“一带一路”基金业绩评价实证分析——基于VaR的RAROC模型
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“一带一路”基金业绩评价实证分析——基于VaR的
RAROC模型
郑丽青
【期刊名称】《莆田学院学报》
【年(卷),期】2017(024)001
【摘要】选取2015-2016年期间我国12支“一带一路”基金单位日净值数据,运用基于VaR的RAROC模型对基金业绩评价进行研究.在VaR计算方面,根据每支基金收益率的实际分布特征,分别建立GARCH类模型、历史模拟模型.实证结果发现,近一年来大部分“一带一路”基金融资收益能力欠佳,平均日收益率呈负值.其中“丝路”主题基金业绩相对较好,有良好的投资价值,而分级基金业绩普遍较差.投资者可参考风险偏好及RAROC值谨慎选择基金产品.
【总页数】5页(P51-55)
【作者】郑丽青
【作者单位】福建农林大学东方学院经济系,福建福州 350017
【正文语种】中文
【中图分类】F830.91
【相关文献】
1.基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价 [J], 原浩
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4.基于ERAROC指标的证券投资基金业绩评价 [J], 朱剑;赵婷
5.基于VaR的基金业绩评价模型构建及有效性检验 [J], 徐翠萍;史清华;石正华因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。