高级法银行净稳定资金比例定量信息披露模板

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净稳定资金比例计量标准

附件3净稳定资金比例计量标准一、净稳定资金比例净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。

净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金X100%二、可用的稳定资金可用的稳定资金是指商业银行各类资本与负债项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数的乘积之和。

其中，账面价值指资本或负债项目在进行监管扣除或其他调整前的余额。

可用稳定资金系数的设定反映了负债的稳定性，包括负债期限及不同类型的资金提供者在收回资金倾向上的差异。

一是体现融资期限差异。

净稳定资金比例通常假定长期负债较短期负债更为稳定。

二是体现融资类型和交易对手差异。

净稳定资金比例假定短期（期限小于1年）零售客户存款和小企业客户融资较相同期限的来自其他交易对手的批发融资更为稳定（一）可用的稳定资金项目1•可用稳定资金系数为100%的项目可用稳定资金系数为100%的项目包括：（1）监管资本；（2）有效剩余期限在1年及以上的其他资本工具；（3）有效剩余期限在1年及以上的所有有担保和无担保借款和负债。

监管资本应当满足《商业银行资本管理办法（试行）》第三章资本定义相关要求。

监管资本含监管资本扣除项，但不包括剩余期限小于1年的二级资本工具。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》第三章第四节规定在2022年后不得计入监管资本的部分，不得纳入净稳定资金比例的监管资本计算。

有效剩余期限在1年及以上的其他资本工具不包括若行权将会使预期剩余期限降到1年以下的带有明确或嵌入期权的资本工具。

有效剩余期限在1年及以上的所有有担保和无担保借款和负债，包括定期存款，但不包括最终剩余期限1年以上的负债产生的1年以内的现金流。

2•可用稳定资金系数为95%的项目可用稳定资金系数为95%的项目为来自零售和小企业客户的稳定存款，包括无确定到期日（活期）存款和剩余期限小于1年的定期存款。

3•可用稳定资金系数为90%的项目可用稳定资金系数为90%的项目为来自零售和小企业客户的欠稳定存款，包括无确定到期日（活期）存款和剩余期限小于1年的定期存款。

商业银行监管评级定量和定性评价标准

附件1商业银行监管评级定量和定性评价标准一、资本充足（Capital Adequacy） (4)（一）定量指标（50分） (4)1.资本充足率（40%） (4)2.一级资本充足率（20%） (4)3.核心一级资本充足率（10%） (4)4.杠杆率（30%） (5)（二）定性因素（50分） (6)1.银行资本质量和构成（8分） (6)2.银行整体财务状况及对资本的影响（8分） (6)3.银行资产质量及拨备计提情况（8分） (7)4.银行资本补充能力（10分） (7)5.银行资本管理情况（8分） (8)6.银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况（8分） (9)二、资产质量（Asset Quality） (11)（一）定量指标（40分） (11)1.不良贷款率（20%） (11)2.逾期90天以上贷款与不良贷款比例（15％） (11)3.单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度（25％） (11)4.全部关联度（15%） (12)5.拨备覆盖率（25％） (12)（二）定性因素（60分） (13)1.不良贷款和其他不良资产的变动趋势（10分） (13)2.信用风险资产集中度（5分） (13)3.信用风险管理的政策、程序及其有效性（15分） (14)4.贷款风险分类制度的完善和有效（10分） (15)5.保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况（5分） (16)6.贷款以外其他表内外资产的风险管理状况（15分） (17)三、管理质量（Management Quality） (18)（一）银行公司治理（40分） (18)1.决策机制（10分） (18)2.监督机制（4分） (19)3.执行机制（6分） (19)4.发展战略、价值准则和社会责任（8分） (20)5.激励约束机制（6分） (21)6.信息披露（6分） (23)（二）内部控制（60分） (23)1.内部控制环境（10分） (23)2.风险识别与评估（10分） (25)3.内部控制措施（10分） (26)4.数据质量管理（20分） (27)5.信息交流与反馈（5分） (29)6.监督评价与纠正（5分） (30)四、盈利状况（Earnings） (32)（一）定量指标（50分） (32)1.资产利润率（20%） (32)2.资本利润率（20%） (32)3.成本收入比率（20%） (32)4.风险资产利润率（15%） (32)5.净息差（15%） (33)6.非利息收入比例（10%） (33)（二）定性因素（50分） (33)1.盈利的真实性（12分） (33)2.盈利的稳定性（12分） (34)3.盈利的风险覆盖性（12分） (34)4.盈利的可持续性（7分） (35)5.财务管理的有效性（7分） (35)五、流动性风险（Liquidity Risk） (37)(一)定量指标（40分） (37)1.存贷比（30%） (37)2.流动性比例（35%） (37)3.流动性覆盖率（35%） (37)（二）定性因素（60分） (38)1.流动性管理治理结构（12分） (38)2.流动性风险管理策略、政策和程序（12分） (39)3.流动性风险识别、计量、监测和控制（20分） (39)4.流动性风险管理信息系统（8分） (41)5.流动性风险管理的其他要素（8分） (42)六、市场风险（Sensitivity To Market Risk） (43)(一)定量指标（30分） (43)1.利率风险敏感度（50%） (43)2.累计外汇敞口头寸比例（50%） (43)(二)定性指标（70分） (43)1.市场风险管理框架（20分） (43)2.市场风险的识别、计量、监测和控制（40分） (44)3.市场风险管理其他要素（10分） (46)七．信息科技风险（Information Technology Risk） (48)（一）信息科技治理（15分） (48)1.信息科技治理组织架构（8分） (48)2.信息科技对业务发展的专业支持和匹配度（7分） (49)（二）信息科技风险管理（12分） (50)1.信息科技风险管理体系（6分） (50)2.信息科技风险管理日常运作（6分） (50)（三）信息科技审计（10分） (51)1.信息科技风险监督体系（4分） (51)2.信息科技内外部审计（6分） (51)（四）信息安全管理（14分） (52)1.信息安全管理体系（8分） (52)2.信息安全管理执行力（6分） (53)（五）信息系统开发及测试（12分） (54)1.信息科技项目管理体系（6分） (54)2.项目管理过程中的风险控制（6分） (54)（六）信息科技运行及维护（15分） (56)1.信息科技运行及维护管理体系（8分） (56)2.信息科技运行维护运作（7分） (56)（七）业务连续性管理（12分） (57)1.业务连续性管理体系（7分） (57)2.业务连续性管理日常运作效果（5分） (58)（八）信息科技外包管理（10分） (58)1.外包管理组织架构和外包战略（2分） (58)2.信息科技外包管理（4分） (59)3.跨境及非驻场外包管理（2分） (59)4.重点外包服务机构管理（2分） (60)（九）信息科技监管重大关注事项 (60)1.信息科技治理结构重大变化 (60)2.重要信息系统突发事件 (61)3.涉及信息科技的案件 (61)4.存在严重违反相关信息科技监管法规制度的行为 (61)5.现场检查发现的重大风险隐患 (61)一、资本充足（Capital Adequacy）（一）定量指标（50分）1.资本充足率（40%）高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。

G25_II填报说明(11.2)

G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明第一部分：引言本表根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）制定。

流动性覆盖率反映在银监会规定的流动性压力情景下，填报机构是否具有充足的合格优质流动性资产变现以满足未来至少30天的流动性需求。

净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。

第二部分：一般说明1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表2．报表编码：银监统0027号3．填报机构（第I部分）：政策性银行，国家开发银行，国有商业银行，股份制商业银行，邮政储蓄银行，资产规模在2000亿元以上的城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资法人银行。

其他机构根据相应监管部门具体要求确定。

填报机构（第II部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、村镇银行和邮政储蓄银行。

4．报送口径、频度及时间：第II部分法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（季报）为季后40日。

5．报送方式：第I部分的月度并表口径报表以电子报表形式手工报送主监管员，暂不纳入非现场监管系统报送；第I、II部分的季度法人口径和并表口径报表以电子报表形式通过非现场监管系统报送银监会。

6．数据单位：万元。

7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。

8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。

银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。

美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。

第三部分：具体说明如无特别说明，本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、农村信用合作社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等全部银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等证券业或保险业金融机构。

理财产品信息披露公告模板

季度报告、半年度报告及年度报告XXXX理财计划附件2：净值公告净值型产品净值公告尊敬的投资者：我公司发行的净值型产品估值日（XXXX年XX月XX日）净值如下：注：1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；管理人对该等税费无垫付义务。

前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。

支付给投资者的理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

2、托管费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。

3、固定管理费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。

4、浮动管理费（如有）：浮动管理费到期当日一次性收取。

5、净值说明：当前净值（未扣除浮动管理费）和预估折合年化收益率（已扣除浮动管理费）会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。

6、各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆中国理财网进行查询。

7、开放式产品公告最新一个投资周期的开始日、业绩比较基准和预估折合年化收益率。

XXXX年XX月XX日附件3：产品成立公告XXXX理财计划成立公告尊敬的投资者：感谢您认购我公司XXXX理财计划（产品代码：XXXX, 备案登记编码:XXXXX)，本产品已于XX年XX月XX日成立，募集规模XXXX万元。

我公司将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金，在追求理财投资资产稳定增值的基础上，为投资者获得较高的收益。

感谢您一直以来的支持！特此报告！XXXX年XX月XX日附件4：产品到期公告净值型产品到期公告尊敬的投资者：XXXX年XX月XX注：1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；管理人对该等税费无垫付义务。

前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。

2023年中级银行从业资格之中级银行管理真题精选附答案

2023年中级银行从业资格之中级银行管理真题精选附答案单选题（共40题）1、银行业金融机构应当尊重银行业消费者的（），包括公平、公正制度格式合同和协议文本，不得出现误导、默许等侵害银行也消费者合法权益的条款。

A.知情权B.自主选择权C.财产安全权D.公平交易权【答案】 D2、（）反映出银行每一单位收入需要支出多少成本，该比率越低，说明银行单位收入的成本支出越低。

A.权益乘数B.资本利润率C.成本收入比D.资产利润率【答案】 C3、商业银行在境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。

拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A.50%B.55%C.60%D.70%【答案】 C4、下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是（）。

A.坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B.建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度C.建立与完善有效的内控机制D.对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险【答案】 C5、下列保函品种中，属于融资类保函的是（）。

A.即期付款保函B.延期付款保函C.经营租赁保函D.投标保函【答案】 B6、外汇业务中较独特的风险是（）。

A.流动性风险B.利率风险C.外汇风险D.信用风险【答案】 C7、根据《个人贷款管理暂行办法》，对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过______人民币的个人贷款和贷款资金用于生产经营且金额不超过______人民币的个人贷款。

经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。

（）A.30万元；60万元B.20万元；50万元C.30万元；50万元D.15万元；30万元【答案】 C8、以下()不是商业银行主要的内部控制措施。

A.内部控制制度B.授信控制C.外包管理D.客户投诉处理【答案】 B9、（）是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下．通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

2019年中级银行职业资格《银行管理》试题(网友回忆版)

2019年中级银行职业资格《银行管理》试题（网友回忆版）[单选题]1.金融工作的永恒主题是（）。

[（江南博哥）2019年6月真题]A.深化金融改革B.服务三农和小微企业C.防范化解金融风险D.扩大金融开放参考答案：C参考解析：防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。

[单选题]2.根据《银行业监督管理法》，下列不属于国务院银行业监督管理机构可以采取的监管强制措施的是（）。

[2019年6月真题]A.责令撤换董事、高级管理人员或者限制其权利B.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利C.责令分支机构终止营业D.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务参考答案：C参考解析：根据《银行业监督管理法》第三十七条，监管强制措施可以分为以下几种类型：①对银行业金融机构的措施，具体包括责令暂停部分业务、停止批准开办新业务、停止增设分支机构申请的审查批准；限制资金转让；限制分配红利和其他收入。

②对银行业金融机构股东的措施，监管部门可以责令控股方转让股权或者限制部分股东的权利。

③对银行业金融机构董事、高级管理人员的措施，监管部门有权责令银行业金融机构撤换董事、高级管理人员或者限制其权利。

[单选题]3.企业A要并购企业B，两家企业同为在国内经营的企业，企业A向甲银行融资，下列不属于该笔贷款主要风险点的是（）。

[2019年6月真题]A.交易价格是否合理反映企业B价值B.并购过程中的资金过境风险C.企业A和企业B能否形成协同D.该笔并购交易是否按有关规定已经或即将获得批准参考答案：B参考解析：资金过境风险出现在跨境并购中，A、B两家企业均是国内经营的企业，所以不存在并购过程中的资金过境风险。

[单选题]4.根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构应突出（）的重要性，其权重应当明显高于其他类指标。

[2019年6月真题]A.发展转型类指标和社会责任类指标B.经营效益类指标和合规经营类指标C.风险管理类指标和发展转型类指标D.合规经营类指标和风险管理类指标参考答案：D参考解析：银行应建立科学的考核激励机制，按照《银行业金融机构绩效考评监管指引》的要求，合规经营类指标和风险管理类指标权重应当明显高于其他类指标。

关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明--商业银行流动性风险管理办法

关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明一、流动性覆盖率〔一〕压力情景流动性覆盖率监管标准所设定的压力情景包含了非系统性的特定冲击以及影响整个市场的冲击，压力情景将导致以下事件的发生，并表达为计算流动性覆盖率时对各类流动性资产及现金流入、流出项给予不同的折算率。

•一定比例的零售存款流失；•无担保批发融资能力下降；•以特定抵押品或与特定交易对手进行的短期担保融资能力下降；•银行信用评级下调3个档次〔含〕以内导致的契约性资金流出，包括被要求追加抵押品；•市场波动造成抵押品质量下降、衍生产品头寸的潜在远期风险暴露增加，导致抵押品扣减比例上升、追加抵押品等流动性需求；•银行向客户承诺的授信额度和流动性便利在方案外被提取；•为降低声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。

〔二〕优质流动性资产储藏即使在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。

优质流动性资产通常具有如下特征：•低信用风险和市场风险；•易于定价且价值平稳；•与高风险资产的低相关性；•在广泛认可的兴旺市场中交易；•具有活泼且具规模的市场；•具有负责任的做市商；•存在多元化的买卖方，市场集中度低；•从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势；•在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流入和流出形成的缺口；•在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制。

优质流动性资产储藏由一级资产和二级资产构成，其中二级资产占比最高不得超过40%。

1.一级资产一级资产在优质流动性资产储藏中所占比例不受限制，且在计算流动性覆盖率时不需进行扣减调整。

一级资产限于以下类别：•现金;•在压力情况下可以提取的中央银行准备金;•由主权实体、央行、国际清算银行、国际货币基金组织、欧盟委员会或多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足以下条件的证券:✧在?商业银行资本管理方法?权重法下风险权重为0%；✧在规模大、具有市场深度、交易活泼且集中度低的回购或现货市场中交易；✧历史记录显示即使在市场压力情况下，其在回购和销售市场中仍为可靠的流动性来源；✧不是由金融机构或其附属机构发行的。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷B卷附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷B卷附答案单选题（共45题）1、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 A2、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 C3、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 D4、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D5、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 C6、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D7、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 C8、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A9、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

银行年度信息披露报告范文

银行年度信息披露报告范文尊敬的股东、客户和各界人士：感谢您对我们银行的关注和支持！为了维护透明度、诚信经营，我们银行每年都会发布年度信息披露报告，向社会各界公开我们的经营状况、风险管理情况以及社会责任履行情况。

在此，我们荣幸地向您呈上银行年度信息披露报告，希望通过这份报告，向您全面展示我们银行的发展与成果。

报告显示，截至去年年底，我行总资产达到X万亿元，同比增长X%。

利润总额为X亿元，同比增长X%。

这些数据反映了我们银行在经营上的稳健性和持续增长的能力。

同时，我们也要感谢广大客户的支持和信任，是您们的选择和信任，为我们银行的发展奠定了坚实的基础。

在风险管理方面，我们银行一直以来高度重视，并通过完善的风险管理体系，有效控制了各类风险的发生和传播。

报告显示，我们的不良贷款率为X%，这一指标表明了我们银行在贷款业务方面的谨慎与稳健。

同时，我们也将继续加强对风险管理的研究和应对能力，确保银行的资产质量和整体风险可控。

作为一家社会责任感强烈的银行，我们一直致力于回馈社会。

报告中展示了我们的各项社会责任活动，包括捐款助学、环保倡导、扶贫帮困等方面的努力。

我们深信，只有通过践行社会责任，银行才能得到社会的认可和支持。

此外，报告还介绍了我们银行在数字化转型方面的努力。

我们加大了对科技创新的投入，推出了更加便捷、安全的数字化服务，以满足客户日益增长的需求。

我们将继续借助科技力量，提升服务质量，为客户提供更加便利、高效的金融服务。

最后，感谢您对我们银行的关注和支持。

我们将继续秉持诚信、稳健的经营理念，不断提升服务质量和风险管理能力，为广大股东、客户和社会各界创造更大的价值。

谢谢！。

净稳定资金比率

净稳定资⾦⽐率净稳定资⾦⽐率(nsfr，net stable funding ratio) = 可⽤的稳定资⾦/业务所需的稳定资⾦，净稳定资⾦⽐率的标准是⼤于100%1来源：中国银监会发布的《中国银监会关于中国银⾏业实施新监管标准的指导意见》(银监发【2011】44号)中翻译为“净稳定融资⽐例”。

2公式的意义⽤于度量银⾏较长期限内可使⽤的稳定资⾦来源对其表内外资产业务发展的⽀持能⼒。

该⽐率的分⼦是银⾏可⽤的各项稳定资⾦来源，分母是银⾏发展各类资产业务所需的稳定资⾦来源。

分⼦分母中各类负债和资产项⽬的系数由监管当局确定，为该⽐率设定最低监管标准，有助于推动银⾏使⽤稳定的资⾦来源⽀持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

该指标主要⽤于确保投⾏类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资⾄少具有与它们流动性风险状况相匹配的⼀部分满⾜最低限额的稳定资⾦来源。

nsfr指标的⽬的就是防⽌银⾏在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，⽽⿎励其对表内外资产的流动性风险进⾏更充分的评估。

此外，使⽤nsf也有助于应对流动性覆盖率(lcr)的迅速下降(cliff-effect)，降低银⾏使⽤期限刚好⼤于监管部门所设定压⼒情景时间跨度的短期资⾦来源去建⽴其流动性资产储备的冲动。

什么是拆借资⾦⽐例指标?拆⼊、拆出资⾦是指因资⾦周转需要，商业银⾏与其它银⾏和⾦融机构之间借⼊、借出的资⾦头⼨。

其计算公式为：1、拆⼊资⾦期末余额/各项存款期末余额 ≤4% 2、拆出资⾦期末余额/各项存款期末余额 ≤8% 拆借资⾦⽐例是衡量商业银⾏流动性风险及其程度的指标之⼀。

流动性风险管理是商业银⾏最重要、必不可少的⽇常⼯作。

研究表明，缺乏流动性常常是商业银⾏陷⼊财务困境的最早信号之⼀。

商业银⾏流动性风险管理的⽬标可以简单概况为：在收益⽔平⼀定的条件下，确保商业银⾏资产负债结构的匹配，最终减少流动性的风险。

⽽商业银⾏处理流动性风险的主要⽅法和措施有三种：资产的流动性管理战略、负债的流动性管理战略以及资产负债的流动性管理战略。

风险管理模拟题及答案

风险管理模拟题及答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、下列哪一项不是负责压力测试部门或团队的职能（）。

A、组织和协调各部门设计压力情景，实施压力测试，汇总并提交压力测试报告B、确定压力测试组织架构C、做好压力测试文档管理，保证文档结果的完备性D、拟定压力测试政策，提交高级管理层审核批准正确答案：B2、下列选项中，不属于无效合同的情形的是（）。

A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B、以合法目的订立的C、恶意串通，损害他人合法权益D、损害社会公共利益正确答案：B3、下列不属于个人外汇账户按账户性质分类的是（）。

A、资本项目账户B、外汇储蓄账户C、境外个人外汇账户D、外汇结算账户正确答案：C4、商业银行应尽可能以（）来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程。

A、行业经验B、定性方法C、历史经验D、定量方法正确答案：D5、员工对所有客户办理的任何业务或提供的服务，必须执行（）。

A、本行业操作习惯B、本单位的相关程序和规定C、本行业先进做法D、其他行业的相关程序和规定正确答案：B6、金融资产管理公司的注册资本应在（）亿元以上。

A、100B、500C、1000D、10正确答案：A7、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。

A、传染风险B、转移风险C、主权风险D、政治风险正确答案：B8、下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A、汇率风险B、股票价格风险C、违约风险D、利率风险正确答案：C9、个人提取外币现钞当日累计等值（）万美元（含）以下的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A、3B、10C、5D、1正确答案：D10、《中国银行业公平对待消费者自律公约》是指会员单位为保障和维护（）合法权益。

A、会员B、公务员C、消费者D、员工正确答案：C11、借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的负面变化（发生经济纠纷、诉讼，或退出），并可能影响借款人的偿债能力划入（）级贷款。

2024年中级银行从业资格之中级银行管理通关考试题库带答案解析

2024年中级银行从业资格之中级银行管理通关考试题库带答案解析单选题（共200题）1、关于市场定位的说法，错误的是( )。

A.市场定位时企业根据竞争者产品所在区域，确定本企业产品的位置B.市场定位就是要为产品塑造与众不同的形象C.当消费者偏好发生变化时，企业可以重新进行市场定位D.企业可以从产品的性能、质量水平等方面进行市场定位【答案】 A2、下列不属于银行业监管者维护市场信心手段的是（）。

A.通过处罚违法违规经营行为，减少银行犯罪，维护正常的金融秩序和公平的竞争环境B.通过实施审慎有效的监管，及时预警、控制和处置风险，有效防范金融系统性风险C.通过窗口指导，控制银行业不良贷款暴露的规模和节奏，维护银行股东的信心D.通过信息披露，提高银行业金融机构经营的透明度【答案】 C3、下列选项中，不属于银行信用风险的是（）。

A.信用质量发生恶化B.交易对手未能履行合同C.外部欺诈D.债务人未能履行合同【答案】 C4、银行净稳定资金比例计算中，分子可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少（）内所能提供的可靠资金来源。

A.3年B.6个月C.3个月D.1年【答案】 D5、商业银行定期对交易和账户进行复核和对账是对（）的控制手段。

A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 D6、下列关于金融资产管理公司监管指标的说法错误的是（）。

A.单一客户业务集中度不高于10%B.流动性覆盖率不低于100%C.杠杆率不低于6%D.集团合并杠杆率不低于6%【答案】 D7、下列关于国际公认的流动性风险监管的定性标准说法不正确的是（）。

A.原则1统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求B.原则2～4提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束的作用C.原则5～12对流动性风险计量和管理的主要内容、方法、技术和工具提出了要求，涵盖现金流预测、融资管理、抵押品管理、流动性资产储备管理、压力测试、应急计划和日间流动性管理等D.原则14～17从全面检查评估、及时纠正整改、监管合作和信息沟通等方面对监管者在流动性风险监管方面的职责提出了具体要求【答案】 B8、《流动性覆盖率披露标准》规定，银行应定期在财务报告中或（）公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。

巴塞尔协议三主要内容

巴塞尔协议三主要内容一、背景介绍在全球金融危机爆发后，国际社会普遍认识到金融机构的风险管理存在漏洞，需要加强监管和规范。

为此，巴塞尔银行监管委员会于2010年发布了巴塞尔协议三（Basel III），旨在提高金融机构的资本充足率、流动性风险管理和监管合规性。

本文将深入探讨巴塞尔协议三的主要内容。

二、资本充足率要求巴塞尔协议三对金融机构的资本充足率提出了更为严格的要求，以确保其能够承担更大的风险。

具体要求如下：1. 最低资本充足率巴塞尔协议三规定，金融机构的最低资本充足率应为8%，其中Tier 1资本充足率应为6%。

Tier 1资本包括核心资本和附属资本，用于覆盖金融机构所面临的风险。

2. 贝塔因子巴塞尔协议三引入了贝塔因子，用于根据金融机构的系统性风险程度调整其资本充足率要求。

贝塔因子越高，金融机构需要更高的资本充足率。

3. 反周期性资本缓冲区为了应对经济周期的波动，巴塞尔协议三要求金融机构建立反周期性资本缓冲区。

在经济繁荣时期，金融机构需要积累资本缓冲区；而在经济低迷时期，可以动用资本缓冲区来支持经济复苏。

三、流动性风险管理要求巴塞尔协议三对金融机构的流动性风险管理提出了更加严格的要求，以确保其能够应对流动性压力。

具体要求如下：1. 流动性覆盖率巴塞尔协议三规定，金融机构应保持足够的流动性覆盖率，以应对至少30天的流动性压力。

流动性覆盖率通过比较金融机构的高质量流动性资产与其流动性负债的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的流动性覆盖率。

2. 净稳定资金比率为避免过度依赖短期融资，巴塞尔协议三要求金融机构建立净稳定资金比率。

净稳定资金比率通过比较金融机构的稳定资金与其净稳定资金需求的比例来衡量，要求金融机构至少维持100%的净稳定资金比率。

3. 流动性风险监测工具巴塞尔协议三要求金融机构建立流动性风险监测工具，以监测和评估其流动性风险水平。

这些工具包括应急流动性缓解措施、流动性应激测试和流动性风险指标等，有助于金融机构及时发现和应对流动性风险。

XX银行监管报送系统报表需求

xx银行ODS及应用建设项目监管报送报表需求说明书xx公司2012年11月修订记录目录1监管报送报表需求1.1项目描述1.1.1背景银监会为了加强对银行业的持续监管，提出了新监管报表体系，并要求在2006年起开始上报，华兴银行在2012年的ODS项目目标中，明确提出了ODS项目要与明年一月初监管报表报送工作进行衔接。

鉴于此，数据信息中心提出对外监管报表的需求梳理工作。

1.1.2任务目标对新监管报表体系、我行内部管理报表体系以及信息披露报表体系进行梳理，明确报告项目的口径定义，整理我行统一使用的监管指标并分析信息采集的困难点，为今后工作打下基础。

熟悉掌握和理解各指标的内涵，为今后ODS项目中对外监管报表报送等应用口径报送的一致性，数据定义的完备性奠定基础。

梳理23张监管报表模板，解释相应指标口径、定义，编写业务需求书；进行业务系统分析，完成报表的数据定义，并进行业务规则的检查；整理指标体系并编写监管统计指标字典；对部分手工报表提出缺口数据的改进建议；对最终确认的手工报表、需手工补录的数据进行整理。

1.1.3监管报表分类银监会报表分类银监会遵循统一的监管标准、采用以风险为本的监管方法制定，充分借鉴国际通行的监管标准，同时兼顾银行业的现状，定量采集银行业金融机构的财务和风险信息，设计了报表体系，用于中国银监会对银行业监管机构的持续监管，其报表体系包括基础报表和特色报表两类：1.2功能需求1.2.1应用功能说明本应用系统目标为银监会监管报表，应用功能即对应相应的监管报表功能，具体内容如下表所示：1.3报表需求报表上报并查询相关的表，报表表样需求详见附件1.3.1报表处理监管报表统一按照如下处理流程：首先进行数据缺口处理：分析系统间的数据缺口和数据质量问题导致各维度汇总值与总帐数据的缺口，按照业务部门确认的方式进行缺口处理；统一进行币种折算：缺口数据处理完毕后，按照币种折算及方法描述的要求，对数据进行币种折算，并进行折算调平；最后进行数据进位调平：在折算调平数据基础上，根据派生公式，计算派生值后，进行数据进位，并进位调平，以保证报表数据的最终平衡。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)

2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、下列关于风险的说法中，错误的是（）。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 D2、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。

A.名义价值B.市场价格C.公允价值D.市值重估【答案】 C3、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Ahman的Z记分模型B.Risk Calc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型4、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ )。

A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击【答案】 C5、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。

A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】 D6、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。

A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移7、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。

本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】 C8、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（）损失。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B2、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 B3、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】 C4、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】 A5、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】 C6、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】 D7、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率【答案】 A8、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。

A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】 D9、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。

( )A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 D10、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 B11、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共50题）1、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于1％B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于2％C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于4％D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于5％【答案】 C2、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 C3、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】 D4、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 B5、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是（）。

A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％C.一级资本充足率最低资本要求为8％D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B6、土地用途变更登记的意义有（）。

关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知

关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知银保监办发〔2019〕204号各银保监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：近期，部分商业银行结构性存款业务快速发展，出现了产品运作管理不规范、误导销售、违规展业等问题。

为进一步规范商业银行结构性存款业务，有效防范风险，保护投资者合法权益，现就有关事项通知如下：一、本通知所称结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

二、商业银行应当严格区分结构性存款与其他存款，根据结构性存款业务性质和风险特征，建立健全结构性存款业务管理制度，包括产品准入管理、风险管理与内部控制、销售管理、投资管理、估值核算和信息披露等。

商业银行应当在综合分析评估本行风险管理水平、衍生产品交易业务管理能力、资本实力和流动性水平的基础上，科学审慎设计结构性存款，不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款。

三、商业银行应当针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。

四、商业银行应当将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产应当按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。

五、商业银行发行结构性存款应当具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易应当严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行杠杆率管理办法（修订）》《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定：（一）按照衍生产品业务管理，具有真实的交易对手和交易行为；（二）纳入全行衍生产品管理框架，严格执行相关业务授权、人员管理、交易平盘、限额管理、应急计划和压力测试等风险管控措施；（三）足额计提交易对手信用风险、市场风险和操作风险资本；从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过本行一级资本的3%；（四）衍生产品交易形成的资产余额应当纳入杠杆率指标分母（调整后的表内外资产余额）计算；（五）合理评估衍生产品交易所带来的潜在流动性需求，纳入现金流测算和分析；将衍生产品交易纳入流动性覆盖率、净稳定资金比例、优质流动性资产充足率等流动性风险监管指标相应项目计量；（六）国务院银行业监督管理机构的其他相关规定。

银行业专业人员职业资格中级银行管理(流动性风险管理)模拟试卷

银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷1(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1．流动性风险的( )体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发，如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起，发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动。

A．隐蔽性B．爆发性C．内生性D．传染性正确答案：A解析：流动性风险具有隐蔽性和爆发性。

隐蔽性体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发．如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起．发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动；爆发性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性，受市场参与群体的情绪影响较大。

知识模块：流动性风险管理2．下列关于银行披露净稳定资金比例的说法，不正确的是( )。

A．银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。

B．银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。

C．披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数D．如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。

正确答案：C解析：2018年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露稳定资金比例的定量信息和定性分析。

定量信息包括：银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。

披露的各项数据应是前一季度的季末数据，如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。

银行应定期公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。

定量信息：银行要按照规定的披露模板披露流动性覆盖率及其主要构成部分的数据。

披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数。

知识模块：流动性风险管理3．( )管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。

A．流动性风险B．市场风险C．操作风险D．信用风险正确答案：A解析：流动性风险管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。

信息披露模板

信息披露模板一、公司基本情况。

公司名称，XXX有限公司。

注册资本，XXX万元。

注册地址，XXX。

经营范围，XXX。

二、公司治理结构。

董事会，XXX。

监事会，XXX。

高级管理人员，XXX。

三、公司业务情况。

1. 主营业务，XXX。

2. 子公司情况，XXX。

3. 业务发展趋势，XXX。

四、公司财务状况。

1. 财务报表，XXX。

2. 资产负债情况，XXX。

3. 盈利能力，XXX。

五、公司风险提示。

1. 市场风险，XXX。

2. 经营风险，XXX。

3. 财务风险，XXX。

六、公司发展规划。

1. 短期规划，XXX。

2. 中期规划，XXX。

3. 长期规划，XXX。

七、其他重要信息披露。

1. 公司重大事项披露，XXX。

2. 公司股东情况，XXX。

3. 公司员工情况，XXX。

以上为XXX有限公司信息披露模板，如有任何疑问或需要进一步了解公司情况，请随时联系我们。