金融风险管理作业

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金融风险管理作业参考

金融风险管理作业一参考一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？2、金融风险与一般风险的区别是什么？P63、金融风险有哪些特征？P74、金融风险是如何分类的？P8-125、金融风险产生的原因有哪些？P146、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致逆向选择和道德风险是什么?P207、金融风险与金融危机的区别是什么？P228、银行业风险主要表现在哪几个方面？P23金融风险管理作业二参考一、简答题1.金融风险管理的含义是什么？P282.金融风险管理的目的是什么？P283.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？P314.金融风险管理的策略有哪些？P335.金融风险管理的组织系统如何构建？P356.关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？P377、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？P38金融风险管理作业三参考一、简答题1、金融风险识别的原则有什么？P422、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？P433、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？P444、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？P455、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？P476、如何计算风险调整资产？P477、如何理解银行盈利分解分析法树形态及其中各项指标如何计算？P49金融风险管理作业四参考一、简答题1、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？P532、统一公债的收益率公式及其含义是什么？P543、如何计算贴现发行债券的到期收益率？P554、如何理解和计算用于反映资产系统性风险的值？它在资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）中的公式与含义是什么？P565、如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？P586、金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态分别是什么含义？P59-607、金融资产VAR的含义是什么？有何特征？P638、VAR的参数选择和影响参数的因素有什么？P63。

金融风险管理作业答案

一、单选题１、“＿D_____就是指管理者通过承担各种性质不同得风险,利用它们之间得相关程度来取得最优风险组合，使加总后得总体风险水平最低.Ａ、回避策略B、转移策略Ｃ、抑制策略D、分散策略”2、“流动性比率就是流动性资产与＿__＿__＿之间得商。

A、流动性资本Ｂ、流动性负债C、流动性权益D、流动性存款"3、“资本乘数等于＿_＿__除以总资本后所获得得数值Ａ、总负债B、总权益C、总存款D、总资产”4、“狭义得信用风险就是指银行信用风险，也就就是由于__＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失得风险。

A、放款人B、借款人Ｃ、银行D、经纪人”5、“__＿__＿＿理论认为，银行不仅可以通过增加资产与改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行得借款市场广大，它得流动性就有一定保证。

A、负债管理B、资产管理C、资产负债管理Ｄ、商业性贷款"6、“所谓得“存贷款比例"就是指＿_＿_＿______。

A、贷款/存款B、存款/贷款C、存款/(存款+贷款)D、贷款/（存款+贷款)7、“当银行得利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率得上升会_＿__＿＿_银行利润；反之，则会减少银行利润.Ａ、增加B、减少C、不变Ｄ、先增后减”银行得持续期缺口公式就是____＿__＿____＿_。

( A ）A．B、Ｃ、Ｄ、9、“______＿_，又称为会计风险，就是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失得可能性。

A、交易风险B、折算风险C、汇率风险D、经济风险”1０、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致得决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了＿_＿_＿___制度，以降低信贷风险。

A、五级分类B、理事会C、公司治理D、审贷分离”11、证券承销得信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券得__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应得损失。

金融风险管理作业

⾦融风险管理作业⾦融风险管理作业第⼀次作业：1.计算⼀下⼏种组合的再定价缺⼝，以及利率上升1%对其净利息收⼊的影响？（单位：百分⼈民币）（1）利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100（2）利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150（3）利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140答：再定价缺⼝=利率敏感性资产RSA—利率敏感性负责RSL所以再定价缺⼝分别是：200m—100m=100m；100m—150m=—50m；150m—140m=10m△NⅡ(净利息收⼊变化)=100m*0.01=1m；—50m*0.01=—0.5m；10m*0.01=0.1m2.考虑简化的EDF银⾏资产负债表的内容，其资产是由⼀笔价值100万美元的2年期贷款构成，该笔贷款每年⽀付的利率为LIBOR再加上4%。

贷款的资⾦由⼀笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。

现⾏的LIBOR为4%，存、贷的本⾦都将在到期⽇才偿还。

请问：（1）这张资产负债表的期限缺⼝是多少？（2）1年后和2年后的预期净利息收⼊是多少？（3）若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。

此时，2年后的预期净利息收⼊是多少？（4）如果贷款利息每半年⽀付⼀次，那么上述各题的答案⼜是多少？（5）根据上述结果分析，若把期限模型视为⼀种免除利率风险的策略，其效果如何？答：（1）2-2=0（2）1年期收⼊—1年期⽀出=净收⼊所以100*（4%+4%）—100*（4%+3.5%）=0.5（万美元）（3）1 000 000*10%—1 000 000*5%=50 000（美元）期限结构等于0,2年后预期净利息收⼊5 000美元（4）第（2）题答案不变，第（3）题改为10 000，增加2年后预期净利息收⼊（5）不能免除利率风险，因为期限模型在资产⽅和负债⽅现⾦流⼀致，且不存在杠率时才有效。

（1）到年底，预期的净利息收⼊是多少？（2）如果利率上升2%，那么年末的净利息收⼊是多少？（3）运⽤累计再定价缺⼝模型，如果利率上升2%，那么年末的预期净利息收⼊是多少？答：（1）50*10%+50*7%—（70*6%+20*6%）=8.5—5.4=3.1（2）50*（10%+2%）+50*7%—【（70*（6%+2%）+20*6%）】=2.7（3）（50—70）*2%=0.4；3.1—0.4=2.74.所有证券都按⾯值出售，2年期中期国库券的收益率是5%，15年期市政债券的收益率是9%，1年期商业票据收益率是4.5%，5年期票据的收益率是8%，以上所有证券每年⽀付1次利息。

金融风险管理作业

一、单选题1、“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D.企业金融风险”2、“______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”3、“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”4、“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”5、“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”6、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”7、“所谓的“存贷款比例”是指___________。

A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）8、“当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”9、“银行的持续期缺口公式是___________10、“________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”11、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

金融风险管理作业1(1-4)

金融风险管理作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6金融风险包括的范围很广，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险和宏观金融风险。

微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。

这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。

宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。

2、金融风险与一般风险的区别是什么？P6-7金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构的恶化，使得它们低于冲击的能力减弱。

金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活动。

因此，从金融风险的内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或者存款的一切风险，其范围要比前者宽广得多。

相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。

3、金融风险有哪些特征?金融风险除具备一般风险的基本特征以外，还有以下特征：1.隐蔽性。

金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在的，可能会因为信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。

2.扩散性。

复杂的债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生产和发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。

3.加速性。

由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产的速度。

《金融风险管理》课业作业

《金融风险管理》课业作业一、如何理解金融风险的含义？衡量金融风险有哪几类方法？答：风险是指在一定条件下和一定时期内由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主体遭受损失的可能性。

因此在主流金融理论中，风险被定义为价格或收益的波动性，即价格与均值偏离的程度，是一个中性的概念，既可能形成实际损失，也可能形成实际收益。

衡量金融风险有下列几类方法：1、相关性测量（指标测量），是通过分析与所要衡量的金融风险相关的一些因素，然后根据这些因素建立指标体系来反映该金融风险的状况。

2、敏感性测量，是通过测度金融资产价格相对于市场因子变化的灵敏度来测量风险，主要用于测量市场风险。

3、波动性测量，是一种统计方法，它不管引起金融变量变化的原因，直接考察金融变量偏离平均水平的程度，从而能描述金融变量变化的不确定性大小，以此测度金融风险的大小。

二、金融风险管理的流程包含几个环节？答：金融风险管理的流程包含四个流程：1、风险识别：是指各类经济单位对其经济活动中所面临的风险的类型、重要性的认识过程。

2、风险测量（风险定价）：风险评估是对面临的风险的定量分析或定价，包括相关性测量、敏感性测量、波动性测量。

3、风险处理：是指选择处理风险的方法并组织实施风险处理。

4、效果评价：风险管理是一个动态反馈过程，在这一过程中需要对决策进行定期的评价和修正，即效果评价。

三、什么是金融衍生工具？它们具有哪些特征？答：金融衍生工具是以基础性金融工具交易为内容的特殊权利安排的金融合约，这类衍生交易合约的价值决定于基础性金融工具价格的变动状况，基础性金融工具一般包括外汇和汇率、固定收益证券（或债务工具）和利率、股票和股票价格指数等。

金融衍生工具具有以下特征：1、权利的衍生性：其合约的权利安排依赖于基础性金融工具的交易内容，其价格变动由基础工具的价格支配；2、交易的杠杆性：达成一份衍生金融合约不需要交纳合同的全部金额，一般只需要百分之几的保证金；3、结构的复杂性：衍生工具可以有无数种不同的形式。

金融风险管理作业

金融风险管理作业第一部分：9.12：解：(a) 对应于95%的置信水平，任意一项投资的VaR为100万美元。

(b)选定95%的置信水平时，在5%的尾部分布中，有4%的概率损失1000万美元，1%的概率损失100万美元，因此，任一项投资的预期亏损是(4%/5%)*1000+(1%/5%)*100=820万美元。

(c)将两项投资迭加在一起所产生的投资组合中有0.04*0.04=0.0016的概率损失2000万美元，有0.02*0.02=0.0004的概率损失200万美元，有0.94*0.94=0.8836的概率盈利200 万美元，有2*0.04*0.02=0.0016的概率损失1100 万美元，有2*0.04*0.94=0.0752的概率损失900 万美元，有2*0.94*0.02=0.0376的概率不亏损也不盈利，由0.95=0.8836+0.0376+0.0004+0.0284，因此将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是900万美元。

(d)选定95%的置信水平时，在5%的尾部分布中,有0.16%的概率损失2000万美元，有0.16%的概率损失1100万美元，有4.68%的概率损失900万美元，因此，两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是（4.68%/5%）*900+(0.16%/5%)*1100+(0.16%/5%)*2000=941.6万美元。

(e)由于900>100*2=200，因此VaR 不满足次可加性条件，941.6<820*2=1640，因此预期亏损满足次可加性条件。

10.19：解：11.06：解：11.16：解:本学期我们学习了金融风险这门课程。

通过老师的耐心讲解，我们对风险管理和金融机构有了一定的了解。

金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。

金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。

电大《金融风险管理》形考作业2参考答案

电大《金融风险管理》形考作业2参考答案第一篇：电大《金融风险管理》形考作业2参考答案《金融风险管理》作业二1、金融风险管理的含义是什么？金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。

2、金融风险管理的目的是什么？（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；（2）维护社会公众的利益；（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率；（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？（1）金融的自由化；（2）金融行为的证券化；（3）金融的一体化。

4、金融风险管理的策略有哪些？（1）回避策略；（2）防范策略；（3）抵制策略；（4）分散策略；（5）转移策略；（6）补偿策略；（7）风险监管。

5、金融风险管理的组织系统如何构建？（1）构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。

（2）构建数据仓库。

（3）建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的支持。

6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？（1）客户基本信息；（2）授信合同信息；（3）信贷账务信息；（4）担保品信息；（5）清偿数据信息；（6）企业财务信息。

7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？（1）贷款评估系统；（2）财务报表分析系统；（3）担保品评估系统；（4）资产组合量化系统。

第二篇：现代管理专题--电大形考作业现代管理专题选择题6、传统的工业经济主要依赖资金、设备等有形资产的投1、知识经济是以（C）资产投入为主的经济。

入，而知识经济主要依赖（AD）等无形资产的投入，是智C.无形力资源消耗型经济。

2、知识经济依靠无形资产的投入实现可持续发展的前提A．知识D.智力是依靠（D）。

1、企业再造的辅助工程有（AB）。

D.世界经济一体化 A.重新塑造企业价值观B.重新设计3、知识经济的重要基础是（A）。

国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案

国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案一、选择题1.答案：B解析：根据题意可知，由于基金申购需要扣除市场价值，因此在净资产计算时，应该加上未折价的市价。

2.答案：C解析：风险度量是衡量债券投资风险的重要指标，常用的方法有久期、凸性等。

久期是衡量债券价格对于利率变动的敏感程度的指标，是反映债券投资风险的一种重要方法。

二、简答题1.答案：顺标合约解析：顺标合约又被称为远期合约或远期交易，是指交易的双方约定在未来某一特定日期按照事先确定的价格进行交割的合约。

该合约在签订之后不可变更。

2.答案：市场风险解析：市场风险是指由于市场因素导致的资产价格波动而引发的投资风险。

市场风险包括利率风险、股票价格风险、外汇风险等。

利率风险指的是由于市场利率的变动导致债券价格上涨或下跌，从而引发的投资风险。

三、计算题1.答案：5159元解析：年利率=13%；本金=5000元；时间=5年。

计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.13)^5=5000×1.13^5=5000×1.822=9110元2.答案：35.2%解析：年利率=8%；本金=5000元；时间=3年。

计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.08)^3=5000×1.08^3=5000×1.2597=6298.5元收益率=(终值-本金)/本金×100%计算结果：收益率=(6298.5-5000)/5000×100%=1297/5000×100%=0.2594×100%=25.94%=25.9%四、论述题1.答案略2.答案略。

《金融风险管理》课程作业答案

《金融风险管理》课程作业答案金融风险管理课程作业答案
本文将提供金融风险管理课程作业的答案。

以下是问题及其对应的答案：
问题1：什么是金融风险管理？
答：金融风险管理是指通过识别、评估和管理金融市场中可能发生的风险，以有效地保护金融机构的利益和客户的利益的过程。

问题2：金融风险管理的主要类型有哪些？
答：金融风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险。

问题3：市场风险是什么？
答：市场风险是指金融机构面临的资产价格波动可能对其利润
和资本产生负面影响的风险。

问题4：信用风险是什么？
答：信用风险是指金融机构因借款人或债务人无力或不愿履行
借款或债务还款义务而遭受损失的风险。

问题5：操作风险是什么？
答：操作风险是指金融机构在其日常运营过程中由于内部系统、流程、人员和外部事件而导致损失的风险。

问题6：流动性风险是什么？
答：流动性风险是指金融机构面临的无法及时满足现金流需求，或者以合理成本进行融资的风险。

问题7：法律风险是什么？
答：法律风险是指金融机构由于违法或违规行为而可能面临的法律诉讼风险。

以上是金融风险管理课程作业的答案，希望能对您有所帮助！
参考文献：
- XXXXXX（根据可确认的内容进行引用）。

金融风险管理作业[5篇模版]

金融风险管理作业[5篇模版]第一篇：金融风险管理作业风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之一。

自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。

而金融风险管理技术则是金融风险管理的核心，随着时代的发展，它也在不断地完善。

世纪 90 年代至今，摩根公司为适应市场风险管理模型，综合度量市场风险，首次开发出了适合时代发展的金融风险管理方法——VaR方法。

VaR方法其根本原理在于根据资产组合价值变化的统计分布找出相匹配的置信水平分位数，即VaR值。

VaR 方法不仅仅可以用来作为管理资产及其组合风险和金融机构评估的工具，也可以作为金融监管部门进行金融风险监控和评估的手段。

除此以外，我们还可以将VaR方法引进到信用风险的管理中来。

金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大收益的一种金融管理方法。

而专业的分析方法是做好金融风险分析的基础，这是金融风险管理的基石。

第二篇：金融风险管理范文第一章金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二，金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化。

持续时间很长金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性~、利率~、汇率~、操作~、法律~、通货膨胀~、环境~、政策~、国家~）；按金融风险的主体（金融机构~、企业金融~、居民金融~、国家金融~）；按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险：可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观~）；按金融风险的地域（国内金融风险、国际~）金融不稳定性假说：指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破产的倾向现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。

金融风险管理习题

《风险管理》作业教师：王永巧2013/2014第一学期班级：姓名：学号：11第1章作业21第1章作业1.一个银行在下一年度的盈利服从正态分布，收益率期望值为0.6%，标准差为1.5%。

银行股权资本占整体资产的4%，在忽略税收的情况下银行下一年度仍有正股权资本的概率为多大?2.一家银行在下一年度的盈利服从正态分布，其期望值与标准差分别为资产的0.8%及2%。

对应于99%及99.9%的概率之下股权资本为正的当前资本金持有率分别为多少?(在分析中忽略税收)2第9章作业32第9章作业1.()下面哪一种陈述是正确的A.一旦突破VaR的阀值，其将不能告诉预期损失B.VaR可以估计出一定置信水下的最大损失C.VaR是（1-置信水平）最差情况下的最小损失D.上述都正确2.()风险管理师说，在95%置信水平下，一天展望期投资组合的VaR为100万美元，下述哪个说法是正确的A.在95%时间里投资投资组合的日损失将超过100万美元B.在95%时间里投资投资组合的日损失不会超过100万美元C.任何时间里该投资组合可能导致的损失最大为100万美元D.95%风险管理师会认为该投资组合的最大损失为100万美元3.()假如你是一个养老基金经理，你正在寻求投资于基础广泛的权益性基金并对其进行跟踪。

后来你选择了跟踪同一指数的两个指数基金，你的风险经理已经搜集了有关两个基金的全部投资组合风险，基金A的95%日VaR值为0.5%，基金A的95%4日VaR值为0.8%，则我们选择哪一个基金A.基金A的VaR较低，选择基金AB.考虑持有期时，基金B的VaR较低，选择基金BC.两个基金的VaR很一致，因此可以忽略其差别D.信息不充分，无法判断4.()一家大银行目前持有一市场价值为$145万美元的证券组合，该组合的日收益率呈正态分布，其80%的收益率分别在±1.28个标准差的区间内，90%的收益率分布在距离均值1.65个标准差的区间内，假设银行投资组合日收益率的标准差为1.2%，期望值为0,计算此银行投资组合在90%置信水平下的日VaR：A.2.87万B.2.23万C.2.04万D.无法计算5.()把日VaR转换为10日VaR，通常要在日VaR上乘以A.2.33B.3.16C.7.25D.106.()假设一个投资组合在95%置信水平下的VaR为$10，如果将置信水平提升至99%的水平下，那么投资组合的VaR将变为A.10.4B.9.6C.14.1D.12.82第9章作业47.()1996年市场风险修正案中将黄区定义为250个观测值中出现几个VaR超载？A.3-7B.5-9C.6-9D.6-108.假定我们采用1000个样本对VaR模型进行返回测试，VaR采用的置信水平为99%，在1000样本中观察到15个例外，在5%置信水平下我们是否应该拒绝此VaR模型？（使用正态检验）9.假定某两项投资的任何一项都有4%的概率触发损失1000万美元，有2%的概率触发损失100万美元，并且有94%的概率盈利100万美元，两项投资相互独立。

金融风险管理小组作业

金融风险管理小组作业嘿，朋友们！咱们来聊聊金融风险管理小组作业这档子事儿。

你想想，金融世界就像一片波涛汹涌的大海，风险就像那隐藏在海面下的暗礁，一不小心就能让咱们的小船触礁翻船。

这金融风险管理，就是要咱们练就一双火眼金睛，提前发现那些潜在的危险，给咱们的小船保驾护航。

做这小组作业，就像组建一支冒险小队。

每个队员都得有自己的拿手好戏，有人擅长分析数据，像个精明的侦探，能从一堆数字里找出关键线索；有人善于统筹规划，就如同经验丰富的船长，指引着咱们前进的方向；还有人能妙笔生花，把复杂的想法清晰地表达出来，那就是咱们的宣传员。

在这过程中，可得做好分工合作。

不然，那可就像一群没头苍蝇，到处乱撞。

比如说，要是负责收集数据的同学偷懒，那后面分析的同学不就巧妇难为无米之炊啦？这就好比厨师没了食材，怎么能做出美味佳肴呢？还有啊，咱们得有个清晰的目标。

是要深入研究某个具体的金融产品的风险，还是要探讨整个行业的大趋势？这就好比出门旅行，得先知道目的地是哪儿，不然不就瞎转悠了吗？资料收集也不能马虎。

就像盖房子得有结实的砖头，咱们得找靠谱的数据源，权威的报告、专业的书籍，可别随便在网上搜点乱七八糟的东西就当宝贝。

要不然，得出的结论不就像纸糊的房子，一戳就破？分析数据的时候，可别只看表面。

要像挖掘宝藏一样，深入挖掘数据背后的故事。

一个数字的变化，可能就隐藏着巨大的风险信号。

这就好像天气的变化，一片乌云可能就预示着一场暴风雨的来临。

写报告的时候，也得注意条理清晰。

别东一榔头西一棒槌的，让人看得云里雾里。

得把咱们的发现、分析、结论，有条有理地呈现出来，让看的人一目了然。

这就像给人指路，得清清楚楚，不能让人走冤枉路。

最后啊，咱们得团结一心。

每个人都把这作业当成自己的事儿，别想着偷懒，别想着蒙混过关。

咱们是一个团队，一荣俱荣，一损俱损。

只有大家齐心协力，才能在这金融风险的大海中乘风破浪，顺利完成咱们的小组作业！总之，金融风险管理小组作业可不是闹着玩的，得咱们用心去做，才能交出一份满意的答卷！。

金融风险管理作业

作业请大家自行打印，答案一定要手写！班级姓名金融风险管理作业一、单项选择题1.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决制度,以降低信贷风险。

策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了( )A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离2.保险公司的财务风险集中体现在( )A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌3.引起证券承销失败的原因包括操作风险( )和信用风险。

A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险基金具有法人资格。

4. ( )A.契约型B.公司型C.封闭式D.开放式两个合同。

5.融资租赁一般包括租赁和( )A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题1.商业银行面临的外部风险主要包括( )A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险2.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业等环节外,还包括等环节。

( )A.理赔B.保险投资C.核保D.核赔3.证券承销的类型包括( )A.全额包销B.定额代销C.余额包销D.代销4.基金的销售包括以下哪几种方式( )A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法5.农村信用社的资金大部分来自农民的( )是最便捷的服务产品。

A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险三、判断题(判断正误,并对错误的说明理由1.商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理,可以忽视存款等负债业务的风险管理。

( )2.为加强保险公司财务风险管理,在利率水平不稳定时保险公司可采用债券贡献策略。

( )3.证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

( )4.契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的。

( )5.信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的,也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。