2024年期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷B卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷
B卷附答案
单选题（共40题）
1、人民币NDF是指以（）汇率为计价标准的外汇远期合约。

A.美元
B.欧元
C.人民币
D.日元
【答案】 C
2、（）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。

A.计算机撮合成交
B.连续竞价制
C.一节一价制
D.交易者协商成交
【答案】 B
3、某交易者以2090元／吨买入3月强筋小麦期货合约100手，同时以2180元／吨卖出5月强筋小麦期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

A.3月份价格2050元／吨，5月份价格2190元／吨
B.3月份价格2060元／吨，5月份价格2170元／吨
C.3月份价格2100元／吨，5月份价格2160元／吨
D.3月份价格2200元／吨，5月份价格2150元／吨
【答案】 D
4、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（）美元。

A.75000
B.37500
C.150000
D.15000
【答案】 B
5、我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。

A.5；10
B.6；15
C.6.5；10.25
D.6.5；15
【答案】 C
6、若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（）。

A.现货期权
B.期货期权
C.看涨期权
D.看跌期权
【答案】 C
7、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。

A.收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
B.开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行
C.收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行
D.开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行
【答案】 B
8、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。

当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（）。

A.平均买低法
B.倒金字塔式建仓
C.平均买高法
D.金字塔式建仓
【答案】 D
9、期权的基本要素不包括（）。

A.行权方向
B.行权价格
C.行权地点
D.期权费
【答案】 C
10、5月初，某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约，成交价格分别为2020元／吨和2030元／吨。

平仓时，下列选项()使该交易者盈利最大。

(不计交费用)
A.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元／吨和2000元／吨
B.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元／吨和2040元／吨
C.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元／吨和2050元／吨
D.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元／吨和2045元／吨
【答案】 B
11、某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（）美元。

A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
【答案】 B
12、下列对于技术分析理解有误的是（）。

A.技术分析的特点是比较直观
B.技术分析方法是对价格变动的根本原因的判断
C.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势
D.技术分析提供的量比指标可以警示行情转折
【答案】 B
13、在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较近月份和较远月份合约的数量之和。

A.小于
B.等于
C.大于
D.两倍于
【答案】 B
14、某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。

A.19900和1019900
B.20000和1020000
C.25000和1025000
D.30000和1030000
【答案】 A
15、我国上海期货交易所采用（）方式
A.滚动交割
B.协议交割
C.现金交割
D.集中交割
【答案】 D
16、在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克／手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。

5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。

该交易者盈亏状况为（）。

A.盈利2000元
B.亏损2000元
C.亏损4000元
D.盈利4000元
【答案】 D
17、关于股指期货套利行为描述错误的是（）。

A.不承担价格变动风险
B.提高了股指期货交易的活跃程度
C.有利于股指期货价格的合理化
D.增加股指期货交易的流动性
【答案】 A
18、6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（）元。

（交易单位为10吨/手）
A.42250
B.42100
C.4210
D.4225
【答案】 A
19、理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（）。

A.波动越大
B.越低
C.波动越小
D.越高
【答案】 B
20、当期权处于（）状态时，其时间价值最大。

A.实值期权
B.平值期权
C.虚值期权
D.深度虚值期权
【答案】 B
21、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（）。

（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用）
A.损失2500美元
B.损失10美元
C.盈利2500美元
D.盈利10美元
【答案】 A
22、某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（）。

A.亏损150元
B.盈利150元
C.盈利84000元
D.盈利1500元
【答案】 C
23、某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格为（）元/吨时，价差是缩小的。

A.21250
B.21260
C.21280
D.21230
【答案】 D
24、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。

A.15
B.2
C.3
D.4
【答案】 C
25、（）是指每手期货合约代表的标的物的价值。

A.合约价值
B.最小变动价位
C.报价单位
D.交易单位
【答案】 A
26、上证50股指期货合约于（）正式挂牌交易。

A.2015年4月16日
B.2015年1月9日
C.2016年4月16日
D.2015年2月9日
【答案】 A
27、国债期货理论价格的计算公式为()。

A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本
B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入
【答案】 A
28、某期货公司甲对外大力开展IB业务后，收到了显著的效果。

除了自己的母公司一乙证券公司所属营业部向该期货公司介绍期货客户外，还悄悄拉拢另一家有自己期货全资子公司的证券公司所属的某个营业部丙也向甲提供IB业务，当然前提是通过发票报销模式向后者提供优厚的反佣金条件。

另外，该期货公
司还决定大量发展居间人队伍，鼓励社会人员以居间人名义为公司提供IB业务。

根据居间人的表现进行考核，除加大提成比例外，对其中部分客户资金规模大、手续费收入高的居间人每月在公司工资表中发放3000元固定工资。

以下说法正确的是（）。

A.证券营业部丙接受期货公司甲的委托为其提供IB业务是允许的
B.通过发票报销模式反佣金是一种较为灵活的有效营销方法
C.居间人也属于IB业务的一种模式
D.期货公司只能接受自己所属的证券母公司的IB业务
【答案】 D
29、沪深300股指期货以合约最后（）成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。

A.三分钟
B.半小时
C.一小时
D.两小时
【答案】 C
30、在期货交易中，下列肯定使持仓量增加的情形有（）。

A.空头平仓，多头平仓
B.空头平仓，空头平仓
C.多头平仓，多头平仓
D.多头开仓，空头开仓
【答案】 D
31、期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

A.相同
B.相反
C.相关
D.相似
【答案】 B
32、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。

A.相关期货的空头
B.相关期货的多头
C.相关期权的空头
D.相关期权的多头
【答案】 B
33、在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

A.预期基差波幅收窄
B.预期基差会变小
C.预期基差波幅扩大
D.预期基差会变大
【答案】 B
34、以下属于典型的反转形态是（）。

A.矩形形态
B.旗形形态
C.三角形态
D.双重底形态
【答案】 D
35、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（）。

A.-20点
B.20点
C.2000点
D.1800点
【答案】 B
36、会员制期货交易所的最高权力机构是（）。

A.会员大会
B.股东大会
C.理事会
D.董事会
【答案】 A
37、能源期货始于（）年。

A.20世纪60年代
B.20世纪70年代
C.20世纪80年代
D.20世纪90年代
【答案】 B
38、期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。

期货公司了解到上述情形后，开除了王某。

期货公司应当在对王某做出处分决定后向( )报告。

A.期货交易所
B.中国证监会
C.所在公司住所地证监会派出机构
D.中国期货业协会
【答案】 D
39、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。

A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和
D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和
【答案】 A
40、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。

A.国债现货价格-国债期货价格转换因子
B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D.国债现货价格转换因子-国债期货价格
【答案】 A
多选题（共20题）
1、关于期货公司的说法，正确的有（）。

A.对于保证金不足的客户，期货公司可以提供融资服务
B.期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能
C.当客户出现保证金不足而无法履约时，期货公司无须承担风险
D.属于非银行金融机构
【答案】 BD
2、期权卖方获得期权空头或期权空头头寸后，只能（）。

A.通过对冲平仓了结头寸
B.接受买方行权
C.通过行权了结头寸
D.持有期权至合约到期
【答案】 ABD
3、自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包括（）。

A.美国长期国债期货合约
B.13周的美国国债期货合约
C.3个月欧洲美元期货合约
D.美国国内可转让定期存单期货合约
【答案】 ABCD
4、大连商品交易所的上市品种包括（）等。

A.焦煤
B.玉米
C.冶金焦炭
D.玻璃
【答案】 ABC
5、关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有（）。

A.远期交易规定在未来某一时间进行商品交收
B.期货交易属于现货交易
C.期货交易与远期交易有相似之处
D.远期交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品
【答案】 ACD
6、下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）。

A.基差空头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
B.基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
C.基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
D.基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
【答案】 AB
7、期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108表示的不是（）。

A.到期日为11月8日的棕榈油期货合约
B.上市月份为2011年8月的棕榈油期货合约
C.到期月份为2011年8月的棕榈油期货合约
D.上市日为11月8日的棕榈油期货合约
【答案】 ABD
8、计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（）等。

A.持有期利息收入
B.市场利率
C.转换因子
D.可交割国债价格
【答案】 ABD
9、金融期货的套期保值者通常是金融市场的（）等金融机构或者进出口商。

A.投资者
B.证券公司
C.保险公司
D.银行
【答案】 ABCD
10、上海证券交易所个股期权合约的合约标的是（）。

A.大盘蓝筹
C.新三板
D.ETF
【答案】 AD
11、根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（）
A.熊市套利
B.牛市套利
C.年度套利
D.蝶式套利
【答案】 ABD
12、下列关于商品供给的说法中，正确的是（）。

A.供给是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量
B.一般来说，在其他条件不变的情况下，价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小
C.在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润.从而使得商品的供给量增加；相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D.厂商预期某种产品的价格将上涨，可能会把现在生产的产品储存起来，以期在未来以更高的价格卖出，从而减少了当期的供给E
【答案】 ABD
13、下列属于经济政策的是（）。

A.货币政策
C.产业政策
D.民主集中制
【答案】 ABC
14、以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（）。

A.合约的报价单位为指数点
B.交易代码是I
C.C最低交易保证金为合约价值的8％
D.每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10％
【答案】 ACD
15、下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（）。

A.合约乘数为每点300元
B.最小变动价位为0.2点
C.最低交易保证金为合约价值的10%
D.交割方式为实物交割
【答案】 AB
16、我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括（）。

A.-1.2％
B.+1.2％
C.-2％
D.+2％
【答案】 CD
17、美式期权允许期权买方（）。

A.在期权到期日之后的任何一个交易日行权
B.只能在期权到期日行权
C.在期权到期日之前的任何一个交易日行权
D.在期权到期日行权
【答案】 CD
18、期权建仓方向包括（）。

A.买入期权
B.卖出期权
C.看涨期权
D.看跌期权
【答案】 AB
19、以下关于利率互换的说法，正确的有（）。

A.利率互换能够降低交易双方的资金成本
B.利率互换只能降低较高信用方的资金成本
C.利率互换只能降低较低信用方的资金成本
D.利率互换能够满足交易双方不同的筹资需求
【答案】 AD
20、当出现（）情形时，交易所将实行强制减仓控制风险。

A.合约连续涨（跌）停板单边无连续报价
B.单边市
C.客户持仓超过了持仓限额
D.会员持仓超过了持仓限额
【答案】 AB。