2016年上半年辽宁省《证券市场》之证券市场的自律管理考试试卷

2016年上半年辽宁省《证券市场》之证券市场的自律管理
考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、假设某证券最近6天收盘价分别为2
2、21、22、24、26、27，那么今天的BIAS(5)等于__。

A．12.0%
B．12.5%
C．12.8%
D．13.0%
2、关于记账式国债与凭证式国债，下列说法不正确的是__。

A．记账式国债是一种无纸化国债
B．凭证式国债是一种不可上市流通的储蓄型债券
C．记账式国债只能通过银行间债券市场发行
D．凭证式国债由具备凭证式国债承销团资格的机构承销
3、开放式基金托管人全面行使职责的主要阶段是（）。

A．签署基金合同阶段
B．基金募集阶段
C．基金运作阶段
D．基金终止阶段
4、下列关于VaR的描述中，错误的是__。

A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”
C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D．VaR方法与波动性方法没有任何联系
5、市盈率的计算公式为__
A．每股价格乘以每股收益
B．每股收益加上每股价格
C．每股价格除以每股收益
D．每股收益除以每股价格
6、证券投资咨询人员有__行为的，中国证监会将视情节，认定其为市场禁入者。

A．挪用所管理的基金资产的
B．出具的专业文件有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏的
C．利用咨询服务与他人合谋操纵市场价格的
D．违反基金章程进行投资，造成重大经济损失的
7、（）是指通过基金管理人指定的营业网点和承销商的指定账户，向机构或个人投资者发售基金份额的方式。

A．直接销售
B．网下发售
C．网上发售
D．银行间销售
8、关于定向资产管理业务的内部控制，下列表述不正确的是（）。

A．证券公司应根据自身的管理能力及风险控制水平，合理控制定向资产管理业务规模 
B．证券公司发现定向资产管理业务出现重大问题的，应当及时向证券交易所报告 
C．证券公司定向资产管理业务可以从事场外交易、网下申购等特殊交易  D．证券公司应当由专门的部门负责资产管理业务
9、根据《证券法》的规定，证券交易所应当从其收取的交易费用、会员费、席位费中提取一定比例的金额设立__。

A．补偿基金
B．投资基金
C．保证基金
D．风险基金
10、收益受货币市场利率的影响，变动方向正好与国债基金收益相反的基金是__。

A．货币市场基金
B．黄金基金
C．衍生证券投资基金
D．平衡性基金
11、假设2加9年8月18日某只股票有如表2-4所示的4个买单，那么成交顺序为__。

表2-4 某股票申报价格和数量表
A．买单
B．交易量(手)
C．时间
D．价格(元)
E．Ⅰ
F．900
G．10:45
H．30.48
I．Ⅱ
J．180
K．10:45
L．30.49
M．Ⅲ
N．5
O．10:46
P．30.48
Q．Ⅳ
R．180
S．10:47
T．30.50
12、在注册会议中，决定是否接受企业的发行注册的参会会员数目至少是__。

A．1名
B．2名
C．3名
D．全体参会人员
13、1952年，__发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

A．哈理·马柯威茨
B．威廉·夏普
C．史蒂芬·罗斯
D．詹森
14、发行人应依法与担保人签订担保合同，担保范围应包括除可转换公司债券的本金及利息、违约金，此外，损害赔偿金还包括__。

A．实现债权的费用
B．转换的费用
C．手续费
D．交易的费用
15、有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值是__ A．5.995元/份
B．6.125元/份
C．7.203元/份
D．5.812元/份
16、某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日是8月5日，交易日是12月18日，则交易日挂牌显示的应计利息额为__。

A．1.88
B．1.86
C．1.82
D．1.80
17、按市盈率定价法估计发行价格的计算公式为__。

A．发行价格=每股净利润×市盈率
B．发行价格=每股净利润×发行市盈率
C．发行价格=每股净资产×市盈率
D．发行价格=每股净资产×发行市盈率
18、无记名股票持有人出席股东大会，应当于（）将股票交存于公司。

A．会议召开3日前至股东大会闭会时止
B．会议召开3日前至股东大会开会时止
C．会议召开5日前至股东大会开会时止
D．会议召开5日前至股东大会闭会时止
19、有一笔金额为15万元、资金年收益率为10%的91天国债回购，如一年的天数按360天计算，回购到期时这笔交易的购回资金为__万元。

A．15.379
B．16.412
C．17.312
D．18.365
20、证券投资基金运作中的制衡机制指的是__。

A．监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制
B．投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制
C．基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制
D．基金管理人内部相互制约的制衡机制
21、下列四个关于时间优先原则的陈述句中，__是正确的。

A．同一时点申报，按价格大小顺序决定优先顺序
B．同价位申报，按申报时序决定优先顺序
C．无论价位是否相同，均按申报时序决定优先顺序
D．无论申报方式如何，均以证券经纪商接到书面凭证的顺序决定申报时序22、证券经纪商提供的信息服务不包括__。

A．上市公司的详细资料
B．公司和行业的研究报告
C．经济前景的预测分析和展望研究
D．有关股票市场变动态势的内部报告
23、股份有限公司将法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于注册资本的__。

A．10%
B．15%
C．20%
D．25%
24、在20世纪80年代，围绕市场风险管理进行的风险转移型金融创新最为流行，其典型代表不包括__。

A．期权
B．期货
C．互换
D．远期
25、当__时，应选择高β值的证券或组合。

A．预期市场行情上升
B．预期市场行情下跌
C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《证券交易委托代理协议书》对于客户与证券经纪商来说是__。

A．基本约定
B．基本协议
C．基本法则
D．基本法律文书
2、某公司优先股固定的股息率为8%，最终收益率的上限为10%，则公司的税后净利润率为7%、9%和11%时，股息率为__。

A．7%、9%和11%
B．8%、9%和11%
C．8%、9%和10%
D．7%、8%和10%
3、市场分割理论认为（）。

A．短期、中期与长期债券市场上存在着不同的投资群体
B．不同的利率水平决定了不同的投资群体
C．不同的投资群体决定了不同期限的利率水平
D．利率水平完全由资金的供求关系决定
4、在证券经纪关系中，客户是__。

A．委托人
B．受托人
C．授权人
D．代理人
5、广义的有价证券包括__。

A．商品证券
B．资本证券
C．虚拟证券
D．货币证券
6、财政政策是政府的重要宏观经济政策，其对股票价格的影响表现在__。

A．通过扩大财政赤字、发行国债筹集资金，增加财政支出，刺激经济发展B．通过调节税率影响企业利润和股息
C．干预资本市场各类交易适用的税率
D．国债发行量会改变证券市场的证券供应和资金需求，从而间接影响股票价格7、基金年度报告中的投资组合报告应披露的信息有__。

A．期末基金资产组合
B．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
C．报告期内股票投资组合的重大变动
D．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券明细
8、我国的基金指数由__组成。

A．恒生基金指数
B．中证基金指数系列
C．上证基金指数
D．深证基金指数
9、招股说明书结尾应列明备查文件，备查文件不包括__。

A．发行保荐书
B．财务报表及审计报告
C．内部控制鉴证报告
D．发行公告
10、证券经营机构接受投资者委托后的申报竞价原则是__
A．时间优先
B．价格优先
C．客户优先
D．委托优先
11、我国金融债券的发行始于__。

A．1994年，我国政策性银行成立后
B．国民党政府时期
C．北洋政府时期
D．1982年
12、我国金融债券的发行始于__。

A．1982年
B．北洋政府时期
C．国民党政府时期
D．1994年，我国政策性银行成立后
13、普通股票的功能有__。

A．筹资功能
B．投资功能
C．投机功能
D．保值功能
14、下列各项属于我国的银行间债券市场主要职能的有__。

A．提供银行间外汇交易、人民币同业拆借交易系统并组织市场交易
B．提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务
C．提供债券交易系统并组织市场交易
D．提供网上票据报价系统
15、通常情况下，判断股票的流动性强弱的依据有__。

A．市场深度
B．报价紧密度
C．政策的稳定性
D．股票的价格弹性或者恢复能力
16、__是不能流通转让的。

A．保值债券
B．特种债券
C．财政债券
D．基本建设证券
17、对公司基本面状况分析，其内容包括__。

A．资本结构
B．资产运作效率
C．偿债能力
D．盈利能力
18、关于战术性资产配置与战略性配置对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同，以下说法正确的是__。

A．动态资产配置的风险收益特征与资产管理人对资产类别收益变化的把握能力密切相关
B．如果资产管理人能够准确地预测资产收益变化的趋势，并采取及时有效的行动，则使用动态资产配置会带来更高的收益
C．如果资产管理人不能准确地预测资产收益变化的趋势，或者即使能够准确预测但不能采取及时有效的行动，则投资收益将劣于准确地预测并把握市场变化时的情况，甚至很可能会劣于购买并持有最初的市场投资组合时的情况
D．运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化，并且能够有效实施动态资产配置投资方案
19、根据规定，证券营业部在经营过程中发生的各项成本费用应当以__核算。

A．实际发生数
B．平均发生数
C．计划发生数
D．实际发生数的一定比例
20、（）依法对上市公司重大资产重组行为进行监管。

A．中国证券业协会
B．股东大会
C．监事会
D．中国证监会
21、定向发行的债券可以用协议方式转换，也可经过中国证监会批准采取的其他方式转让，最小转让单位不得少于面值__万元。

A．20
B．30
C．40
D．50
22、证券营业部采用无形席位进行交易，委托指令一般不经过__。

A．场内交易员
B．营业部电脑系统
C．营业部终端处理机
D．交易所电脑主机
23、根据我国政府对W凹的承诺，我国证券业在5年过渡期内允许外国证券机构__。

A．直接从事N股和S股交易
B．驻华代表处成为证券交易所的特别会员
C．设立合营公司从事L股承销和交易
D．设立合营公司从事国内证券投资基金管理业务
24、下列各项中，属于投资者买卖证券应支付的交易费用有__。

A．承销费
B．佣金
C．过户费
D．印花税
25、当保荐机构出现__情形的，中国证监会自确认之日起暂停其保荐机构资格3个月；情节严重的，暂停其保荐机构资格6个月，并可以责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人；情节特别严重的，撤销其保荐机构资格。

A．内部控制制度未有效执行
B．尽职调查制度、内部核查制度、持续督导制度、保荐工作底稿制度未有效执行
C．保荐工作底稿存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
D．通过从事保荐业务谋取不正当利益。