2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案

2024年银行（风险管理）从业资格证考
试
题与答案
目录简介
一、单选题：共110题
二、多选题：共35题
一、单选题
1.（）是风险监管的核心步骤。

A、信息科技现场监管
B、信息科技非现场监管
C、信息科技风险评估
D、信息科技监管评级
正确答案：C
2.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。

A、最终责任
B、直接责任
C、实施责任
D、监督责任
正确答案：C
3.高风险债券不包括（）o
A、债券结构复杂
B、信用评级在投资级别以下
C、发行人经营杠杆率过低
D、债券杠杆率过高
正确答案：C
4.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。

A、市场风险
B、流动性风险
C、系统性风险
D、操作风险
正确答案：C
5.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A、操作风险
B、信用风险
C、市场风险
D、声誉风险
正确答案：A
6.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θ
A、内控不完善
B、业务不合规
C、核算不真实
D、利率风险及信息科技风险等新型风险
正确答案：D
7.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。

A、可以对商业银行进行罚款等处罚
B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率
C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措
D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈
正确答案：C
8.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

A、单一性
B、复杂性
C、不确定性
D、盈利性
正确答案：B
9.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）o
A、体现银行各个相关利益方的期望
B、与银行发展战略协调一致
C、风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则
D、保持风险偏好的相对稳定
正确答案：C
10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A：商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B：商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早
期预警经验
C：商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D：商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
正确答案：C
11、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。

A：敏感性分析计算简单
B：敏感性分析计算复杂不便于理解
C：敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D：对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险
正确答案：B
12.对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。

A：贷款损失准备/各项贷款余额
B：（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额
C:贷款损失准备/无抵押的不良贷款
D：贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
正确答案：D
13、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，O的资本要求系数B最低。

A：公司金融业务
B：商业银行业务
C：资产管理业务
D：代理业务
正确答案：C
14、O是用来判断企业归还短期债务的能力。

A：盈利能力比率
B：效率比率
C：杠杆利率
D：流动比率
正确答案：D
15、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A：评价主体是商业银行
B：评价目标是客户违约风险
C：评价结果是信用等级和违约概率
D：评价内容是客户违约后特定债项损失大小
正确答案：D
16、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求P系数为（）。

A：18%
B：12%
C：15%
D：10%
正确答案：A
17、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A：损失事件评估
B：损失事件识别
C：损失事件填报
D：损失金额确定
正确答案：A
18、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B：风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿
C：风险转移只能降低非系统性风险
D：风险规避可分为保险规避和非保险规避
正确答案：B
19、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A：利息波动
B：汇率波动
C：财务风险
D：币种不匹配
正确答案：D
20、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。

A：提取损失准备金
B：资本金
C:保险手段
D：冲减利润
正确答案：C
21、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。

A：出让
B：转租
C：转让
D：处置
E：抵押
正确答案：B
22、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。

A：风险一般小于损失本身
B：损失是一个事前概念
C：风险是一个事后概念
D：商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性
正确答案：D
23、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）
A：折算风险
B：市场风险
C：交易风险
D：股票价格风险
正确答案：D
24、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。

A：“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B：“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C：我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D：国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织
正确答案：D
25、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是Oo
A：战略风险管理是一项短期性的战略投资
B：战略风险管理短期内没有益处
C：战略风险管理不需要配置资本
D：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险正确答案：D
26、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。

A：1/2
B：2/3
C：3/4
D：3/5
正确答案：A
27、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指（）。

A：银行监管
B：市场监管
C：内部监管
D：风险监管
正确答案：D
28、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。

A：市场风险
B：声誉风险
C：操作风险
D：信用风险
正确答案：A
29、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是()。

A：不良贷款转让
B：贷款核销
C：清收处置
D：贷款重组
正确答案：A
30、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。

下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。

A：我国金融业开放之后。

行业竞争更加激烈
B：银行的信息系统安全性存在风险
C：银行缺乏独特的品牌形象
D：银行产品开发失败
正确答案：D
31、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A：收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B：假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C：正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D：反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
正确答案：D
32、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。

A：风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B：董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
c：高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任
D：风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
正确答案：D
33、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是Oo
A：经济资本也称风险资本
B：经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C：监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行
应满足监管的最低要求
D：监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
正确答案：D
34、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此O对商业银行市场价值的威胁最大。

A：声誉风险
B：法律风险
c：信用风险
D：市场风险
正确答案：A
35、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A：对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B：信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C：对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D：交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失
正确答案：D
36、环境事故发生后的处置不包括（）。

A：建立对施工现场环境保护的制度
B：按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害
C：积极接受事故调查处理
D：暂停相关施工作业，保护好事故现场
正确答案：A
37、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

A：2.5%
B：5%
C：10%
D：15%
正确答案：B
38、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。

次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2
亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。

A：0.25
B：0.83
C：0.82
D：0.3
正确答案：C
39、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）o
A：Vega
B：Gamma
C：Delta
D：Theta
正确答案：B
40、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。

A：风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价
B：信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价
C：风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处
置
D：信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置
正确答案：B
41、风险文化的精神核心是（）。

A：风险管理策略
B：风险管理理念
C：公司治理结构
D：内部控制系统
正确答案：B
42、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过O年。

A：40
B：50
C：60
D：70
正确答案：B
43.非现场监管应当贯彻（）的监管理念。

A、管理为本
B、稳定为本
C、风险为本
D、发展为本
正确答案：C
44、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。

则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A：35
B：32
C：36
D：30
正确答案：A
45、（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A：已造成损失
B：非预期损失
C：预期损失
D：灾难性损失
正确答案：C
46、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。

A：流动性恶化
B：出现重大操作失误
C：国家监管政策变化
D：由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
正确答案：C
47、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于O时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

A：2%〜5%
B：3%〜5%
C：4%〜5%
D：1%〜5%
正确答案：B
48.负债业务O是指商业银行在从事负债业务时，由于内部程序.人员或系统的不完善或失误从而直接或间接造成损失的风险。

A、操作风险
B、流动性风险
C、市场风险
D、战略风险
正确答案：A
49、银行的审计部门应当至少每O一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A：日
B：月
C：半年
D：年
正确答案：D
50.商业银行片面地将贷款承诺作为争揽优质客户,促进业务发展的手段，违反公平竞争原则，采取贿赂手段谋取交易机会或者竞争优势，欺骗,误导客户，这属于贷款承诺业务中的（）o
A、政策性风险
B、不正当竞争风险
C、项目评估风险
D、操作性风险
正确答案：B
51、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A：长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B：经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C：在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D：长期次级债务不能计入附属资本
正确答案：C
52、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A：第一道防线一一业务条线部门
B：第二道防线一一风险管理部门和合规部门
C：第三道防线一一内部审计
D：第二道防线一一银监会
正确答案：D
53、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A：经营活动的现金流
B：投资活动的现金流
C：融资活动的现金流
D：销售活动的现金流
正确答案：B
54、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。

A：员工培训效率下降
B：部分员工没有受到应有的培训
C：公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力
D：以上均不正确
正确答案：B
55、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A：资产与负债的久期相等
B：资产的久期大于负债的久期
C：资产与负债的久期缺口为零
D：资产的久期小于负债的久期
正确答案：B
56、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A：银行机构风险和合规性的分析、评价
B：关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C:会计资料规范性
D：财务报表检查
正确答案：A
57、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。

这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。

A：违规风险
B：监管风险
C：政策风险
D：经济风险
正确答案：B
58、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

A：国家风险
B：市场风险
C：操作风险
D：战略风险
正确答案：D
59.根据《商业银行市场风险管理指引》，商业银行所承担的市场风险水平应当与其（）相匹配。

A、经济效益和股金分红
B、资产规模和盈利能力
C、市场风险管理能力和资本实力
D、网点数量和员工规模
正确答案：C
60、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A：30%
B：25%
C：50%
D：75%
正确答案：B
61、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A：不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示
B：风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验
C：业务部门应当及时向风险管理部门反馈
D：风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理正确答案：A
62、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。

为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。

A：向人民银行再贴现
B：发行银行债券
C：拆人资金
D：用自有债券进行回购
正确答案：B
63、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是Oo
A：银行控股股东变更
B：资产规模急剧扩张
C：无保险的存款
D：银行评级下调
正确答案：A
64、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A：低国别风险
B：中等国别风险
C：较低国别风险
D：较高国别风险
正确答案：B
65、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为O损失。

A：信用风险
B：市场风险
C：操作风险
D：流动性风险
正确答案：A
66、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请
时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A：该企业集团的短期偿债能力较弱
B：投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C：该企业集团投资房地产已经造成损失
D：多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
正确答案：A
67、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是Oo
A：流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性B：流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性C：流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部
D：流动性应急机制是满足监管合规的重要条件
正确答案：C
68、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A：存款准备金
B：经济资本
C：监管资本
D：风险资本
正确答案：B
69.商业银行负债业务按资金来源分类，可分为（）o
A、对公存款
B、同业拆入
C、向人民银行借款
D、存款负债
E、借入负债
正确答案：D
70、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。

A：销售净利润率
B：资本收益率
C：资产负债率
D：权益增长率
正确答案：C
71、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。

A：所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B：行业竞争力及替代性分析
C：行业的成本及盈利性分析
D：行业监管政策和有关环境分析
正确答案：A
72、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款100O万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.l%o三年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。

A：95.757%
B：96.026%
C：98.562%
D：92.547%
正确答案：A
73、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是Oo A：核心资本
B：信用风险经济资本
C：监管资本
D：风险加权资本
正确答案：B
74、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

A：融合阶段
B：离析阶段
C：放置阶段
D：转移阶段
正确答案：C
75、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A：风险纠正
B：风险防范
C：市场退出
D：风险救助
正确答案：B
76、高级管理层所需要的风险报告是（）。

A：具体头寸报告
B：整体风险报告
C：最佳避险报告
D：详细客户报告
正确答案：B
77、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。

A：166.67%
B：118.33%
C：113.95%
D：126.56%
正确答案：A
78.（）,以纪律处分代替行政处罚，是监管实践中长
期存在的误区。

A、只罚机构.不罚个人
B、机构个人并罚
C、只罚个人.不罚机构
D、机构个人都不罚
正确答案：A
79、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。

A：恐怖袭击
B：监管规定
C：声誉受损
D：黑客攻击
正确答案：C
80、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是（?）。

A：实体公正
B：监管立法和政策标准公开
C：监管执法和行为标准公开
D：行政复议的依据、标准、程序公开
正确答案：A
81、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的,其转让所得价款（）。

A：由抵押人自行处理
B：向抵押权人提前清偿债务
C：由抵押人和抵押权人进行平分
D：若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配
正确答案：B
82、O强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

A：账面资本
B：经济资本
C：监管资本
D：永久资本
正确答案：C
83、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率Oo
A：越低
B：越高
C：为零
D：不确定
正确答案：B
84、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A：至多4年
B：至多5年
C：至少3年
D：至少5年
正确答案：D
85、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成O风
险。

A：信用
B：市场
C：声誉
D：流动性
正确答案：D
86、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是()。

A：账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B：账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D：经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
正确答案：D
87、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债
项的违约损失率为()。

A：50%
B：86.67%
C：36.67%
D：42.31%
正确答案：A
88、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

买卖其他公司的股票等投资行为属于()。

A：经营活动的现金流
B：投资活动的现金流
C：融资活动的现金流
D：销售活动的现金流
正确答案：B
89、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理O最为有效。

A：声誉风险
B：信息系统失效风险
C：贷款违约风险
D：商品价格风险
正确答案：D
90、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是Oo
A：流动性比例
B：流动性覆盖率
C：期限错配分析
D：优质流动性资产分析
正确答案：C
91、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是
A：风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B：能够对产生的遗留风险进行识别分析
C：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
D：能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
正确答案：B
92、银行风险管理的流程不包括。