2021年6月中级银行职业资格《风险管理》试题(网友回忆版)汇编

2021年6月中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）汇编[单选题]1.下列对债券凸性描述正（江南博哥）确的是（）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小
参考答案：B
参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。

凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。

因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

[单选题]2.下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是
A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致
参考答案：D
参考解析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。

[单选题]3.近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告
参考答案：A
参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。

例如，误导性广告.强制或强行销售.泄露客户个人信息.不公平交易.产品信息不透明等。

[单选题]4.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险
参考答案：A
参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡尺度，以便于银行分析风险.考核收益.配置资本和经营决策。

[单选题]5.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险
参考答案：A
参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

[单选题]6.下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性.预防性特征的是（）
A.A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B.对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
参考答案：B
参考解析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面.预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。

为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务.员工.财物.信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

[单选题]7.商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法
参考答案：B
参考解析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。

[单选题]8.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动
参考答案：A
参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

[单选题]9.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
参考答案：C
参考解析：利率.汇率.商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克（FischerBlack）.迈伦·斯科尔斯（MyronScholes）.罗伯特·默顿（RobertMerton）提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

[单选题]10.商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险
参考答案：C
参考解析：目前，风险与控制自我评估（RiskandControlSelf-Assessment，RCSA）是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。

商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评
估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。

风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险.控制措施.剩余风险三个组成部分，其原理为\"固有风险-控制措施=剩余风险”。

[单选题]11.下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
参考答案：B
参考解析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标。

[单选题]12.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元
B.1万元
C.5千元
D.5千万
参考答案：B
参考解析：商业银行发行公募理财产品的，单一技资者销售起点金额不得低于1万元人民币.
[单选题]13.巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
参考答案：B
参考解析：巴塞尔协议Ⅱ明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。

[单选题]14.监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制.处置。

A.自我评估和压力测试
B.非现场监管和现场检查
C.外部审计和信息披露
D.风险评级和纠正处置
参考答案：B
参考解析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险
的及时预警.识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制置。

[单选题]15.假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
参考答案：C
参考解析：针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对于要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对于违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务.复杂产品和交易对流动性造成损艳，银行支付清算系统突然中断运行等。

[单选题]16.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管.检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构
参考答案：D
参考解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督.检查。

[单选题]17.下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
参考答案：A
参考解析：战略风险涵盖商业银行的发展愿景.战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容，因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景.短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击。

华尔街
的金融危机表明，金融机构\"重前台.轻后台\"的发展模式很容易积聚战略风险。

[单选题]18.（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管
理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层
参考答案：B
参考解析：《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风
险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和
确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全
面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理
的部分职责。

[单选题]19.我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提
出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）
A.第二支柱资本要求
B.储备资本要求
C.逆周期资本要求
D.系统重要性银行附加资本要求
参考答案：A
参考解析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各
类特定资本要求的总和。

第二支柱资本要求覆盖集中度风险.银行账簿利率风险.流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行
提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

国务院
银行业监督管理机构有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件
发生情况，提高操作风险的监管资本要求。

国务院银行业监督管理机构有权通
过调整风险权重.相关性系数.有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要
求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例.区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款
的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险
资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人
住房抵押贷款资本要求。

[单选题]20.对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）
A.使业务部门.流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
B.利用内部数据和外部事件.活动.状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
参考答案：A
参考解析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面：（1）保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；（2）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；（3）实施并支持致的风险语言/术语；（4）使员工在业务部门.流程和职能单元之间分享风险信息；（5）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；（6）利用内部数据和外部事件.活动.状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；（7）保障风险管理信息及时.准确地向上级或者同级的风险管理部门.外部监管部门.投资者报告。