络町投资管理系统软件说明书

杭州络町网络技术有限公司投资管理系统软件说明书版本：V1.0 0S.2016012016年1月目录第一章产品定位 (4)1.1.产品背景 (4)1.2.设计目标 (4)1.3.指导思想 (4)第二章总体设计 (6)2.1.业务架构 (6)2.1.1业务架构图 (6)2.1.2主要功能描述 (7)2.2.系统交互模型 (7)2.2.1账户管理体系模型图 (7)2.2.2系统间数据交互模型图 (8)2.2.3系统交互流程描述 (9)2.3.主要业务功能 (9)2.4.系统安全设计 (9)2.4.1网络安全 (9)2.4.2数据安全 (9)2.4.3系统安全 (10)2.5.技术平台 (10)2.5.1.交易客户端 (10)2.5.2.行情子系统 (10)2.5.3.组合管理/账户管理子系统 (10)2.5.4.数据库 (10)第三章主要业务流程 (11)3.1.账户的开立和赋权 (11)3.2.组合交易 (12)第四章业务功能模块 (14)4.1.交易客户端 (14)4.1.1.登录 (14)4.1.2.账户概览 (14)4.1.3.委托下单 (15)4.2.行情子系统 (17)4.2.1.基础行情 (17)4.2.2.扩展行情计算 (17)4.2.3.行情预警 (18)4.3.账户管理子系统 (18)4.3.1.概况 (18)4.3.2.账户新增 (19)4.3.3.账户修改 (20)4.3.4.系统参数设置 (20)4.4.组合管理子系统 (21)4.4.1.组合说明 (21)4.4.2.组合新增/设置 (21)4.4.3.组合的分配 (21)第五章系统部署 (22)5.1.系统网络部署图 (22)第一章产品定位1.1.产品背景证券公司一方面希望通过提升业务水平，使得客户，尤其是机构客户在证券公司能够享受更加优质的服务，另一方面通过提高软硬件设施，特别是提供真正适合机构投资者的投资管理系统，来满足客户高效的交易和科学的管理需求。

此产品对于证券公司经纪业务发展具有重要的意义，不仅吸收了市面上主流投资管理系统的优点，而且根据目前的最新的机构投资者的交易需求，对后台逻辑，操作界面，管理功能进行了极大优化，能够满足多账户管理、投资组合管理、持仓管理、快速建仓平仓的需要。

券商通过络町投资管理系统，可以为客户提供股票篮子交易、ETF交易、期货快速交易、期现套利、期权交易等功能。

1.2.设计目标通过该产品的建设，可以实现证券公司的客户能够同时通过多账户，实现现货、期货、期权的组合交易。

现阶段支持的业务包含如下：➢实时行情接收和转发功能；➢账户管理功能；➢持仓管理功能➢组合交易功能。

包含现货、期货、期权。

➢快速交易功能。

系统在技术方面的总体目标是：安全、稳定、可持续的支持未来可预见的业务的发展。

1.3.指导思想➢安全性络町投资管理系统需要提供面向公网客户的一个网上交易平台，因此设计上特别是针对外网开放的系统（交易客户端）可以多借鉴国内优秀交易客户端服务商的设计经验。

包括在安全认证、数据传输、网络安全上都应该有相应的手段和技术进行防范和控制。

➢稳定性同时该系统也需要提供稳定的后台行情和管理模块，系统应具有完整的备份方案和数据备份机制以及相应的恢复方案，充分考虑服务器故障时的处理机制。

系统具有良好的断点恢复功能，保障系统运行安全。

➢可扩展性根据当前业务需求的迫切性及未来业务发展趋势，统筹规划业务处理及相应功能。

在系统功能上，系统具有前瞻性，满足未来发展趋势，开发设计相关功能，并采取功能设计与业务管理互相分离的策略。

平台结合业务共性和产品个性，抽象业务处理内核，根据管理和业务拓展的需要，对内核进行灵活的外延，增强系统的适应性和可扩充性；基于此次平台进行基础框架及功能的建设，满足基本交易模式及后台管理的功能支持。

对于新增交易界面及管理业务做到独立的、模块化的开发，确保业务功能拓展与业务正常运行并行扩展。

第二章 总体设计2.1. 业务架构2.1.1业务架构图络町投资管理系统的业务架构如下图所示：业务层安全层接入层交易接口层监控层交易客户端网络安全外部接口现货行情期货行情查询接口交易接口委托下单委托撤单成交回报持仓查询资金查询委托查询账户登录监控平台行情状态监控系统状态监控账户管理子系统信息查询权限管理订单查询账户新增接入管理密码管理行情收发子系统组合管理子系统组合新增组合修改策略触发现货行情计算期货行情计算期权行情计算行情转发HTTPS/SSL 协议基于TCP 的加密传输客户登录现货交易持仓查询期货交易异常报警参数设置委托回报期权交易期权行情2.1.2主要功能描述根据投资管理系统需求及现有系统状况，我们将整个消费业务平台划分为：接入层、安全控制层、业务层、交易接口层和系统监控层。

➢接入层接入层主要是提供交易客户端操作界面。

➢安全控制层安全控制层是处理网络安全及提供交易客户端统一的连接和认证。

➢业务层业务层分为账户管理子系统、行情收发子系统和组合管理子系统。

后台人员通过账户管理子系统完成交易账户的新增和分配；行情收发子系统完成对现货、期货、期权行情的接收、整合和转发；组合管理子系统提供股票组合、期现组合、期权组合的设置和管理，并完成组合策略的触发。

➢交易接口层交易接口层主要是提供账户登录、股票委托、期货委托、期权委托的接口以及各类查询接口。

➢系统监控层系统监控层对系统状态、行情状态等进行监控。

当在后台发生异常时，推送通知消息给客户端，停止下单操作。

2.2.系统交互模型2.2.1账户管理体系模型图投资管理系统交易员通过客户端进行登录。

后台的管理人员可以为交易员分配不同的资金账户的权限，交易员拥有权限后，可以对账户进行相应的操作。

进而完成现货、期货、期权的委托。

2.2.2系统间数据交互模型图2.2.3系统交互流程描述由于系统涉及多种流程，这里不做具体描述。

具体流程可参考相应章节。

2.3.主要业务功能◆交易客户端交易客户端主要提供交易员进行现货、期货、期权的委托功能。

◆账户管理子系统账户管理子系统提供对交易账户和权限的管理。

◆行情收发子系统行情收发子系统提供对基础行情（包括现货、期货、期权）进行接收，根据具体需要进行计算与整合，最后再转发给客户端。

◆组合管理子系统提供对股票、ETF、期货、期权等多种标的物进行组合管理，并设置委托参数的功能。

2.4.系统安全设计络町投资管理系统是面向机构投资者的重要投资平台，对系统的安全性和稳定性都要求较高，我们在系统的安全方面照参了业内主流厂商进行了安全设计。

下面将分别从网络安全、数据安全和系统安全三个层面来进行阐述。

2.4.1网络安全客户端和服务器的通信线路基于TCP协议进行链接，通过SSL协议进行数据交换，公网用户通过加密协议访问服务器。

后台系统通过防火墙等技术与外网进行隔离，杜绝外部非法访问的可能。

证书采用不可逆算法生成。

2.4.2数据安全系统应保证数据存储的高度可靠性，应用系统应支持磁盘阵列、磁盘镜象等数据冗余技术，防止数据损坏和丢失。

同时系统还要考虑灾备的情况，通过实时同步软件Dataguard 进行实时备份。

2.4.3系统安全后台系统应采用双机互备的方式，防止在出现单点故障的情况下不会影响系统的运行。

所有子系统的关键性事件都必须做出异常报警，如行情中断等重要事件都需要通知客户端，并立即停止所有的委托行为。

2.5.技术平台2.5.1.交易客户端交易客户端采用Delphi7进行开发，采用TCP协议进行数据交换。

2.5.2.行情子系统行情子系统采用VS2010进行开发。

2.5.3.组合管理/账户管理子系统组合管理子系统采用Delphi7进行开发。

2.5.4.数据库数据库采用sqlserver2000。

第三章主要业务流程3.1.账户的开立和赋权业务流程说明：1.新增交易操作员，并设置密码。

2.新增已经在券商开通的资金账号，填写密码和内部接入IP。

3.关联交易员和资金账号。

一个交易员可以关联多个资金账号。

4.设置交易员的交易权限。

包括现货、期货、期权。

5.设置交易员的菜单权限，包括组合下单，快速下单等。

6.将设置的内容保存到数据库。

7.完成开户操作。

3.2. 组合交易行情源基础行情服务器扩展行情服务器客户端现货基础行情期货基础行情期权基础行情订阅成功订阅行情内部处理基础行情推送基础行情推送内部处理扩展行情订阅订阅成功基础行情订阅订阅成功扩展行情推送组合策略服务器基础行情推送计算组合盘口下达命令行情结束行情结束行情结束行情结束业务流程说明：组合交易需要结合设置和行情来综合判断： 1. 行情服务器需要订阅需要的行情源；2. 扩展行情服务器、组合策略服务器、客户端分别订阅基础行情服务器；3. 组合策略服务器、客户端分别订阅扩展行情服务器；4. 行情源发出行情变化消息；5. 基础行情服务器将行情源消息转换为内部消息并广播；6.扩展行情服务器将基础行情包进行加工计算并广播；7.组合策略服务器根据客户端设置的参数进行实时计算，并触发组合下单；8.客户端可以查看行情，并设置组合策略服务器的参数。

第四章业务功能模块4.1.交易客户端交易客户端主要提供现货、期货、期权的委托功能。

4.1.1.登录功能描述：交易操作员输入自己的操作密码即可登录。

4.1.2.账户概览功能描述：展示交易员拥有权限的账户的持仓情况。

4.1.3.委托下单4.1.3.1.期权组合下单功能描述：1、交易员需要首先设置好期权组合。

按照行权价，选择好不同合约的买卖方向以及数量。

2、选好期权组合之后，需要设置目标报价，即整个组合的预期成交价格。

3、设置组合委托的次数。

4、点击开始按钮，系统就会自动监控盘口，如果符合价格要求则下达委托。

5、交易员可以随时暂停或者停止操作。

4.1.3.2.期现组合下单功能描述：期现套利是一种常见的交易手段。

操作员应当先通过组合管理系统设置好期现套利的组合，保存后就可以展示在交易客户端上。

交易客户端上需要展示账户、组合名称（策略名称）、触发点位（基差点位）和任务量。

交易员可以手工设置任务数量、触发数量、触发基差和触发盘口。

保存后，组合管理子系统会根据行情实时计算，当行情满足交易组合的参数值时，自动完成委托下单操作。

4.1.3.3.快速下单功能描述：在行情剧烈波动时，简化交易员的下单操作可以最大程序地提高交易员的反应速度和处理能力。

络町投资管理系统交易客户端结合同类软件的优点和交易员的实际需求，设计并提供了快速下单的功能。

功能设计：1.客户登陆终端；2.客户选择需要的标的，将行情和盘口展示在界面上。

3.客户双击对应的盘口，完成快速下单请求；4.系统根据盘口的实时价格和数量，完成下单操作。

5.如果有交易手数限制，且盘口数量大于限制数量，则按照限制数量下单。

4.2.行情子系统4.2.1.基础行情功能描述：基础行情包括现货基础行情、期货基础行情、期权基础行情。