中国农业银行远期及掉期结售汇业务操作规程

中国农业银行远期及掉期结售汇业务操作规程中国农业银行远期结售汇及人民币与外币掉期业务

操作规程

为保证我行远期结售汇及人民币与外币掉期业务稳健、合规地开展～根据中国人民银行《关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》,银发[2005]201号,精神～制定本规程。

第一部分业务定义及基本规定

一、远期结售汇

,一,远期结售汇业务是指我行与客户签订远期结售汇业务合同～约定将来某一时刻或某一期间内为客户办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率等交易要素～到期按照合同约定办理结汇或售汇业务。

,二,远期结售汇交易币种主要包括美元、港币、日元、欧元、英镑、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎、新加坡币、丹麦克朗和瑞典克朗等主要货币。

,三,远期结售汇交易类型分为固定期限的远期交易和择期交易。

,四,远期结售汇业务的标准期限分别设有,天、20天～,个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、24个月等十六档,期限

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超出12个月的远期结售汇价格需电话询价～畸零天数的报价根据标准期限线性插值计算得出。

,五,择期交易期限由择期交易的交易日和到期日决定～客户可以灵活选择择期起始日～择期起始日需大于择期交易日。

,六,交割日后3个工作日为客户办理交割的宽限期～在此宽限期内办理交割的视同如约交割。

二、人民币与外币掉期

,一,人民币与外币掉期业务是指我行与客户签订人民币与外币掉期业务合同～约定近期时点上为客户办理的卖汇或买汇交易的外汇币种、汇率、金额等交易要素～同时根据银行公布的人民币与外币掉期价格约定远期时点上的买汇或卖汇交易～在近期/远期两个时点上～双方按照合同约定办理买汇或卖汇业务。

,二,人民币与外币掉期交易币种与远期结售汇相同。

,三,人民币与外币掉期交易类型分为即期对远期的掉期交易和远期对远期的掉期交易。

,四,人民币与外币掉期业务期限规定与远期结售汇相同, 期限超出12个月期限的远期结售汇价格需电话询价～畸零天数的报价根据标准期限线性插值计算得出。

,五,人民币与外币掉期交易不设宽限期。

第二部分定价管理

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一、远期结售汇汇率和人民币与外币掉期点由总行国际业务部统一制定～并且每日和日间及时在各系统中更新。总行在国际业务办公系统、总分行自动交易系统中提供主要币种、各主要期限的即远期结售汇牌价～主要内容包括中间价、买入价和卖出价～并视情况在路透资讯系统,ABOCFX/ABOCFWD/ABOCFWE,上予以公布。总分行间平盘价一律以总分行自动交易系统报价为准。

二、远期结售汇/人民币与外币掉期价格采用利率平价原理结合市场预期、我行情况制定～外币各期限利率采用市场上各期限的公允利率～人民币各期限利率根据人民币资金交易市场状况结合我行人民币资金短期运用状况制订。

三、远期结售汇/人民币与外币掉期价格有效时限以交易系统设定时间为准。分行可以通过总分行自动交易系统实时查询非美元币种各标准期限对总行平盘及对客户的参考价和非美元币种对客户参考价计算规则。分行可根据本行情况和客户资质给予适当优惠。

四、当客户申请择期交易时～应根据客户的买卖方向和两种货币的升贴水情况～按有利于我行利益的期限价格进行报价。分支行在报价中如有问题～请及时向上级行国际业务部咨询。

第三部分业务操作流程基本规定

一、客户有意向在我行办理远期或人民币与外币掉期业务时～应同我行签订《远期结售汇/人民币与外币掉期总协议书》～有效期一年。

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期满前一个月～甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的～则协议自动延续一个有效期。

二、客户每次委托我行办理远期结售汇或人民币与外币掉期业务时～应提交《远期结售汇/人民币与外币掉期申请书》以及相应的有效商业单据或凭证～具体参照国家外汇管理局及总行的有关规定。

三、凡涉及客户偿还我行自身外汇贷款的远期结售汇业务～在签约前由我行自行审核客户远期购汇交易的真实性～并于每月前5个工作日内向国家外汇管理局资本项目管理部门报备上个月的签约情况。凡涉及客户偿还经国家外汇管理局登记的境外借款的远期结售汇业务～在签约前由我行自行审核客户外债合同、外债登记证等证明文件的真实性～远期合同履约时～客户须事先取得国家外汇管理局的还本付息核准。

四、客户叙做人民币与外币掉期业务需符合国家外汇管理制度和总行的相关规定。

五、分行日常委托总行办理远期结售汇及人民币与外币掉期业务～通过总分行自动交易系统进行～系统出现故障时需向总行发送MT398报文。远期结售汇报文标准格式如下:

20:XXXYYMMDDXXX

12:006

77E:WE WANT TO BUY ,SELL, CURRENCY

,AMOUNT,AGAINST CNY DONE AT RATE

VALUE YYMMDD

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人民币与外币掉期报文标准格式如下:

20:XXXYYMMDDXXX

12:006

77E:WE WANT TO BUY/SELL ,SELL/BUY, CURRENCY

,AMOUNT,AGAINST CNY DONE AT SWAP RATE

RATES ARE SPOT RATE AND FWD RATE

VALUE YYMMDD AND YYMMDD

第四部分其他规定

一、展期

,一,基本规定。客户可于合约到期日提出展期申请～也可以于合约到期日前提出展期申请。展期若形成损失～客户补足后方可予以展期,若形成盈利～由分行根据客户资质确定分配比例。展期次数不限～但展期交易累计期限不得超过一年。展期交易的保证金缴纳不得使用授信额度～且根据盯市状况随时要求客户补足。

,二,远期结售汇展期操作

1、客户于到期日申请展期