备考2019年银行从业资格考试 风险管理 考前密押试卷 A卷精心整理
2019年银行从业资格考试题和答案历年真题风险管理-43页文档资料
2019银行从业资格考试风险管理预测试题一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲【答案与解析】正确答案：B本题考查商业银行风险管理的主要策略。
如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。
不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。
风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此适合题干的选项只有B。
风险分散--------多样化投资分散风险、降低非系统风险、不要将所有鸡蛋放到一个篮子里;风险对冲--------投资购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或产品，分为自我对冲和市场对冲;风险转移--------通过购买金融产品或采取其他合法措施将风险转移给其他经济主体、对系统性风险是最直接有效的方法;风险规避--------不做业务不承担风险、没有风险没有收益、消极的风险管理策略;风险补偿--------损失发生以前对风险承担价格补偿，针对无法通过分散、对冲或转移、进行管理且又无法规避的风险。
2、列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案与解析】正确答案：A按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
2019年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析一精品文档54页
2019年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题以下关于久期的论述正确的是( )。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
故选A。
第2题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.17%B．0.77%C．1.36%D．2.32%【正确答案】：C[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。
故选C。
第3题某企业2019年净利润为0.5亿元人民币，2019：末总资产为10亿元人民币，2019年末总资产为15亿元人民币，该企业2019年的总资产收益率为( )。
A．5.00%B．4.00%C．3.33%D．3.00%【正确答案】：B[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。
根据题目计算得：4%。
故选B。
第4题下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。
故选D。
第5题利率期限结构变化风险也称为( )。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险【正确答案】：A[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
2019年银行从业资格考试公共基础考前押密试卷及答案解析汇总一共42页文档
2019年银行从业资格考试公共基础考前押密试卷及答案解析（第1套）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题：下列不属于商业银行进行债券投资目标的是( )。
A 降低资产组合的风险B 提高资本充足率C 提高流动性D 平衡流动性与盈利性【正确答案】：C第2题：用于新技术和新产品的研制开发，科技成果向生产领域或应用而开发的贷款属于 ( )。
A 基础建设贷款B 科技开发贷款C 技术改造贷款D 商业网点贷款【正确答案】：B第3题：被用于投机或者保值的金融工具是( )。
A 债券B 期权C 股票D 银行存款【正确答案】：B第4题：债务人或者第三人不转移对可抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。
A 抵押B 保证C 留置D 质押【正确答案】：A第5题：《中华人民共和国反洗钱法》自( )起实施。
A 2019年10月31日B 2019年11月6日C 2019年1月1日D 2019年6月1日【正确答案】：C第6题：中国人民银行根据执行货币政策和金融稳定的需要，建议国务院银行业监督管理机构对某银行进行检查监督。
这是中国人民银行在( )。
A 行使直接检查监督权B 行使建议检查监督权C 行使在特定情况下的检查监督权D 放弃其检查监督权【正确答案】：B第7题：我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是( )。
A 国有企业B 政府部门C 事业单位D 国家机关【正确答案】：A第8题：代理活动涉及的代理法律关系包含的内容有( )。
A 代理人与第三人所为的民事法律行为B 被代理人与第三人之间承受代理行为产生的法律后果C 被代理人与代理人之间的基础法律关系D 以上都是【正确答案】：D第9题：金融市场决定利率、汇率、证券价格等重要价格信号，并通过调节价格引导资源配置，这反映的是金融市场的( )功能。
2019年银行从业资格考试真题共19页
2019年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷及答案（3）一、单项选择题（共90题，每题0．5分）以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A．信用风险B．市场风险C．流动性风险D．声誉风险2．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）大类。
A．五B．六C．七D．八3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。
A．存货周转率B．应收账款周转率C．资产周转率D．资产负债率4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）。
A．经营风险分析B．管理风险分析C．还款意愿分析D．行业风险分析5．按风险发生的范围可将风险划分为（）。
A．纯粹风险和投机风险B．可管理风险和不可管理风险C．系统性风险和非系统性风险D．可量化风险和不可量化风险6．商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。
A．风险对冲B．风险分散C．风险转移D．风险补偿7．依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括（）。
A．风险水平B．风险迁徙C．风险对冲D．风险抵补8．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D．计算商业银行流动陛监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算9．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A．流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×l00％B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C．核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×10019%D．流动性缺口率=流动性缺El／到期流动性资产×100％10．下列关于超额备付金率的说法，正确的是（）。
2019年中级银行从业资格证《银行管理》模拟考试试卷A卷含答案
D、同业拆借资金只能作短期的用途
5、宋体（
）是我国经济体制和金融体制改革的产物，是我国金融体系中具有中国特色的
一类非银行金融机构。
A、财务公司
B、证券公司
一、单选题（本题共 90 小题，每题 0.5 分，共计 45 分）
C、期货公司
1、对于银行业金融机构重组失败的， 国务院银行业监督管理机构可以决定终止重组，
明，这种监管方式是（
）
A、市场准入
C、非现场监管
B、监管谈话
D、现场检查
13、（
）是指汽车金融公司可以提供向汽车经销商发放的采购车辆贷款和营运设备贷款。
A、向汽车经销商发放汽车贷款
B、向汽车购买者发放汽车贷款
C、向汽车生产者发放汽车贷款
D、向汽车维修者发放汽车贷款
14、债券投资的（
）不仅考虑到了债券所支付的利息收入，而且还考虑到了债券的购买价
A、评价目标
B、评价标准
C、评价对象
D、评价监督
17、《存款保险条例》规定，存款保险实行限额偿付，偿付限额为人民币（
）
A、 20 万元
B、 30 万元
C、 50 万元
D、 100 万元
18、下列不属于金融租赁公司业务范围的是（
）
A、固定收益类证劵投资业务
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B、吸收股东 1 年期（含）以上定期存款
相关性，按照相关规定确定会计并表、资本并表和风险并表管理范围，并将各类表内外、境内
外、本外币业务纳入并表管理范围。
A、实质性
B、及时性
C、可控性
D、相关性
37、下列（
）不属于商业银行的“展业三原则”。
A、了解你的客户
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备考2015年银行从业资格考试风险管理考前密押试卷A卷内部资料，谨防外用一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。
在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。
A．5．00％B．4．00％C．3．33％D．3．00％2．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A ．这两笔贷款的信用风险是不相关的B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3．（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A ．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值4．企业购买远期利率协议的目的是（）。
A ．锁定未来放款成本B．锁定未来借款成本C．减少货币头寸D．对冲未来外汇风险5．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A ．流动性B．操作C．法律D．战略6．正态分布的图形特征是（）。
A ．左高右低B．中间高，两边低，左右对称C．右高左低D．中间低，两边高，左右对称7．银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。
A ．预期损失B．非预期损失C．极端损失D．违约损失8．在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A ．过分依赖于外部评级B．没有考虑到不同资产间的相关性C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A ．150B．110C．40D．26010．贷款组合的信用风险包括（）。
A ．系统性风险B．非系统性风险C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D．政治风险11．以下关于久期的论述正确的是（）。
A ．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析12．下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。
A ．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险13．（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A ．流动性比率或指标法B．现金流分析法C．缺口分析法D．久期分析法14．下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（）。
A ．期货B。
期权C．货币互换D．远期15．利率期限结构变化风险也称为（）。
A ．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险16．以下关于期权的论述错误的是（）。
A ．期权价值由时问价值和内在价值组成B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零17．即期外汇交易的作用不包括（）。
A ．可以满足客户对不同货币的需求B。
可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C．可以用来套期保值D．可以用于外汇投机18．（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A ．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险19．预期损失率的计算公式是（）。
A ．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％C．预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％D．预期损失率=预期损失／资产总额×100％20．在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A ．A 1tman的Z计分模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型21．法律风险与外部合规风险之间的关系是（）。
A ．外部合规风险包括法律风险B．两者产生的风险相同C.两者有关联但又有区别D．两者产生的原因相同22．外部评级主要依靠（）。
A ．专家定性分析B．定量分析C．定性分析和定量分析结合D．以上都不对23．柜台业务操作风险控制要点不包括（）。
A 。
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B．严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平24．金融资产的市场价值是指（）。
，A ．金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值25．下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。
A ．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在26.（）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
A 。
董事会B．高级管理层C．监事会D．风险管理总监27．下列指标计算公式中，不正确的是（）。
A ．不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款×100％B．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额／贷款类资产总额28.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。
A ．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算31．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（）。
A ．140B．150C．120D．23032．正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。
A ．68％B．95％C．32％D．50％33．下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
A ．必须具备高度独立性B．具有完全的风险管理策略执行权C．风险管理部门又称风险管理委员会D．核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施34．下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。
A ．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类35．某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。
该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。
在CA M—E1S综合评级中，该银行应属于（）。
A ．综合评级1级B．综合评级2级C．综合评级3级D．综合评级4级36．下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。
A ．流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B．流动性比例不得低于25％C．核心负债比率不得低于60％D．人民币超额准备金率不得低于5％37．下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。
A ．当市场利率上升时，银行资产价值下降B．当市场利率上升时，银行负债价值上升C．资产的久期越长，资产的利率风险越大D．负债的久期越长，负债的利率风险越大38．某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。
A ．3．33％B．3．86％C．4．72％D．5．05％39．下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。
A ．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张40．商业银行的核心竞争力是（）。
A ．吸存放贷B．支付中介C．货币创造D．风险管理41．风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。
A ．发现、计算、监管和防范风险B．识别、计量、监测和控制风险C．发现、计量、监管和控制风险D．识别、计算、监测和防范风险42．下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。
A ．即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B．等于表内的即期负债减去即期资产C．不包括变化较小的结构性资产或负债D．不包括未到交割日的现货合约43．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。
A ．即期汇率B．两种货币之间的利率差C．期限D．交易金额44．对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。
A ．止损限额B．特殊限额C．风险限额D．交易限额45．可能影响商业银行声誉的事件不包括（）。
A ．流动性恶化B．出现重大操作失误C．国家监管政策变化D．由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化46．在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。