2016年山西省证券从业资格考试：证券投资基金的收入、风险与信息披露试题

2016年山西省证券从业资格考试：证券投资基金的收入、
风险与信息披露试题
一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、沪深300指数的基点为（）点。

A．100
B．500
C．1000
D．1200
2、凭证式债券是（）。

A．具有标准格式实物券面的债券
B．债权人认购债券的收款凭证
C．利用证券账户通过电脑系统完成发行、交易及兑付的债券
D．发行主体为银行或者非银行金融机构的债券
3、根据国际会计准则委员会（IASC）国际会计准则第39号（《金融工具：确认与计量》）文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是（）。

A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动
B．不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资
C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品
D．在未来日期结算
4、__又被称为“跨期套利”。

A．市场内价差套利
B．市场间价差套利
C．期现套利
D．跨品种价差套利
5、从__形态看，国内生产总值是所有常住居民在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。

A．价值
B．产品
C．收入
D．实物
6、金融期货证券是一种（）。

A．商品证券
B．资本证券
C．货币证券
D．凭证证券
7、在过去的几十年内，计算机和复印机行业表现了__行业的形态。

A．增长型
B．周期型
C．防守型
D．幼稚型
8、以下不属于金融期货合约的基础工具的是（）。

A．股价指数
B．债券
C．外汇
D．商业票据
9、（）是指股票持有者依据所持股票从发行公司分取的盈利。

A．股票股息
B．股息
C．负债股息
D．财产股息
10、最常见的股票是（）。

A．优先股股票
B．普通股股票
C．无面额股票
D．无记名股票
11、某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。

那么，该证券组合的特雷诺指数为__。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
12、关于套利组合，下列说法中，不正确的是__。

A．该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C．该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
13、（）是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经
存在的。

A．资本证券
B．要式证券
C．证权证券
D．有价证券
14、保险公司从事保险资金运用的，投资于银行活期存款、政府债券、中央银行票据、政策性银行债券和货币市场基金等资产的账面余额，合计不低于本公司上季末总资产的（）。

A．12%
B．10%
C．7%
D．5%
15、实施由__负责。

A．国务院
B．财政部
C．中国银监会
D．中国人民银行
16、不同类别之间、在同一年度不同财务报表的有关项目之间，各会计要素的相互关系。

A．财务指标
B．财务目标
C．财务比率
D．财务分析
17、通过对证券基本财务要素的计算和处理得出该证券的绝对金额的方法称为__。

A．绝对估值
B．资产价值
C．相对估值
D．风险中性定价
18、下列对证券投资基金的产生发展的认识，正确的是（）。

A．是在18世纪末、19世纪初产业革命的推动下出现的
B．基金份额持有人管理和运用资金，并获取利益
C．由于风险较大，刚开始没有获得政府支持
D．证券投资基金是通过私募形式发售基金份额募集资金
19、债券交易中，报价是指每__元面值债券的价格。

A．10
B．100
C．1000
D．10000
20、关于关联交易，下列说法错误的是__。

A．关联交易主要作用是降低企业的交易成本，有利于实现利润的最大化
B．关联交易容易成为企业调节利润、避税和为一些部门及个人获利的途径C．关联交易往往使中小投资者利益受损
D．在实际操作过程中，关联交易具有某些经济特性
二、多项选择题（共15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
21、欺诈客户行为包括__。

A．违背客户的委托为其买卖证券
B．不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件
C．挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金
D．为了牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
22、股票价格指数的编制步骤包括__。

A．选择样本股
B．选定基期并计算基期平均股价
C．计算基期平均股价并作必要修正
D．指数化
23、证券公司经营__，注册资本最低限额为人民币5000万元。

A．证券经纪
B．证券投资咨询
C．与证券交易以及投资咨询活动有关的财务顾问业务
D．证券资产管理
24、被认定为市场禁入者，__。

A．可以担任上市公司的高级管理人员
B．不得继续在原机构从事证券业务
C．不得继续担任原上市公司董事
D．不得在其他任何机构中从事证券业务
25、市场利率变化影响股票价格的途径包括__。

A．利率下降，其他投资工具收益相应增加，一部分资金会流向储蓄、债券等其他收益固定的金融工具，对股票需求减少，股价下降
B．利率下降，对固定收益证券的需求减少，资金流向股票市场，对股票的需求增加，股票价格上升
C．利率下降，投资者能以较低利率借到所需资金，增加融资和对股票的需求，股票价格上涨
D．利率下降，利息负担减轻，公司净盈利和股息增加，股票价格上升
26、符合股票价格指数定义的是__。

A．是将计算期的股票价格或市值与基期价格或市值相比较而得出的相对变化数B．是反映一个经济体运行和发展状态的灵敏信号
C．可以反映股票市场总体价格水平走势及其变动趋势
D．编制的步骤有选择样本股、选定某基期、计算报告期平均股价并作必要的修正、指数化
27、政府债券的风险主要有__。

A．信用风险
B．利率风险
C．购买力风险
D．财务风险
28、股息的分配可以采用__。

A．现金的形式
B．股票的形式
C．现金以外的其他财产的形式
D．债券或应付票据等负债的形式
29、从其产生的领域分析，外汇风险大致可分为__。

A．商业性汇率风险
B．金融性汇率风险
C．全球性汇率风险
D．区域性汇率风险
30、证券交易所设理事会，理事会是证券交易所的决策机构，其主要职责包括__。

A．审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告
B．执行会员大会的决议
C．审定对会员的接纳
D．制定、修改证券交易所的业务规则
31、在我国最早出现的证券交易机构是外商开办的__。

A．天津市企业交易所
B．上海华商证券交易所
C．上海众业公所
D．上海股份公所
32、关于利率变化引起证券价格变化，下列说法正确的有__。

A．利率与证券价格呈反方向变化
B．利率的提高会改变资金流向，使得债券需求降低，从而导致债券价格降低C．利率提高，公司融资成本提高，净盈利下降，派发股息减少，引起股票价格下降
D．利率提高，债券价格将先降低再升高到原来水平
33、关于CBOE推出的中国指数的描述，正确的是__。

A．以16只中国公司股票为样本
B．主要基于海外上市的中国公司
C．属于海外上市公司指数
D．按照等值美元加权平均计算而成
34、一般来说，证券投资基金的投资对象包括__。

A．上市交易的股票
B．金融期货
C．上市交易的债券
D．国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种
35、会计师事务所申请证券许可证，应当符合的条件有__。

A．60周岁以内注册会计师不少于20人
B．上年度业务收入不低于800万
C．依法成立3年以上
D．有限责任会计师事务所的实收资本不低于500万。