期货基础知识考试官网样卷(2016年 无答案版)
2016103002金融期货基础知识测试试题(A卷)
金融期货基础知识测试试题（A卷）（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．对中金所5年期国债期货进行交割，客户在14：00前向交易所直接申报交割意向。
（ ）2．中金所5年期国债期货市价指令每次最大下单数量为200手。
（ ）3．中金所5年期国债期货交割中的配对缴款日，交易所采用最小配对数原则进行交割配对，并于当日14:30前将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。
（ ）4．交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。
( ) 5．中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步降低该合约的交易保证金标准。
（ ）6．中金所可以根据市场风险状况调整沪深300股指期货合约的交易保证金标准。
（ ）（ ）7．沪深300股指期货合约价值为沪深300指数点乘以合约乘数。
8．股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（ ）9．股指期货实行T+0交易制度，当天建立的头寸可以当天平仓了结。
（ ）10．开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
（ ） 二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 201. 中金所5年期国债期货合约的挂牌月份采用：（ ）A．12个月循环B．3、6、9、12月中，距当前最近的2个季月C．3、6、9、12月中，距当前最近的3个季月D．3、6、9、12月中，距当前最近的4个季月2． 中金所5年期国债期货合约交割方式为：（ ）A．现金交割B．实物交割3.中金所5年期国债期货合约可交割国债的种类是：( )A．实物国债B．储蓄国债C．记账式国债D．以上均可4.中金所5年期国债期货合约可交割国债必须符合：（ ）A．仅可托管在银行间市场B．仅可托管在交易所市场C．可以同时托管在银行间和交易所市场D．以上均可5.中金所5年期国债期货转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（ ）。
2016年下半年江西省期货从业资格《基础知识》考试试卷
2016年下半年江西省期货从业资格《基础知识》考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（）A．予以当面批评B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出C．予以公开谴责D．向公安部门举报2、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。
根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。
A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B．参加协会组织的专项后续职业培训C．自我反省，公开道歉D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。
某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。
次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。
当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。
如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。
A．期货公司B．期货公司营业部C．小王D．期货公司和小王4、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。
A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C．都由集合竞价产生D．都由连续竞价产生5、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。
A．2B．7C．10D．156、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。
A．身份证复印件并加盖推荐公司公章B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章C．3名推荐人的书面推荐意见D．资质测试合格证明7、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。
期货法律法规考试官网样卷(2016年 无答案版)
2016年期货法律法规考试样卷一、单项选择题（共 60 题，每小题 0.5 分，共 30 分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.期货交易的交割，由（）统一组织进行。
A.期货交易所B.交割仓库C.期货公司D.中国证监会派出机构2.任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定，情节严重的，由（）宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。
A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.人民法院3.期货交易所上市交易品种，应当经（）批准。
A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构派出机构C.中国期货业协会D.国务院商务主管部门4.下列关于中国期货业协会章程的表述中正确的是（）。
A.由协会理事会制定，并报会员大会批准B.由协会理事会制定，并报会员大会备案C.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案D.由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构批准5.根据《期货交易管理条例》，期货公司股东以期货公司经营必需的非货币财产出资的，货币出资比例不得低于（）。
第 1 页 /共 31 页A.15%B.25%C.75%D.85%6.国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过（）个交易日。
A.10B.15C.8D.57.下列关于客户保证金的表述，正确的是（）。
A.期货交易所可以向客户收取保证金B.客户保证金标准由中国期货业协会统一制定C.客户保证金可用于支付期货交易手续费D.期货公司向客户收取的保证金，属于公司所有8.设立期货公司，应由（）批准。
A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构9.下列主体中，不必提取风险准备金的是（）。
A.期货交易所B.期货公司C.非期货公司结算会员D.期货保证金安全存管监控机构第 2 页 /共 31 页10.下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（）。
2016年5月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解(附答案)
2016年5月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A．4～6.25B．4～5.25C．5D．不低于5【答案】B【解析】2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4～5.25年的记账式附息国债。
2.股指期货套期保值多数属于交叉套期保值，（）。
A．因此，常常是持有一种股指期货合约，用标的资产不同的另一期货合约为其保值B．因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一期货合约为其保值C．因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果D．因为，保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致【答案】D【解析】选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。
用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。
因为投资者只有买卖指数基金或严格按照指数的构成买卖一揽子股票，才能做到与股指期货的完全对应。
3.关于远期利率协议的描述，正确的是（）。
A．买卖双方在协议开始日交换本金B．买卖双方不需要交换本金C．卖方为名义借款人D．买方为名义贷款人【答案】B【解析】A项，远期利率协议的借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金。
CD两项，远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险。
远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。
4.以下属于典型的反转形态的是（）。
A．矩形形态B．双重底形态C．三角形态D．旗形形态【答案】B【解析】比较典型的反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底（W底）、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等。
期货基础知识考试样卷
期货基础知识考试样卷一、单选题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）1、期货交易的对象是（）A 实物商品B 金融产品C 标准化合约D 以上都不对2、期货市场的基本功能不包括（）A 价格发现B 规避风险C 稳定市场D 套期保值3、以下关于期货合约的说法，错误的是（）A 期货合约是标准化的B 期货合约规定了交易的品种、数量、质量等C 期货合约可以私下转让D 期货合约在交易所内交易4、期货交易中的保证金制度是指（）A 交易双方需缴纳一定比例的资金作为履约保证B 只有卖方需要缴纳保证金C 保证金可以是现金、国债等有价证券D 以上说法都正确5、期货价格与现货价格的关系通常是（）A 期货价格高于现货价格B 期货价格低于现货价格C 期货价格等于现货价格D 两者相互影响6、当期货市场出现过度投机时，交易所可能采取的措施不包括（）A 提高保证金比例B 限制开仓数量C 降低手续费D 强行平仓7、期货交易中的平仓是指（）A 买入或卖出与原持仓方向相反的合约B 买入或卖出与原持仓数量相同的合约C 了结原有的持仓合约D 以上都不对8、以下哪种情况会导致期货价格上涨（）A 供给增加B 需求减少C 预期未来价格上涨D 以上都不对9、期货交易中的交割是指（）A 按照合约规定交付实物商品B 按照合约规定结算差价C 以上两种情况都包括D 以上说法都错误10、某投资者买入 1 手大豆期货合约，每手 10 吨，成交价为 3000 元/吨，当日结算价为 3050 元/吨，保证金比例为 5%，则该投资者当日需缴纳的保证金为（）A 1500 元B 1525 元C 3000 元D 3050 元11、期货市场中的套利交易是指（）A 利用期货价格与现货价格的不合理价差进行交易B 利用不同期货合约之间的价差进行交易C 以上两种情况都包括D 以上说法都错误12、以下属于期货交易风险的是（）A 市场风险B 信用风险C 操作风险D 以上都是13、期货公司的主要职能不包括（）A 代理客户进行期货交易B 为客户提供期货市场信息C 决定期货交易的价格D 对客户账户进行管理14、期货交易所的组织形式不包括（）A 会员制B 公司制C 合伙制D 以上都不对15、以下关于期货交易的涨跌停板制度，说法正确的是（）A 涨跌停板幅度一般为上一交易日结算价的一定比例B 当价格达到涨跌停板时，交易停止C 涨跌停板制度可以有效地控制期货市场的风险D 以上说法都正确16、某投资者预计大豆价格将上涨，于是买入10 手大豆期货合约，每手10 吨，成交价为3000 元/吨。
2016期货从业《期货基础知识》真题汇编卷(一).docx
真题精选期货基础知识(一)一、单项选择题(本大题共60小题。
每小题0．5分，共30分。
在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。
请将正确选项的代码填入括号内)1．在期货交易中，根据商品的供求关系及其影响因素预测期货价格走势的分析方法为（）。
A．江恩理论B．道氏理论C．技术分析法D．基本面分析法2．2015年3月28日，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。
A．1F15031F15041F15051F1506B．1F15041F15051F15061F1507C．1F15041F15051F15061F1508D．1F15031F15041F15061F15093．世界上最先出现的金融期货是（）。
A．利率期货B．股指期货C．外汇期货D．股票期货4．中长期国债的付息方式通常是在债券期满之前，按照票面利率每（）付一次利息。
A．2年B．5年C．6个月D．1个月5．某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（）策略。
A．卖出看涨期权B．卖出看跌期权C．买进看涨期权D．买进看跌期权6．下列关于期货的描述中，不正确的是（）。
A．期货与现货相对应，并由现货衍生而来B．标的物为镍的期货合约属于能源化工期货C．期货品种可以是实物商品，也可以是金融产品D．期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约7．在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是（）。
A．分期付款交易B．即期交易C．期货交易D．远期交易8．下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（）。
A．与股票指数股息率正相关B．与市场无风险利率正相关C．与股指期货有效期负相关D．与股票指数点位负相关9．无下影线阴线时，实体的上边线表示（）。
A．最高价B．收盘价C．最低价D．开盘价10．看跌期权多头有权按执行价格在规定时间内向看跌期权空头（）一定数量的标的物。
A．卖出B．先买入，后卖出C．买入D．先卖出，后买入11．下列不属于农产品期货中经济作物的是（）。
2016年7月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解(附答案)
2016年7月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.关于国内期货交易所商品期货合约持仓限额的规定，描述正确的是（）。
A．距离交割越远的合约持仓限额越大B.持仓限额根据价格变动情况而定C．进入交割月份的合约持仓限额最小D．持仓限额与距离交割期限远近无关【答案】A【解析】一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。
比如，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得低。
B项，交易所可以根据不同期货品种的具体情况、市场总持仓量、期货公司会员、非期货公司会员、一般客户等对持仓限额进行调整。
2.目前我国期货公司的业务范围不包括（）。
A．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询B．利用自有资金进行期货交易C.根据客户指令买卖期货合约、办理结算和交割手续D．对客户进行管理，控制客户交易风险【答案】B【解析】期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织。
期货公司作为场外期货交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，其主要职能包括：①根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续；②对客户账户进行管理，控制客户交易风险；③为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问；④为客户管理资产，实现财富管理等。
3.我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A．不低于5B．5C．4～5.25D．4～6.25【答案】C【解析】2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4～5.25年的记账式附息国债。
4.关于期货法人治理结构，表述错误的是（）。
A．期货公司的实际控制人可使用期货公司资产进行投资，获取投资收益B．期货公司与控股股东之间应保持经营、管理和服务独立C.期货公司应设立监事会或监事，对期货公司的经营管理进行监督D.应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善公司法人治理结构【答案】A【解析】A项，期货公司的股东、实际控制人和其他关联人不得滥用权利，不得占用期货公司资产或者挪用客户资产，不得侵害期货公司、客户的合法权益。
期货基础知识考试样卷
期货基础知识考试样卷随着金融市场的日益复杂化，期货市场作为金融市场的一个重要组成部分，越来越受到人们的。
为了帮助大家更好地理解和掌握期货基础知识，本文将展示一份期货基础知识考试样卷。
一、选择题1、期货合约的交易单位是（）。
A.交易员手中的牌B.交易市场上的合约C.交易双方协商确定D.交易双方手中的牌正确答案：B.交易市场上的合约。
解释：期货合约的交易单位是指在交易市场上进行买卖的合约数量。
2、期货市场的基本功能不包括（）。
A.价格发现B.套期保值C.投机套利D.实物交割正确答案：D.实物交割。
解释：期货市场的基本功能包括价格发现、套期保值和投机套利。
实物交割只是期货市场的一种特殊交易方式，不属于基本功能。
3、下列哪个指标不是用来衡量期货市场风险的？（）A.波动率B. β系数C.收益率D. VaR（风险价值）正确答案：C.收益率。
解释：收益率是用来衡量投资收益的，不是用来衡量期货市场风险的。
波动率、β系数和VaR（风险价值）都是用来衡量期货市场风险的指标。
二、简答题4、请简述期货市场的价格发现机制及其重要性。
答案：期货市场的价格发现机制是指在期货市场上，通过公开、公正、透明的竞争性报价，形成对未来某一特定时间和地点交货的商品或金融资产的价格。
这个价格可以反映出市场对未来供求关系的预期，从而为生产者、经营者提供决策依据，同时也为政府制定宏观经济政策提供参考。
价格发现机制的重要性在于它能够提高市场效率，减少信息不对称带来的风险，促进资源优化配置。
41、请说明套期保值的基本原理和主要策略。
答案：套期保值的基本原理是利用期货市场和现货市场的价格变动趋势相反的特性，在期货市场和现货市场进行相反的操作，以实现风险对冲。
主要策略包括买入套期保值和卖出套期保值。
买入套期保值是指在现货市场买入商品的同时，在期货市场卖出相同数量的同一商品合约；卖出套期保值是指在现货市场卖出商品的同时，在期货市场买入相同数量的同一商品合约。
期货从业考试试题《基础知识》试卷及答案
期货从业考试试题《基础知识》试卷及答案本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March第1页:试题一第2页:试题二期货从业考试试题《基础知识》试卷及答案1.证券公司与期货公司签订、变更或者终止中间介绍业务委托协议的，双方应当在( )工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。
A.5 个B.10 个C.15 个D.20 个【正确答案】：A【答案解析】：证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在 5 个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。
2.证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下行为 ( )。
A.向客户提示风险B.代客户接收交易密码C.代客户交存保证金D.利用客户交易编码进行期货交易【正确答案】：A【答案解析】：从事中间介绍业务的证券公司接受期货公司委托，协助办理开户手续的，应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查，向投资者充分揭示金融期货交易风险，进行相关知识测试和风险评估，做好开户入金指导，严格执行投资者适当性制度。
3.根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司应当登录 ( )办理客户交易编码的注销。
A.期货公司交易系统B.期货公司结算系统C.期货交易所交易结算系统D.中国期货保证金监控中心统一开户系统【正确答案】：D【答案解析】：期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。
4.根据《期货市场客户开户管理规定》，( )负责客户开户管理的具体实施工作。
A.期货公司B.期货交易所C.中国期货保证金监控中心D.中国期货业协会【正确答案】：C【答案解析】：中国期货保证金监控中心有限责任公司(以下简称监控中心)负责客户开户管理的具体实施工作。
5.根据《期货市场客户开户管理规定》， ( )负责对客户交易编码进行分配、发放和管理。
A.期货公司B.期货交易所C.中国期货保证金监控中心D.中国期货业协会【正确答案】：B【答案解析】：期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将各类申请的处理结果通过监控中心反馈期货公司。
期货基础知识样卷答案
期货基础知识样卷答案一、期货基础知识样卷答案1. 期货的基本概念与特点期货是一种金融衍生品，是指以合约形式约定未来某一时期内按约定价格、数量和质量交割一定标的物的金融工具。
其特点包括：标准化、交易所交易、杠杆效应、多空双方交易、无实物交割等。
2. 期货市场的功能及作用期货市场对实体经济、金融市场和宏观经济政策都具有重要的功能和作用。
首先，期货市场可以提供风险管理工具，帮助企业和投资者规避价格波动风险。
其次，期货市场可以发现市场价格，为其他市场提供参考。
此外，期货市场还能发挥价格发现和信息传递的功能，为宏观经济调控提供参考。
3. 期货合约的结算方式及交割方式期货合约的结算方式主要有现金结算和实物交割两种形式。
现金结算是指在合约到期时，根据合约规定的结算价格，买方向卖方支付差额的方式进行结算，而无需交割实际标的物。
实物交割则是指合约到期时，买方按合约规定要求交割实际标的物给卖方。
4. 期货交易的参与者及流程期货交易的参与者主要包括投资者、交易所、期货公司和期货经纪人。
投资者通过期货公司开立账户，委托期货经纪人进行交易，交易所作为交易的场所和监管机构进行交易撮合和风控监管。
5. 期货交易策略和风险管理期货交易策略包括套利、趋势交易、逆势交易等多种形式，具体策略选择应根据市场情况和投资者风险偏好来确定。
风险管理在期货交易中至关重要，主要包括资金管理、风险控制和合理选择交易时机等方面，通过科学的风险管理可以降低投资风险。
6. 期货市场监管及风险防范期货市场监管机构主要包括交易所和监管部门，他们通过建立健全的市场规则、加强交易监管和风险控制等手段，维护市场的公平、公正和稳定。
另外，投资者还应具备基本的风险防范意识，遵循交易规则和合理配置投资组合，以降低风险。
7. 期货市场的发展趋势和展望随着金融市场的快速发展和创新，期货市场也面临着不断变革和创新的挑战。
未来，随着中国金融市场的国际化以及投资者需求的多元化，期货市场有望进一步发展壮大，推出更多品种和工具，为投资者提供更多选择和风险管理方式。
2015~2016年3月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解【圣才出品】
2016年3月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1．下达交易指令时，不需指明具体价位的指令是（）。
A．触价指令B．止损指令C．停止限价指令D．市价指令【答案】D【解析】市价指令是指按当时市场价格即刻成交的指令。
客户在下达这种指令时不须指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。
2．关于期货交易与现货交易的区别，下列描述错误的是（）。
A．现货市场上商流与物流在时空上基本是统一的B．并不是所有商品都适合成为期货交易的品种C．期货交易不受交易对象、交易空间、交易时间的限制D．期货交易的目的一般不是为了获得实物商品【答案】C【解析】C项，在期货交易中（除实物交割外）并不涉及具体的实物商品买卖，因此适合期货交易的品种是有限的。
期货交易的所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交，交易时间也受到交易所营业时间的限制。
3．某日闭市后，某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：325540,325560乙：5151000,5044600丙：4766350,8779900丁：545700,545700则（）客户将收到《追加保证金通知书》。
A．甲B．乙C．丙D．丁【答案】B【解析】风险度=保证金占用／客户权益×100％，当风险度大于100％，即保证金占用大于客户权益时，客户则会收到“追加保证金通知书”。
题中，乙的风险度大于100％，因此会收到“追加保证金通知书”。
4．会员制期货交易所的最高权力机构是（）。
A．董事会B．股东大会C．会员大会D．理事会【答案】C【解析】会员制期货交易所一般设有会员大会、理事会、专业委员会和业务管理部门。
其中，会员大会由会员制期货交易所的全体会员组成，它是会员制期货交易所的最高权力机构。
5．目前，我国上市交易的ETF衍生品有（）。
2016年期货从业资格考试基础知识题型参考word版本
期货基础知识考试样卷一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
）被视为权威价格，是现货交易重要参考依据。
1.在期货市场发达的国家，（A.现货价格B.期货价格C.期权价格D.远期价格2.期货分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（）进行连线所构成的行情图。
A.期货申报价B.期货成交价C.期货收盘价D.期货结算价3.对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。
（不计手续费等费用）A.基差从-10元/吨变为-20元/吨B.基差从10元/吨变为-20元/吨C.基差从20元/吨变为10元/吨D.基差从-10元/吨变为20元/吨4.根据期货公司客户资产保护的规定，下列说法正确的是（）。
A.客户保证金属于客户所有，期货公司可按照有关规定进行盈亏结算和手续费划转B.当客户保证金不足时，期货公司可以立即对其强行平仓C.当客户保证金不足时，期货公司应以自有资金先行垫付D.当客户保证金不足时，期货公司可先用其他客户的保证金垫付5.大连商品交易所在对某月份玉米期货进行计算机撮合成交时，若最优卖出价为1946）。
元/吨，前一成交价为1945元/吨，某交易者申报的买入价为1947元/吨，则（A.自动撮合成交，撮合成交价等于1947元/吨B.自动撮合成交，撮合成交价等于1946元/吨C.自动撮合成交，撮合成交价等于1945元/吨D.不能成交6.假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.2000元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3600%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利）。
率（LIBOR）为0.1600%，则1个月期（30天）美元兑人民币远期汇率约为（A. 6.2000B. 6.2269C. 6.2289D. 6.22977.某套利者以49700元/吨买入出7月份铜期货合约，同时以49800元/吨卖出9月份铜期货合约，当价差变为（）元/吨时，若不计交易费用，该套利者获利最大。
上海2016年期货从业资格《基础知识》考试试卷
上海2016年期货从业资格《基础知识》考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。
A．中国证监会B．财政部C．期货投资者保障基金管理机构D．期货投资者2、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。
A．中国期货业协会B．中国证监会C．中国证券业协会D．国务院期货监督管理机构3、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。
A．闪电图B．K线图C．分时图D．竹线图4、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。
A．2003年7月1日B．2003年7月10日C．2008年6月30日D．2008年4月30日5、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。
A．3B．2C．5D．16、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。
A．中国期货业协会B．中国证监会派出机构C．中国证监会期货部D．期货交易所7、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。
根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。
A．10万元B．14万元C．15万元D．12万元8、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。
A．身份证复印件并加盖推荐公司公章B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章C．3名推荐人的书面推荐意见D．资质测试合格证明9、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。
A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会10、管理和使用的具体办法由（）制定。
A．国务院期货监督管理机构B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会11、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。
期货基础知识考试官网样卷(2016年 无答案版)
2016年期货基础知识考试样卷一、单项选择题（共 60 题，每小题 0.5 分，共 30 分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1．期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是（）。
A．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小B．期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大C．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变小D．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大2．对小麦当期需求产生影响的是（）。
A．小麦期初库存量B．小麦当期生产量C．小麦当期进口量D．小麦当期出口量3．进行多头套期保值时，期货和现货两个市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是（）。
（不计手续费等费用）A．基差走强B．基差走弱C．基差不变D．基差为零4．期货公司开展资产管理业务时，（）。
A．与客户共享收益，共担风险B．依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C．应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D．可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖5．作为商品期货合约的标的资产，不要求具备的条件是（）。
A．规格或质量易于量化和评级B．价格波动幅度大且频繁C．供应量较大，不易为少数人控制和垄断D．具有一定规模的远期市场第 1 页 /共 28 页6．在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是（）（不计交易费用）。
A．价差扩大B．近远月合约价格同时上涨C．近远月合约价格同时下跌D．价差缩小7．如果英镑兑人民币汇率为 9.3500，中国的 A 公司想要借入 1000 万英镑（期限 5 年），英国的 B 公司想要借入 9350 万元人民币（期限 5 年）。
市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可以降低（）。
A．1%B．2%C．3%D．4%8．利用股指期货可以（）。
期货基础知识考试样卷
期货基础知识考试样卷第一部分：选择题请根据题意，在下列选项中选择一个正确答案，并将其字母编号写在括号内。
1. 期货合约是指（）。
A. 实物交割的协议B. 现货市场上的价格C. 标的物的未来价格D. 买卖双方的约定2. 最早出现的期货交易所是（）。
A. 芝加哥商品交易所B. 纽约商品交易所C. 伦敦金属交易所D. 上海期货交易所3. 以下哪项不是期货交易的目的之一（）。
A. 避险B. 投机C. 套利D. 销售4. 以下哪个不是影响期货价格的因素（）。
A. 政治因素B. 市场供求关系C. 外部环境变化D. 个人利益5. 期货合约的买方与卖方在合约到期前可以通过（）来解除合约。
A. 行权B. 平仓C. 交割D. 分割6. 以下哪项不是期货交易的基本流程之一（）。
A. 建立持仓B. 交纳保证金C. 交收标的物D. 盈亏结算7. 期货交易中的保证金主要用于（）。
A. 补充资金B. 提高风险管理能力C. 分摊交易成本D. 防止市场操纵8. 期货交易的交割方式包括（）。
A. 实物交割B. 现金交割C. 经期交割D. 月度交割9. 以下哪个不是期货套利的策略（）。
A. 正向套利B. 反向套利C. 套利操纵D. 互换套利10. 期货交易的风险主要包括（）。
A. 监管风险B. 法律风险C. 市场风险D. 操作风险第二部分：填空题请根据题意，在横线上填入一个适当的词语。
11. 期货行情的调整和平仓定期 _______。
12. 期货交易通常采用 _______ 模式。
13. 期货交易的主要参与者包括投资者、 _______ 和期货公司。
14. 风险管理的核心是通过 _______ 手段实现。
15. 期货公司通常会对交易者的 _______ 进行要求。
16. 国内期货市场的监管机构是 _______。
17. 期货合约是标的物在 _______ 交割的约定。
18. 投资者在进行持仓操作时需要交纳一定比例的 _______。
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2016年期货基础知识考试样卷一、单项选择题（共 60 题，每小题 0.5 分，共 30 分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1．期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是（）。
A．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小B．期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大C．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变小D．期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大2．对小麦当期需求产生影响的是（）。
A．小麦期初库存量B．小麦当期生产量C．小麦当期进口量D．小麦当期出口量3．进行多头套期保值时，期货和现货两个市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是（）。
（不计手续费等费用）A．基差走强B．基差走弱C．基差不变D．基差为零4．期货公司开展资产管理业务时，（）。
A．与客户共享收益，共担风险B．依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C．应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D．可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖5．作为商品期货合约的标的资产，不要求具备的条件是（）。
A．规格或质量易于量化和评级B．价格波动幅度大且频繁C．供应量较大，不易为少数人控制和垄断D．具有一定规模的远期市场第 1 页 /共 28 页6．在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是（）（不计交易费用）。
A．价差扩大B．近远月合约价格同时上涨C．近远月合约价格同时下跌D．价差缩小7．如果英镑兑人民币汇率为 9.3500，中国的 A 公司想要借入 1000 万英镑（期限 5 年），英国的 B 公司想要借入 9350 万元人民币（期限 5 年）。
市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可以降低（）。
A．1%B．2%C．3%D．4%8．利用股指期货可以（）。
A．进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B．进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C．进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D．进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益9．理论上，假设其他条件不变，紧缩的货币政策将导致（）。
A．国债价格上涨，国债期货价格下跌B．国债价格下跌，国债期货价格上涨C．国债价格和国债期货价格均上涨D．国债价格和国债期货价格均下跌第 2 页 /共 28 页10．在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A．比该股票欧式看涨期权的价格高B．比该股票欧式看涨期权的价格低C．与该股票欧式看涨期权的价格相同D．不低于该股票欧式看涨期权的价格11．4 月初，某农场注意到玉米期货价格持续下跌，决定减少当年玉米的种植面积，这体现了期货市场可以使企业（）。
A．锁定生产成本，实现预期利润B．利用期货价格信号，组织安排现货生产C．关注产品的产量和质量D．对冲大豆价格波动的风险12．日 K 线是用当日的（）画出的。
A．开盘价、收盘价、最高价和最低价B．开盘价、收盘价、结算价和最高价C．开盘价、收盘价、平均价和结算价D．开盘价、结算价、最高价和最低价13．某钢材贸易商签订合同，约定在三个月后按固定价格购买钢材，此时该贸易商的现货头寸为（）。
A．空头B．多头C．既不是多头也不是空头D．既是多头也是空头14．证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以（）。
A．代理期货公司为客户进行期货交易B．代理期货公司为客户进行期货结算C．代客户利用证券资金账户划转期货保证金D．协助期货公司办理开户手续15．（）是郑州商品交易所上市的期货品种。
第 3 页 /共 28 页A．棕榈油期货B．燃料油期货C．豆油期货D．菜籽油期货16．假设沪铜和沪铝的合理价差为 32500 元/吨，下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（）。
A．①B．②C．③D．④17．国内某公司在 5 月 26 日会收到 200 万美元货款。
为规避汇率风险，该公司于 4 月 1 日卖出 20 手 6 月份到期的美元兑人民币期货合约。
至 5 月 26 日，该公司收到货款并按当天的汇率兑换人民币，同时将 6 月份期货合约对冲平仓。
4 月 1 日和 5 月 26 日相关市场汇率如下表所示。
则公司实际获得了（A．1204B．1220C．1216D．122418．若股指期货的理论价格为 2960 点，无套利区间为 40 点，当股指期货的市场价格处于（）时，存在套利机会。
A．2940 和 2960 点之间B．2980 和 3000 点之间C．2950 和 2970 点之间第 4 页 /共 28 页D．2960 和 2980 点之间19．投资者做空 10 手中金所 5 年期国债期货合约，开仓价格为 98.880，平仓价格为 98.120，其盈亏是（）元（不计交易成本）。
A．-76000B．76000C．-7600D．760020．某交易者以 0.0100 美元/磅的价格买入一张 3 个月后到期的铜看涨期货期权，执行价格为2.2200 美元/磅，此时，标的铜期货价格为 2.2250 美元/磅。
则该交易者（不考虑交易费用）损益平衡点为（）美元/磅。
A．2.2100B．2.2300C．2.2200D．2.225021．下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的是（）。
A．都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性B．信用风险都较小C．交易均是由双方通过一对一谈判达成D．期货交易是在远期交易的基础上发展起来的22．当石油输出国组织（OPEC）宣布减少石油产量时，如果其他条件不变，国际原油价格将（）。
A．上涨B．下跌C．不受影响D．保持不变23．下列情形中，属于基差走弱的是（）。
A．基差从-100 元/吨变为-80 元/吨B．基差从 100 元/吨变为-120 元/吨C．基差从-100 元/吨变为 100 元/吨第 5 页 /共 28 页D．基差从 100 元/吨变为 125 元/吨24．下列关于期货交易所职能的表述，不正确的是（）。
A．设计期货合约、安排合约上市B．发布期货市场信息C．制定并实施期货交易规则D．确定期货价格25．在进行期货交易时，下单量必须是（）的整数倍。
A．交易单位B．报价单位C．最小变动价位D．每日价格最大波动限制26．外汇看涨期权空头可以通过（）的方式平仓。
A．卖出同一外汇看跌期权B．买入同一外汇看跌期权C．卖出同一外汇看涨期权D．买入同一外汇看涨期权27．在我国，某交易者在 4 月 28 日卖出 10 手 7 月份白糖期货合约同时买入 10 手 9 月份白糖期货合约，价格分别为 5350 元/吨和 5400 元/吨。
5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对）元。
冲平仓，7 月和 9 月合约平仓价格分别为 5380 元/吨和 5480 元/吨。
该套利交易（（白糖期货交易单位为 10 吨/手，不计手续费等费用）A．盈利 2500B．盈利 5000C．亏损 5000D．亏损 2500），遇法定节假日顺延。
28．我国国债期货的最后交易日为合约到期月份的（A．第一个周五B．第二个周五C．第三个周五D．第四个周五第 6 页 /共 28 页29．（）是国债期货最便宜可交割债券。
A．隐含回购利率最高的债券B．隐含回购利率最低的债券C．转换因子最大的债券D．转换因子最小的债券30．下列关于看涨期权交易策略的说法，正确的是（）。
A．预测标的资产价格将横盘整理，可考虑卖出看涨期权赚取权利金B．为对冲标的资产空头头寸，可考虑卖出看涨期权C．卖出看涨期权可实现低价买进标的资产的目的D．波动率高对看涨期权空头有利）的上市品种。
31．上证 50ETF 期权是（A．中国金融期货交易所B．上海期货交易所C．上海证券交易所D．深圳证券交易所32．国际大宗商品大多以美元计价，如果其他条件不变，美元升值，大宗商品价格（）。
A．上涨B．下跌C．保持不变D．变动方向不确定33．根据确定具体点价时间点的权利归属划分，点价交易可分为（）。
A．公开竞价和协商定价B．场内交易和场外交易C．卖方叫价和买方叫价D．双方叫价和第三方叫价34．连玉米 07（C1607）期货合约的申买价为 1500 元/吨，申卖价为 1460 元/吨，假设前一第 7 页 /共 28 页成交价为 1490 元/吨，则成交价为（）元/吨。
A．1500B．1460C．1490D．145035．在我国，（）为期货交易提供结算服务。
A．期货交易所B．中国期货业协会C．期货市场监控中心D．中国证监会36．假设当前 6 月和 9 月欧元兑美元外汇期货价格分别为 1.1180 和 1.1190。
10 天后，6 月和 9 月合约价格分别变为 1.1190 和 1.1195。
如果欧元兑美元汇率波动 0.0001（表示波动 1个“点”），则价差（）。
A．扩大了 5 个点B．缩小了 5 个点C．扩大了 15 个点D．缩小了 15 个点37．某交易者决定做小麦期货合约的投机交易，确定最大损失额为 50 元/吨。
若以 2850 元/吨买入 20 手合约后，下达止损指令应为（）。
A．①B．②C．③D．④38．进行股指期货套期保值时，（）。
A．交易者持有股票组合，同时做多股指期货B．交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸C．交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约第 8 页 /共 28 页D．只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险39．基点价值是指（）。
A．利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额B．利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比C．利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的绝对额D．利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的百分比40．看跌期权多头可以通过（）的方式平仓。
A．卖出相关看跌期权B．买入相关看跌期权C．卖出同一看涨期权D．买入同一看涨期权41．（）的成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
A．中国期货市场监控中心B．中国金融期货交易所C．中国期货业协会D．中国期货投资者保障基金42．期货合约成交后，如果（）。
A．成交双方均为建仓，持仓量不变B．成交双方均为平仓，持仓量增加C．成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D．成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少43．在正向市场中，基差的值（）。
A．为正B．为负C．大于持仓费D．为零第 9 页 /共 28 页44．通过期转现交易，不可以实现（）的目的。
A．节约搬运、整理和包装等交割费用B．灵活商定交货品级、地点和方式C．提高资金的利用效率D．合理避税45．期货结算机构职能包括（）等。
A．提供期货交易的场所、设施和服务B．管理期货交易所财务C．担保期货交易履约D．管理期货公司财务46．外汇掉期交易可以通过（）实现。