【答案】 ABD
20、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

内容包括但不限于（）。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸
B.金融市场业务的盈亏情况
C.交易账簿风险价值与返回检验
D.压力测试开展情况
E.限额执行情况
【答案】 ABCD。