金融数学实验报告
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3.
4.在Excel的A2:A8单元格中给出了债券的相关信息，求该债券的到期收益率
5.假设2015年10月1日发行并结算的面值为1000元的10年期债券的息票率8%,每半年支付一次利息，到期偿还值为1000元。假设每年复利两次的年收益率为10%,计算该债券的马考勒久期
6.假设2015年10月1日发行并结算的面值为1000元的10年期债券的息票率8%，每半年支付一次利息，到期偿还值为1000元。假设每年复利两次的年收益率为10%,计算该债券的修正久期
2019.12.31
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
1.使用PMT(rate,nper,pv,[fv],[type])计算还款额
2.使用PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)计算债券的价格
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
1.使用NPV（rate,value1,[value2],…）计算现金流的净现值；
2.使用RATE（nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess]）计算年金的利率；
3.使用DATEDIF(start_date,end_date,unit)计算两个日期之间的时间差；
4.使用DAYS360（start_date,end_date,[method]）按照一年360天计算两个日期之间的时间差；
4、实验方法、步骤
1.=NPV（A2,A3:A6）
2.=RATE(10,-10000,80000,0,1)
3.=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“D”)
=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“M”)
=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“Y”)
3.=XIRR(A2:A6,B2:B6)
4.=XNPV(0.09,A2:A6,B2:B6)
5、实验结论
1.6.45%
2.12.44%
3.11.7%
4.1983.54
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
4.=DAYS360(A3,A4)
=DAYS360(A2,A4)
=DAYS360(A2,A5)
=DAYS360(A2,A5,TRUE)
5、实验结论
1.￥1188.44
2.5.34%
3.1651
54
4
4.1
=30
=360
=359
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
实 验 报 告
课程名称：金融数学
院系：数学与统计学院
专业班级：数应1701B
学号：1731110105
学生姓名：XX
指导教师：XXX
开课时间：2019至2020学年第一学期
实验名称
计算有效利率，名义利率，年金的现值和终值
实验时间
2019.12.23
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
3.使用PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)计算贴现债券的价格
4.使用YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,[basis])计算债券的收益率
5.使用DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,[basis])计算债券的马考勒久期
3、实验内容
1.每年复利4次的年名义利率为5%，计算年有效利率。
2.年有效利率为5%，计算每年复利12次的年名义利率。
3.假设一项20年期的年金每年末支付一次，每次支付5000，年利率为10%，求该年金的现值。
4.假设一项20年期的年金每年末支付一次，每次支付500，年利率为10%，求该年金的终值。
4、实验方法、步骤
1.=PMT(A2,A3,A4,0,0)
=PMT(A2,A3,A4,0,1)
2.=PRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
3.
4.=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
5.=DURATION(DATE(2015,10,1),DATE(2025,10,1),8%,10%,2,1)
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
实验时间
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
计算现金流的收益率，修正收益率，非定期现金流的收益率，净现值
实验时间
2019.12.30
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
Eห้องสมุดไป่ตู้CEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
1.使用IRR(values,[guess])计算现金流的收益率
2.使用MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)计算现金流的修正收益率
3.使用XIRR(values,dates,[guess])计算非定期现金流的收益率
4.使用XNPV(rate,values,dates) 计算非定期现金流的净现值
3、实验内容
1.附表６中单元格A2:A7是现金流的数据，计算该现金流的收益率
2.附表7中单元格A2:A7是一个投资项目的现金流，单元格A8是筹资的年利率，单元格A9是再投资的年利率。计算该项投资的收益率
2、实验目的
1.使用EFFECT(nominal_rate,npery)计算有效利率
2.使用NOMINAL(effect_rate,npery)计算名义利率
3.使用PV(rate,nper,pmt,[fv],[type])计算年金的现值
4.使用FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])计算年金的终值
3.附表８中单元格A2:A6给出了现金流的值，单元格B2:B6是现金流的发生时间，计算该现金流的收益率
4.已知现金流如附表９单元格A2:A6所示，现金流的发生日期如单元格B2:B6所示，假设年利率是９％，求该现金流的净现值
4、实验方法、步骤
1.=IRR(A2:A7)
2.=MIRR(A2:A7,A8,A9)
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
6.使用MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,[basis])计算债券的修正久期
3、实验内容
1.根据附表10中的数据，分别计算每年末还款一次与每年初还款一次的还款额
2.在Excel的A2:A8单元格中给出了债券的相关信息，求该债券的价格
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
计算净现值，年金的利率，两个日期之间的时间差及按一年360天计算两个日期时间差
实验时间
2019.12.24
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
3、实验内容
1.附表2单元格A3:A6中给出了每年末的现金流，单元格A2中给出了年利率，计算该现金流净现值
2.假设一项10年期的期初付年金的现值为80000元，每年初的付款额为10000元，求该项年金的年利率；
3.计算2011年3月5日到2015年9月11日之间的天数之差，月数之差和年数之差；
4.附表4中的单元格A2:A5是一些给定的日期，根据这些日期计算它们之间的天数；
4、实验方法、步骤
在EXCEL表格中输入：
1.=EFFECT(5%,4)
2.=NOMINAL(5%,12)
3.=PV(10%,20,-5000)
4.=FV(10%,20,-500,0,1)
5、实验结论
1.0.050945
2.0.048889
3.¥42,567.82
4.¥31,501.25
指导教师评语和成绩评定
6.=MDURATION(DATE(2015,10,1),DATE(2025,10,1),8%,10%,2,1)
5、实验结论
1.-14903
-13799
2.96.49
3.
4.7.03%
5.6.84
6.6.51
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2
4.在Excel的A2:A8单元格中给出了债券的相关信息，求该债券的到期收益率
5.假设2015年10月1日发行并结算的面值为1000元的10年期债券的息票率8%,每半年支付一次利息，到期偿还值为1000元。假设每年复利两次的年收益率为10%,计算该债券的马考勒久期
6.假设2015年10月1日发行并结算的面值为1000元的10年期债券的息票率8%，每半年支付一次利息，到期偿还值为1000元。假设每年复利两次的年收益率为10%,计算该债券的修正久期
2019.12.31
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
1.使用PMT(rate,nper,pv,[fv],[type])计算还款额
2.使用PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)计算债券的价格
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
1.使用NPV（rate,value1,[value2],…）计算现金流的净现值；
2.使用RATE（nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess]）计算年金的利率；
3.使用DATEDIF(start_date,end_date,unit)计算两个日期之间的时间差；
4.使用DAYS360（start_date,end_date,[method]）按照一年360天计算两个日期之间的时间差；
4、实验方法、步骤
1.=NPV（A2,A3:A6）
2.=RATE(10,-10000,80000,0,1)
3.=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“D”)
=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“M”)
=DATEDIF(“2011-3-5”,“2015-9-11”，“Y”)
3.=XIRR(A2:A6,B2:B6)
4.=XNPV(0.09,A2:A6,B2:B6)
5、实验结论
1.6.45%
2.12.44%
3.11.7%
4.1983.54
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
4.=DAYS360(A3,A4)
=DAYS360(A2,A4)
=DAYS360(A2,A5)
=DAYS360(A2,A5,TRUE)
5、实验结论
1.￥1188.44
2.5.34%
3.1651
54
4
4.1
=30
=360
=359
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
实 验 报 告
课程名称：金融数学
院系：数学与统计学院
专业班级：数应1701B
学号：1731110105
学生姓名：XX
指导教师：XXX
开课时间：2019至2020学年第一学期
实验名称
计算有效利率，名义利率，年金的现值和终值
实验时间
2019.12.23
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
3.使用PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)计算贴现债券的价格
4.使用YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,[basis])计算债券的收益率
5.使用DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,[basis])计算债券的马考勒久期
3、实验内容
1.每年复利4次的年名义利率为5%，计算年有效利率。
2.年有效利率为5%，计算每年复利12次的年名义利率。
3.假设一项20年期的年金每年末支付一次，每次支付5000，年利率为10%，求该年金的现值。
4.假设一项20年期的年金每年末支付一次，每次支付500，年利率为10%，求该年金的终值。
4、实验方法、步骤
1.=PMT(A2,A3,A4,0,0)
=PMT(A2,A3,A4,0,1)
2.=PRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
3.
4.=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
5.=DURATION(DATE(2015,10,1),DATE(2025,10,1),8%,10%,2,1)
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
实验时间
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
计算现金流的收益率，修正收益率，非定期现金流的收益率，净现值
实验时间
2019.12.30
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
Eห้องสมุดไป่ตู้CEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
1.使用IRR(values,[guess])计算现金流的收益率
2.使用MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)计算现金流的修正收益率
3.使用XIRR(values,dates,[guess])计算非定期现金流的收益率
4.使用XNPV(rate,values,dates) 计算非定期现金流的净现值
3、实验内容
1.附表６中单元格A2:A7是现金流的数据，计算该现金流的收益率
2.附表7中单元格A2:A7是一个投资项目的现金流，单元格A8是筹资的年利率，单元格A9是再投资的年利率。计算该项投资的收益率
2、实验目的
1.使用EFFECT(nominal_rate,npery)计算有效利率
2.使用NOMINAL(effect_rate,npery)计算名义利率
3.使用PV(rate,nper,pmt,[fv],[type])计算年金的现值
4.使用FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])计算年金的终值
3.附表８中单元格A2:A6给出了现金流的值，单元格B2:B6是现金流的发生时间，计算该现金流的收益率
4.已知现金流如附表９单元格A2:A6所示，现金流的发生日期如单元格B2:B6所示，假设年利率是９％，求该现金流的净现值
4、实验方法、步骤
1.=IRR(A2:A7)
2.=MIRR(A2:A7,A8,A9)
10
2
实验内容与步骤
内容清楚，步骤简洁明确，顺序正确
10
3
程序
工整、无语法错误
30
4
程序结果分析
有输出正确结果截图（10分），能对结果进行正确解释，（15分），能结合题目实际进行分析（10分）；分析简洁、明确、合理，语言组织恰当（5分）。
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
6.使用MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,[basis])计算债券的修正久期
3、实验内容
1.根据附表10中的数据，分别计算每年末还款一次与每年初还款一次的还款额
2.在Excel的A2:A8单元格中给出了债券的相关信息，求该债券的价格
40
5
结论与总结
基于本次实验应有相应的总结或学习心得（10分）。
10
合计
100
指导教师签字：
年 月 日
实验名称
计算净现值，年金的利率，两个日期之间的时间差及按一年360天计算两个日期时间差
实验时间
2019.12.24
学生姓名
XX
实验地点
090501
1、实验所用软件
EXCEL
2、实验目的
在EXCEL表格中输入：
3、实验内容
1.附表2单元格A3:A6中给出了每年末的现金流，单元格A2中给出了年利率，计算该现金流净现值
2.假设一项10年期的期初付年金的现值为80000元，每年初的付款额为10000元，求该项年金的年利率；
3.计算2011年3月5日到2015年9月11日之间的天数之差，月数之差和年数之差；
4.附表4中的单元格A2:A5是一些给定的日期，根据这些日期计算它们之间的天数；
4、实验方法、步骤
在EXCEL表格中输入：
1.=EFFECT(5%,4)
2.=NOMINAL(5%,12)
3.=PV(10%,20,-5000)
4.=FV(10%,20,-500,0,1)
5、实验结论
1.0.050945
2.0.048889
3.¥42,567.82
4.¥31,501.25
指导教师评语和成绩评定
6.=MDURATION(DATE(2015,10,1),DATE(2025,10,1),8%,10%,2,1)
5、实验结论
1.-14903
-13799
2.96.49
3.
4.7.03%
5.6.84
6.6.51
指导教师评语和成绩评定
序号
内容
要求
满分
得分
1
格式要求
按模板格式，叙述简洁完整，排版工整
10
2