计量经济学第三章EVIEWS数据
计量经济学EVIEWS自相关检验与修正
一、数据来源
数据：国家统计局（1981~2010年国内生产总值与固定资产投资）软件版本：EVIEWS7.2
二、回归结果
1、一元线性回归：
三、模型诊断与修正
DW检验：相关系数δ=0.8546，查表得，
1.35
1.49
L
U
d
d
=
=
经检验，DW<1.35,自变量呈一阶正自
相关
四、广义差分法修正后的结果
对E 进行滞后一期的自回归，可得回归方程：E=0.9337E(-1)
对原模型进行广义差分，输出结果为：
**ˆˆ6981.723 1.002749t t y x =+
由于使用广义差分数据，样本容量减少了1个，为29个。
查5%的显著性水平的DW
统计表可知， 1.341.48
L U d d ==，模型中的4-DU>DW>DU ，所以广义差分模型已无序列相关。
根据()1ˆˆ16981.723βρ-=，可得1
ˆ=105305.023β。
因此，原回归模型应为 105305.023 1.002749t t y x =+
采用普莱斯-文斯滕变换后第一个观测值变为211y δ-为1750.7019和211x δ-为344.1377，变换后普通最小二乘结果为**ˆˆ7555.503 1.0611t t y
x =+，根据()1ˆˆ17555.503βρ-=，得1
ˆ=113959.321β，由此，最终模型是 ˆ113959.321 1.0611t t y
x =+。
《计量经济学》(庞浩第一版)第三章多元线性回归模型eviews上机操作
第三章多元线性回归模型案例分析一、研究目的1提出问题：研究中国税收收入增长的主要原因(必须要有研究的意义，且具创新价值)2分析问题：从宏观经济看经济增长是税收增长的源泉；公共财政的需求；物价水平；税收政策（要注重经济理论的相关性和逻辑性）二、模型设定1被解释变量：为了全面反映中国税收增长的全貌，选择包括中央和地方的的“国家财政收入”中的各项税收作为被解释变量2解释变量：选择“国内生产总值GDP”作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出”作为公共财政需求的代表，选择“商品零售物价指数”作为物价水平的代表，而由于财政体制的改革难以量化，且1985年后财税体制改革对税收增长影响不是很大，故暂不考虑。
3设定线性模型为：Y t= β1+β2X2t+β3 X3t+β4 X4t +u t注：X1默认为14经济理论构造成功之后，即着手收集数据资料（这要借助统计学的知识进行整理，并不是什么数据都可以直接拿来用。
首先，数据来源的权威性，即必须保证数据的准确可靠性，不能随意捏造，其次，数据的合理分类，最后是数据的合理运用）附：数据三、估计参数利用eviews3.0进行分析1建立工作文件新建工作文档：file-new-workfile，在打开的workfile range 对话框中的workfile frequency 中选择annual，start date 输入1978，end date输入2002，点击ok。
2输入数据直接在命令窗口输入“data Y X2 X3 X4 、、、”本案例中输入data Y X2 X3 X4然后是将excel中的数据复制过来，并点击name命名GROUP01。
3估计参数直接在命令窗口输入“LS Y C X2 X3 X4 、、、”。
LS是做最小二乘估计的命令，Y为被解释变量，C为截距项，X为解释变量，注意LS Y C X之间要有空格，被解释变量紧接在命令LS之后。
本案例中输入LS Y C X2 X3 X4 本题中得到下表，点击name 命名eq01。
计量经济学eviews表解读
计量经济学eviews表解读Eviews 是一种广泛使用的计量经济学软件，可用于数据分析和模型构建。
在 Eviews 中，用户可以通过输出表来查看分析结果。
下面将介绍 Eviews 输出表的解读方法。
1. 参数估计表参数估计表是 Eviews 输出表中最基本的表之一。
它包含了模型中所有参数的估计值、标准误差以及置信区间。
参数估计表可以帮助我们了解模型的参数估计情况，判断模型是否成立。
2. 估计误差表估计误差表是 Eviews 输出表中另一个重要的表。
它包含了模型中所有估计误差的值和标准误差。
估计误差表可以帮助我们了解模型的估计误差情况，判断模型是否准确。
3. 统计量表统计量表是 Eviews 输出表中用于描述模型结果的表。
它包含了模型中所有统计量的估计值、标准误差以及置信区间。
统计量表可以帮助我们了解模型的结果，判断模型是否显著。
4. 模型诊断表模型诊断表是 Eviews 输出表中用于诊断模型的表。
它包含了模型中所有变量的显著性、相关性、缺失值等因素的诊断结果。
模型诊断表可以帮助我们诊断模型的问题，从而优化模型。
5. 估计方程表估计方程表是 Eviews 输出表中用于估计方程的表。
它包含了模型中所有方程的估计值、标准误差以及置信区间。
估计方程表可以帮助我们了解模型的估计方程情况，判断模型是否成立。
6. 方差分析表方差分析表是 Eviews 输出表中用于方差分析的表。
它包含了模型中所有变量的方差分析结果，包括总体方差、组间方差和组内方差等。
方差分析表可以帮助我们了解模型的方差分析情况，判断模型是否显著。
Eviews 输出表的解读可以帮助我们了解模型的结果和问题，从而优化模型并得出结论。
计量经济学用eviews分析数据
中国储蓄存款总额（Y,亿元）与GDP （元）数据如下表。
表1-1数据来源：《中国统计年鉴》年图1-1解:、估计一元线性回归模型由经济理论知，储蓄存款总额受GDP影响，当GDFP增加时，储蓄存款总额也随着增加，他们之间具有正向的同步变动趋势。
储蓄存款总额除受GDP影响之外, 还受到其他一些变量的影响及随机因素的影响，将其他变量及随机因素的影响均并到随机变量U中，根据X与丫的样本数据，作X与丫之间的散点图可以看出，他们的变化趋势是线性的，由此建立中国储蓄存款总额丫与GDF之间的一员线性回归模型。
由表1-1中样本观测数据，样本回归模型为用Eviews软件估计结果:Dependent Variable: 丫Method: Least SquaresDate: 12/14/14 Time: 10:41Sample: 1978 2012Included observations: 35R-squared 0.995724 Mean dependent var 78882.56Adjusted R-squared 0.995595 S.D. dependent var 108096.8S.E. of regression 7174.769 Akaike info criterion 20.64997Sum squared resid 1.70E+09 Schwarz criterion 20.73885Log likelihood -359.3745 Hannan-Quinn criter. 20.68065F-statistic 7684.717 Durbin-Watson stat 1.224720Prob(F-statistic) 0.000000即样本回归方程为:-4.678592 87.66252二、对估计结果做结构分析(1)对回归方程的结构分析0.762529是样本回归方程的斜率，他表示GDP勺边际增长率，说明GDP每增加1元，将有0.762529用于储蓄；-7304.294是样本回归方程的截距，他表示不受GDP影响的自发性储蓄增长。
《计量经济学》讲义 第三章 EVIEWS基础
第三章 EVIEWS基础EVIEWS的核心是对象，对象是指有一定关系的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，用EVIEWS工作就是使用不同的对象。
对象都放置在对象集合中，其中工作文件（workfile）是最重要的对象集合。
§3.1 工作文件一、建立新的工作文件选择菜单File/New/workfile，则出现数据的频率对话框。
可在“Workfile frequency”中选择数据的频率，可选的频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周5天、每周7天）以及非时间序列或不规则数据。
可在“Start date”文本框中输入起始日期，“End date”文本框中输入终止日期，年度与后面的数字用“：”分隔。
日期的表示法为：年度：二十世纪可用两位数，其余全用四位数字；半年：年后加1或2；季度：年后加1-4；月度：年后加1-12；星期：月/日/年；日：月/日/年；非时间序列或不规则数据：样本个数。
二、打开旧的工作文件利用菜单File/open/workfile可打开已有的工作文件。
三、工作文件窗口建立工作文件或打开旧的工作文件后可看到下面的工作文件窗口四、保存工作文件保存工作文件可选菜单File/Save或F ile/Save as在出现的WINDOWS标准对话框内选择文件要保存的目录及文件名。
五、设置默认路径打开EVIEWS文件对话框开始都显示默认路径下的内容。
可以通过两种方法改变默认路径，一是选择对话框下端的Update default directory即可使当前目录成为默认路径；二是在命令窗口键入CD后面跟着目录名也可使该目录成为默认路径。
六、引用TSP文件EVIEWS能以与MicroTsp相容的方式读入和储存工作文件。
七、重置工作文件范围为了改变工作文件的范围区间，可选择Procs/Change workfile Range然后输入新的起始日期和终止日期。
也可通过双击工作文件目录中的Range来改变工作文件范围。
计量经济学EViews操作
计量经济学作业操作过程详解1.进入Eviews软件2.主菜单-->File--->Workfile3.打开工作文件范围选择框，选择Annual,分别输入1985,1998。
点击完成。
4.数据输入：方法一：导入excel文件中的数据1）在excel中先建立数据文件2）点击file/import/read text-lotus-excel选项，在对话框中选择已建立的excel文件4）打开后，在新的对话框中输入想要分析的变量名称，然后点击OK即可。
此时工作文件中出现变量图标。
方法二：手工数据输入主菜单--->Quick----->Empty Group分别输入变量Y、GDP的数据。
点击obs后面的灰色格子中分别输入Y、GDP。
（方法一：一个一个输入方法二：在Excel中输入完再复制粘贴）5.主菜单---->Quick----->Estimate Equation打开估计模型对话框，输入Y C GDP ，（如上图所示，注意字母之间要有空格）点击OK键。
得出Eviews的估计结果：其中12596.27为β（上面还要带个帽子，电脑打不出来），26.95415为1β。
第五步可以直接输入LS Y C GDP 等出结果6.一元线性回归模型的预测1）在工作文件主窗口点击procs/change workfile range(改变范围)，弹出对话框，在对话框的end date栏中输入预测值的时间或序号，点击OK2）在工作文件窗口中双击解释变量文件，在变量窗口中点击edit+/-键，进入编辑模式，在变量窗口底端输入新序号的数值，再点击edit+/-键，关闭编辑模式3）再次进行估计，点击quick/estimate equation，在对话框中输入方程，注意样本范围应不包括新序号，点击OK得到估计结果4）点击结果窗口中的forecast键，产生对话框，在对话框中选择样本范围，点击OK可得预测曲线图。
计量经济学eviews术语
计量经济学eviews术语一、Eviews概述1. Eviews(强大的计量经济学软件)是由IHS Econometric Software开发的一种功能强大的计量经济学统计处理软件，它可以方便快捷地进行数据处理、分析和可视化操作。
2. Eviews能够便捷地帮助用户完成计量经济学研究，包括统计模型估计、模型诊断检验、多变量时间序列分析和计量经济学分析等；它还能方便快捷地使用MS office将分析结果编辑和可视化。
二、Eviews的功能1. 数据管理：Eviews自带了一系列的数据输入和数据输出工具，可以帮助用户快速方便地管理资料，以及对资料进行编辑和可视化处理；2. 统计模型估计：Eviews支持多种统计模型，包括OLS回归分析、层次序贯回归模型、正交调整后最小二乘回归模型、线性混合效应模型和定量萃取法等；3. 模型检验：内置强大的检验工具，能够帮助用户完成关键的模型检验，比如偏差检验、Wald检验、F检验、变量检验等；4. 数据预测：当给定模型后，Eviews可以用来作出预测、预测标准误差和预测置信区间等；5. 计量经济学分析：Eviews能完整支持计量经济学的常规分析，包括模型检验和模型反校正、波特尔共同分析、多变量滞后效应模型等；6. 时间序列分析：Eviews支持多种时间序列模型，能够用来完成季节性分析、指数平滑法、ARIMA模型、VAR/VECM模型等。
三、 Eviews的优点1. 功能强大：Eviews支持多种计量经济学和数据处理功能，能够实现完整的计量经济学分析工作；2. 易学易用：Eviews设计为易学易用，它拥有完备的在线帮助、脚本以及可视化界面，容易上手，操作简单；3. 多种文件支持：支持Excel, Access和其他常见的文件格式，实现多样数据传输；4. 多种输出形式：Eviews输出形式支持多种文件，如EPS、PDF、XLS、DOC、HTML等，方便快捷地与MS Office交互；5. 易于升级：Eviews的升级也十分简便，可以在线自动更新，不需要重新安装只需要下载更新即可。
计量经济学---EViews的基本操作案例
说明总离差平方和的99.88%被样本回归直线解释，仅有0.12%未被解释,因此,样
本回归直线对样本点的拟合优度很高。也即用人均年收入解释消费性支出变化效 果很好。
回归系数显著性检验（t检验）
提出原假设H0:β 1=0 备择假设H1:β 1≠0
取显著性水平α =0.05,在自由度为v=17-2=15下，查t分布表，得:t
R² =0.998726
F=12952.03 n=17 DW=1.025082
（7）回归预测
点估计。假定预测出2002年、2003年的平均每人年收入分别为
X2002=6932.91元，X2003=7334.37元。预测Ŷ2002,Ŷ2003的值。
将X2002=6932.91，X2003=7334.37代入估计的回归方程的点估计值 Ŷ2002=132.0125+0.768761*6932.91=5461.76（元）
（3）画散点图
确定了模型后，需要在直观上初步探明变量之间的相互关系，
为此，以人均年收入为横轴，以人均年消费支出为纵轴，描 出样本变量观测值的散点分布图。如下图所示：
根据上图散点分布情况可以看出，在1985～2001年期间，我国城镇
居民人均年消费和可支配收入之间存在较为明显的线性关系。
（4）显示估计结果Fra bibliotekTHANKS
利用Eviews的最小二乘法程序，输出的结果如下： Dependent Variable（从属变量）:Y Method:Least Squares（最小二乘法） Sample:1985 2001 Included observations:17
（5）模型检验
可决系数检验：R² =1-ESS/TSS=0.9988
Xi——表示城镇居民人均年收入水平 ui——表示随机误差项 现给定样本观测值（Xi，Yi），i=1,2,…，17，n=17为样本容量。则建立样 本回归模型:Yi=β0+β1Xi+ei 其中，β0，β1分别为β0、β1的估计值，ei为残差项。样本回归方程： Ŷi=β0+β1Xi 其中，Ŷi表示样本观测值Yi的估计值。
计量经济学eviews报告
计量经济学eviews报告在经济学研究中，计量经济学是一个重要的分支领域，它利用数理统计和经济理论方法，对经济现象进行定量分析和预测。
而在进行计量经济学研究时，经济学家们通常会使用eviews软件来进行数据处理和分析。
本报告将对eviews软件在计量经济学研究中的应用进行介绍和分析。
首先，eviews软件作为一款专业的计量经济学软件，具有强大的数据处理和分析功能。
它可以对各种类型的经济数据进行处理，包括时间序列数据、截面数据和面板数据等。
同时，eviews还提供了丰富的统计分析工具，如回归分析、时间序列分析、方差分析等，可以帮助经济学家们快速准确地进行数据分析和模型建立。
其次，eviews软件在计量经济学研究中的应用非常广泛。
在实证研究中，经济学家们通常会使用eviews来进行数据的导入和清洗，然后进行相关的计量分析。
例如，他们可以利用eviews进行回归分析，来探讨不同经济变量之间的关系；也可以利用eviews进行时间序列分析，来预测未来的经济走势。
总之，eviews为经济学家们提供了一个强大的工具，帮助他们更好地进行计量经济学研究。
另外，eviews软件还具有友好的用户界面和丰富的图表展示功能，使得经济学家们可以直观地呈现研究结果。
他们可以通过eviews生成各种统计图表，如散点图、折线图、柱状图等，直观地展示数据之间的关系和变化趋势。
这些图表不仅可以帮助经济学家们更好地理解数据，还可以用于学术论文和研究报告的展示。
总之，eviews软件在计量经济学研究中发挥着重要的作用，它为经济学家们提供了强大的数据处理和分析工具，帮助他们更好地进行实证研究。
未来，随着计量经济学研究的深入发展，相信eviews软件将会继续发挥重要作用，为经济学研究提供更多的便利和支持。
计量经济学实验 Eviews的基本操作
实验一 EViews软件的基本操作【实验目的】了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。
【实验内容】一、EViews软件的安装；二、数据的输入、编辑与序列生成；三、图形分析与描述统计分析；四、数据文件的存贮、调用与转换。
实验内容中后三步以表1-1所列出的税收收入和国内生产总值的统计资料为例进行操作。
表1-1 我国税收与GDP统计资料单位：亿元资料来源：《中国统计年鉴1999》【实验步骤】一、安装EViews软件㈠EViews对系统环境的要求⒈一台386、486奔腾或其他芯片的计算机，运行Windows3.1、Windows9X、Windows2000、WindowsNT或WindowsXP操作系统；⒉至少4MB内存；⒊VGA、Super VGA显示器；⒋鼠标、轨迹球或写字板；⒌至少10MB以上的硬盘空间。
㈡安装步骤⒈点击“网上邻居”，进入服务器；⒉在服务器上查找“计量经济软件”文件夹，双击其中的setup.exe，会出现如图1-1所示的安装界面，直接点击next按钮即可继续安装；⒊指定安装EViews软件的目录（默认为C:\EViews3，如图1-2所示），点击OK按钮后，一直点击next按钮即可；⒋安装完毕之后，将EViews的启动设置成桌面快捷方式。
图1-1 安装界面1图1-2 安装界面2二、数据的输入、编辑与序列生成 ㈠创建工作文件⒈菜单方式启动EViews 软件之后，进入EViews 主窗口（如图1-3所示）。
图1-3 EViews 主窗口在主菜单上依次点击File/New/Workfile ，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框（如图1-4所示），由用户选择数据的时间频率（frequency ）、起始期和终止期。
图1-4 工作文件对话框工作区域状态栏其中， Annual——年度 Monthly——月度Semi-annual——半年 Weekly——周Quarterly——季度 Daily——日Undated or irregular——非时序数据选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应的日前1985和1998。
计量经济学eviews操作步骤
计量经济学eviews操作步骤嘿，朋友们！今天咱就来聊聊计量经济学 eviews 的操作步骤。
这玩意儿啊，就像是打开经济学奥秘大门的一把钥匙呢！
首先，你得把 eviews 这个软件给装上吧。
就跟你要出门得先穿好鞋一样，这可是基础中的基础呀。
装好了之后，打开软件，那界面就展现在你眼前啦。
就好像进入了一个神秘的数字世界。
接下来，你得把你要用的数据给弄进去呀。
这就好比做饭得先有食材呀，没数据你可玩不转呢。
把数据整整齐齐地放进去，就跟给它们排好队似的。
然后呢，就是各种分析啦。
什么回归分析呀，什么统计检验呀。
这就像给数据做各种体检，看看它们是不是健康，有没有啥问题。
你得仔细盯着那些结果，就像医生看检查报告一样认真。
比如说回归分析吧，你得选好自变量和因变量，就像给它们配对似的。
然后看着软件给你算出一堆数字和图表，你得能看懂呀，这可需要点本事呢。
还有啊，统计检验也很重要呢。
就像给数据做质量检测，看看合不合格。
要是不合格，那你就得重新琢磨琢磨啦。
在操作的过程中，可别马虎呀！就跟走路一样，一步一步都得走稳了。
要是不小心弄错了，那可就麻烦啦。
哎呀，这计量经济学 eviews 操作步骤其实说起来也不难，但就是得细心、耐心。
你想想，要是你盖房子，那每一块砖不都得放好呀，这eviews 操作也是一样的道理。
总之呢，多练习，多琢磨，你肯定能掌握好这门技术。
到时候，你
就能在经济学的世界里畅游啦，就像鱼儿在大海里自由自在地游一样！加油吧，朋友们！相信你们一定可以的！。
计量经济学eviews实验报告
计量经济学eviews实验报告计量经济学Eviews实验报告引言：计量经济学是经济学中的一个重要分支，它通过运用统计学和数学方法来分析经济现象，并建立经济模型来预测和解释经济变量之间的关系。
Eviews是一种流行的计量经济学软件，它提供了丰富的数据分析和模型建立工具，被广泛应用于经济学研究和实证分析。
一、数据收集与处理在进行计量经济学实验之前，首先需要收集相关的经济数据。
这些数据可以来自于各种来源，如经济统计局、金融机构或者自行收集。
然后，我们需要对数据进行处理，包括数据清洗、转换和整理，以便于后续的分析和建模。
二、描述性统计分析描述性统计分析是计量经济学中的第一步，它通过计算数据的均值、方差、相关系数等统计量来描述数据的基本特征。
在Eviews中，我们可以使用各种命令和函数来进行描述性统计分析，比如mean、var、cor等。
通过描述性统计分析，我们可以对数据的分布和变化情况有一个初步的了解。
三、回归分析回归分析是计量经济学中最常用的方法之一，它用于研究一个或多个自变量对一个因变量的影响。
在Eviews中，我们可以使用OLS（Ordinary Least Squares）命令来进行回归分析。
首先，我们需要选择一个合适的回归模型，然后通过最小二乘法估计模型的参数。
通过回归分析，我们可以得到模型的拟合优度、参数估计值和统计显著性等信息，从而判断变量之间的关系和影响程度。
四、模型诊断与改进在进行回归分析之后，我们需要对模型进行诊断和改进。
模型诊断主要包括残差分析、异方差性检验和多重共线性检验等。
在Eviews中，我们可以使用DW （Durbin-Watson）统计量来检验残差的自相关性，使用Breusch-Godfrey检验来检验异方差性，使用VIF（Variance Inflation Factor）来检验多重共线性。
如果模型存在问题，我们可以通过引入其他变量、转换变量或者使用其他的回归方法来改进模型。
计量经济学-EViews 3
第三次上机内容教学目的：1、掌握普通最小二乘法的估计方法，并对OLS回归结果进行解释；正确理解回归系数的含义；2、进行回归分析：参数估计、显著性检验及置信区间计算。
运用命令估计参数的置信区间。
教学内容：一、普通最小二乘法方法1：在命令窗口，直接输入“LS 因变量 C 自变量”，中间用空格隔开，多个自变量之间也用空格隔开。
方法2：点Object/New Object/Equation，出现对话框：在Equation Specification 内填入方程（不带扰动项）；在Estimation Settings中填入所用估计方法和样本估计区间。
方法3：点Quick/Estimate Equation，同上填写对话框。
方法4：在工作文件内，按被解释变量、各解释变量图标的次序取定（按住Ctrl，用鼠标逐个选），对它们双击左键后，再点Open Equation，出现对话框，根据习惯，将C放在被解释变量与解释变量之间，其它填充同上方法。
在OLS输出结果中，注意以下项目：1）各解释变量的系数估计及其t值、样本标准差和p值分别是多少，它们分别是如何定义的，分别有什么意义，怎样对系数进行检验；各估计参数的置信区间2）对回归方程显著性进行检验的统计量是什么，方程拟合优度检验量是什么，如何定义的？3）指出回归方程的标准差、残差平方和、被解释变量的均值和标准差,分别写出它们的确定公式。
并用Eviews表示计算过程。
二、估计参数的置信区间（选用上机实习案例P111页表6-6数据）1.先做OLS估计，2.估计X系数95%的置信区间，在命令窗口打scalar lx2=c(2)-@qtdist(0.975,14)*@stderrs(2)可获得置信区间下限值，同样上限值用命令scalar rx2=c(2)+@qtdist(0.975,14)*@stderrs(2)三、上机实习案例表6-8美国消费价格指数（CPI）和标准普尔指数（S&P）(Page115)（1）由表中的相关数据，求回归方程。
面板数据模型计量经济学EVIEWS建模课件
下载EViews安装程序后，按照提示进行安装，选择 合适的安装路径和组件。
03
安装完成后，需要配置EViews的环境变量和启动选 项。
EViews软件界面与操作
EViews的界面包括菜单栏、工具栏、工作区、状态栏等部分，用户可以通 过菜单栏选择需要的命令和功能。
工作区是用户进行数据分析和模型估计的主要区域，可以显示数据表格、 图形、方程等。
固定效应模型
在固定效应模型中，个体固定效应被包括在内，这意 味着模型将考虑每个个体特有的不随时间变化的特征 对因变量的影响。在EViews中，可以通过在`xtreg`命 令后加上`fe`来指定固定效应模型。解读固定效应模型 的估计结果时，应注意观察固定效应的系数和显著性 水平，以了解不同个体的固定效应对因变量的影响程 度和显著性。
提高估计精度
相对于单一时间序列或横截面数据模型，面板数据模型能够利用更多的信息，提高估计 的精度。
面板数据模型在经济学研究中的挑战与展望
数据质量和可获得性
高质量的面板数据是进行面板数据分 析的前提，但获取高质量的面板数据 存在一定的难度。
动态面板数据分析
模型选择和设定
在应用面板数据模型时，需要合理选 择和设定模型，以避免模型误设导致 的估计偏误。
社会学研究 面板数据模型在社会学研究中用 于分析社会现象和趋势，如人口 变化、教育发展、犯罪率等。
医学研究 面板数据模型在医学研究中用于 分析疾病发病率、流行趋势、治 疗效果等，为医学研究和公共卫 生政策提供依据。
02
EViews软件介绍
EViews软件概述
EViews是一款专门用于计量经济学和时 间序列分析的软件，提供了一系列强大 的统计分析工具和图形化界面，方便用 户进行数据分析和模型估计。
计量经济学第三章
【备择实验】实验数据来源：基础实验数据见第四章习题4.14或者2012实验三文件夹中，Excel数据文件命名为：实验3备择实验数据，完成以下问题：1．建立Eviews工作文件并录入所需数据或者从Excel数据文件命名为：实验3备择实验数据中导入。
2．根据散点图先验预期CM和各个变量之间的关系。
（1）由下图可知：CM与FLR大致呈负相关的关系。
（2）CM和PGNP大致呈负相关关系。
（3）CM 与TFR 大致呈正相关关系。
3．做CM 对FLR 的回归，得到回归结果12ˆi iCM b b FLR =+ （１）CMi=263.8635-2.390496FLiSe=(12.22499)(0.213263) t =(21.58395)( －11.20917) P 值=（0.0000）（0.0000） r 2=0.669590 d.f.=64-2=62（１）通过t 检验，说明从总体上来看，对CM 的影响是否显著，并说明FLR 前的回归系数的涵义。
检验：H 0:B 2=0; H 1:B 2≠0.通过最小二乘法可知t =－11.20917,且F 统计量的值为0.0000，在α=5%水平下查表可知t 2α（n-2）==t025.0(62)=-t ＞t 025.0，所以拒绝H 0，接受H 1，即FLR 对CM 的影响是显著的。
FLR 前的回归系数的涵义：女性文盲率每降低一个单位，64个国家的婴儿死亡率将提高2.390496个单位。
（２）对于此方程，通过了t 检验是否还要再进行总体方程是否存在线性关系的F 检验？ 为什么？不要。
因为此方程只有一个解释变量，解释变量之间不会存在线性关系，所以不用F 检验。
4．做CM 对FLR 和PGNP 的回归，得到回归结果123ˆi i iCM b b FLR b PGNP =++ （２）∧CM i=263.6416-2.231586FLR i-0.005647PGNP iSe=(11.59318)(0.209947)(0.002003) t=(22.74109)(-10.62927)(-2.828703) p=(0.0000)(0.0000)(0.0065) R 2=0.707665 d.f.=64-3=61（１）通过F 检验，说明从总体上来看，总体方程是否线性关系显著存在。
计量经济学经典eviews 数据操作
计量经济学经典eviews数据操作§5.1使用表达式一、表达式的使用Eviews提供了广泛的运算符集和庞大的内建函数库.Eviews不仅提供了标准的数学运算和统计运算,她也提供了很多能够自动处理时间序列中的先行、滞后、差分等操作的特殊函数。
二、运算符Eviews中包含的基本算术运算符分别是 +、-、*、/、^(幂),运算的数可以写为整数形式、十进制形式和科学计数法的形式。
另外 +、-还可以作为符号运算符来使用。
三、序列表达式Eviews的表达式还可以对样本序列的观测值进行操作。
四、序列函数Eviews提供的函数能够对当前样本的序列元素进行运算，Eviews中大多数函数前都有一个 @符号。
五、序列元素使用序列中的一个实际观测值。
Eviews提供的@elem函数可实现次操作，@elem有两个参数,第一个参数是序列名,第二个参数是数据或观测值的标识符。
六、逻辑表达式逻辑表达式使用来计算真假值的.逻辑表达式能作为数学表达式的一部分、样本描述的一部分或在程序中作为if判断的一部分。
注意：Eviews用1表示真，用0表示假。
七、先行指标、滞后指标和差分处理序列中的先行、滞后指标只要在序列名后加一对小括号，括号中写上先行滞后的数字即可。
滞后的数字用负号表示，先行的用正数表示。
括号中的数也可以不是整数，这时系统会自动把它转换成整数。
如果转换不了系统会警告你。
Eviews也有几个函数可以处理差分或先取对数后作差分。
D函数和DLOG 函数就可以实现此功能。
八、缺失数据在处理数据时可能会遇到一些没有值或某一时段观测值没有用,或者进行了一些非法计算，Eviews使用空值NA表示这些情况。
在=或<>的逻辑运算中使用NA值，则NA值就象其他类型的值一样使用，如果在>、>=、<、<=、<>运算中使用NA值，则会返回NA值，而与序列的观测值无关。
如果逻辑表达式得出的空值使用在数学运算中，这时NA值当作缺失值来考虑，也会得到空值。
【精品】计量经济学eviews详解
作业：2．自己设计一个一元线性回归模型，并查阅2012年统计年鉴，用1985-2011年数据完成下列要求：（1）作散点图；（2）拟合样本回归函数；（3）对所建立的模型进行经济意义检验；（4）对所建立的模型进行统计检验，并详细解释检验结果；（5）作历史模拟图，并计算平均绝对百分比误差：（6）%100ˆ11⨯-=∑=ni iiiYYYnMAPE用2011年数据对模型作外推检验；（7）预测2012年、2013年被解释变量的值，并给出总体均值的95%预测区间。
（注：用Eviews完成）解：由经济理论分析可知，经济发展水平与居民消费水平有密切关系。
因此，我们设定居民消费水平i Y（绝对数（元））与国内生产总值i X （亿元）的关系为：011,1,2,...,27i i Y X i ββμ=++=数据来源：中国统计年鉴2012 (1) 散点图：在Eviews 中，通过Quick →Gragh →ScatterDiagram ，得到如下散点图：拟合样本回归函数：通过Quick estimationequation，在如下窗口中输入：得到：由此可得样本回归函数：^=665.6063+0.02534i iY X ，（7.398）（50.495）2R =0.9903(2) 其中^1β=0.02534是回归方程的斜率，它表示1985-2011年期间，GDP 每增加1亿元，居民消费水平平均增加0.02534元；^0β=665.6065是回归方程的截距,她表示不受GDP 影响的居民消费水平的起始值。
^1β，^0β的符号大小均符合经济理论及实际情况。
(3) 统计检验。
2R =0.9903，说明总离差平方和的99.03%被样本回归直线所解释，只有0.97%未被解释，因此样本回归对样本点的拟合优度很高。
给出显著性水平，α=0.05，查自由度n-2=25的t 分布表，得临界值0.05(25) 2.060t =，^tβ=7.398>0.05(25) 2.060t =，^1tβ=50.495>0.05(25) 2.060t =，拒绝回归系数为零的原假设，说明X 变量显著地影响Y 变量。