[职业资格类试卷]期货从业资格(期货基础知识)模拟试卷7.doc

[职业资格类试卷]期货从业资格（期货基础知识）模拟试卷7一、单项选择题在每题给出的备选项中，只有1项最符合题目要求。

1 芝加哥期货交易所(CBOT)，成立于()年。

（A）1845（B）1848（C）1853（D）18552 1982年，最早推出了股指期货合约的交易所是()。

（A）CBOT（B）COMEX（C）NYMEX（D）KCBT3 对于期货交易来说，保证金比率越低，期货交易的杠杆作用就()。

（A）越大（B）越小（C）越不稳定（D）越稳定4 ()功能是针对期货投机者来说的，也是期货市场的基本功能之一。

（A）获取实物商品（B）发展经济（C）便利交易（D）风险投机5 期货交易中套期保值的作用是()。

（A）消除风险（B）转移风险（C）发现价格（D）交割实物6 由于期货价格具有较强的预期性、连续性和公开性，使得期货价格具有一定的()。

（A）期间性（B）权威性（C）离散性（D）滞后性7 以盈利为目的的期货交易所是()期货交易所。

（A）会员制（B）公司制（C）法人制（D）合伙制8 期货交易所的总经理不能行使的职权是()。

（A）决定期货交易所机构设置方案、聘任和解聘工作人员（B）决定期货交易所变更方案（C）拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案（D）决定期货交易所员工的工资和奖惩9 大连商品交易所的期货结算部门是()。

（A）附属于期货交易所的相对独立机构（B）交易所的内部机构（C）由几家期货交易所共同拥有（D）完全独立于期货交易所10 下列对期货公司营业部的理解，错误的是()。

（A）营业部的民事责任由期货公司承担（B）不得超过期货公司授权范围开展业务（C）营业部不具有法人资格（D）期货公司无须对营业部实行统一管理11 期货合约的条款由()确定。

（A）买方和卖方（B）仅由买方（C）交易所（D）中间人和交易商12 下列不属于期货合约组成要素的是()。

（A）交易品种（B）每日价格最大波动限制（C）最小变动价位（D）交易价格13 按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，下列属于金融期货的是()。

（A）农产品期货（B）有色金属期货（C）能源期货（D）货币期货14 全球最大的铝期货交易市场是()。

（A）东京工业品交易所和伦敦金属交易所（B）东京工业品交易所和纽约商业交易所（C）伦敦金属交易所和纽约商业交易所（D）芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所15 以下期货合约中，交易手续费为2元/手的是()。

（A）上海期货交易所天然橡胶期货合约（B）大连商品交易所黄大豆期货合约（C）郑州商品交易所小麦期货合约（D）上海期货交易所阴极铜期货合约16 在上海期货交易所，若黄铜期货合约连续两个交易日涨停，则随后第三个交易日的涨跌停板的幅度为()。

（A）4%（B）5%（C）6%（D）8%17 郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为1150元/吨，买入价格为1151元/吨，前一成交价为1153元/吨，那么该合约的撮合成交价应为()元/吨。

（A）1150（B）1151（C）1152（D）115318 关于限仓制度说法不正确的是()。

（A）为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为（B）是对交易者持仓数量加以限制的制度（C）限仓的形式只能是对会员的持仓量限制和对客户的持仓量限制两种（D）限仓制度和大户报告制度是降低市场风险的有效机制19 郑州商品交易所的PTA、白糖和棉花期货的交割结算价是()。

（A）期货合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价（B）期货合约交割月第一个交易日起连续十个交易日所有结算价格的加权平均价（C）期货合约最后交易目的结算价（D）配对日结算价20 建立期货市场的初衷是()动机。

（A）保值（B）增值（C）投机（D）获利21 对于进行多头套期保值的投资者来说，他希望()。

（A）将来商品价格下跌（B）将来商品价格上涨（C）将来商品价格不变（D）无所谓商品价格是否变化22 若市场由正向市场转变为反向市场，则基差会()。

（A）走强（B）走弱（C）不变（D）不确定23 在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表()。

（A）期货价格上涨的幅度较现货价格大（B）期货价格上涨的幅度较现货价格小（C）期货价格下跌的幅度较现货价格大（D）现货价格不变，期货价格下跌24 美元较欧元贬值，此时最佳策略为()。

（A）卖出美元期货，同时卖出欧元期货（B）买入欧元期货，同时买入美元期货（C）卖出美元期货，同时买入欧元期货（D）买入美元期货，同时卖出欧元期货25 根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为()。

（A）买方叫价交易（B）卖方叫价交易（C）盈利方叫价交易（D）亏损方叫价交易26 以下对期货投机交易说法正确的是()。

（A）期货投机交易以获取价差收益为目的（B）期货投机者是价格风险的转移者（C）期货投机交易等同于套利交易（D）期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易27 在正向市场中，如果行情上涨，则()合约的价格可能上升得更多。

（A）远期月份（B）近期月份（C）中期月份（D）采用金字塔式方法买入的28 在反向市场中，某投机者若想做多头，他应()。

（A）买入交割月份较远的合约（B）卖出交割月份较近的合约（C）买入交割月份较近的合约（D）卖出交割月份较远的合约29 某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元/吨买入1手大豆合约。

此后大豆价格不升反而下降到2760元/吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为()。

（A）金字塔买入（B）金字塔卖出（C）平均买低（D）平均卖高30 关于一般性的资金管理要领，下列说法不正确的是()。

（A）投资额必须限制在全部资本的50%以内（B）在任何单个市场上投入的总资金必须限制在总资本的10%～15%以内（C）在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的10%以内（D）在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%～25%以内31 套利行为能()市场的流动性。

（A）提高（B）降低（C）消除（D）不确定32 在国际期货市场上，套利交易的佣金一般()。

（A）比单盘交易的佣金费低（B）是单盘交易的佣金费的两倍（C）等同于单盘交易的佣金费（D）比一个单盘交易的佣金费要高，但又不及一个回合单盘交易的两倍33 在正向市场上，如果近期供给量增加而需求量减少，则可能会导致()。

（A）近期合约价格的跌幅小于远期合约（B）近期合约价格的跌幅大于远期合约（C）近期合约价格的涨幅大于远期合约（D）近期合约价格的涨幅等于远期合约34 某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE 铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再()。

（A）在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约（B）同时卖出3手1月SHFE铜期货合约（C）同时买入3手7月SHFE铜期货合约（D）在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约35 当印尼灾害性天气出现时，国际市场上天然橡胶的期货价格会()。

（A）上涨（B）下跌（C）不变（D）不确定36 下面关于交易量和持仓量的关系，描述正确的是()。

（A）只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降（B）当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加（C）当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加（D）当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变37 下列有关对称三角形的说法错误的是()。

（A）对称三角形持续时间不应过长（B）越靠近三角形的顶点其功能就越不明显（C）对称三角形只是原有趋势的修整（D）对称三角形的突破位置应在三角形横行宽度的1/2到3/5处38 艾略特波浪理论的最大缺限在于()。

（A）面对同一个形态，不同的人会有不同的数法（B）一个完整周期的规模太长（C）不能通过计算得出各个波浪之间的相互关系（D）应用上比较困难39 K线图的四个价格中，()最为重要。

（A）收盘价（B）开盘价（C）最高价（D）最低价40 三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是()。

（A）三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)（B）三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征（C）头肩形不能转化为持续整理形态（D）三重顶(底)更容易演变成突破形态41 用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是()。

（A）MACD（B）RSI（C）KDJ（D）KD42 金融期货即以金融工具为商品的期货，它是相对于()的一个范畴。

（A）外汇期货（B）商品期货（C）利率期货（D）股指期货43 某日，我国银行公布的外汇牌价为1美元兑7.20元人民币，这种外汇标价方法为()。

（A）直接标价法（B）间接标价法（C）固定标价法（D）浮动标价法44 利率期货的标的物是()。

（A）利率（B）证券（C）债务凭证（D）货币45 下列关于股指期货论述不正确的是()。

（A）它是以股票价格指数为基础变量的期货交易（B）它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积（C）它是以实物结算方式来结束交易的（D）它是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的46 期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是()。

（A）期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务（B）期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务（C）期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利（D）期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利47 某玉米看跌期权的执行价格为4.40美分/蒲式耳，而此时，玉米期货合约价格为4.30美分/蒲式耳时，则该看跌期权的内涵价值为()。

（A）正值（B）负值（C）零（D）无法确定48 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份()。

（A）实值期权（B）虚值期权（C）平值期权（D）零值期权49 投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为 ()，该投资者不赔不赚。

（A）X+C（B）X-C（C）C-X（D）C50 关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是()。

（A）期权的到期月份不同（B）期权的买卖方向相同（C）期权的执行价格不同（D）期权的类型不同51 投资基金起源于()。

（A）英国（B）美国（C）德国（D）法国52 下列对三种期货基金类型的叙述中错误的是()。

（A）公募期货基金的投资回报率最低（B）私募期货基金所受监管较少（C）中小投资者投资期货基金往往采取私募基金的形式（D）个人管理账户形式的期货基金适合有较高收入的投资者53 负责基金的市场营销活动的期货投资基金行业的参与者为()。