2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理
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单选题（共48题）
1、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060
B.2020，2050
C.2030，2050
D.2020，2060
【答案】 A
2、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避所有系统风险
D.维护公众对银行业的信心
【答案】 C
3、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。

假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%
【答案】 A
4、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。

A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
【答案】 A
5、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险
【答案】 B
6、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。

下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要
【答案】 C
7、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释
【答案】 A
8、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。

（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求
【答案】 B
9、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。

假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。

则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40
B.90
D.67.5
【答案】 D
10、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动
【答案】 C
11、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
【答案】 C
12、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％
B.20％
C.0％
【答案】 A
13、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析
【答案】 D
14、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受
（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构
【答案】 D
15、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信
【答案】 A
16、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责
【答案】 C
17、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
【答案】 C
18、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数
【答案】 B
19、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
【答案】 D
20、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值
【答案】 A
21、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行
【答案】 D
22、声誉风险管理的最好办法是：推行( )管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险
【答案】 D
23、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强
【答案】 B
24、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别
【答案】 B
25、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

·
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头
【答案】 D
26、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％
B.15％
C.25％
D.40％
【答案】 C
27、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。

现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债
【答案】 B
28、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
【答案】 A
29、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】 C
30、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55
【答案】 D
31、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）
A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
【答案】 B
32、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。

商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
【答案】 B
33、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.权益流动性
【答案】 D
34、( )不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本
【答案】 B
35、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】 B
36、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.财务控制部门?
【答案】 A
37、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责
【答案】 D
38、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数
【答案】 B
39、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?
【答案】 D
40、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年
B.每日
C.每月
D.每季
【答案】 B
41、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）
A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
B.专家判断法，评级模型，违约概率模型
C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
D.人工分析法，评级模板，打分卡模型
【答案】 C
42、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060
B.2020，2050
C.2030，2050
D.2020，2060
【答案】 A
43、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度
______、自身流动性风险管理的要求______。

（）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高
【答案】 D
44、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50
B.20
C.10
D.5
【答案】 C
45、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％
B.7.2％
C.7.8％
D.8％
【答案】 C
46、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
【答案】 C
47、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约
【答案】 C
48、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门
B.声誉风险审计部门
C.声誉风险监测部门
D.声誉风险评估部门
【答案】 A
多选题（共20题）
1、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（）。

A.声誉风险
B.合规风险
C.操作风险
D.信用风险
E.市场风险
【答案】 ABCD
2、商业银行面临的项目风险主要有（）。

A.兼并失败
B.技术开发失败
C.产品研发失败
D.拓展市场份额失败
E.进入新市场失败
【答案】 ABC
3、监事会监督和测评的方式包括了()。

A.列席会议
B.访谈座谈
C.调阅文件
D.检查与调研
E.监督测评
【答案】 BD
4、声誉危机管理的主要内容包括（）。

A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.危险现场处理
D.提高发言人的沟通技能
E.危机处理过程中的持续沟通
【答案】 ABCD
5、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。

A.就业制度
B.工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
【答案】 ABCD
6、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。

针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B.外包服务最终责任人依然是X银行
C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E.业务外包本身也可能存在风险
【答案】 ABC
7、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）
A.债券质押回购
B.票据回购
C.50%比例的活期存款
D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
E.长期限同业负债
【答案】 CD
8、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。

在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A.信用风险
B.国别风险
C.法律风险
D.操作风险
E.市场风险
【答案】 ABC
9、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。

A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
【答案】 ABCD
10、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。

A.制定操作风险与控制自我评估
B.业务连续性管理
C.损失数据收集
D.关键风险指标监测
E.外包业务管理?
【答案】 ACD
11、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）
A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息
C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项
D.分析企业集团内部的关联关系
E.识别企业集团的性质，进行综合授信
【答案】 BCD
12、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成( )的信息科技治理组织结构。

A.分工合理
B.相互制衡
C.权责分离
D.职责明确
E.报告关系清晰
【答案】 ABD
13、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务，不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
【答案】 ABD
14、在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.流动性要求
B.拨备率
C.资本要求
D.杠杆率
E.市场约束
【答案】 ABCD
15、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是（）
A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
【答案】 ABCD
16、操作风险控制的基本要素包括（）。

A.董事会的监督控制
B.高级管理层的职责
C.适当的组织架构
D.操作风险管理政策、方法、程序
E.操作风险信息系统
【答案】 ABCD
17、以下（）属于综合报告应反映的内容。

A.辖内各类风险总体状况及变化趋势
B.发展趋势及风险因素分析
C.分类风险状况及变化原因分析
D.风险应对策略及具体措施
E.加强风险管理的建议
【答案】 ACD
18、下列属于国别风险的是（）。

A.主权违约
B.转移事件
C.银行业危机
D.物价上涨
E.通货膨胀
【答案】 ABC
19、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。

A.验证是一个循环过程
B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】 AB
20、贷款重组可以采取的措施有（）。

A.调整信贷产品
B.减少贷款额度
C.调整贷款利率
D.增加控制措施
E.调整贷款期限
【答案】 ABCD。