FTP基本知识及目前在中信银行实施情况介绍(ppt 43页)
ftp协议详解
FTP协议详解什么是FTP协议FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）是用于在网络上进行文件传输的一种标准协议。
它提供了一种简单的、可靠的文件传输方式，使得用户可以在不同的计算机之间传输文件。
FTP协议使用两个进程进行通信：一个是客户端进程，即用户所在的计算机上的FTP程序；另一个是服务器进程，即文件所在的计算机上的FTP服务器程序。
FTP的工作原理FTP协议使用客户端-服务器的工作模式。
当用户需要上传或下载文件时，首先要通过FTP客户端与FTP服务器建立连接。
连接建立后，客户端可以发送命令给服务器，服务器接收到命令后进行相应的操作。
FTP协议的工作流程如下：1.用户通过FTP客户端输入服务器的IP地址和端口号进行连接。
2.连接成功后，用户输入用户名和密码进行身份验证。
3.验证成功后，客户端与服务器建立会话。
4.客户端可以通过发送命令给服务器进行文件的上传和下载等操作。
5.客户端和服务器通过数据连接进行文件的传输。
6.文件传输完成后，客户端和服务器断开连接。
FTP的命令FTP协议定义了一系列的命令，用于客户端与服务器之间的通信。
常用的FTP 命令包括：•USER：用户身份验证，用于输入用户名。
•PASS：用户身份验证，用于输入密码。
•LIST：列出服务器上的文件和目录。
•CWD：改变当前工作目录。
•RETR：从服务器下载文件。
•STOR：向服务器上传文件。
•DELE：删除服务器上的文件。
•QUIT：断开与服务器的连接。
FTP的数据连接FTP协议使用两个连接进行数据传输：控制连接和数据连接。
控制连接用于传输命令和服务器的响应信息，而数据连接用于传输文件数据。
控制连接的默认端口号是21，而数据连接的端口号则是随机指定的。
在数据传输之前，客户端先向服务器发出PASV命令，服务器收到该命令后会随机指定一个端口号，并将该端口号发送给客户端。
客户端再通过数据连接的方式连接服务器的这个随机端口。
FTP基础知识
FTP基础知识您是否正准备搭建自己的FTP网站？您知道FTP协议的工作机制吗？您知道什么是PORT 方式？什么是PASV方式吗？如果您不知道，或没有完全掌握，请您坐下来，花一点点时间，细心读完这篇文章。
所谓磨刀不误砍柴功，掌握这些基础知识，会令您事半功倍。
否则，很可能折腾几天，最后一事无成。
FTP基础知识FTP是File Transfer Protocol（文件传输协议）的缩写，用来在两台计算机之间互相传送文件。
相比于HTTP，FTP协议要复杂得多。
复杂的原因，是因为FTP协议要用到两个TCP连接，一个是命令链路，用来在FTP客户端与服务器之间传递命令；另一个是数据链路，用来上传或下载数据。
FTP协议有两种工作方式：PORT方式和PASV方式，中文意思为主动式和被动式。
PORT（主动）方式的连接过程是：客户端向服务器的FTP端口（默认是21）发送连接请求，服务器接受连接，建立一条命令链路。
当需要传送数据时，客户端在命令链路上用PORT命令告诉服务器：“我打开了****端口，你过来连接我”。
于是服务器从20端口向客户端的****端口发送连接请求，建立一条数据链路来传送数据。
PASV（被动）方式的连接过程是：客户端向服务器的FTP端口（默认是21）发送连接请求，服务器接受连接，建立一条命令链路。
当需要传送数据时，服务器在命令链路上用PASV命令告诉客户端：“我打开了****端口，你过来连接我”。
于是客户端向服务器的****端口发送连接请求，建立一条数据链路来传送数据。
从上面可以看出，两种方式的命令链路连接方法是一样的，而数据链路的建立方法就完全不同。
而FTP的复杂性就在于此。
FTP服务器端的注意事项一、FTP服务器是公网IP，用公网动态域名；或是内网IP，用内网专业版TrueHost1、服务器如果安装了防火墙，请记住要在防火墙上打开FTP端口（默认是21）。
2、所有FTP服务器软件都支持PORT方式。
FTP课件解读
6、用户分类
6.3 Anonymous（匿名）用户
这也是我们通常所说的匿名访问。这类用户是指在 FTP服务器中没有指定帐户，但是其仍然可以进行匿名访 问某些公开的资源。
在组建FTP服务器的时候，我们就需要根据用户的类 型，对用户进行归类。默认情况下，Vsftpd服务器会把 建立的所有帐户都归属为Real用户。但是，这往往不符 合企业安全的需要。因为这类用户不仅可以访问自己的 主目录，而且，还可以访问其他用户的目录。这就给其 他用户所在的空间 带来一定的安全隐患。所以，企业要 根据实际情况，修改用户所在的类别
7、FTP的传输模式
7.1 ASCII传输方式
假定用户正在拷贝的文件包含的简单ASCII码文本， 如果在远程机器上运行的不是UNIX，当文件传输时ftp通常 会自动地调整文件的内容以便于把文件解释成另外那台计算 机存储文本文件的格式。
但是常常有这样的情况，用户正在传输的文件包含的不 是文本文件，它们可能是程序，数据库，字处理文件或者压 缩文件。在拷贝任何非文本文件之前，用binary 命令告诉 ftp逐字拷贝。
3、FTP的主要作用
FTP的主要作用，就是让用户连接上一个远程计算机（这 些计算机上运行着FTP服务器程序）察看远程计算机有哪些 文件，从然后把文件远程计算机上拷到本地计算机，或把本 地计算机的文件送到远程计算机去。
4、工作原理
以下载文件为例，当你启动FTP从远程计算机拷贝 文件时实际上启动了两个程序：一个本地机上的 FTP客户程序，它向FTP服务器提出拷贝文件的请 求。另一个是启动在远程计算机的上的FTP服务器 程序，它响应你的请求把你指定的文件传送到你的 计算机中。FTP采用“客户机/服务器”方式，用户 端 要 在 自 己 的 本 地 计 算 机 上 安 装 FTP 客 户 程 序 。 FTP客户程序有字符界面和图形界面两种。字符界 面的FTP的命令复杂、繁多。图形界面的FTP客户 程序，操作上要简洁方便的多。
中信银行-FTP基本知识及目前实施情况介绍
FTP基本知识及目前实施情况中信银行
1 主要内容一What—FTP的基本概念Why—实行FTP定价的功能二三How—FTP定价的方法和功能FTP实施及对业务的影响四
2 第一部分：What—FTP的基本概念FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，它是商业银行内部资金中心与
业务经营单位按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。
内部不是银行与客户间，是银行内部之间资金指虚拟的资金计价中心，不是我们日常看到的实体资金交易部中心门。
一定指的是根据资金的期限及利率属性
确定的定价方法规则全额指对每一笔附息业务或占用资金的业务
在其发生的当天根据其期限及利率属性逐笔计价。
有偿核算资FTP 价格，对负债而言，是收益；对资产而言，是成本。
因金成本此，实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资或收益产占用了多少资金成本
3 第一部分：What—FTP的基本概念将资金来源从资金中心以FTP 价格以FTP 价格资金提供者资金使用者卖给资金中资金中心获取所需资心，获得利金，付出资差收入。
金成本。
第一部分：What—FTP的基本概念FTP收入FTP 资产实际利率FTP 利差—负债实际利率FTP 费、税等‖FTP利润FTP成本
5 第二部分：Why—实行FTP定价的功能问题的提出——日常管理中遇到的问题？如何识别净利差的真正来源？如何科学资源配。
银行FTP(内部资金转移定价)学习资料
银行FTP（内部资金转移定价）学习资料人民币FTP是指：我国的商业银行资金营运中心与业务部门按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或是收益的目的的内部定价。
它对于银行负责就是收益，对于银行资产就是成本，其目的就是核算负责带来的收益，资产带来的成本。
FTP与负责实际利率差就是收入，二与资产实际利率就是成本，所以很大程度，FTP 与市场利率有很大的关系。
人民币FTP市场收益率，就是银行在进行FTP管理过程中，根据市场变化，而获得的收益率。
资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一。
目前，我国商业银行普遍采用的内部资金管理模式，随着利率市场化的逐步深入，利率的波动性不断加大，利率风险越来越大，从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。
为加强利率风险管理，我国商业银行亟须改革现行的内部资金管理模式，建立内部资金转移定价（FTP）机制。
一、商业银行内部资金转移定价体系的产生当前大型商业银行越来越成为一系列各不相同的、相对拥有较大自主权的业务单元的组合，但这些业务单元的资产与负债的数量并不相对应。
因而它们或者成为净资金提供者（负债大于资产），或者成为净资金使用者（资产大于负债）。
例如，银行的营业分支机构往往产生较多的存款，但其资产业务却较少；而贷款部门却正好相反，其负债较少但资产较多。
贷款部门为客户提供贷款的资金大部分来自于银行各营业分支机构所吸收的存款。
于是，在评价贷款部门和营业分支机构的经营绩效时，就产生了这样一个问题：贷款所产生的净利差收益到底应归哪个部门？一些银行害怕在划分净利差收益时产生持续的内部冲突，就采用资金提供者和资金使用者都获得全部净利差收益的方法来解决这一问题。
这种双重计算方法，虽然可以避免业务单元之间的冲突，但各业务单元的盈利报告却很难与整个银行的盈利报告统一协调起来。
更严重的是，这种方法使得高层管理人员几乎不可能有效地明辨那些经营存在问题的业务单元。
FTP简介
FTP（File Transfer Protocol, FTP）是TCP/IP网络上两台计算机传送文件的协议，FTP 是在TCP/IP网络和INTERNET上最早使用的协议之一，它属于网络协议组的应用层。
FTP 客户机可以给服务器发出命令来下载文件，上载文件，创建或改变服务器上的目录。
FTP有两种使用模式：主动和被动。
主动模式要求客户端和服务器端同时打开并且监听一个端口以建立连接。
在这种情况下，客户端由于安装了防火墙会产生一些问题。
所以，创立了被动模式。
被动模式只要求服务器端产生一个监听相应端口的进程，这样就可以绕过客户端安装了防火墙的问题。
一个主动模式的FTP连接建立要遵循以下步骤：1.客户端打开一个随机的端口（端口号大于1024，在这里，我们称它为x），同时一个FTP进程连接至服务器的21号命令端口。
此时，源端口为随机端口x，在客户端，远程端口为21，在服务器。
2.客户端开始监听端口（x+1），同时向服务器发送一个端口命令（通过服务器的21号命令端口），此命令告诉服务器客户端正在监听的端口号并且已准备好从此端口接收数据。
这个端口就是我们所知的数据端口。
3.服务器打开20号源端口并且建立和客户端数据端口的连接。
此时，源端口为20，远程数据端口为（x+1）。
4.客户端通过本地的数据端口建立一个和服务器20号端口的连接，然后向服务器发送一个应答，告诉服务器它已经建立好了一个连接。
被动模式FTP:为了解决服务器发起到客户的连接的问题，人们开发了一种不同的FTP连接方式。
这就是所谓的被动方式，或者叫做PASV，当客户端通知服务器它处于被动模式时才启用。
在被动方式FTP中，命令连接和数据连接都由客户端发起，这样就可以解决从服务器到客户端的数据端口的入方向连接被防火墙过滤掉的问题。
当开启一个FTP连接时，客户端打开两个任意的非特权本地端口（N > 1024和N+1）。
第一个端口连接服务器的21端口，但与主动方式的FTP不同，客户端不会提交PORT 命令并允许服务器来回连它的数据端口，而是提交PASV命令。
文件传输协议FTP简介课件演示(33张)
四、配置“主目录”选项卡
五、配置“目录安全性”选项卡
多个FTP服务器的实现
创建多个FTP服务器，这些FTP服务 器利用同一个IP地址，不同的TCP端口
新建FTP站点向导欢迎界面
FTP站点描述
IP地址和端口设置
FTP用户隔离
FTP站点主目录
FTP站点访问权限
FTP客户端程序
常用的FTP客户端程序通常有三种类型：传统的FTP命 令行、浏览器与FTP下载工具。
Windows组件——应用程序服务器
应用程序服务器——Internet信息服务
Internet信息服务——文件传输协议 （FTP）服务
管理FTP服务器
一、配置“FTP站点”选项卡
启用日志记录参数
单击“当前会话”按钮， 打开 “FTP用户会话”对话
二、配置“安全账户”选项卡
三、配置“消息”选项卡
12. FTP>mput 使用当前文件传送类型将本地文 件复制到远程计算机上。
13.FTP>put 使用当前文件传送类型将 本地文件复制到远程计算机上。
14. FTP>pwd 显示远程计算机上的当前 目录
15. FTP>quit 结束与远程计算机的FTP 会话并退出ftp。
16. FTP>rmdir 删除远程目录
7. FTP>get 使用当前文件转换类型将远程文件复 制到本地计算机。
格式：get remote-file [local-file]
8. FTP>help [command]
9. FTP>ls 显示远程目录文件和子目录的缩写列 表。10.FTP>mkdir 创建远程目录
11. FTP>mls 显示远程目录文件和子目录的缩写 列表
第4讲 FTP服务器的配置与应用PPT课件
4.1 FTP概述
文件传输协议（ Protocol，FTP）是一个用于简化IP网络上 系统之间文件传送的协议。采用FTP协议可使用户高效地 从Internet或Internet上的FTP服务器下载大信息量的数据 文件，以达
图2 选取“应用程序服务器”组件
图3 选取“Internet 信息服务（IIS）”子组件
图4 选取“文件传输协议（FTP）服务”子组件
4.2.2 测试已安装的FTP服务器
图5 FTP 组件安装结束后的提示信息
在通过以上方法安装好FTP组件后，我们还需要对FTP站点进行测试，以确保 FTP服务已经正常运行。具体方法如下：
一个FTP站点可以是公用的，私有的，或者两者兼有之。我们可以为FTP帐号 定义权限，让它可以访问整个FTP服务的目录结构，或者只是特定的区域。
FTP服务器可以设置为允许任何人连接和传输文件，这种访问方式被称为匿名 访问。当我们使用匿名方式登录到FTP站点时，系统默认使用“anonymous” 作为用户名，用“guest”或某个E-Mail地址作为密码。
图6 安装 FTP 组件后系统创建的“FTP 站点”
请确认该默认FTP站点的“状态”为“正在运行”。如果“状态”为“停止”， 可在选取“FTP站点”后，单击鼠标右键，在出现的快捷菜单中选择“启动” 选项来启动FTP服务。
如果无法启动FTP服务，可能的原因主要有三种：
一是该服务器上安装有其他的FTP服务软件（如Serv-U），这时请将已有的 FTP服务软件关闭或删除，然后再重新启动FTP服务。
（2） 数据连接。数据连接用于传输文件和其它数据，例如目录列表等。这种 连接在需要数据传输时建立，而一旦数据传输结束就关闭，每次使用的端口 不一定相同。而且，数据连接既可能是客户端发起的，也可能是服务器端发 起的。
FTP理论简介
信息管理平台
总行用户 分行用户
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简化方案局限性－产品分类较粗
拆放同业 存人行备付金 固定资产
2年期存款 3年期存款 5年期存款
其他资产
2年期及以上期限 一般性定期存款
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简化方案局限性－无法细分存量与增量
3月18日吸收的1年期存款 利率为2.79%
9月15日吸收的1年期存款 利率为3.87%
9月21日的转移价格均为3.66% 利差：87BP 利差：-21BP
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简化方案局限性
—对新增业务的单笔定价有局限性
07年初1年期 贷款基准利率6.12% 1季度转移价格2.88%
人行调整利率7.29% 9月21日转移价格3.66%
FTP调整78BP
考虑存量业务因素
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细化方案逻辑架构
FTP应用系统
报表发布
ET L
数据仓库
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FTP简化方案介绍
• • • • • • 产品分类：12个大类 转移价格：按产品大类制订转移价格 计算基数：总账平均余额 计算范围：人民币 入账方式：手工 转移价格调整频率：原则上按季
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简化方案逻辑架构
手工参数表
手工数据录入客户端
ALM数据集市
ALM应用服务器
数据缓冲区
ETL
DW
数 据 加 工
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我国金融现状与定价难点
• 前提：利率完全市场化，金融市场投资和融资机会十分充分，且市场利率对银行存贷
•
款等产品的定价具有直接指导作用。 人民币转移曲线与外币转移曲线：
• 银行间市场利率和存贷款利率严重脱节，存款利率上线和贷
款利率下线尚由央行管制，商业银行仍享受着较高的管制利差保护。 银行间市场利率对存贷款业务，特别是对存款业务的定价指导作用十 分有限，商业银行负债主动性较弱。如果完全以市场利率作为转移价 格，只能加剧分支机构和业务单元的效益波动，而难以对业务产生实 际的指导作用
《FTP服务器》PPT课件
Network Progra整m理mpinptg
14.1 FTP工作原理
FTP工作模式
Network Progra整m理mpinptg
14.1 FTP工作原理
FTP传输模式 FTP协议的任务是从一台计算机将文件传送到另一台计
算机，它与这两台计算机所处的位置、联接的方式、甚至是 是否使用相同的操作系统无关。假设两台计算机通过ftp协议 对话，并且能访问Internet，你可以用ftp命令来传输文件。 每种操作系统使用上有某一些细微差别，但是每种协议基本 的命令结构是相同的。
Network Progra整m理mpinptg
14.1 FTP工作原理
从根本上说，FTP协议就是在网络中各种不同的计算机 之间按照TCP/工P协议来传输文件。FTP协议采用客户端/服 务器(Client/Sever)模式，由FTP客户端程序和FTP服务器端程 序组成。使用时，先启动FTP客户端程序与远程主机建立连 接，然后向远程主机发出传输命令，远程主机在收到命令后 就给予响应，并执行正确的命令。但是FTP有一个根本的限 制，那就是，如果用户在某个主机上没有注册获得授权，即 没有用户名和口令，就不能与该主机进行文件传输。但匿名 FTP服务器除外，它能够使用户与远程主机建立连接并以匿 名身份从远程主机上拷贝文件，而不必是该远程主机的注册 用户。用户使用特殊的用户名“Anonymous”或“guest”就可 有限制地访问远程主机上公开的文件。现在许多系统要求用 户将Email地址作为口令，以便更好地对访问者进行跟综。出 于安全的目的，大部分匿名FTP主机一般只允许远程用户下 载文件，而不允许上载文件。
银行ftp培训实施方案
银行ftp培训实施方案银行FTP培训实施方案。
一、背景介绍。
随着信息技术的快速发展，银行业务的数据传输和管理变得越来越重要。
为了提高数据传输的效率和安全性，银行需要对员工进行FTP培训，以确保他们能够正确地使用FTP工具进行数据传输和管理。
二、培训目标。
1.了解FTP的基本概念和原理；2.掌握FTP工具的使用方法；3.学会如何进行数据传输和管理；4.掌握FTP操作中的注意事项和安全措施。
三、培训内容。
1. FTP基本概念和原理。
1.1 FTP的定义和作用。
1.2 FTP的工作原理。
1.3 FTP的优缺点。
2. FTP工具的使用方法。
2.1 FTP客户端的安装和配置。
2.2 登录FTP服务器。
2.3 FTP文件的上传和下载。
2.4 文件夹的创建和管理。
3. 数据传输和管理。
3.1 了解数据传输的流程。
3.2 掌握数据传输的方法和技巧。
3.3 学会数据管理和备份。
4. FTP操作中的注意事项和安全措施。
4.1 避免数据泄露和文件损坏。
4.2 定期更新密码和加强账户安全。
4.3 防止恶意攻击和病毒感染。
四、培训方法。
1. 理论讲解，通过专业的讲师进行FTP基础知识的讲解，包括FTP的定义、工作原理、使用方法等；2. 案例分析，结合实际案例，分析FTP操作中常见的问题和解决方法，让学员更加深入地理解FTP的使用；3. 模拟操作，提供FTP模拟环境，让学员进行实际操作，加强对FTP工具的掌握和应用能力；4. 互动讨论，组织学员进行互动讨论，分享FTP使用中的经验和技巧，促进学习氛围的营造。
五、培训评估。
1. 考试评估，组织学员进行FTP理论知识和操作技能的考试，以检验培训效果；2. 实际操作评估，对学员进行FTP实际操作能力的评估，包括文件上传、下载、管理等方面的能力；3. 反馈调查，收集学员对培训内容和方式的反馈意见，以不断改进培训方案。
六、培训资源。
1. 培训讲师，具有丰富FTP实际操作经验和培训经验的专业讲师；2. 培训环境，提供符合安全要求的FTP模拟环境，保障学员的实际操作安全；3. 培训材料，准备相关的FTP培训教材和案例资料，以便学员学习和参考。
FTP理论简介-PPT精选文档
5
资金转移定价（FTP）示意图
6
FTP机制下净利息收入构成图
• 引入FTP机制后，全行的净利差收入（NIR）被清晰地划分为存款 （部门）净利差、贷款（部门）净利差和司库净利差即错配利差。 •
全行NIR
贷款的NIR
存款的NIR
ALM的NIR
贷款利息收入-COF
VOF-存款利息支出
COF-VOF
7
FTP改革的必要性
FTP系统建设介绍
主要内容
• FTP概述 • FTP目标 • FTP定价原则与方法论 • 我行FTP改革进程 • FTP系统介绍
2
FTP介绍
• FTP（Fund Transfer Pricing），即资金转 移定价，是一种向资金使用方收取资金成 本（COF, cost of fund），并向资金提供 方支付资金价值(VOF, value of fund)的内 部转移定价机制。
3
上存下借差额资金管理
4
FTP资金管理机制
• FTP机制建立后，各分支机构和业务部门所筹集的全部资 金来源均视为上存总行司库部门，并获取相应资金价值 （VOF），全部资金运用均视为从总行司库部门借入资金， 并支付相应资金成本（COF）。资金成本和资金价值的确 定以市场利率为基准，按照产品、交易的重定价期限和现 金流特征逐项匹配，其特点可以简单概括为“市价为基准、 收支两条线、细分到产品”。这种定价机制的建立使资金 在银行内部不同部门、不同分支机构之间的有偿转移成为 可能，被西方商业银行广泛应用于绩效考核、产品定价等 领域。
• 以市场利率为基准，真实反映资金的机会成本和 机会收益。 • 考虑我国金融市场环境现状。主要是资金大量富 裕、人民币存贷款管制利率和银行间市场利率严 重脱节的现状。 • 在一定程度上体现我行业务发展导向。
银行FTP（内部资金转移定价）学习资料
银行FTP（内部资金转移定价）学习资料预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制银行FTP（内部资金转移定价）学习资料人民币FTP是指：我国的商业银行资金营运中心与业务部门按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或是收益的目的的内部定价。
它对于银行负责就是收益，对于银行资产就是成本，其目的就是核算负责带来的收益，资产带来的成本。
FTP与负责实际利率差就是收入，二与资产实际利率就是成本，所以很大程度，FTP 与市场利率有很大的关系。
人民币FTP市场收益率，就是银行在进行FTP管理过程中，根据市场变化，而获得的收益率。
资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一。
目前，我国商业银行普遍采用的内部资金管理模式，随着利率市场化的逐步深入，利率的波动性不断加大，利率风险越来越大，从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。
为加强利率风险管理，我国商业银行亟须改革现行的内部资金管理模式，建立内部资金转移定价（FTP）机制。
一、商业银行内部资金转移定价体系的产生当前大型商业银行越来越成为一系列各不相同的、相对拥有较大自主权的业务单元的组合，但这些业务单元的资产与负债的数量并不相对应。
因而它们或者成为净资金提供者（负债大于资产），或者成为净资金使用者（资产大于负债）。
例如，银行的营业分支机构往往产生较多的存款，但其资产业务却较少；而贷款部门却正好相反，其负债较少但资产较多。
贷款部门为客户提供贷款的资金大部分来自于银行各营业分支机构所吸收的存款。
于是，在评价贷款部门和营业分支机构的经营绩效时，就产生了这样一个问题：贷款所产生的净利差收益到底应归哪个部门？一些银行害怕在划分净利差收益时产生持续的内部冲突，就采用资金提供者和资金使用者都获得全部净利差收益的方法来解决这一问题。
这种双重计算方法，虽然可以避免业务单元之间的冲突，但各业务单元的盈利报告却很难与整个银行的盈利报告统一协调起来。
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5.暂不考虑营业费用、所得税因素。
第四部分：FTP实施及对业务的影响
人民币存款业务盈利情况测算
（二）利润测算 ： 假设吸收一笔一般对公存款，则结合2009年11月末全行
匹配的价格即资金转移价格--FTP
27
第三部分：FTP定价的方法
❖ 4、FTP定价的过程
总行按月支付或收取FTP利息 FTP利息逐笔计算＝帐户金额×FTP价格
帐户金额为帐户当月平均余额 没有明细数据的业务取科目（子目）当月平均余额
FTP价格为该帐户当月平均FTP转移价格 FTP转移价格＝FTP基准价格＋FTP调整价格
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
❖ 2、分离利率风险（3）
第二年：存款利率上升为4％， 市场收益率曲线上一年期的利率上升为5%
一年后
经营单位
资金中心
利差 1%
1年期资金，FTP利率5 %
FTP
3年期存款，利率4%
5%
从分行收购1年期的资金， FTP利率5%
3年期资金，FTP利率5%
利差
2%
3年期贷款，利率7%
6
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
核心功能
公平绩效考核 分离利率风险 优化资源配置 引导产品定价
衍生功能
7
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 ❖ 1、公平绩效考评
工资 奖金
支行、分行 的利差收入
客户经理的利差收入
条线的利差收入 单产品的利差收入
费用 资本
逐笔业务FTP利差
逐笔业务
8
FTP
资产，各项贷款、存款准备金、备付金、存放同业、拆放同业、买入返售资产、 投资、固定资产。
不定价的业务：资金来源与运用一一匹配的业务，如委存委贷、理财。
15
第三部分：FTP定价的方法
❖ 2、FTP定价方案 价格构成：FTP基准价+调整项的调整价
FTP基准价：取自FTP基准收益率曲线 调整项的确定原则：战略调整、流动性溢价、期权因素、其他因素 调整项对应的调整价格：在FTP基准价格的基础上按比例或点差进行浮动。
重定价期限匹配法：重定价期限匹配法，是指针对浮动利率业务，根据其 重定价期限确定其FTP价格的一种方法。
现金流定价法：现金流定价法是专门针对本金分期偿付业务的一种定价方 法，可以理解为： 最终FTP价格= Σ(每一份本金×对应期限×对应期限的FTP价格)/Σ(每一份本金×对应期限)
指定利率法：指定利率法，顾名思义，就是对某类业务直接指定一个利率 作为FTP价格。这个价格可以是一段时间内固定不变的，也可以是根据一 定规则（比如跟踪收益率曲线上的某个点）发生变化的。
28
第三部分：FTP定价的方法
❖ 5、 FTP利润的计算
资产类产品的 FTP后利润
＋
负债类产品的 FTP后利润
＋ ＝
－
－ ＝
－
资产类产品的 实际利息收入
资产类产品的费用
负债类产品的 实际利息支出
负债类产品的费用
＝ ＝
FTP利润
＝
账面利润（不含辖 内往来利息收支）
29
－
资产类产品的
FTP成本·
负债类产品的
核算资 金成本 或收益
FTP 价格，对负债而言，是收益；对资产而言，是成本。因此， 实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资产占 用了多少资金成本
3
第一部分：What—FTP的基本概念
资金提供者
将资金来源 以FTP 价格 卖给资金中 心，获得利
差收入。
资金中心
从资金中心 以FTP 价格 获取所需资 金，付出资
第一年：市场收益率曲线上一年期（重定价）利率4%，三年期利率5%。
经营单位
资金中心
利差 1%
1年期资金，FTP利率4 %
FTP
3年期存款，利率3%
4%
从分行收购1年期的资金， FTP利率4%
利差 3年期资金，FTP利率5%
FTP
2%
3年期贷款，利率7%
5%
10
向分行提供3年期资金， FTP利率5%
利差 1%
基准利率，以其作为客户端存贷款报价基准，扣除相关因素影响，兼顾存贷款的
利率％ 合理收益水平和我行的存贷比情况，最终得出人民币FTP 内部收益率曲线。
10
9 模拟贷款收益率曲线
8
7
一年期存贷款利差
6
短端：线性调整
5
贷款收益率曲线
长端：市场收益率曲线 FTP内部收益率曲线
4
3
存款收益率曲线
2
存款费用
1
0
1.贷款利息收入：分行发放贷款向客户收取的利息。目前，一般性贷款跟踪 央行贷款基准利率，实行下限管理。
2.贷款FTP转移利息支出：FTP定价时，跟踪人民币内部收益率曲线（含三个 调整项，其中，一般对公固定利率贷款仅包括利率风险调整项；一般对公浮动利 率贷款包括流动性溢价和利率风险调整项；个人住房按揭贷款包括流动性溢价、 利率风险调整项和战略调整项），采用期限匹配法/现金流定价法逐笔定价
月份
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
20
第三部分：FTP定价的方法
► （3）外币收益率曲线
美元
欧元
日元
港元
外币收益率曲线
英镑
瑞士法郎
澳元
加元 新加坡元
21
币种 九个币种
一年以内 拆借利率 Libor Hibor Sibor
一年以上 掉期利率IRS
FTP基本知识 及目前实施情况介绍
中信银行长沙分行芙蓉支行
1
主要内容
一
What—FTP的基本概念
Why—实行FTP定价的功能 二
三 How—FTP定价的方法和功能
FTP实施及对业务的影响
四
2
第一部分：What—FTP的基本概念
FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，
第三部分：FTP定价的方法
❖ 3、 定价方法
举例1——指定利率法
对某一类业务指定一个转移利率。例如如金融机构活期存款，FTP利率 为2%，对于利率是0.99%的金融机构存款，其FTP利差是1.01%；对于利 率是1.62%的金融机构存款，其FTP利差是0.38%。
资金的实际利率 0.99% 1.62%
资金池定价
指定利率法
适用于所有业务，多用于无固定期限的业务
期限匹配 定价
原始期限匹配法 重定价期限匹配法
现金流法
适用于有逐笔期限且固定利率的业务 适用于有逐笔期限且浮动利率的业务 适用于有逐笔期限且本金定期偿还的业务
23
第三部分：FTP定价的方法 ❖ 3、 定价方法
第三部分：FTP定价的方法
原始期限匹配法：是指针对固定利率业务，根据其原始期限确定其FTP价 格的一种方法。在业务到期前， FTP价格保持不变。
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
❖ 2、分离利率风险（1）
例子：某家分行有两笔业务：三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3%； 三年期固定利率贷款，利率7%。
实施FTP前 三年期贷款
第一年4%
7%
第二年 3%
三年期存款
4%
3%
第三年 2%
5%
实施FTP后
9
第二部分：Why—实行FTP定价的功能 ❖ 2、分离利率风险（2）
金成本。
资金使用者
第一部分： What—FTP的基本概念
FTP收入
FTP 负债实际利率
FTP利差 —
费、税等 ‖
FTP利润
5
资产实际利率 FTP
FTP成本
第二部分：Why—实行FTP定价的功能
问题的提出——日常管理中遇到的问题 ？如何识别净利差的真正来源 ？如何科学资源配置（费用、资本等） ？如何高效管理利率风险 ？如何简单明了向客户报价
资金的转移利率 FTP价格
2%
26
资金的FTP利差 1.01% 0.38%
第三部分：FTP定价的方法
举例2——期限匹配法（浮动利率、固定利率）
某家分行有两笔业务：三年期定期存款，浮动利率，按年浮动，初始利率3%； 三年期固定利率贷款，利率7%。
三年期定期存款 （浮动利率）
三年期固定利率贷款
匹配一笔同重定价期限、同金额的资金运用 匹配一笔同原始期限、同金额的资金来源
►人民币市场收益率曲线
利率％
5.5
FTP市场收益率曲线
5
4.5
三个月利差
4
Shibor利率
3.5
中债金融债收益率曲线
3
2.5 0
月份 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
19
第三部分：FTP定价的方法
营业税 资本成本
贷款费用
人民币内部收益率曲线:在实际构建过程中，总行同时参照了央行存款和贷款
＋
FTP收入
＋
负债类产品的 FTP收入
－
资产类产品的
FTP成本
第四部分：FTP实施及对业务的影响
人民币存款业务盈利情况测算
（一）计算模型：分行吸收一笔存款，以FTP价格“卖”给总行虚拟资 金中心，获得存款FTP转移收入；同时，按照央行监管规定，存款需要缴纳 法定存款准备金，其作为分行的资产，以FTP价格从总行虚拟资金中心“购 买”，需要支付FTP转移支出。因此，在计算存款的实际FTP利润时应同时 考虑存款和法定存款准备金两个方面。具体为：