金融风险识别资料

2.2金融风险资料的整理
金融风险资料 金融风险资料的收集和整理 金融风险资料的统计图
财产风险
每年的 损失频 率 100 200
Hale Waihona Puke Baidu
损失程度
平均损失 程度 5000$ 500$
损失期望
标准差
汽车损坏 财产被盗
0～20000$ 0～2000$
500000$ 100000$
100000$ 20000$
— 27 562 400 696 690 100 771 400 10 187 989 90 583 411
77 510 400
— — 1 126 000 76 384 400 7 642 259 68 742 141
减：公积金
公益金 加：以前预付未分配利润 六、可供分配利润
4 911 405
1 227 405 32 046 000 116 490 601
单位：万元
增减 200 5648.1 1000 120 1.177 0.99 -0.50 3.57
【思考】您能发现表中反映出什么问题吗？
项目 一、主营业务收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 销售税金 二、主营业务利润 加：其他业务利润
本年累计数 1 212 800 000 1 095 000 000 20 201 500 10 718 810 5 000 000 19 310 000 62 569 690 11 336 000
阀门
箱体
泵
其他工作
顶上事件
中间事件A
中间事件A
基本事件
基本事件
基本事件
基本事件
与门，表示两事件 同时发生才有爆炸 的可能
或门，表示只要其 中一事件发生就可 能爆炸
与门表示相乘 的关系
或门表示相加 的关系
事故树的作用 1、可以很好地描述一个复杂的系统或工程 2、绘制事故树的同时就可识别风险 3、可以对不同的事故因素进行敏感度分析 • 若油泵的故障率为0.25次/年（减为原来的一半）？ 压力上升为1.75次/年，爆炸概率为0.000175次/年， 每5714年发生一次（原来为5000年发生一次） • 若安全阀故障率为1×10-6？ 爆炸为每500 000年发生一次 • 若安全阀故障率减少为原来的一半？ 安全阀故障率=2×（0.5×10-4）=0.0001，为每 10000年一次。
2.4金融风险识别的定量方法
1.资本充足率：8%，4% 2.流动性比例：贷款/存款小于75%；流 动资产/流动负债大于25%； 3.贷款比例：贷款集中度，单个贷款人小 于10%，最大10个贷款人小于50%等
某银行资本利润率分析
指标 实收资本 资产平均余额 营业收入 利润总额 财务杠杆比率 资金使用率 营业利润率 资本金利润率 本年度 1400 29648.1 4000 540 21.177 13.49 13.50 38.57 上年度 1200 24000 3000 240 20 12.50 14.00 35.00
感 知 风 险
风险 风险事故
致损事件-仓库设施损失
火灾或爆炸 水损 其他
分 析 风 险
风险因素
故意纵火 洪水 烟、电、热 暴雨 水管或其他设备破裂 自燃、泄漏 供水总管破裂 易燃液体 化学反应 锅炉爆炸 临近建筑火灾蔓延 临近建筑发生爆炸
2.1 金融风险识别概述
风险识别的意义 1.是风险管理的第一步 2.是风险管理最重要的一步 3.决定风险管理的最终效果 风险识别的目的 1.认识风险；判别风险的类型 2.便于衡量风险的大小；风险发生的概率 3.为了选择最佳的风险处理方案
℃，压力：
有无有关当局（劳动部门）签发的在保险期限有效的证明该压力容器符合国家规 定标准可以安全使用的证书？ □有 □无
9、劳资关系是否紧张？
□是
□否
样 本
评语/异常状况：
(续)
四、
设备维修保养 1、设备维修保养制度是否建立？ 2、机器设备是否清洁？ 3、设备台帐是否齐全？ 4、有无日常点检记录？ 5、有无定期检查记录？ 6、有无给脂加油记录？ 7、有无维修报告书？ 8、有无改进维修记录？ 9、有无维修费记录？ 评语/异常状况： □是 □是 □是 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □否 □否 □否 □无 □无 □无 □无 □无 □无
第2章 金融风险识别
1
主要内容
1.金融风险识别概述 2.金融风险资料的整理 3.金融风险识别的定性分析 4.金融风险识别的定量方法
2.1 金融风险识别概述
金融风险识别的原则 金融风险识别的内容 金融风险识别的意义
2.1 金融风险识别概述
金融风险识别 是指在风险事故发生之前，人们运用各种 方法系统地、连续地认识所面临的各种风 险以及分析风险事故的过程或步骤，是风 险管理最基础的一步
2.4金融风险识别的定量方法
标志
失灵
偏离
没有流量
原因
1.油库已空 2.进油阀关闭 3.油泵没有工 作 4.阀2、阀3关 闭 5.软管堵塞
油泵出故障 1.油泵出故障 2.阀门未完全 打开 3.软管部分堵 塞 油库内有水
后果
1～5.没有汽 油进入汽车 4.汽油从管 道渗漏 5.软管爆裂
对策
4.定期检查油库 2、4.每天检查阀 3.定期维修油泵
增 减
流量加大 流量减小
泄露
定期维修
1～3.汽油加 1～3.与失灵相关 油速度减慢、 耗时
附加
水油混流
水伴随汽油 加入汽车
定期清洗油库
2.4金融风险识别的定量方法
财务报表法与事件树分析法 1.财务报表 2.事件树
2.4金融风险识别的定量方法
财务报表法：利用财务指标识别风险 1.资产负债表、现金流量表、利润表 2.成本核算表、资金状况变动表 3.财务报表比例分析
2.3金融风险识别的定性分析
金融业务管理与金融风险识别 1.金融风险的影响 2.金融风险的诱因
2.3金融风险识别的定性分析
金融风险的影响？ 1.宏观经济的影响：降低生产率、扭曲经 济结构、 2.对社会的影响：引起社会动荡，失业 3.对微观主体的影响：降低资金使用效率 、增加经营管理成本等 4.政治影响：影响政权的稳定性
五、作业管理 1、管理层对风险控制的态度及反应：□较差 □一般 □好 2、道德危险程度：□低 □不知 □高 目前营业： □好 □波动 □衰退
占最大营业量百分比： 任何财务及现金周转问题：□有 □不知 □无 评语/异常状况：
承保建议：
2.4金融风险识别的定量方法
德尔菲法： 1.专家评价法：利用专家的意见和智慧对风险的诱因 和后果进行预测 2.经过多次意见征询 3.效率低、组织过程较复杂 暮景分析法 1.对风险的状态进行描绘；可以利用计算机进行 2.用图形、符号或曲线表示风险状态 3.当某种因素发生变化时，暮景如何变化及变化的可 能性 4.过程包括：筛选、监测和诊断
小型火灾
大型火灾
1
0.05
100000～ 500000$
500000～ 10000000$
125000$
2000000$
125000$
100000$
400000$
800000$
2.3金融风险识别的定性分析
金融业务特征与金融风险识别 金融业务管理与金融风险识别
2.3金融风险识别的定性分析
金融业务特征与金融风险识别 1.从资产负债的性质来识别金融风险 2.从资产负债的结构来识别金融风险 3.从运营能力来识别金融风险 4.结合具体的风险暴露来识别金融风险
上年同期数 1 026 500 000 901 000 000 10 080 300 13 500 000 4 400 000 27 100 000 70 419 700 7 090 700
三、营业利润
加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、税后利润
73 905 690
营业时间___________
一、 使用性质（生产状况） 1、生产用原材料： ___________________________________ 2、主 要 产 品： 3、制造流程： ___
二、电器设备 1、供电 □公用的 □自己的
□被保险人的发电机的类型： 供电性能 2、永久电线 □可靠的 □铁管的 □表面安装 □有间断的 □塑胶管 □地下安装 □极不可靠的 □没有金属覆盖的电缆 □阻热和难燃的电缆
4、事故树可以得出导致主事件发生 的各子事件的最小组合数
原材料输入 过量和安全 阀出现故障 油泵和安全 阀出现故障
1
A 2 D C 4 I 5 E 3
B
F
J G H
分支个数
本章小结
金融风险的识别 金融风险识别的原则、目的、意义 金融风险识别的定性方法 金融风险识别的定量方法
2.1 金融风险识别概述
金融风险识别的内容 1.认知金融风险：感知风险，了解客观存在的各种 风险 2.分析金融风险：分析引起风险事故的各种因素及 其发生的概率 1）制作风险清单：风险管理人员逐一列出面临的 风险，并将其与经营活动联系起来，便于发现各 种潜在的风险因素，找出风险源以及损失程度 2）分析可能的损失状况：直接损失、间接损失、 责任主体
□其它（特别情形）： 暂用电线 □不固定的电线 □延长电线 □接线板
□其它（特别情形）： 3、配电盘/仪表盘 保护类型 □短路保护 □保险丝 □较好 □漏电保护 □差
维修保养情况□好 主配电位置 4、危险区域 □安全的房间 □无 □防爆
□无遮掩的区域 □有： □普通 □其它
照明设施的类型
电气设备用于的类型 □防爆 □普通 □其它
—
3 745 298 25 450 000 90 446 843
2.4金融风险识别的定量方法
事件树分析法 1.依据因果关系和时间发展识别风险事件 2.依据时间先后找出影响事件的每一种因 素及其发生的可能性（概率） 3.依据各因素发展的逻辑关系 4.动态分析 P36图2.8
物料槽
减压阀
料斗
添加剂 添加剂 添加剂
是对风险进行基本的认识和鉴别
风险分析
风险管理
基础
风险识别
感知风险 分析风险
基础 关键
依据
风险衡量
关键 风险处理 风险管理效果评价
2.1 金融风险识别概述
金融风险识别的原则 1.全面详细：全面了解各种风险事件、发生 的概率、损失的严重程度（全面风险管理 2.综合考察：各种方法综合运用 3.成本最小：风险识别要量力而行 4.科学量化：用科学的方法度量风险的损失 5.系统化、制度化与经常化
2.3金融风险识别的定性分析
金融风险的诱因？ 1.经济政策 2.经营策略 3.市场因素 4.信用状况 P28树状图分析
2.4金融风险识别的定量方法
保险调查法与头脑风暴法 德尔菲法与幕景分析法 财务报表法与事件树分析法
机器损坏险风险调查报告
样 本
查勘人：_________
部门:__________
查勘日期:____________
投保人:____________________________ 邮政编码:___________ 被保险人： 保险财产地址:______________________________________________ 企业性质:__________________ 员工人数:________ 开业年数:__ _______
样 本
5、电气设备的温度和其周围环境的温度差别（温度 20≥℃） 有无发现？ 6、防雷击装置 正常的维修保养 评语/异常状况： □有 □有 □是 □无 □无 □否 □不需要
(续)
一、 主要设备：
项目 名称 型号及规格 产地 生产日期 数量
注：如表格不够，可另附纸
1、机器设备制造商的水平及经验如何？ 产品的品质和可靠性如何？ 机器设备使用的寿命及易损部位： 2、机器设备的现阶段的工作状况，是否处于危险之中？ □是 3、零配件的来源、库存及可替代程度： 4、所承保的有无已淘汰或目前已不生产的设备？ 若有，请列明： 5、以往同类设备的使用、保养和损坏情况： 6、所承保设备近年的损失及修理情况： 7、有无锅炉及压力容器？ 若有，其工作状态下的温度： □有 □无 Pa □有 □无 □否