使用Cox过程对巨灾再保险衍生品定价的开题报告

使用Cox过程对巨灾再保险衍生品定价的开题报告

一、选题背景及意义

巨灾再保险衍生品是指以一些自然灾害事件呈现出来的类似于证券和期货的金融产品，其主要可以用于协助和辅助各类金融机构和保险公司的风险管理，同时也可以

为各类投资者提供一些长期、稳定的投资收益。

巨灾再保险市场的发展在一定程度上可以为重大自然灾害的风险管理带来一定的帮助、同时也可以提高金融机构和保险公司的风险管理水平，进而改善市场的风险规

避能力。如何进行巨灾再保险衍生品的合理定价已经成为众多学者所关注的问题。本

文将主要使用Cox过程对巨灾再保险衍生品进行定价研究。

二、研究目的

本文的主要目的是通过对Cox过程的研究和分析，建立相应的巨灾再保险衍生品的定价模型，进而计算出巨灾再保险衍生品的合理价格。同时，本文还将分析定价模

型中的各种风险因素，深入研究巨灾再保险衍生品的风险管理问题。

三、研究内容

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

（1）对Cox过程进行深入的研究分析，探讨其应用于巨灾再保险衍生品定价的

可行性和优势。

（2）根据所选取的巨灾再保险衍生品的类型和特点，确定相应的定价模型和基

本假设条件。

（3）对定价模型中的风险因素进行分析与测算，尽可能地准确确定参数值和分

布规律等。

（4）通过对定价模型的计算和分析，得出巨灾再保险衍生品的合理价格和结论。

四、研究方法

在本文的研究过程中，主要采用以下一些方法：

（1）通过综合了解前人的研究成果，对Cox过程进行深入研究，探讨其应用于

巨灾再保险衍生品定价的可行性和优势。

（2）根据所选取的巨灾再保险衍生品的类型和特点，建立相应的定价模型和基

本假设条件。

（3）对定价模型中的风险因素进行分析与测算，包括事件发生的概率、时间序

列的分布等。

（4）通过对定价模型的计算和分析，得出巨灾再保险衍生品的合理价格和结论。

五、研究结论

本文的研究结果主要包括以下几个方面：

（1）Cox过程可以较好的适用于巨灾再保险衍生品的定价研究，具有较高的可

行性和优势。

（2）根据所选取的巨灾再保险衍生品的类型和特点，建立了相应的定价模型和

基本假设条件，并分析了其中的风险因素。

（3）通过对定价模型的计算和分析，得到了相应的巨灾再保险衍生品的合理价

格和结论。

（4）本文的研究成果对于完善巨灾再保险市场的交易机制、提高金融机构和保

险公司的风险管理水平等方面具有一定的参考价值和借鉴意义。