中国商业银行区域风险评估实证研究
基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究
布的 《 商业银行 资本管理办法 （ 试行 ） 》 （ 以下简称 《 管理 办 法》 ）于 ２ ０ １ ３年起施行 ， 《 管理办法》第一百五十一条指出 ：
“ 银 监会有权根据现金流覆盖 比例 、 区域 风险差异 ， 通过调整
关键词 ： 区域 评级 、 建模 方 法 、 组合 应 用
境 因素变化 、决策失误 或其他原 因而引起 的资产在安全 、 收
益及信誉 方面受到损害等各种损失 的可能性 或不确定性。 区 域的范围通常是指我 国按 照行政体制划分 的特定区域 （ 省、
法上已比较成熟 ， 且评级结果正逐步在风险管理的多个领域
得到应用 ， 但 中观层 面对 区域风 险的识别与计量 ， 无论在理 论方面还是实践方面都 尚处于探索 阶段 。 由于我 国地域广阔 、 经济发展不平衡等显著的区域性特
虑到我国不同区域 间经济发展不平衡 、 社会文化存在差异等
级结果 ， 制定差异化的信贷政策” 。 从《 管理办法》 的相关规定
原 因， 商业银行在不 同区域 内的经营活动往往 面临着差异性 来 看 ， 对 区域风 险的计 量和评级 ， 不仅是 内部评 级体系的重
风险 ， 即区域风险。目前金融界对 区域风险尚无统一 的定义 ， 基于 区域风 险评 级 的目的和用途 ，笔者将 区域风 险其 定义 为： 某一 区域 内的银行业 金融机构 ， 在经营活动 中因客观环
要组成部分 ， 也是确定商业银行监管资本要求的重要 因素 。 从商业银行 内部风险管理需要来 看 ， 充分 识别 、 准确计
量和有效防范风险一直 以来 是商业银行经 营管理的首要任 务。 近年来 ， 在监管部 门的推动下 ， 国内主流银行在微 观层面 基于内部评级模型对单个 客户信用风险 的计量 和评价在方
金融工程本科毕业论文选题参考
金融工程本科毕业论文选题参考对本选题参考的讲明：1、以下选题仅提供了写作的方向，请学生自己依据写作重点确定论文题目。
题目应该简洁明了，直截了当反映出论文的要紧内容。
2、本参考选题仅列出局部要紧的研究主题，学生能够依据自身的情况，选择其他的题目。
一、国际金融咨询题6.亚洲〔欧洲〕区域金融合作二、宏瞧金融调控咨询题3.中国与美国〔或其他国家〕货币政策的区不5.货币政策的有效性、效果、效率分析三、我国的利率政策咨询题研究6.利率市场化对国有商业银行〔或中小商业银行〕的碍事四、金融工程11．我国股指期货的推出对股票市场的碍事12．权证与其标的资产相关性的实证分析五、商业银行六、货币市场咨询题七、资本市场咨询题5.我国风险投资开展现状，咨询题及对策分析八、上市公司咨询题5.上市公司资本结构理论评述、分析及相关研究8.xx市上市公司股份制改造的制度经济学分析10.上市公司股利支付理论评述、分析及相关研究九、保险学论题11.某地区机动车保险市场研究十、金融创新与金融风险十一、农村金融咨询题研究2.论农村信用社体制改革、制度创新5.论对农村信用社的监管、防范和化解经营风险十二、其它金融学院2021届本科毕业论文参考选题［金融学院发表时刻：2010-10-20 阅读：2196］1、保险企业对区域性商业银行银保渠道评价初探2、大型运动会保险安排体系及评估3、中小企业融资信用保证平台设计与评估初探4、基于移动性的金融保险电子平台产品概念设计与评估5、专业养老〔健康〕保险机构经营与盈利模式初探6、专业农业保险机构经营与盈利模式初探7、寿〔产〕险公司内部客户综合评级模型研究8、保险经纪公司核心竞争力体系设计与评估9、中小型保险代理公司核心竞争力体系设计与评估10、江苏区域性保险生态评价体系建设与应用初探11、基于理财标准的寿险效劳深化研究1、商业银行个人理财业务的瓶颈和出路2、兴盛国家中小企业融资机制及启发3、后危机时代中小商业银行的业务开展战略4、商业银行信用卡业务风险分析及防范对策5、新型农村金融机构可持续开展路径选择6、商业银行**风险成因与防范对策7、浅析商业银行内部操纵制度8、房地产投资信托基金的国际经验比立与借鉴9、***私人银行开展对我国的启发10、我国金融租赁业解决中小企业融资难咨询题的研究11、开展低碳经济的金融支持体系研究12、商业银行托管业务开展的现状、咨询题及对策〕1、中国社会保险咨询题研究2、中国产品责任保险开展瓶颈咨询题研究3、中国抵押房地产保险咨询题研究4、中国巨灾保险咨询题研究5、中国保险业竞争力咨询题研究6、中国农业保险咨询题研究7、中国保险法存在的咨询题及缺陷研究8、中国农村养老保险咨询题研究9、中国保险业偿付能力监管咨询题研究10、中国保险业投资咨询题研究1、农村经济开展对小额农贷提出的新挑战及应对策略2、农村金融效劳供求现状、咨询题及对策建议3、农村金融抑制及金融深化4、农户金融需求行为的差异和农村金融的分层提供5、中国农村非正规金融存在的深层缘故及其碍事分析6、农村合作金融的产权制度缺陷及改革路径7、试论我国农村金融风险的防范与化解8、国外农村金融开展中的政府支持经验与启发9、关于构建新型农村金融机构的分析与考虑10、农业贷款、财政支农投进与农民收进增长有效性研究金融危机下的中国金融平安咨询题研究1、我国地点政府债务风险分析与研究2、区域金融开展与经济增长的实证研究——以XX地区为例3、地点中小商业银行金融效劳的咨询题及对策研究4、金融危机下人民币国际化的途径选择5、金融危机背景下中国中小企业融资咨询题研究6、创业板对主板市场的碍事分析7、人民币升值条件下我国商业银行外汇风险研究8、我国商业银行消费信贷风险治理研究9、信用卡业务的风险与防范研究10、我国商业银行个人理财业务的风险治理研究11、我国中小企业融资咨询题研究12、关于上市公司会计信息披露咨询题研究13、我国通货膨胀率碍事因素的实证研究14、XX市场价格动摇对我国XX市场收益率的碍事研究15、上市公司可转换公司债券发行的XX效应研究1、关于某一上市公司的财务分析与诊断；2、关于某一上市公司的价值评估；3、关于某一上市公司股票〔或某指数〕风险评估；4、行业间系统风险的评估及比立分析；5、基金投资〔行业〕风险的评估及比立研究；6、中国房地产业经济周期分析；7、中国开放式基金与封闭式基金选股与择时能力的比立分析；8、物业税对我国房地产业开展的利弊分析；9、中国证券市场融资融券的模式选择；10、中国金融效劳外包产业开展的风险分析；11、金融效劳外包产业开展的国际比立与中国的选择；12、中国中小企业资信评估的现状及评估模型选择；13、中国证券市场的跳跃性特征分析。
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和经济全球化的深入推进，商业银行所面临的风险也日益复杂和多样化。
因此，对于我国商业银行而言，风险管理的重要性不言而喻。
本文旨在探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状及存在的问题，提出相应的改进措施。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指通过识别、评估、监控和控制风险，以实现银行资产、负债和权益的安全与稳健的过程。
其目标是通过科学的风险管理，保障银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的主要内容商业银行风险管理主要包括信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理三个方面。
其中，信用风险管理主要关注贷款业务、贸易融资等信贷业务的信用风险；市场风险管理则主要关注因利率、汇率等市场因素引起的风险；操作风险管理则关注由于系统故障、人员操作失误等因素引起的风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本文采用实证研究方法，通过收集我国商业银行的公开数据和内部数据，运用统计分析和模型分析等方法，对商业银行的风险管理进行深入研究。
数据来源包括银行年报、监管部门发布的数据等。
2. 实证研究结果（1）当前我国商业银行在风险管理方面取得了一定的成绩，如建立了较为完善的风险管理体系，加强了风险管理的信息化等。
（2）然而，仍然存在一些问题，如部分银行对风险管理的重视程度不够，风险管理体系的完善程度有待提高；部分银行在风险管理过程中存在信息不对称、沟通不畅等问题。
（3）针对不同类型的风险，如信用风险、市场风险和操作风险，各银行应采取不同的风险管理策略和方法。
例如，对于信用风险，银行应加强客户信用评估和贷款审批流程；对于市场风险，银行应建立完善的市场风险监测和预警机制；对于操作风险，银行应加强员工培训，提高操作规范性和系统安全性。
四、改进措施与建议1. 增强风险管理意识各商业银行应提高对风险管理的重视程度，树立全员风险管理意识，将风险管理融入银行的日常运营中。
绿色金融政策与商业银行风险承担机理、特征与实证研究
绿色金融政策与商业银行风险承担机理、特征与实证研究一、本文概述随着全球气候变化和环境问题的日益严重，绿色金融逐渐成为全球金融领域的重要议题。
绿色金融政策旨在引导金融资源流向环保、低碳和可持续发展的领域，推动经济的绿色转型。
商业银行作为金融体系的核心组成部分，其在绿色金融政策实施中的角色和作用不可忽视。
本文旨在探讨绿色金融政策对商业银行风险承担的影响机理、特征以及实证研究成果，以期为绿色金融政策的制定和实施提供理论支持和实证依据。
本文将对绿色金融政策的概念、目标和实施手段进行概述，明确绿色金融政策在推动可持续发展和应对气候变化中的重要作用。
本文将分析商业银行在绿色金融政策下的风险承担机理，包括政策引导下的信贷结构调整、风险管理策略变化等方面。
在此基础上，本文将进一步探讨绿色金融政策对商业银行风险承担的特征，如风险水平、风险类型以及风险分布等方面的变化。
本文将通过实证研究的方法，分析绿色金融政策对商业银行风险承担的实际影响。
通过收集国内外相关数据和案例，运用计量经济学等统计方法，对绿色金融政策与商业银行风险承担之间的关系进行实证研究。
本文期望通过这一研究，为政策制定者和金融机构提供有关绿色金融政策实施效果的实证证据，为推动绿色金融的深入发展提供理论和实践支持。
二、绿色金融政策概述随着全球环境问题的日益严峻，绿色金融逐渐成为国际社会共同关注的重要议题。
绿色金融政策，作为一种旨在引导金融资源向环境友好、可持续发展项目倾斜的政策手段，其核心在于通过制定和实施一系列政策措施，推动金融业在支持经济增长的积极应对气候变化和环境挑战，实现经济、社会和环境的协调发展。
绿色金融政策的目标在于促进绿色经济的发展，降低经济活动对环境的影响，以及推动可持续发展目标的实现。
为实现这些目标，绿色金融政策通常包括以下几个方面：一是制定和完善绿色信贷政策，通过优惠贷款利率、延长贷款期限等方式，引导商业银行增加对绿色项目的信贷投入；二是建立绿色债券市场，为绿色项目提供低成本的融资渠道；三是推动绿色金融产品的创新，如绿色基金、绿色保险等，以满足多样化的绿色投资需求；四是加强环境信息披露和透明度，要求金融机构和企业公开环境信息，以增强市场对绿色项目的认知和信心。
我国商业银行风险评价指标体系研究
我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。
商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据，也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。
本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化，分析当前风险评价体系的现状和问题，借鉴国际先进的风险管理经验，提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。
文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理，分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。
在此基础上，文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。
接着，文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法，结合我国商业银行的实际情况，提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。
该体系既考虑了银行的传统风险，也涵盖了新兴风险，并注重风险管理的全面性和前瞻性。
文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议，包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。
这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力，保障金融体系的稳定运行，促进经济的高质量发展。
本文旨在通过深入研究和分析，为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导，以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升，为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。
二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营过程中面临着多种多样的风险。
这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营，更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。
因此，对商业银行风险进行深入理解和科学评估，是保障银行安全、维护金融稳定的关键。
商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。
基于网络分析法的我国商业银行操作风险影响因素实证分析
ｗｅｇ ｔ ．Ｉ ｏ ｃｕ ｉｎ， ｐ ｒｔ ｎ ｓ ｓｉ ｈ ｅ ｐ ｓ ｏ ａ ｋ ｉ ｒ ｅ ｔ ｔ ｉｈ ｓ ｎ ｃ ｎ ｌ ｓｏ ｏ ｅ ａｉ ａ ｒ ｋ ｔｒ ｅ ｔ ｅ Байду номын сангаас ｎ ｎ ｏ ｄ ｒｉ ｓａｅ—ｏ ｅ ｏｄ ｎ ａｇ ｏ ｏｌｉ ｎ ｙ ｂ ｓ ｗｎ ｄ ｈ ｌ ｉ ｇｌｒ ｅ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ ｒ ｉｌ ｎ ｓ ｂ
银监会相 关政 策要 求下 ， 国银行界纷纷致力于操作风险量化和研 究。 由于其影响 因素十分广泛且各 因素间相 我
互 作 用 。 文 采 用 网络 分 析 法 ， 国 内颇具 代表 性 的 四 家 商 业 银 行 为 评 估 对 象 ， 人 员 、 度 、 程 与 系 统 、 部 本 以 从 制 过 外
ｓ ｎ 正式提出。随后 ， ｉ） ｏ 国际金融组织及 学术界对
它展开广泛研究 Ｊ 。研究主要 围绕操作风险定 义、 成因、 类型、 度量及其防范治理等内容展开 ， 操 作风险度量是其 中颇具基础性和关键性 的问题 。
对此 ， 巴塞尔委员会 （０ １ 提 出采用基本指标 ２０）
孟姝希 、 周宗放 （ ０９ 结合梁 伟等人 的研究 ２０ ）
级指标 、８个二级指标的指标体 系， ２ 利用 Ａ Ｐ Ｎ
操作风 险是一种 与银行 相伴 而生 的古老 风
识别出我国当前操作风险依影 响因素重要程度排 序为内控制度 ＞ 治理结构 ＞内部欺诈 ＞ 外部欺诈 等； 梁伟等 ２０ ） 刮（０７ 从内部程序 、 人员 因素 、 系统 因素 、 外部环境 、 组织 因素等方面选取关键指 标 ， 建立包括 ５ 个一级指标 、９ １ 个二级指标 的指标体 系， 结论显示长期内导致银行操作风险最关键 的 因素是治理结构 ， 其次是 内控制度和组 织文化 ；
商业银行信用风险影响因素的实证分析
合理调整信贷结构
优化信贷资源配置
根据国家经济形势、行业发展和市场需求等因素 ，合理配置信贷资源，分散信用风险。
增加优质客户
积极拓展优质客户群体，降低不良贷款率和信贷 风险。
严格信贷审批流程
完善信贷审批流程，严格执行贷款标准和审核要 求，降低不良贷款的发放风险。
06
结论与展望
研究结论
信用风险与宏观经济环 境密切相关
银行的风险管理能力与信用风险也有关，银 行对风险识别、评估、监控的能力会影响信 用风险。
研究不足与展望
数据限制
本研究的数据来源于公开的财务报表和银行年报，可能存 在数据不完整或偏差的问题。
行业差异
本研究的样本主要集中在某几个行业，对于不同行业的信 用风险影响因素可能存在差异，未来可以对不同行业的信 用风险进行比较研究。
研究意义
通过对商业银行信用风险影响因素的实证分析，可以深入了解信用风险的来源和影响因素，为银行提 供更加准确和可靠的风险评估方法，有助于银行制定更加科学的风险管理策略，提高银行的竞争力和 稳定性。
研究内容与方法
研究内容
本文主要研究商业银行信用风险的影响因素，包括内部 因素和外部因素。内部因素包括银行资本充足率、资产 质量、管理质量等；外部因素包括宏观经济环境、政策 环境、行业环境等。通过实证分析，探讨这些因素对信 用风险的影响程度和作用机制。
02
商业银行信用风险概述
信用风险的定义
信用风险是指在借款人或债务人无法按照合约协议履行债务或偿还债务时，商业 银行所面临的风险。
信用风险通常是指由于借款人或债务人违约而导致的损失，但也包括其他类型的 风险，如市场风险、流动性风险和政治风险等。
信用风险的特点
资本市场与我国商业银行流动性风险研究——基于面板数据实证分析
中国电子商务 2012·132081、引言Anthony Saunders(2002)指出：“流动性风险是由于银行不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性”。
银行流动性不足，轻则失去盈利机会，重则破产。
我国商业银行流动性较为充裕但存在危机，我们不得忽视贷款集中度高、偿债主体不明、资产泡沫等因素。
另一方面，商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。
与此同时，客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。
在这背景下，资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。
本文立足于银行角度，致力于研究资本市场的发展对于银行流动性风险的影响。
2、文献综述商业银行流动性研究：在流动性风险相关性研究上，Kashyap 等（2002）通过实证研究发现，流动性储备与活期存款和授信放款额度正相关，与流动资产成本负相关。
王书华、孔祥毅（2009）对我国11家商业银行2001-2007年面板数据分析，得出融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用。
在流动性风险管理上，王元园（2012）认为我国目前商业银行流动性风险管理不理想。
刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析筛选指标设立商业银行流动性风险评价指标体系。
压力测试研究方面，Froyland E和Larsen.K （2002）RIMINI对银行不良贷款在宏观经济波动情境下进行了压力测试。
关于资本市场与商业银行关系方面，大多数研究认识到了资本市场对银行正负两方面的影响。
Diamond(1997)指出，商业银行和资本市场是提供流动性的两种竞争性机制。
发达的资本市场有利于提高银行主动负债能力和流动资产变现能力，及时满足其流动性需求。
同时资本市场发展会改变商业银行的存款结构，造成其资金来源的不确定性。
李威、俞鑫（2009）认为资本市场有益于商业银行上市溢价和融资，同时导致信贷资金需求减少，长期内影响商业银行的流动性和盈利性。
我国商业银行不良资产证券化的实证研究
２ ５ ９ ％
３ ． ９ ５ ％ ４ ． ０ ８ ％ ｎ ５ １ ％
９ ４ ３ ． ６
６ ０ ｒ ７ ． ２ １ ３ ５ ． １ ３ ３ ． ８
２ ． ４ １ ％
３ ． ６ ７ ％ ４ ． ２ １ ％ ０ ． ５ ４ ％
８ ６ Ｑ ４
５ ｌ １ ． ５ １ ３ ｎ ６ ３ ２ ． ２
的不良资产进行多次大规模 的剥离 ， 通过债转股 、 破产清
算重组等模式对不 良资产进行处置 。另外 ， 近几年 随着中
表１ ２ ０ ０ ７年 不 良贷款 分 布机 构
第一季度
主要 商业 银行 国有 商业 银行 １ １ ６ １ ４ ． ２ １ ０ ６ １ ｎ０ ７ ． ０ ２ ％ ８ ． ２ ０ ％
的后盾支持。随着不断的探索发展 ， 我 国证券投资市场也
第二季度
ｌ １ ８ ６ ｎ６ １ ０ ８ ７ ５ ． １ ６ ． ９ １ ％ ８ ． １ ４ ％
第三季度
ｌ １ ７ ４ １ ． ８ １ ０ ｒ ７ ９ ８ ． ２ ６ ． ６ ３ ％ ７ ． ８ ３ ％
第四季度
１ ２ ０ ０ ９ ． ９ １ １ １ ４ ９ ． ５ ＆７ ２ ％ ８ ． ０ ５ ％
财政 金融
我 国商业银行不 良资产证券化 的 实证 研 究
●莫 易娴 邝慧怡
［ 内容提要 ］ 本文主要 围绕我 国商业银行不 良资产证券化的 问题展 开研 究。首先， 对我 国商业银行不 良
资 产的现 状 和 可行性 进 行分 析 ， 然后分 析我 国商业银 行 不 良资 产证 券化 的模 式 ， 最后 进行 案例 分 析 。
图１ － ２ Ｏ ０ ３— ２ ０ １ ２年不良贷款情况
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着全球金融市场的日益复杂化和我国金融体系的持续发展，商业银行风险管理的重要性愈发凸显。
有效的风险管理不仅关乎银行自身的稳健运营，也与国家金融安全、经济稳定密切相关。
本文旨在深入探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状、问题及优化策略。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指银行通过识别、评估、监控和控制风险，以保障资产安全、维护经营稳定的一系列管理活动。
其目标在于实现风险与收益的平衡，确保银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的基本原则商业银行风险管理应遵循全面性、审慎性、及时性和有效性原则。
全面性原则要求银行对各类风险进行全面识别和评估；审慎性原则要求银行在风险管理中保持谨慎态度，充分考虑各种不利因素；及时性原则强调银行应迅速应对突发事件，降低风险损失；有效性原则要求银行的风险管理措施应具有实际操作性和针对性。
三、我国商业银行风险管理现状与问题1. 风险管理现状目前，我国商业银行已建立较为完善的风险管理组织架构和制度体系，运用先进的风险管理工具和技术，如信用评分模型、压力测试等，对各类风险进行识别、评估、监控和控制。
同时，监管部门也加强了对银行风险管理的监督和指导。
2. 存在问题尽管我国商业银行风险管理取得了一定成效，但仍存在一些问题。
一是风险管理意识有待提高，部分银行过于追求业务扩张，忽视风险管理；二是风险管理手段和技术有待更新，部分银行仍采用传统的手工操作方式，缺乏现代化的信息技术支持；三是风险管理人才队伍建设滞后，部分银行缺乏专业的风险管理人才。
四、实证研究本研究采用案例分析法和定量分析法，对我国商业银行风险管理进行实证研究。
选取了我国几家具有代表性的商业银行作为研究对象，收集了其近几年的风险管理数据和相关资料。
通过对这些数据和资料的分析，发现以下问题：1. 风险管理体系的完善程度与银行经营状况呈正相关关系。
构建我国商业银行信用风险内部评级体系的探讨
银行提供的估 计值 委员会舰定的监管指标 委员会舰定的监管指标
银行提供 的估计值 银行提供 的估计值 银行提供 的估计值
身 国际行列 ．并逐步提高 自己全面风险管理的能力和水平 。 ３ 有助 于重 塑商业银行全 员全面的风险管理文化 ． 通过建立内部风 险评级体系 ，将传统风险管理 中的合理部分 上升为全 面风险管理文化层次 ． 内部评级成为体现和贯彻商业 使 银行全 面风 险管理文化的一个有机部分 ，保证银行全面风险管理 的连续性 ．促进银行形成风险管理文化。
系方 面 迈 出 了重 要 的一 步 。Ｒ 对 国 家 银 行 和 公 司 风 险 暴 露 采 用 国 际 标 准 的 现 代 商 业 银 行 接 轨 Ｉ Ｂ 相 同 的风 险 加 权 资 产 计 算 方 法 。该 法依 靠 四 方面 的 数 据 ： 是 违 一 约 概 率 （ｒｂｂＩｙ ｏ ｅａｌ．Ｄ ， Ｐｏａ ｉｔ ｆｄｆｕ Ｐ ） 即特 定 时 间段 内借 款 人 违 约 的 ｉ ｔ
ａ ｐｏａ ｅ ｐ ｒ ｃｈ ｓ
，
ＩＢ 作为 （ Ｒ） （ 巴塞尔新资本协议》的核心 技术 ． 表着 代
虽然我国 目前 内部评级体 系还不能达到新协议所要求的水平 ，
未来 １ 年银行业风险管理和资本监管的发展方向 其推广实施对 但我国的商业银行现在也在为新协议 的实施积极地做准备 ， Ｏ 例如 全球银行业的发展格局产生了深远 影响。面临拥有先进管理技术 中国工商银行 已经基本上实现了大机数据集中 ，并在 “ 次级 以下 的外资银 行的竞争压力和迈向现代化 全球化的战略要求 ，我国 贷款 与新协议的 ” 违约贷款”之间建立 了对应关系。与国际先 的商业银行必须提高核心竞争力 ．尤其 是风 险管理和控制能力。 进银行所处 的更深层次的分析比较 ，国内信用评价体系最 突出的 作 为实施风险量化管理的前提 条件 ，我们必须尽快建立起适合我 不足在市场 风险分析 、客户评级及债项评级 等方面存在不足问
商业银行市场风险压力测试的实证研究
出了压力测试的新方法，该方法可涵盖金融市场表 现的风险团簇和厚尾现象。
从压力测试实证研究来看，Wong 等（ 2006 ） 对 亚洲金融危机时期的宏观经济波动情景进行模拟， 在建立香港零售银行信贷风险宏观压力测试框架 的基础上，对贷款资产和住房抵押贷款风险进行了 评估； Bandt 等（ 2008） 运用 1993 ～ 2005 年欧洲各国 的数据进行压力测试，测量大型宏观冲击对债券市 场均衡的影响。
2011 年 第 9 期（ 总第 489 期）
会计与金融
Sep． ，2011 Vol． 33 No． 09
商业银行市场风险压力测试的实证研究*
陆 静，汪 宇 （ 重庆大学经济与工商管理学院，重庆 400030）
内容提要：商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利 率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试，采用 NAP 模型对汇率风险进行了压力测试，采用 结合 GARCH 模型和 t 分布的蒙特卡洛模拟法对股票价格风险进行了压力测试。研究表明，国有大 型商业银行的利率风险和汇率风险较大，特别是中国银行，因其国际业务量最大，面临着很高的汇 率风险； 当商业银行持有较多股票投资时，面临较大的股票价格风险，需要配置较多的资本。
从以上文献可以看出，压力测试在国外的研究 起步相对较早，相关研究更为深入。我国学者对商 业银行压力测试的研究主要集中于理论性的文字 描述，如 实 施 压 力 测 试 的 必 要 性、压 力 测 试 的 可 行 性分析、压力测试的实施步骤以及国内外具体实践 情况的介绍等，而通过采集数据来进行定量分析的 研究较少。
从以上监管机构对压力测试的定义可以看出， 压力测试的重点在于分析金融机构承受各种极端 冲击的能力，用来衡量风险资产组合价值在极端情 景下可能遭受的最大损失及对金融机构盈亏和资 本状况的影响。
商业银行操作风险经济资本要求实证研究
商业银行操作风险经济资本要求实证研究银行业是一个高风险的行业,对风险的评估和管理是银行核心竞争力所在。
因此,风险管理水平的高低不仅影响一家银行的盈利水平,更关系到其发展与生存。
近年来,国际上一系列重大损失事件的发生引起了人们对操作风险的极大关注。
在此背景下,巴塞尔委员会在制定巴塞尔新资本协议时,已经考虑将操作风险纳入统一的资本充足率框架之中,希望通过新协议的实施,推动银行业强化包括操作风险在内的各种风险的度量与管理能力。
对于我国而言,在金融业的逐步放开的同时,商业银行因操作风险而产生的损失也正在逐渐增多。
因此,在经济全球化、金融国际化框架下,认真研究国际惯例,按照通行的游戏规则对我国银行业进行监管,进而有效控制金融风险,实现整个金融行业的稳健经营,具有十分重要的现实意义,这也正是本文选题的原因所在。
本文以商业银行操作风险为研究对象,以巴塞尔风险管理小组的统计报告位数据基础,运用变形的内部计量法,对世界范围内平均意义上的商业银行操作风险经济资本要求进行了实证研究。
由于操作风险的界定是对其进行有效管理的前提的基础,所以本文首先从操作风险的定义,操作风险的分类,操作风险的特点以及操作风险与信用风险、市场风险的关系等四个方面详细界定了商业银行操作风险的内涵。
本文第二部分是操作风险经济资本要求的理论基础,在内容安排上首先介绍了经济资本的概念和作用,然后介绍了专门针对操作风险经济资本的量化方法;在量化方法部分中,首先详细介绍了量化方法的发展演进,然后系统地阐述了“自上而下”和“自下而上”两种量化方法,并提出了一种新的高级量化方法——LDA 与EVT综合方法。
第四部分为实证分析部分,这是本文的核心内容。
为了对操作风险有一个量的把握,本文以巴赛尔委员会风险管理小组调查公布的数据为基础,运用近似的内部计量法估算了非预期风险值,即需要为操作风险配置的经济资本量;在对实证的结果进行了图表分析和相关性分析的基础上,得出结论认为损失强度是决定经济资本的主要因素。
我国上市区域性股份制商业银行的信用风险预警模型及实证研究
然各上市行不 良贷款率逐年下降 ， 但其主要是 由于 贷 款余 额增 大 所 带 来 的“ 释 ” 应 ； 是 ， 然各 稀 效 二 虽 行对大客户贷款的风 险集 中程度降低 ， 但各行所选 择 的行 业较 为 雷 同 ， 因此 ， 上市行 整 体 的贷 款行 业 风 险集中程度提高 ； 三是 ， 资本 充足率勉强过线 ， 呆账 准备金不 足 ｌ 。从 总体看 ， ｊ 各行 已建立 了审贷 分离的风险控制体系 、 统一授信制度 ， 加强了对分支 机构资产质量 的考核等 ， 这些对 于 四大 国有 商业银 行 的 网点布 局来 说 ， 其仍 具 有 “ 区域性 ” 的概念 。
并且 ， 圳发 展 银 行 （ ９ １年 ） 上 海 浦 东 发 展 深 １９ 、
银 行 （９ ９年 ） 民 生 银 行 （００ 年 ） 招 商 银 行 １９ 、 ２０ 、
（０２ 、 ２ ０ ） 华夏银 行 （ ０ ３年 ） ２０ 已经上 市 ， 些 股 份制 这
商业 银 行上 市 的时 间相 对于 国有 商业 银行 来说 要早 些， 因此 ， 它们 的发 展 见 证 了我 国金 融 改 革 的 历程 ，
为国有商业银行 的股份制改革提供 了一定的经验 。 可 以毫不夸张地说 ， 关注中国银行商业化进程 ， 则必 须 关 注股 份制 商业 银 行 的发 展 ， 其 是 各 上 市 的 区 尤
域 性 股份 制商 业银 行 的发 展 。 从 各上 市 行 披 露 的总 体 情 况来 看 ， 行业 务 活 各
场经济环境下的信用 风险模 型来说 ， 国银行业的 我 信 用风 险模 型还 很 不 成熟 ， 为此 ， 文 以上市 区域 性 本
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。
本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。
二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。
对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。
2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。
3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。
这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。
2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。
（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。
（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。
实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。
（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。
商业银行公司治理对风险承担水平影响的实证研究
加大了公 司治理的 力度 ， 但仍存在各种缺陷 ， 风险 隐患不可小
觑。
一
【 ｅ ｇ Ｃ Ｋ， ｕｄ ｒｖ Ｓ Ｖ， ｖ ｎ Ｓ ｅ １： ｓ ｃ ｏｇ ｎｚ— ３ 】Ｐ ｎ Ｂ ｌｙｅ Ｈａ ｈ ， ａ ． ｔ Ｍｏａ ｒ ａ ｉ ｉ ａ
１０ １ ） ０ ８ ３）
【 关键 词】上市银行
【 参考文献】
治理机制 风险承担
良好的公司治理机制是改善 商业银行风险管理 、促进银
［ ｒｓ ｎ ＳＪＳｉｌｚＪＥ ： ｈ ｍｐ ｓｂ ｉ ｆｉｆｒ — １ 】Ｇ ｏｓ ，ｔ ｉ ． ｍａ ｇｔ Ｏｎ ｔｅ ｉ ｏｓ ｉｔ ｏ ｏｍａ ｉ ｌｙ ｎ ｔ ｎ ｅ ｃｅｔｍ ｒｅ ［．ｍｅ ｃｎ Ｅ ｏ ｏ ｃＲｅｉ １８ （０ ． ｉ ｆ ｉ ａｋ ｔ ］ ｏ ｆ ｎ ｉ ｓ Ａ ｒ ａ ｃｎ ｍｉ Ｊ ｉ ｖ ｗ，９ ０ ７ ） ｅ
例 与银 行 风 险 承 担 负相 关 ； 高管 薪 酬 没 有 对 风 险 承 担 产 生 显
著影 响 。
其次 ， 可以对该模型进 行跨市场拓 展 ， 如何 在其他市 场 ， 即 如股票现货市场中发现系绕 昆 沌特 征 ，并依 照这 —特征进行
建模 。
（ ： 本 文 系复 旦 大 学 学 术研 究 资 助 计 划 曦 源 项 目（ ． 注 Ｎｏ
—■
ｉｌ０ ｌｉ
理 论 搡 寨
针对随机 分布模拟 ， 由于其分布是简单的线性 结构 ， 缺乏专 门的无风险套 利边 界限制条件 ，因而其跨期价格的运动会出现 大幅度震 荡 ， 缺乏 回复 作用 ， 而 价格运 动往往趋 于 ０或 ８ 其 中 ，
商业银行区域风险评级与信贷管理研究
检验 和 分析 ； 赖娴 （ ２ ０ ０ ９ ） 建 立 了区域 金 融风 险预 警指标 体 系 ， 对 江苏 省区域 金融 风险 状 况进
行 了实证 分析 。
但 上述研 究 均是从 监 管机构 而非 商业 银行 的角 度对 区域 金融 风 险或 区域 银 行风 险进 行
评估 的 ， 而且缺 少 对不 同省 （ 市） 间的横 向 比较 。另外 ， 我 国一些 大 型商业银 行 根据 自身 风险 管理 的需 要 ， 也对 区域 风险评 级进 行 了相关 研究 ， 并 已将 评级结 果 应用 于 区域 差 异化 授信 等
济状 况 和金融 环境 等 的影 响和制 约 （ 称 为银 行 外部 风 险 ） ， 也 取 决 于银 行 自身 的经 营方 式 和 风 险管理 水平 （ 称 为银行 内部风 险 ） 。在一个 经 济繁 荣 、 社 会稳定 的区域 ， 若 银行 经 营稳健 且
省份经济基础较薄弱 ， 但增长较快 。受此影响， 在全 国范围内经营的大型商业银行在不 同区
域的分 支机 构 （ 一、 二级 分行 ） 面临 着不 同的 区域风 险 。对 区域 风险进 行 准确识 别与评 估 ， 一有针 对性 的风 险管 理政 策 ， 以加 强
二、 区域 风 险 的定 义 与 评 级 方 法
（ 一） 区域 风 险的 定义
本 文从风 险管 理 的角 度 ， 将 商 业 银 行 区域 风 险 定 义 为 ： 在 某 一 区 域 内经 营 的商 业 银 行 （ 或 分支 机构 ） 因受 外部 客观 环境 或 内部经 营方 式 等 因素 的影 响 ， 引起 的资 产 在安 全 和 收益 等方 面受 到损 失 的可能性 。区域 的范 围一 般 指 我 国按 照 行 政体 制 划分 的特 定 区域 ， 或 是 银 行根 据其 分支 机构 的分 布情 况划 定 的特殊 区域 。 根据 定 义 ， 商 业银行 面 临 的区域 风 险 不仅 受 其 所处 地 区外部 经 营 环 境 ， 如社 会 文 化 、 经
区域银行风险评价研究
作者： 高旺东[1]
作者机构： [1]中国银监会山东监管局泰安分局
出版物刊名： 金融监管研究
页码： 74-92页
年卷期： 2012年 第3期
主题词： 区域银行风险;指标体系;综合评价;实证分析
摘要：本文按照多指标综合评价的思路对区域银行风险评价进行研究,建立了由指标体系和统计模型组成的区域银行风险评价体系。
运用科学方法遴选出三级指标,确定相应的临界值和风险区间,采用层次分析法确定各层次指标权重,采用综合指数法建立了区域银行风险综合评价模型。
利用山东省2008~2011年16期季度数据对模型进行实证验证,结果表明本研究建立的区域银行风险评价体系对区域银行风险监测评估具有实用价值。
同时,这种运用监管当局非现场监管信息系统的历史数据对区域银行业风险进行实证分析是一种很有意义的尝试。
基于矩阵法的我国商业银行系统性风险测评研究的开题报告
基于矩阵法的我国商业银行系统性风险测评研究的开题报告一、研究背景衡量金融机构风险，尤其是系统性风险，对于金融市场的稳定性和整体经济发展的稳健是至关重要的。
商业银行作为金融体系中的重要组成部分，其系统性风险的测评和监测也备受关注。
传统的金融风险测评方法以单一指标为主，如资本充足率、贷款不良率等，难以全面评估商业银行的系统性风险。
矩阵法是金融风险测评中的一种综合方法，其利用多个指标进行综合评价，旨在更加全面、深入地了解金融机构的风险状况。
由于我国商业银行规模庞大，极易造成系统性风险，因此对其进行系统性风险测评的研究具有现实意义。
二、研究目的本研究旨在探究基于矩阵法的我国商业银行系统性风险测评方法，具体目的如下：1. 系统性风险定义与分类：深入探讨商业银行系统性风险的定义和分类，明确测评的客体和目标。
2. 构建矩阵方法：基于多个指标，构建我国商业银行系统性风险测评的矩阵方法，建立综合评价指标体系。
3. 模型优化：对矩阵方法进行优化和改进，提高其灵敏度和准确性。
4. 实证研究：以我国商业银行为样本，运用所构建的测评模型对其系统性风险进行量化测算，并进行实证分析。
三、研究内容及研究方法1. 系统性风险定义与分类：通过文献研究和理论分析，探讨商业银行系统性风险的定义和分类。
2. 构建矩阵方法：基于多个指标，构建我国商业银行系统性风险测评的矩阵方法，建立综合评价指标体系。
矩阵方法主要分为分层分析法和熵权法，本研究将采用分层分析法。
3. 模型优化：通过模型分析和灵敏度分析，对矩阵方法进行优化和改进，提高其测评结果的准确性。
4. 实证研究：以我国商业银行为样本，运用所构建的测评模型对其系统性风险进行量化测算，并进行实证分析。
研究方法将采用回归分析法和统计分析法。
四、研究意义本研究将完善我国商业银行系统性风险的测评方法，将矩阵方法引入风险测评，增加其综合性和科学性，具有一定的理论贡献。
同时，本研究将对商业银行的风险管理和监测提供有益的依据，有助于促进金融市场的稳定和经济的健康发展，具有一定的实践意义。
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一
高， 该地 区违 约 的可能性就越小 。②Ｇ Ｐ增 长率 。 Ｄ Ｇ Ｐ增长 相对 较 高 ， 明 该 地 区现 有 债 务 负 担 在 时 Ｄ 表
间 上相对 容易偿 还 。商业银 行 要通 过该 地 区的历 史 数据， 预测 Ｇ Ｐ的近期变 化 ，Ｄ Ｄ Ｇ Ｐ的平 稳增 长表 明该 地 区经济发 展水 平较 高 。 （） ２ 经济结 构 。①二 、 产业 增加 值 占国 内生 产 三 总值 比重 。该 指 标 反 映 区域 生 产 结 构 的高 级 化 程
３ ９
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产业 在 中国甚至全 世界产 业 链条 上所 处 的位 置 。通 常说 ， 在产业 链 分 工 越 高级 的 区域 ， 经 济 实 力 、 其 经 济发展 越强 ， 受到外 部 冲击 （ｘ ｒａ Ｓｏｋ 的影 响越 Ｅｔ ｌ ｈｃ ） ｅ ｎ 小 。某 地 区在分 工 体 系 中处 于更 高 的地 位 ， 有 利 越 于在 区域 贸 易格 局 中获 取 更 高份 额 的利 益 分 配 ， 使 本地 区 的优 势资源 获得更 高 的附 加值 。在衡 量 产 业 结 构层 次 时 ， 如果 某 区域 主要 收人 来 自于依 靠 当地 自然资 源 的 资源 密集 型 产业 ， 这在 一 定 程度 上 反 映 了该 区域 的 产业 结构 水 平 比较 低 下 ， 于产 业 链 分 处 工 的下游 。③ 主导 行 业 竞 争力 （ 导产 业 的影 响 能 主 力） 。区域 内主导行业 商业 周期 、 品周 期 和行 业 竞 产
、
区域风 险评估 指标
对 区域竞 争 力 的 评 估 ， 际 上 最 权 威 的 两 家 机 国
构是世 界经 济论坛 （ Ｆ 和瑞 士 洛桑 国际 管理 与 开 ＷＥ ）
度。一般来说 ， 该指标 比重越大 ， 说明区域生产结构 的高级化程度相对越高 ， 区域产业结构的竞争力相
发 学院 （Ｍ 。 是 ， 区域 竞 争 力 或 者 区域 可 持 ＩＤ）①但 对
用税 收／Ｄ Ｇ Ｐ代 替 ） 。另 外 ， 们 还 应 关 注 行 业 内集 我 中度水 平 （ 业集 中度 可 以作 为衡 量公 司控 制权 市 行
［ 摘
要 ］ 年来中国省 际间金融风险差异愈加明显 ， 商业银行 面临 着 巨大的地 区系统性信 用风险。我们试 图 近 各
构建一个符合 国情的 商业银行 区域风险评估体 系： 商业银行 风险 的角度 ， 从 构造一 个包含经 济实力、 偿债 能 力、 发展 展望、 金融风险和综合发展 水平的综合 指标评估体 系； 然后 ， 使用 ＳＳ 软件 ， ＰＳ 采用“ 主成分分析法” ３ 对 １个省 （ 直辖 市）
款偿还性和风险性进行综合考虑。
１经 济实 力 ． 衡 量一个 地 区的经济 发展 水平 的指 标通 常包 括
三 个方 面 ：
动的， 各地区间出现 了明显的风 险差异。金融稳定 局 局长谢 平指 出 ， 、 、 、 四大 国有 银 行 下属 的 中 农 工 建 各省分行不良贷款率从 ５ ％到 ３ ％～ ０ ０ ４ ％不等 ， 近年 来 中国省 际 问金 融 风 险差 异 愈加 明显 。同 时 ， 四大
国有银 行各 省分行 的不 良贷 款 率在 特定 省 份表 现 出
（） 济水 平 。① 人 均 Ｇ Ｐ １经 Ｄ 。通 常人 均 Ｇ Ｐ越 Ｄ
同高同低 现象 。因此 ， 各地 区间存在着显著的金融
系统 性风 险 。本 文试 图构建 一个 符合 国情 的商 业 银 行 区域 风 险评 估 体 系 ， 学地 评 估 地 区 间 的系 统 性 科
的 区域 风 险进 行 实证 评 估 研 究 。
［ 关键词］ 险； 估 ； 风 评 信用等级 ； 商业银行
［ 中图分类号］８２ ２ Ｆ３ ． ［ 文献标 识码 ］ Ａ ［ 文章编号］０８ １０ 一￣７ （ｏ７ ｏ —０３ —０ ｏ ２ｏ ）３ ０９ ４
依 据 现 代 资产 理 论 ， 何 资产 管 理 者都 面临 着 任 非 系统风 险和 系统风 险 。如 果某 地 区存 在 着 较 高 的
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金融研究
山东财政 学院学报 （ 双月干 ｌ
２０ ０７年第 ３期（ 总第 ８ ９期
中 国 商 业 银 行 区域 风 险 评 估 实 证 研 究
方 慧 孟海燕
３０７ ） ００ １ （ ． 东财政 学院 ， 东 济 南 ２０ １；． １山 山 ５０４ ２ 南开大 学 ， 津 天
在转 型过 程 中 ， 金 在 国 内并 不 是 充 分 自由流 资
商业银行更关 注资金 的安全性、 贷款和投资的
损失 可能性 ， 常包 括 清 偿 力 指标 、 动 性 指标 、 通 流 国 民经 济发 展 指 标 和经 济 管 理 水 平 指标 等 。因此 ， 在 设计 区域风 险评估 指标 体 系 中， 应对 区域竞 争 力 、 贷
续 发展 的评 估 又 不完 全 等 同于 对 区域 风 险 的评 估 ，
尤其考虑到银行贷款 的风险和安全性时， 前者缺少
对金 融风 险 、 债能力 等 因素 的评 估 。 偿
系统性风险， 那么商业银行在该地 区投放贷款 的损 失率就较高。通过对各地 区进行整体分析， 如果认 为某些地区风 险较大， 商业银行可 以采用分散投资 原理 ， 将信贷资金按信用等级 、 同比例地投向各地 不 区， 以求 资金 损失 的最小 化 。
［ 稿 日期 ］ １ ７ １ ０ 收 ２０ —０ —１ ３
对越强 。②产业结构层次。该指标分析区域 内主导
与对外投资 。
介］方慧 ， ， 女 山东寿光人 ， 山东财政学 院国际经 济 Ｊ
。
院刨教授
，
南开大学 国际经济研究所 博士研究 生 研究方向 ： 国公 司 跨
。 … 一 ， … … … … …