我国股份制商业银行流动性风险管理
对我国商业银行资金流动性及其风险控制的分析
维普资讯
第２卷 第４ ７ 期
Ｖ０ ． ７ ０４ １ ２ Ｎ ．
西藏 民族学院学报（ 哲学社会科 学版）
ｏ ｍａ ｆＴ ｂ ｔＮａ ｏ ａｉｅ ｎｔ ｕｅ（ｈｌｓｏ ｖ ａ ｄ Ｓ ｃａ ｃｅ ｃ ｓ ｕ ｌＯ ｉｅ ｔ ｎ ｌ ｓ Ｉｓｉ ｔ Ｐ ｉ ｏ ｈ ｎ ｏ ｉｌＳ ｉｎ ｅ） ｉ ｉ ｔ ｔ ｏ
中图分类 号 ： 文献标 识 码 ： 文章编 号 ：０ ３ ８ ８ （０ ６０ — ０ ７ ０ Ａ １ ０ — ３ ８２ ０ ）３ ０ ９ — ４
商业银行资金流动性的界定及其在商业 局限于政府公债券 ， 尤其是中央政府债券以及购买 银行的运作情况 有价证券的投资活动圜 。商业银行投资业务的局 限
２０ ０６年 ７月
Ｊ ｌ ｕｙ ＿ ２
对 我 国商 业 银 行 资 金 流 动 性 及 其 风 险控 陕西西安 ７０６） １０９
摘 要： 银行资金流动性 问题所 引发的 负面效应 日益显现 ， 这使得我国商业银行 面临着严峻的资 金 出口狭小问题 ， 大程度上也影响银行 收益 ， 在很 并增加 了经营风险。本文着重分析 了商业银行 资金流 动性不足的现实表现和影响， 并提 出相应的对策建议 。 关键词 ： 商业银行 ； 流动性 ； 商业银行监管
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。
从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。
本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。
关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。
因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。
在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
流动性管理也显得比任何时期更加重要。
另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。
1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。
随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。
虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。
我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。
在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。
中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。
虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。
2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。
我国商业银行流动性风险管理浅析
一
【 要】 摘 安全性 、 流动性和收益性是 商业银行 需要 遵循 的最基 本的“ 三性原 则” 是 商业银 行经 营管理的 目标 ， ， 也是 商业银行进行 日常管理 的三 个原则。 “ 流动性 ” 为保 证银 作 行安全的重要 因素 ， 往往 成为决定商业银行 生死存 亡。在美 国次贷危机愈演愈烈之 际， 国多家商业银行相继 由于在房商业银行流动性风 险管理浅析
刘妹 佳
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的同时 ， 资金的流动性让 渡给贷款客 户 ， 将 并由 自身承担相 应 的风险 。 从国内中小商业 银行 的情况来看 ， 由于市场竞争、 政 府影响 ， 利益驱动 等 多方面 原因 ， 中小银 行短借长贷 的倾 向非常严重 ， 贷款 客户垒大 户 ， 方面导致 了贷款集 中度的 一 不断提 高 ， 另一方面也是的中长期贷款 的比例 不断加大 。因 此， 国内中小商业银 行在流动性 风险的 内生性方面 ， 内部 在 约束上存在一定欠缺 。除此之外 ， 内中心 商业 银行同样也 国 受到坏账增加 ， 突发性操作风险 ， 困难 ， 经营 以及金融 危机等 多种因素的影响 ， 流动性风险状况不容忽视 。
我国商业银行流动性风险管理研究.doc
我国商业银行流动性风险管理研究-摘要：认识我国商业银行流动性风险对于我国商业银行健康持续发展具有重要的理论和现实意义。
随着中国金融市场不断改革，我国商业银行面临着越来越多的挑战，特别是中小股份制商业银行往往在自身的流动性风险管理体系中存在众多不足之处。
本文论述了我国商业银行在流动性管理的现状、存在的问题，以及针对问题提出的建议对策。
关键词：商业银行；流动性：风险管理；研究一、引言二、国内外研究综述三、我国商业银行流动性风险现状（一）存贷款差额角度（二）流动性风险管理意识不薄弱目前，我国大多数的商业银行流动性风险管理意识还处在一个较低的水平。
银行在其流动性风险管理中应该居于的主体地位，商业银行应该主动加强流动性风险监管。
然而，银行监管部门在我国商业银行流动性风险管理中起主导作用，商业银行内部没有建立起防范流动性风险管理的有效机制，而且商业银行的流动性风险监管的自觉意识还不够强。
这就是为什么我国商业银行流动性风险管理的指标良好，而流动性风险管理能力的能力不强。
由于存在着信息不对称，公众不了解商业银行不良资产状况。
因此，商业银行在经营状况不好或是出现亏损也不会有挤兑发生，这就是我国商业银行没有流动性风险意识的主要原因。
（三）外来冲击变大银行业对外开放对加大了金融监管机构对商业银行流动性风险监管难度。
在银行业开放以前，外资银行对我国的商业银行的冲击比较小，公众的大部分存款仍然存在国内的商业银行中，这就保证了国内商业银行资金的流动性。
但是，在银行业对外开放以后，国内商业银行和外资银行相比在批发业务和零售业务方面处于劣势。
中资银行很难与外资银行在服务的种类和资金的安全方面进行竞争。
因此，国内银行在数量上的优势就会不断削弱，公众可以选择更多的外资银行，居民存款的渠道更加多元化，国内商业银行因此会受到更大的冲击，会使商业银行流动性风险的监管难度变得更加困难。
四、完善我国商业银行流动性风险管理的对策建议（一）增强风险防范意识由于我国是用国家信用担保国有商业银行，用国家的信用代替银行的信用，这就会抑制潜在银行流动性风险。
浅谈商业银行的“流动性”管理
稳定在 １ ５ ％以下 ， 以及未来经济增长不低于 ７ ％的背景下 ， 短期预 期存款准备金率和利率都不会有所调整 ， 货币当局仍然会采取偏 谨慎的操作导向。作为商业银行 ， 一是要正确理解央行的政策意 图， 并对各级分支行进行充分传达 ； 二是要在实际工作中从信贷结 构、 期 限管理 ， 以及投放节奏上进行多重管理 ， 增强工作的执行力 。 （ １ ） 做好信贷结构的调整。中国现在面临 的问题更多还是结 柯 性的， 所以货币政策作总量刺激效果其实很有限。相应的财政 改革 、 产业 政 策需 要 跟上 ， 不 同的行 业需 要 区别 ， 该 鼓 励 的鼓励 ， 该 限制 的限制 。从 目前市场的情况上看 ， 很大部分 资金通过银行贷 款、 银行理财 ， 以及信托等渠道进入到房地产市场 ， 从而导致 中小 企业等实体经济体出现融资难的问题。因此 ， 引导信贷资金进入 实体经济 ， 尤其是具有 良好增长性的 中小企业是信贷结构调整 的 客 观要 求 。近期 ， 央行 行 长在 各种 场合 上 强调 ， 继续 实施 稳 健 的货 币政策保持合理的货币信贷总量 。对 中小金融机构继续实施较低 的存款准备金率 ， 盘活存量 ， 用好增量， 增加小微企业 的信贷资金 来源 。稳步推进利率市场化改革 ， 更大程度发挥市场在资源配置 中的基础性作用 ， 提高小微企业 的信 贷可获得性。（ ２ ） 把握投放 节奏 ， 做好期限管理。期限管理 的具体要求是银行在信贷投放之 前应当对贷款企业的生产经营周期 ， 银行 自身的信贷投放节奏 ， 到 期贷款收回、 新老贷款 的衔接 以及中长期贷款 的整体规划 等都要 有全盘的认识 ， 只有这样才能对商业银 行的贷款期限管理做到心 中有数。对于 目前市场上 的中小股份制商业银行信贷期 限错配 ， 很大程度上是没有整体规划 ， 一味的去追求表外资产的利益最大 化， 而忽略了流动性管理 ， 最终会动摇其安全性。这样的行为可能 在短 期 中会尝 到甜 头 ， 单 从 长期 来 看 ， 却 是 损 失 了 银 行 的 根 本 利 益。（ ３ ） 控制好 “ 影子银行” 的融资规模 。影子银行推动大规模 的 次级贷款发放和融资， 扮演了传统商业银行的角色。从 目前 的表 现形式上看 ， 主要有信托理财产 品、 委托贷款 以及民间借贷等形 式。其中信托理财是近几年 比较风行的一种集资方式 ， 主要投 向 房地产行业 ， 目前的规模大概有 １ ． ８ 万亿元， 而且 未来两年是信托 产品到期 的高峰期 ； 委托贷款主要是借助银行 ， 资金闲置方委托银 行 向融资方发放贷款 ， 银行对贷款的发放、 进度 、 监督与收回负责 ， 目前的规模约 １ 万亿元 ； 民间借 贷没有银行 参与， 透 明度较差 ， 贷 款链条长 ， 贷款用途不明确 ， 风险隐患巨大。之所以会 出现影子银 行， 是因为监管的空白， 导致不能从正常渠道获得资金 的部分有 了 可 乘 之机 。因此 ， 控制好“ 影 子银 行 ” ， 大力 推进 信贷 市 场 化 是 解 决 这 个 问题 的有 力措 施 。 （ ４ ） 建 立 存 款 保 险 制度 。随着 中 圈银Байду номын сангаас行 业竞争的Ｉ ＝ Ｉ 益激烈， 银 行业 面 临的 各种 风险 也在 不 断加 大 ， 一 味 的 对银行业进行保护只会助长这些风险的滋生。近期央行的高层领 导也在公开场合阐述了实行银行破产制度和存款保险制度 。其 中 存款保险制度是对中小储户利益的最大保护 ， 也是实行银行破产 的基础和前提 。吴晓灵指出 ， 央行已将存款保险方案列入 ２ ０１ ３年 重要改革 目标 。由此可见， 未来银行业将会 出现挤兑或破产。因 此， 银 行业 必 须要 做好 安 全 性 、 流动 性 和 收 益性 三 者 的平 衡 ， 以 便
浅析我国商业银行流动性风险及应对措施
1引言我国持续推进防范化解重大金融风险，这是决胜全面建成小康社会三大攻坚战的重要内容，也是实现高质量发展必须跨越的重大关口。
而对于商业银行来说，流动性风险始终需要认真应对，流动性风险的管理也始终处于非常重要的地位。
2020年，新冠肺炎疫情使商业银行受到巨大考验，宏观经济环境的冲击让商业银行不得不采取措施来管理流动性风险。
即使央行通过全面降低存款准备金率、释放长期资金等货币政策来降低银行资金成本，满足银行的流动性需要，提供稳健适宜的货币金融环境，商业银行仍需要针对自己的问题及流动性风险的特点采取创新性的措施。
2商业银行的流动性风险2.1流动性风险的产生我国商业银行实行分业经营模式，作为信用中介，收集社会上的闲散资金，再将其投入各个经济部门，实现资金融通，也可作为支付中介，代理客户进行支付、兑现付款等业务。
商业银行能够派生存款，增加商业银行的资金来源。
随着经济的发展，我国商业银行也积极开拓更多业务内容，为客户提供更加多元化的金融服务。
商业银行的流动性风险是由于银行无法满足客户的随时提取存款或提供贷款而产生的风险，传播速度快、范围广是商业银行中普遍存在的风险，因此，这也是商业银行中最为致命的风险。
2.2流动性比例流动性比例=流动性资产总额流动性负债总额商业银行是否具有将短期流动性资产变现，来偿还短期负债的能力，是通过流动性比率来体现的。
2016-2018年，全国性商业银行如交通银行、邮储银行、中国银行等，该比例均高于50%。
2017-2018年，大部分商业银行的流动性比例有所增长，以邮储和中行上升幅度最为明显。
建设银行也从负增长调整为正增长，可见这几年商业银行都较为关注自身的流动性，对流动性资产及流动性负债加强管理。
2.3资本充足率资本充足率=资本总额加权风险资产资本充足率时刻提醒着商业银行要控制风险资产的比率，保护存款人及债权人的权益，从而保证商业银行能够稳健经营和良好发展。
2011-2018年，所有全国性商业银行的资本充足率均高于10%，招商银行、建设银行及工商银行在2年内的资本充足率接近15%。
中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知
中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2006.06.08•【文号】银办发[2006]129号•【施行日期】2006.06.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行办公厅关于加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的通知（银办发[2006]129号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为配合中国证券监督管理委员会恢复投资者用资金申购新股发行方式的相关工作安排，减轻投资者申购新股导致银行资金大规模转移对资金流动性的影响，确保支付系统安全、高效、稳定运行，现就加强支付系统流动性风险管理及系统运行管理的有关事项通知如下：一、加强流动性风险管理。
各商业银行应加强清算账户头寸的日常监测管理，保障足够的资金及时支付清算；清算账户头寸不足的，应采取行内调拨资金、同业拆借或启用自动质押融资等方式筹措资金，确保支付清算。
有关银行未与中国人民银行签署《自动质押融资主协议》的，应尽快提出资格申请，启动自动质押融资机制。
二、严格业务监督管理。
人民银行分支机构各业务主管部门，应督促辖内支付系统参与者加强流动性管理，切实防范支付风险。
各运行部门应做好对系统运行的业务监管，对日间头寸不足、出现支付业务排队的，应及时告知业务主管部门，通知有关银行及时筹措资金。
对于商业银行清算账户头寸不足，影响支付清算和支付系统正常运行的，人民银行将按有关规定给予相应的行政处罚。
三、强化系统运行管理。
支付系统各参与者及运行部门应各司其职、各负其责，切实做好系统运行管理工作。
清算总中心和各分支机构清算中心应加强系统巡检，保障支付系统各节点间的通讯畅通、主备机性能稳定和互为切换；如发现问题，应立即整改，保障支付系统安全、稳定运行。
浅析我国商业银行面临的财务风险及控制—以兴业银行为例-财务管理-毕业论文
浅析我国商业银行面临的财务风险及控制—以兴业银行为例摘要改革开放以來，中国社会经济等各方面发展迅速，与其他国家的经济文化交流日益受到重视。
在国际市场的影响下，各行业的国际化程度不断扩大，金融部门也不例外，这也意味着我国商业银行的发展已成为金融部门国际竞争的一部分。
商业银行作为一个特殊的行业，主要负责货币资金和信贷业务的经营管理。
在它的日常经营和成长过程中，风险是不可避免的，因此需要加强重视。
对于商业银行的发展而言，科学的管理模式和高效的管理水平是推动商业银行发展的核心动力，也是使其在市场竞争中立于不败之地的关键。
近年來，随着国家股份制银行业务类型的增加和市场份额的扩大，资产规模日益增大，相应的财务风险的发生率也会随之增加。
但我国股份制商业银行的财务风险管理水平远低于西方发达国家。
在激烈的资本市场竞争的中，当前商业银行也迈入了国际化进程，在这种环境下，我国商业银行财务风险管理的水平程度远不及欧美国家的同业，故而需要构建完善财务风险评价体系，來测评和监控银行的风险。
本文在当前商业银行所处的生存环境背景下，用商业银行的风险管理理论来研究国内上市商业银行财务风险特征和影响因素，然后对兴业银行进行财务指标的选取及分析，通过比较经营指标法，使用选取的财务指标分析兴业银行的财务风情情况，并根据研究结果对商业银行的财务风险管理提出意见，如强化兴业银行的财务风险控制，设立并完善防控风险机制，全面普及员工的防控风险意识。
关键词：商业银行，财务风险，风险控制，兴业银行A brief analysis of the financial risks faced byChina's commercial Banks and their control■■ taking industrial bank as an exampleABSTRACTSince the lefonii and openmg up, Chinn's socio-economic and other aspects have developed rapidly, and economic and cultural exchanges with other countnes in the world have received increasing attention・ Under the mfluence of the mternational market, the degree of mteniationalization of all walks of life is expandmg, and the financial mdustiy is no exception. This also means that the development of China r s conunercial banks has become part of the international competition m the financial mdustiy As a special mdustiy, conunercial banks are mainly responsible for the operation and management of money fluids and credit business, hi its daily operation and growth process, risk is inevitable, so we need to pay more attention to it. For the development of commercial banks, scientific management model and efficient management level are the core diiving force to promote the development of conunercial banks, and also the key for conunercial banks to lemain invincible m market competition. In xecent veais, with the increase of busmess types and market share of state-owned joint-stock banking, the scale of assets is expanding day by day, and the mcidence of conesponding financial risks will also mciease. However, the level of financial risk management of joint-stock conuneicial banks m China is far lower than that of western developed countries・In the fierce competition of capital market, conuneicial banks have also entered the process of mteniationalization. Under such circumstances, the level of financial lisk management of conunefcial banks m China is far lower than that of then counteiparts in Europe and the United States. Therefore, it is necessaiy to establish and improve the financial nsk assessment system to assess and momtor the risks of banks.This paper studies the characteristics and mfluencmg factors of financial nsk of listed conuneicial banks m Cluiia by using the theoiy of risk management of conunercialbanks in the current living enviiomnent of conunefcial banks・ Then, the financial mdicatois of Societe Generale Bank are selected and analyzed. By compaiuig the methods of operating mdicatois, the selected financial mdicatois are selected to analyze the financial situation of Industrial Bank, and the financial situation of Iiidustnal Bank is studied accoidmg to the research results. This paper puts fonvaid some suggestions on strengtheiuiig the financial risk control of Societe Geneiale, establislmig and peifecting the nsk pievention and control mechanism, and popularizing the awareness of employee nsk prevention and control in an all-round way to the financial risk management of conunefcial banks.Key words: commercial bank, financial risk, risk control,industrial bank第1章绪论 (1)1.1研究的背景及意义 (1)1.1.1研究背景 (1)1.1.2研究意义 (1)1.2研究内容和方法 (2)1.2.1研究内容 (2)1.2.2研究方法 (2)1.3国内外研究现状 (3)1.3.1国外研究现状 (3)1.3.2国内研究现状 (4)第2章理论基础及风险评价办法 (5)2.1商业银行财务风险概念与特点 (5)2.1.1商业银行财务风险概念 (5)2.1.2商业银行财务风险特点 (5)2.2财务风险管理理论 (6)2.2.1资产管理理论 (6)2.2.2负债管理理论 (6)2.2.3全面风险管理理论 (6)2.3商业银行财务风险成因分析 (7)2.3.1外部因素 (7)2.3.2内部因素 (7)第3章兴业银行基本情况及财务状况分析 (9)3.1基本情况 (9)3.2财务状况分析 (9)3.2.1资产负债及损益情况 (9)3.2.2收入利润情况 (11)第4章兴业银行财务指标的选取及分析 (12)4.1指标体系选取的原则 (12)4.2兴业银行评价指标的选取及來源 (12)4.3对兴业银行财务风险能力的分析 (12)4.3.1流动性能力分析 (12)4.3.2盈利性能力分析 (13)4.3.3资本充足度分析 (14)4.3.4成长能力分析 (15)第5章兴业银行财务风险管理存在的问题及原因 (16)5.1兴业银行财务风险管理存在的问题 (16)5.2兴业银行财务风险管理存在问题的原因 (16)5.2.1外部原因 (16)5.2.2内部原因 (17)第6章对兴业银行财务风险管理的建议 (18)6.1推进内部评级系统在信用风险管理上的应用 (18)6.2提升资本充足度 (18)6.3提高存贷流动性的匹配程度 (18)6.4建立严格的内部控制组织架构和考评机制 (18)结论 (20)参考文献 (22)谢辞 (23)1.1研究的背景及意义1.1.1研究背景在经济大环境下国内商业银行的发展也受到了影响。
我国商业银行流动性风险管理的现状与对策
２ 、流动性指标体 系存在局 限性 。随着金融创新及混 业经营的发展 ， 银行业务模式逐步拓展开来 ，资金运用模式多元化发展 ，利差收入 占银 行利润的比重逐渐下降 ，因此存贷款 比率不能全面地反 映银 行流动性状 况。此外 ，由于我 国大型商业银行 、股份制商业银行 、城市商业银行 以 及农 村商业银行在资产规模、经营环境 、管理水平上 都有较大差距 ，监 管当局设立 的统一 的指标并不适用 于不 同层次的商业银行 。 ３ 、对现金流的关注不够。 目 前我 国银行业资产 结构仍然相对单一 、 金融产品种类较少 、衍生品交易规模有 限，因此监管部门在设计流动性 风险监管指标时并未过多考虑到银行其他业务或金融产品对银行现金 流 的潜在影响 ， 而通 常只是选取 例如存 贷 比例等结 构性 指标。然 而实 际 上 ，银行流动性风 险在很多时候并不是孤立存在的 ，它与银行经营活 动 的各个方面都有 紧密联系 ，确切地说 ， 在现金流枯竭时商业银行流动 性 风险便会一触即发 从而 ，在流动性管理过程 中，我国商业银行应对 现 金流的管理更为关 注，并通过对现金流的及时准确分析来避免风险扩散 。 三 、流动性风 险监管 的改革趋势及对 策 巴塞尔 Ⅲ的提出推动 了国际金融监 管改革 的浪潮 ，各个 国家在 流动 性风险的计量 、 监 测 、管理 控制等 方面都 提 出了更高 的要求 ，更加 广 泛 、更加灵活地对金融机构进行监管。 ｌ 、扩大监管范围。注重全 系统 中的流动 性。回顾 ２ ０ ０ ８年爆发 的次 级债危机 ，起初 是货币市 场流动性 下滑 ，紧接着 又是银 行融 资出现 问 题 ，同时银行开始预期到一 些结构化 资产产 品在 未来 的流动性 可能 下 降 ，因此银行间市场的信用配额下降 ，银行不愿意对其他流动性不 足的 银行进行借贷。当这些结构化产品市场爆发流动性危机 时，整个金 融系 统 的流动性也收到威胁 。 ２ 、强化单体金 融机 构监管 ，监 管标 准趋于精细化 。巴塞 尔资本 协 议 Ⅲ出台之后的流动性监管改革要求流动性风 险管理更加精 细化 ，对商 业银行宏观至管理体系、微观至细节流程等各个方面都提 出了明确 的要 求 。一方面 ，在流动性量化管理方面 ，要求银行努力实现合理 的资产负 债结构 ，增加资金来源及运用 的方式 ，提高负债稳定性 ，防止 资产负债 过度集 中，以此推动建立 高质量 的流动性储备 。另一方 面，在 流动性管 理体 系方面 ，要求商业银行从公 司治理的角度提高流动性风 险管理的稳 健性 ，以及与其他类型风险相互转化的可能性 ； 加强现金 流量管理 ，对 现金流 的计量 、监测与控 制；强化压力测试方案 的运用 ，给予 压力测试 情景更详细 的指导 、将 压力测试结果更广泛地应用于高级管 理层的决策 过程 。 ３ 、加强监管的 国际合作与协调 。随着 金融市场 的全球化 发展 、规 模快速增长 ，资产证券化 、金融衍生工具的广泛使用 以及金 融格局的逐 步变化 ，流动性风险呈现出更加复杂的系统性特点，因而使 得国际间流 动性监管 的难度加大。全球各个经济体应进一步加强对跨境 资本流动的 监管力度 、完善政策协调机制 ，从而减小汇率异常变动 和资本无序流动 对金融机构甚至对金融体系造成 的破坏 ，保障全球范 围的经 济安全和流 动性稳定 。巴塞尔委员会 在尝试对跨 国金融机构的流动性监 管制定统一 的监管标准 的同时也更加注重加强监管 的国际合作与协调 ，以便有效地
我国商业银行流动性风险分析
我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。
【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。
总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。
（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。
从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。
由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。
（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。
（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。
商业银行流动性风险偏好
商业银行流动性风险偏好第一章总则第一条为加强流动性风险管理，进一步完善全面风险管理体系，特制定流动性风险偏好。
第二条流动性风险偏好是在统一的风险偏好和整体风险容忍度范围内，根据我行的发展战略、风险管理能力、外部市场环境变化等因素确定的流动性风险承担水平。
第三条我行应当根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏好。
第四条流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。
第二章流动性风险偏好第五条鉴于我行作为地方性农村中小金融机构，经营战略为小微企业特色金融服务银行定位，主要业务面向三农及小微企业，财务实力较四大国有银行及其他股份制银行存在较大差距，融资能力及渠道较为受限，市场影响力较小，总体经营偏好为稳健型，为此特制定如下流动性风险偏好：实施稳健的流动性风险管理策略，即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保本行的安全运营和良好的公众形象。
第六条流动性风险偏好定量指标正常情景下，必须保持适度的备付金头寸以应付客户的提款和资产增长的资金需求，超额备付金比率不得低于3%；保持适度的流动性、资产储备，流动性比率不得低于25%；90天内的累计流动性缺口率不得低于-10%。
压力情境下，我行必须保持至少一个月的生存期，即要采取各项措施确保一个月内的累计流动性缺口必须大于0；流动性覆盖率必须大于或者等于100%；净稳定资金比率必须大于或者等于100%。
第七条流动性风险偏好定性指标我行在引入新产品、新业务，建立新机构、新业务部门前，在可行性研究中需充分评估其对流动性风险产生的影响，并严格履行相应的准入标准，确保潜在流动性风险能够充分识别和有效管理。
第三章流动性风险偏好重检和调整第八条我行需根据发展战略、股东回报要求的调整和市场环境的变化，定期重检流动性风险偏好；信贷部门原则上应每年开展一次流动性风险偏好重检，并向高级管理层和董事会或其授权的风险管理以及关联交易控制管理委员会报告相关情况。
关于我国商业银行流动性风险管理的探析
【关键词】商业银行 流动性 风险管理
一、引言 Anthony Saunders（2002）指出：“流动性风险是由于银行 不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益 和股东权益市场价值损失的可能性”。现代商业银行经营管理讲 究“流动性、安全性、盈利性”三性平衡。我国银行业对“盈利性” 和“安全性”的认识基本达成共识，但对“流动性”的认识却较 为薄弱。其实，“流动性”是安全性和盈利性的前提，流动性不 足会使银行经营的安全性失去保障，而流动性过多又会降低银行 的盈利能力。 国外对此课题进行的研究主要经历了三个阶段：第一、资产 管理理论，该理论主要从如何更好地管理银行资产的角度来防范 银行的流动性风险；第二，负债管理理论，充分利用负债来解决 银行盈利性资金不足的问题；第三，资产负债综合管理理论，强 调资产业务风险、负债业务风险的协调管理，谋求商业银行风险 的最小化，以保证银行经营的安全。而国内学者对此方面进行研 究的并不多，主要理论和实地考察等方面进行研究，主要学者有 李启成（2002）、陈建梁（2002）、刘宗华（2003）、郭少杰、 杨洁（2006）、牟怡楠（2007）等。 二、我国商业银行流动性风险存在的原因 （一）表面原因 1. 商业银行资金来源的不确定性 目前我国的商业银行几乎仍是以传统的存贷业务为主，也就 是说存款是开展一切业务的基础，即一个银行存款量的多少是其 发展的命脉，但是存款是遵循自愿的原则，存款人有权决定存款行、 存款期、存款额的大小等，银行此时是处于被动地位，所以银行 资金来源的先天性的不确定性构成了银行流动性的成因。 2. 商业银行资金运用的不规则性 商业银行传统的存贷业务，就是一边吸收存款，一边再将存 款贷出去，但是并不能全部贷出去，因为客户随时可能会提出提 款的要求，银行必须保留一部分资金用以应付客户的提款要求， 难点就在于无法确定具体地保留金额。保留多了影响银行的流动 性，保留少了不能满足客户的需求，影响银行的声誉，那么商业 银行到时将失去更多地盈利机会。这种资金运用的无规则性，使 银行出于一种不断博弈的状态。 （二）深层原因 商业银行的盈利性和流动性之间的矛盾是流动性风险发生的
刍议我国商业银行流动性管理
刍我商银 议 国业行
全安全地 经营 是不可 能的 ， 商业银 行 护 所 引 起 的 流 动 性 危 机 。 （ 旦 大 学 低 成本的管理 方式 ， 附带失去 了某 复 它 实际上 只能通 过 承担 和管 理 风险 来 中国 经 济 研 究 中 心 ，０４ 。 ２ ０ ）
获取 盈 利 。而 对 于 “ 动 性 ” 流 的认 识 与 些未 来盈利 资金的机 会成本 ，此外 ， 就 本 人 而 言 ， 较 为 认 同 后 暂 的 在 出售 过 程 中 ，还 涉 及 交 易 成 本 ， 我 以
理的必要性
大 进 入 ２ 世 纪 以 来 ， 经 济 全 球 化 转 为 牛 市 时 ， 量 短 期 性 银 行 存 款 转 和 雄 厚 的 资 本 实 力 。 １ 迅 速 推 进 ， 融 风 险 和 金 融 危 机 不 断 到 证 券 帐 户 ， 短 期 银 行 的 流 动 性 激 金 使 对 流 动 性 管 理 一 直 会产 生 支 付 困 难 。金 融 市 场 化 的 进 程 论 界 ， 管 货 币 金 融 渐 弱 化 ， 此 情 况 下 ， 国 商 业 银 行 尽 在 我 风 险 领 域 转 移 ， 围 场 考 验 。 但 绕 商 业 银 行 流 动 性
银 行 的盈 利能 力 。“ 性 ” 矛盾 是 引 逆转 。随着利率 市场化改 革的进 展 ， 根 据 预 期 的 流 动 性 需 要 ， 行 资 产 负 三 的 银
发流 动性 风险 的根源 ， 通常银 行为 ｒ 利率 水平 将 逐 步 由市场 资 金 的供 求 债管 理 委 员会 叮以安排 目前掌 握 的
但 “ 全 性 ” 认 识 也 已 基 本 达 成 共 识 ， 不 是 由 于 非 效 率 和 低 收 益 所 造 成 的 点 ， 而 为 许 多 小 型 银 行 普 遍 采 用 ， 安 的 在 现 代 经 济环 境 中 ， 业 银 行 要 想 完 信 用 危 机 ， 是 因 为 失 去 政 府 有 效 保 是 须 强 调 的是 ， 产 变 现 并 不 是 一 种 商 而 资
我国三大类别商业银行间风险传染效应分析
我国三大类别商业银行间风险传染效应分析我国三大类别商业银行间风险传染效应分析一、引言商业银行作为金融体系的核心机构，承担着为国民经济服务、风险管理和金融稳定维护等重要职责。
然而，由于商业银行广泛接触各类金融市场和机构，其间的风险传染效应日益凸显。
本文旨在分析我国三大类别商业银行间风险传染效应，以提高金融风险管理的能力和水平。
二、我国三大类别商业银行目前我国商业银行分为三大类别，包括国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。
1. 国有商业银行国有商业银行是由国家控股或参股的商业银行。
作为金融体系的基石和国家重点经济支持者，国有商业银行在我国金融市场中扮演着重要角色。
2. 股份制商业银行股份制商业银行是由股份制企业控股或参股的商业银行。
这类商业银行引入了市场机制，实现了所有者的多元化，经营理念和机制上与国有商业银行有所不同。
3. 城市商业银行城市商业银行以城市为营业范畴，服务于城市经济的发展。
在金融机构体系中，城市商业银行作为地方性银行具有一定的地方特色。
三、风险传染效应类型三大类别商业银行之间，存在着多种类型的风险传染效应，主要包括信用风险、流动性风险和市场风险。
1. 信用风险商业银行经营活动中，客户违约和资产质量下降是常见的信用风险来源。
一旦某一类别商业银行遭受信用风险，不仅会导致该银行自身业务受损，还会通过各种渠道传染至其他商业银行，扩大风险范围。
2. 流动性风险商业银行作为金融市场的参与者，其面临的流动性风险相当重要。
当某一类别商业银行出现流动性风险时，其他商业银行可能会面临资金周转困难，甚至出现连锁反应。
3. 市场风险商业银行参与各类金融市场，所以市场风险也非常重要。
市场风险的传染效应主要表现在某一个市场的波动或风险事件引发其他市场的连锁反应，进而影响多个商业银行。
四、风险传染机制分析商业银行之间的风险传染效应并非是孤立的，而是通过一系列机制传导。
1. 资金流转机制商业银行间通过各类交易渠道进行资金流转，这包括存贷款业务、资产证券化业务等。
银行流动性应急预案演练
一、引言流动性风险是银行面临的一种重要风险，一旦发生流动性危机，将严重影响银行的正常运营，甚至可能导致银行破产。
为了提高银行应对流动性风险的能力，确保银行在面临突发事件时能够迅速、有效地采取措施，保障银行的安全稳健运行，我国银行业金融机构普遍制定了流动性应急预案，并定期组织应急预案演练。
本文将以某银行为例，介绍其流动性应急预案演练的具体内容和实施过程。
二、演练背景某银行作为一家全国性股份制商业银行，为了提高应对流动性风险的能力，确保在面临突发事件时能够迅速、有效地采取措施，保障银行的安全稳健运行，于2023年开展了流动性应急预案演练。
三、演练目的1. 检验流动性应急预案的有效性和可操作性；2. 提高银行员工应对流动性风险的能力；3. 增强各部门之间的协同配合；4. 发现应急预案中的不足，为后续改进提供依据。
四、演练组织1. 成立演练领导小组：由行长担任组长，分管行长、各部门负责人为成员；2. 成立演练办公室：负责演练的筹备、实施和总结工作；3. 成立演练组：由各部门业务骨干组成，负责演练的具体实施。
五、演练内容1. 演练场景：模拟银行发生流动性危机，客户集中取款，银行面临资金短缺的风险；2. 演练流程：包括应急响应、应急处置、恢复正常运营三个阶段；3. 演练内容：（1）应急响应阶段：银行接到客户集中取款报告后，立即启动应急预案，成立应急指挥部，召开紧急会议，分析形势，制定应对措施；（2）应急处置阶段：银行采取一系列措施，包括：a. 调整资产负债结构，优化资金运用；b. 积极与同业进行资金拆借，争取外部资金支持；c. 加强与监管部门的沟通，争取政策支持；d. 加强舆情监控，做好客户安抚工作；（3）恢复正常运营阶段：在应急措施的实施下，银行逐步恢复正常运营，危机得到有效化解。
六、演练实施1. 演练时间：2023年X月X日；2. 演练地点：银行总部；3. 演练方式：采用桌面推演和现场演练相结合的方式；4. 演练过程：（1）桌面推演：由演练组模拟应急响应、应急处置、恢复正常运营三个阶段的情景，各部门按照预案要求进行应对；（2）现场演练：模拟银行网点发生客户集中取款事件，各部门按照预案要求进行现场处置。
我国股份制商业银行现状的报告
我国股份制商业银行现状的报告一、银行概述我国股份制商业银行是指由中国境内大型企业、金融机构或外资企业等共同发起设立的银行。
自上世纪80年代起，我国股份制商业银行经历了多次改革和发展，已经成为我国金融业的重要力量。
二、业务规模与增长近年来，我国股份制商业银行的业务规模不断扩大，资产总额和负债总额均呈现快速增长趋势。
同时，随着金融市场的不断开放和金融创新的不断推进，我国股份制商业银行的业务范围也在不断扩大，涵盖了存贷款、理财、投资、保险等多个领域。
三、财务状况分析从财务状况来看，我国股份制商业银行的盈利能力普遍较强，资产质量也相对较好。
但是，部分银行在资本充足率、流动性等方面仍存在一定的问题。
未来，随着我国金融市场的不断发展和监管政策的不断完善，我国股份制商业银行的财务状况将得到进一步改善。
四、风险管理状况风险管理是我国股份制商业银行的重要职责之一。
近年来，我国股份制商业银行在风险管理方面取得了显著进展，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制机制。
同时，随着金融科技的不断发展，我国股份制商业银行在风险管理方面也积极引入新技术和新方法，提高了风险管理的效率和准确性。
五、创新能力评价创新能力是我国股份制商业银行的核心竞争力之一。
近年来，我国股份制商业银行在创新能力方面取得了显著进展，推出了多种创新产品和服务。
例如，部分银行推出了线上贷款、智能投顾等创新服务，满足了客户的多元化需求。
未来，随着金融科技的不断发展，我国股份制商业银行的创新能力将得到进一步提升。
六、服务质量与客户满意度服务质量是客户选择银行的重要因素之一。
近年来，我国股份制商业银行在服务质量方面取得了显著进展，建立了较为完善的服务体系和客户服务机制。
同时，随着客户需求的不断变化和金融市场的不断变化，我国股份制商业银行也在积极推进服务创新和产品创新，提高客户满意度。
七、市场竞争地位我国股份制商业银行在市场竞争中具有重要地位。
随着金融市场的不断开放和金融创新的不断推进，我国股份制商业银行的市场份额逐年上升。