真题分类-金融-考点27金融风险
金融风险管理试题及答案
一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题信用风险的分类1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为3.时间变化的影响外在风险的特征1.风险成因具有外生性2.风险成因具有复杂性3.风险成因有较强的人为性特征4.风险影响面广且分散5.与预期收益的若相关6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法2.贷款企业财务报表分析法3.故障树法4.德尔菲法5.筛选——监测——诊断方法保险公司风险的引发因素1.压力竞争及风险准备金提取不足2.投资经营失败3.业务扩展不科学4.过度依赖代理机构5.误用再保险6.关联交易与诈骗三，选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
金融风险管理考试重点
金融风险管理考试重点一、名词解释：系统性金融风险：由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
非系统性金融风险：指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。
持续期（久期）：以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。
凸性：在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
操作风险：所有因内部作业、人员及系统之不当与失误，或其他外部作业与相关事件，所造成损失之风险。
在险价值（VaR）：在一定的时间（t）内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最大的期望损失。
流动性风险：因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。
内含选择权风险：利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。
重新定价风险：来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。
远期利率协议（FRAs）：交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。
预期损失（Expected Shorfall）：一般业务发展占用风险资产的损失均值。
操作性风险：由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
会计风险：在一定时间和空间环境中，会计人员因提供的会计信息存在大量失误而导致损失的可能性。
二、解答题：什么是金融风险？按照金融风险的形态，一般将金融风险划分为哪几个类型？金融风险：指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。
价格风险、信用风险、流动性风险、经营或操作风险、政策风险、金融科技风险、其他形态风险。
对金融风险进行管理的一般程序是什么？请简要介绍相应流程的主要内容。
金融风险理论附答案版
一、名词解释（4*4）1、金融风险：是指在资金融通和货币资金经营的过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性。
（P6）2、微观金融风险：是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
（P6）3、金融风险管理：是管理科学中的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。
（P6）4、风险管理：风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。
5、关注类贷款：是指“尽管借款人目前有能力偿还本息但存在些可能对偿还产生不利影响的因素”（P44）6、可疑类贷款：是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”（P44）7、在险价值：就是按某一确定的置信度，对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计。
8、利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动。
（P137）二、单项选择（10*1）1、金融风险管理的目标：A、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B、维护社会公众的利益C、保证金融机构的公平竞争和较高利率D、保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行2、一级资本的核心一级资本又称核心资本，包括普通股权额和留存收益3、二级资本二级资本又称补充资本，包括优先股权额（非投票权股东持有部分）和大部分从属债务4、转移风险转移风险措施是银行通过转移、保险、套期交易和互换交易等方法，将风险转移给其他人而保证自身利益的方法。
5、六C/五C审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。
6、银行风险管理的核心银行经营管理的核心是风险管理银行风险管理的核心是信用风险7、什么风险定量分析的难度最大操作风险（P162）8、金融危机的根源归纳起来有两点：a 经济周期波动形成的经济危机；b 金融体系本身的内在脆弱性9、最大贷款不得超过银行存款的多少50%10、外汇风险主要表现在哪些方面交易风险折算风险经济风险（P145）三、多项选择（5*2）1、金融风险的决策与实施首先应确定风险管理战略；然后，风险管理者需要制定具体的行动方案；最后是组织方案的实施（P32）2、风险管理通常设置哪两组（死也没找到求大神给答案理论上答案应该在第二章了）3、顺序递进的三道监控防线岗位制约部门制约内部稽核（P36）4、金融危机的起因两种可能的考法：考法一：货币供求均衡、资金借贷均衡、资本市场均衡、国际收支平衡考法二：经济周期波动形成的经济危机；金融体系本身的内在脆弱性(P350)5、《巴塞尔资本协议》的要求（风险监管的四项原则）一是银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略；二是监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；三是监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本；四是监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理题库
简论金融机构与工商企业比 05 08 较，为什么金融机构保持流
动性显得更为重要。
06
09
简论银行管理利率风险的重 要性。
07
10
简论外汇风险管理中经济风 险管理的基本思路和方法。
结合中国金融经济环境论述 08 11 操作风险事件损失的主要原
因。P164-165页
08
12
如何建立起有效的操作风险 管理框架？
风险防范体系的借鉴意义。
何为资本账户自由化？资本 17 34 账户自由化与金融风险的相
关性主要表现在哪些方面
简论西方发达国家的金融风 35 险防范体系对构筑我国金融
风险防范体系的借鉴意义。 简论西方发达国家的金融风 36 险防范体系对构筑我国金融 风险防范体系的借鉴意义。
流动性风险的含义及产生的 37 主要原因。（P86、92-93
在网络银行的风险中，技术 16 29 本身的风险主要表现在哪几
个方面？各自含义是什么？
16
30
简论网络金融风险的管理的 今后的工作重点。
16
31
网络银行约风险管理方法有 什么
在构筑我国金融风险防范体
17
32
系过程中，如何建立良好的 公司治理结构？ P359-360
页
简论西方发达国家的金融风 17 33 险防范体系对构筑我国金融
试述商业银行中间业务风险
09
13
管理对策和措施？P207-210 页（见参考样题 简答题/论
述题33.）
09
14
论述减少商业银行存款风险 的主要途径。
10
15
试述保险公司防范承保风险 的管理措施。P221-222页
10
16
金融风险管理试题
金融风险管理[单项选择题]1、风险的一般定义是指（）。
A.某一事件发生导致未来结果出现收益或损失的不确定性B.盈利的积极性C.在一定条件下，不以人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对社会财富和人类生命安全造成损失和损失程度的客观不确定性D.一种结果确定发生或确定不发生参考答案：A参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
[单项选择题]2、金融风险的基本特征是（）。
A.客观性、必然性、相关性、不可控性、扩散性、隐蔽性B.客观性、偶然性、相同性、蔓延性、内涵性、隐蔽性C.客观性、确定性、独立性、扩散性、叠加性、传播性D.可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性参考答案：D参考解析：金融风险的基本特征包括可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性。
[单项选择题]3、由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.隐蔽性C.周期性D.不确定性参考答案：A参考解析：金融风险的扩散性是指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
[单项选择题]4、金融机构一旦出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.加速性C.不确定性D.周期性参考答案：B参考解析：金融风险的加速性是指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
[单项选择题]5、关于充分理解风险与收益的关系，下列说法错误的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D参考解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。
金融风险管理考试综合复习题集
金融风险管理考试综合复习题集在金融领域的各个方面，风险管理被视为至关重要的一部分。
为了帮助大家充分准备即将到来的金融风险管理考试，本文将提供一份综合复习题集。
请注意，这些问题旨在帮助大家回顾和巩固知识，而非提供确切的答案。
在准备考试时，我们建议大家深入理解这些问题，并参考相关教材和资料寻找答案。
一、基础知识1、什么是金融风险管理？请列举三个主要目标。
2、金融风险有哪些主要类型？请简要描述。
3、解释以下风险管理术语：a.风险敞口b.风险承受能力c.风险分散d.风险衡量e.风险管理策略4、简述在金融机构中，风险管理部门的职责是什么？二、市场风险管理5、市场风险包括哪些主要类型？请举例说明。
51、什么是敏感性分析？如何使用敏感性分析来衡量市场风险？511、解释固定收益投资组合的免疫策略。
5111、对于股票投资组合，使用哪些指标来衡量其市场风险？三、信用风险管理9、信用风险的主要来源是什么？请列举三种。
91、什么是信用评级？信用评级机构如何评估信用风险？911、简述贷款五级分类法及其在信用风险管理中的作用。
9111、如何使用信贷衍生品来降低信用风险？四、操作风险管理13、操作风险的来源有哪些？请列举三个。
131、什么是巴塞尔协议II？它在操作风险管理中的作用是什么？1311、简述内部控制五要素及其在操作风险管理中的重要性。
本文如何使用数据分析和人工智能技术来提高操作风险管理效率？五、流动性风险管理17、什么是流动性风险？请列举三种常见的流动性风险来源。
171、如何评估金融机构的流动性状况？使用哪些指标？1711、简述压力测试在流动性风险管理中的应用。
本文如何制定和实施流动性管理策略以降低流动性风险？本文请解释以下流动性管理工具：a.储备金 b.贷款和投资限制 c.流动资金比率 d.应急融资 e.货币掉期协议（交叉货币掉期）f.中央银行流动性支持g.跨境流动性管理h.流动性缓冲（现金库）i.管理流动性敞口j.管理库存现金k.管理现金流预测和需求计划（请在适当的时候使用这些工具）22.请解释以下流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）指标：a. LCR定义b. LCR计算方法c. LCR目标d. NSFR定义e. NSFR计算方法f. NSFR目标g.比较LCR和NSFR 的重要性和差异23.请解释以下压力测试方法：a.标准压力测试b.特殊压力测试c.极端压力测试d.压力测试的频率e.压力测试结果的分析和应用24.请解释以下流动性指标之间的关系：a.流动资金比率b.超额准备金比率c.存贷比d.流动资金缺口e.现金储备率f.以上指标在流动性管理中的应用25.请解释以下与流动性管理相关的策略：a.管理流动性敞口b.管理库存现金c.管理现金流预测和需求计划d.以上策略在应对流动性危机时的应用26.请解释以下与跨境流动性管理相关的策略：a.跨国资金调拨b.下列哪一项不是土建工程中级职称考试的主要内容？解析：建筑工程造价与成本控制是高级职称考试的内容，不是中级职称考试的内容。
金融风险试题
金融风险试题
【金融风险试题】
近年来，随着金融市场的不断发展和创新，金融风险也日益突出，给经济系统和个人投资者带来了严重的挑战。
正因为如此，学习和了解金融风险成为了投资者和金融从业人员的必备技能。
以下是一些关于金融风险的试题，通过回答这些问题来深入了解金融风险的概念及其相关内容。
问题一：什么是金融风险？
问题二：金融风险的分类有哪些？
问题三：请简要解释市场风险。
问题四：请解释信用风险的概念。
问题五：什么是流动性风险？
问题六：请描述操作风险，并提供一个例子。
问题七：金融风险管理的目标是什么？
问题八：在金融风险管理中，敞口管理是指什么？
问题九：为了管理金融风险，有哪些常见的方法和工具？
问题十：请解释金融衍生品的概念，并提供一个例子。
问题十一：风险度量是什么？它的作用是什么？
问题十二：金融风险管理中的压力测试是什么？
问题十三：如何识别和评估金融风险？
问题十四：请简要介绍金融风险管理的实施过程。
问题十五：什么是金融风险监管？
问题十六：请列举一些国际金融风险监管机构。
问题十七：百慕大凯恩斯协定是关于什么的？
问题十八：为什么金融风险管理对个人投资者也很重要？
通过回答以上问题，我们可以对金融风险有更加全面和深入的了解。
金融风险管理是一个非常复杂的课题，需要结合专业知识、经验和判
断力来实施。
在日益复杂和不确定的金融市场中，学习和掌握金融风
险管理的基本原则和方法对于投资者和从业人员来说至关重要，只有
这样才能更好地抵御风险带来的挑战，保护个人和机构的利益。
希望
本试题对您的学习和实践有所帮助。
金融风险学知识点总结
金融风险学知识点总结一、金融风险的概念和分类金融风险是指金融机构和金融市场在运作过程中受到的各种可能导致损失的风险。
金融风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等几种主要类型。
1. 市场风险市场风险是指由于市场价格的波动而导致的损失。
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
2. 信用风险信用风险是指债务人或交易对手由于违约或者信用质量下降导致的损失。
信用风险主要包括个人信用风险、企业信用风险、主权风险和违约风险等。
3. 流动性风险流动性风险是指金融市场或金融资产在交易时因为无法及时完成交易而导致损失。
流动性风险主要包括市场流动性风险和个别资产流动性风险等。
4. 操作风险操作风险是指由于内部人员、系统、流程或外部事件导致的损失。
操作风险主要包括人为错误风险、管理风险和技术风险等。
5. 法律风险法律风险是指因为法律规定或者诉讼等原因导致的损失。
法律风险主要包括立法风险、合同风险和诉讼风险等。
二、金融风险的测度和管理1. 金融风险的测度金融风险的测度是指利用各种指标和模型来对金融风险进行评估和衡量的过程。
常用的金融风险测度方法包括价值-at-风险、风险价值、条件价值-at-风险和风险调整回报等。
2. 金融风险管理金融风险管理是指金融机构和投资者通过对风险的识别、测度、监控和控制来降低金融风险的过程。
金融风险管理的方法主要包括风险转移、风险分散、风险控制和风险避免等。
三、金融风险与金融市场1. 金融风险对金融市场的影响金融风险会对金融市场造成一定的影响。
市场风险、信用风险和流动性风险会导致金融市场的价格波动和流动性变差，从而影响资产价格和交易成本。
操作风险和法律风险则会导致交易的失败和法律诉讼，从而影响市场交易秩序。
2. 金融市场对金融风险的影响金融市场的特性和运行机制会对金融风险的产生、传播和化解产生影响。
金融市场的价格发现功能和流动性提供功能可以减少金融风险的影响。
金融风险期末考试题及答案
金融风险期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融风险的主要类型包括以下哪项？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 所有以上选项2. 以下哪项不是市场风险的来源？A. 利率变动B. 股票价格波动C. 公司内部管理不善D. 汇率变动3. 信用风险通常与以下哪项有关？A. 贷款违约B. 投资回报率C. 股票市场表现D. 利率水平4. 流动性风险是指：A. 资产价值的不确定性B. 资产无法以合理价格迅速变现C. 投资回报率的波动性D. 市场利率的变动5. 风险管理的目的是：A. 增加利润B. 减少损失C. 增加市场份额D. 降低运营成本6. 风险度量中，Value at Risk（VaR）是用来：A. 评估信用风险B. 评估市场风险C. 评估流动性风险D. 评估操作风险7. 以下哪项不是风险管理策略？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险接受D. 风险增加8. 风险分散化是指：A. 将风险集中在一个投资上B. 将风险分散到多个投资上C. 通过保险转移风险D. 通过衍生品对冲风险9. 衍生品市场的主要功能是：A. 提供投资机会B. 提供风险管理工具C. 提供贷款服务D. 提供储蓄产品10. 以下哪项不是风险管理的基本原则？A. 识别风险B. 评估风险C. 接受风险D. 忽视风险二、判断题（每题1分，共10分）1. 信用风险是指债务人违约的风险。
（对）2. 市场风险与利率、股票价格、汇率无关。
（错）3. 流动性风险是金融机构独有的风险。
（错）4. 风险管理的目的是降低风险。
（对）5. VaR是评估市场风险的一种工具。
（对）6. 风险分散化可以完全消除风险。
（错）7. 风险管理策略包括风险增加。
（错）8. 衍生品市场仅提供投资机会。
（错）9. 风险管理的基本原则不包括识别风险。
（错）10. 风险管理策略中，风险接受意味着不采取任何措施。
（错）三、简答题（每题10分，共20分）1. 简述信用风险管理的主要策略。
金融风险管理复习
金融风险管理复习金融风险管理是金融市场中一个非常重要的领域。
它涉及到对各种金融交易和投资活动中可能出现的风险进行评估、监控和管理。
在金融领域，风险管理的重要性不言而喻。
一个有效的风险管理体系能够帮助金融机构和个人投资者降低损失、提高收益，同时维护金融市场的稳定性。
首先，我们需要了解什么是金融风险。
金融风险可以理解为金融交易或投资活动的不确定性带来的潜在损失。
金融风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等几个主要类别。
市场风险是指由于市场价格波动或市场条件的变化而导致的潜在损失。
这种风险通常与投资组合的价值波动相关。
在金融市场中，市场风险是由于市场不确定性和不完全性所引起的。
信用风险是指在金融交易中，由于信用方违约或无法履约而导致的潜在损失。
这种风险发生的可能性取决于债务人的信用状况和其他外部因素。
操作风险是指由于不当的内部操作、错误或管理不善而导致的潜在损失。
这种风险可能来自技术问题、人为错误、恶意行为或运营过程中的失误等。
法律风险是指由于违反相关法律法规或合同条款而导致的潜在损失。
这种风险通常涉及到诉讼、侵权、合同纠纷和知识产权等法律问题。
了解各类金融风险后，我们需要学习金融风险管理的方法和工具。
首先，金融风险管理需要建立一个完整的风险管理框架。
该框架应该包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
风险识别是指对潜在风险进行辨识和界定。
为了实现风险识别，我们需要对金融市场进行综合分析，包括宏观经济、行业和个别企业的研究。
这样可以帮助我们识别并理解可能会对投资组合带来不利影响的因素。
风险评估是指对已识别的风险进行定量或定性的评估。
在风险评估过程中，我们需要考虑风险的可能性和影响程度，以确定风险的重要性和紧迫性。
这有助于我们在资源有限的情况下进行风险排名，并制定相应的管理策略。
风险控制是指采取一系列措施来降低或消除风险。
风险控制包括风险多元化、使用金融衍生品和保险、设立限制和管制等。
金融风险管理考试要点归纳
金融风险的概念是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
违约风险是指债务人还款能力的不确定性信用风险是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
信用评级是评估受评对象信用风险的大小市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。
利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。
久期债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。
流动性风险是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性操作风险由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险金融风险的特点：普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。
金融风险的分类：市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险金融风险的识别原则：实时性原则（金融风险时常处于动态变化当中，因而要实时关注、连续识别、即时调节）、准确性原则（如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险）、系统性原则（经营活动是一环扣一环的，每一项活动都会带来一种或朵）、成本效益原则（随着金融风险识别活动的进行，边际收益会越来越少，因而需要权衡成本和收益，以选择和确定最佳的识别程度与识别方法，使得风险识别活动活动最大效益）金融风险识别方法现场调查法，是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。
优点：简单、实用、经济，能获得第一手资料，保证所得信息的可靠性。
缺点：花费大量人力财力，很难准确把握调查重点难点，对调查人员是一个巨大挑战。
问卷调查法，是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。
优点：节省大量的人力、物力和时间，有助于降低风险管理的成本，而且同样可以获取大量信息。
金融风险管理专业资格真题汇编
金融风险管理专业资格真题汇编在金融领域中，风险管理是至关重要的一环。
为了确保金融机构和个人能够有效地管理风险，专业资格考试成为评估从业人员能力和水平的重要途径。
本文将为大家汇编一些金融风险管理专业资格考试的真题，帮助大家更好地准备考试。
第一部分：金融风险管理概论1. 简述金融风险管理的定义和目标。
2. 阐述金融市场所面临的主要风险类型，并分别介绍其中的一个风险。
3. 解释VaR（Value at Risk）风险测量方法的原理，并说明其适用性和局限性。
第二部分：信用风险管理1. 什么是信用风险？请列举引发信用风险的主要原因。
2. 描述一种评估和管理信用风险的方法，并分析其优缺点。
3. 解释违约概率（PD）、违约率（LGD）和违约风险（EL）之间的关系。
第三部分：市场风险管理1. 简述市场风险的定义和分类。
2. 解释基于历史模拟法进行市场风险测量的原理，并讨论其优点和缺点。
3. 分析不同金融工具在市场风险管理中的角色和限制。
第四部分：操作风险管理1. 什么是操作风险？列举操作风险常见的来源。
2. 阐述完美风险管理的概念和内涵，并简要说明实现完美风险管理的挑战和难点。
3. 解释KRI（Key Risk Indicator）在操作风险监测中的作用，并提供一个实际应用的例子。
第五部分：战略风险管理1. 简述战略风险的定义和特点。
2. 分析SWOT分析在战略风险管理中的应用。
3. 解释EVA（Economic Value Added）指标在战略风险管理中的作用，并说明其价值和局限性。
第六部分：流动性风险管理1. 解释流动性风险的概念和特点，列举可能引发流动性风险的因素。
2. 说明流动性调整期间产生的风险，并提供相应的应对策略。
3. 讨论央行公开市场操作对流动性风险管理的影响和意义。
结语金融风险管理专业资格考试是度量从业人员专业能力的重要评估工具。
通过参加真题练习，我们可以更好地了解风险管理的理论和实践，并提高在实际工作中应对风险的能力。
金融风险管理考点
金融风险管理考点考试题型1.名词解释(20分)2.填空题(12分)3.选择题(20分)4.简答题(20分)5.计算题(28分)第一章风险偏好：风险偏好（Risk appetite），是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。
风险就是一种不确定性，投资实体面对这种不确定性所表现出的态度、倾向便是其风险偏好的具体体现。
风险的种类：所谓风险，是指遭受损失或损害的可能性。
就证券投资而言，风险就是投资者的收益和本金遭受损失的可能性。
从风险的定义来看，证券投资风险主要有两种：一种是投资者的收益和本金的可能性损失；另一种是投资者的收益和本金的购买力的可能性损失。
从风险产生的根源来看，证券投资风险可以区分为企业风险、货币市场风险、市场价格风险和购买力风险。
从风险与收益的关系来看，证券投资风险可分为市场风险（Market Risk，又称系统风险）和非市场风险（Non-market Risk，又称非系统风险）两种。
系统性风险：p 5又称市场风险，也称不可分散风险。
是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。
系统风险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。
非系统性风险：p 5单个股票价格同上市公司的经营业绩和重大事件密切相关。
公司的经营管理、财务状况、市场销售、重大投资等因素的变化都会影响公司的股价走势。
这种风险主要影响某一种证券，与市场的其他证券没有直接联系，投资者可以通过分散投资的方法，来抵消该种风险。
这就是非系统风险。
系统风险于非系统风险有何区别？对于投资者来讲哪一项更为重要，此两项风险中哪一项会触发企业破产成本？系统风险:又称市场风险，也称不可分散风险。
是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。
系统风险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。
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第二节金融风险一、单项选择题1.风险补偿是指商业银行采取各种措施对风险可能造成的损失加以弥补。
银行常用的风险补偿方法有（）。
A.合同补偿、保险补偿、法律补偿B.现金补偿、货币补偿、法律补偿C.合同补偿、物资补偿、保险补偿D.经济补偿、账面补偿、合同补偿2.下列不属于金融风险的特点的是（）。
A.危害性和扩散性B.可变性和隐蔽性C.可测性D.主观性和不可控性3.下列关于银行风险特点的说法，不正确的是（）。
A.自有资本在其全部资金来源中所占比重很低B.经营的对象是货币，具有特殊的信用创造功能C.是市场经济的枢纽，其风险的外部负效应巨大D.银行风险通过有效的管理，可以及时发现、防御、控制和消除风险4.利率市场化加速银行利差收入收率，同业竞争更加激烈，经济下行，实体经济有效需求不足银行监管日益严格，这些对银行的风险管理水平要求越来越高。
当前，我国商业银行面临的主要风险是（）。
A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险5.金融市场的风险是指金融交易的各种可能会偏离其期货的可能性及其偏离幅度，风险的种类很多，按照风险来源可分为（）。
A.货币风险B.科学风险C.经济风险D.系统风险6.2016年9月7日，某银行发生了一起运钞车司机抢走押运人民币600万元的案件，从而引致银行经营风险，其原因在于（）。
A.经济体制改革B.宏观金融政策变动C.利率波动D.疏于管理7.在银行风险管理中，主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的规程，及时了解风险水平及其状况的机构是（）。
A.监事会B.董事会C.高级管理层D.股东大会8.银行风险管理是一项复杂的系统工程，必须建立在稳健扎实的基础之上。
以下不属于风险管理基础的是（）。
A.风险治理基础B.组织架构基础C.公司治理基础D.风险文化基础9.商业银行的操作风险不是由（）所引发的风险。
A.不完善的内部程序B.无法满足客户流动性C.外部事件D.人员及系统10.银行最重要的无形资产是（）。
A.良好声誉B.土地使用权C.专有技术D.商标权11.商业银行风险管理的基本流程（）。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险预防（控制）12.在货币资金借贷中，还款违约属于金融风险中的（）。
A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险13.我国商业银行在向某企业发放贷款后，由于人民银行宣布降息而调整了贷款利率导致收益减少，该银行承受了（）风险。
A.法律B.利率C.操作D.信用14.风险控制的措施不包括（）。
A.风险分散B.风险量化C.风险对冲D.风险转移15.下列关于银行风险特点的说法，不正确的是（）。
A.自有资本在其全部资金来源中所占比重很低B.经营的对象是货币，具有特殊的信用创造功能C.是市场经济的枢纽，其风险的外部负效应巨大D.银行风险通过有效的管理，可以及时发现、防御、控制和消除风险16.以下哪一种风险不属于债券的系统性风险（）。
A.政策风险B.经济周期波动风险C.利率风险D.信用风险17.证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的（）。
A.系统性风险B.市场风险C.非系统性风险D.政策风险18.通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。
A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.战略、宏观和微观19.银行风险管理是一项复杂的系统工程，必须建立在稳健扎实的基础之上。
下列属于风险管理基础的是（）。
A.风险治理基础B.组织架构基础C.公司治理基础D.风险文化基础20.（）是风险管理最为核心、最为关键的阶段。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制21.银行不适当的未来发展规划可能威胁银行整体未来发展，这种潜在风险叫做（）。
B.法律风险C.市场风险D.操作风险22.下列关于银行风险特点的说法，不正确的是（）。
A.自有资本在全部资金来源中所占比重很低B.经营的对象是货币，具有特殊的信用创造功能C.是市场经济的枢纽，其风险的外部负效应巨大D.银行风险通过有效的管理，可以及时发现、防御、控制和消除风险23.商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监督处罚、重大财物损失和声誉损失的风险是（）。
A.声誉风险B.合规风险C.战略风险D.法律风险24.下列能使银行承受由信用风险造成损失的是（）。
A.银行的债务人违约B.存款客户减少C.银行的盈利能力下降D.银行的支付能力不足25.（）是指金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。
A.防范策略B.分散策略C.回避策略D.抑制策略26.以下哪一种风险不属于债券的系统性风险（）。
A.政策风险B.经济周期波动风险C.利率风险D.信用风险27.商业银行持有超额准备金的行为属于（）。
A.风险分散B.风险抑制C.风险转移D.风险预防28.在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（）。
B.负债部分C.收入D.现金流29.下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失30.金融风险预警的方法是（）。
A.临界值法和指标判断法B.指标判断法和信号法C.调查研究和指标判断法D.信号法和数量模型法31.银行面临客户的未知的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债权换取现金，从而银行承担了（）。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险32.金融创新推动了金融的同质化、自由化、现代化与国际化，使一国金融动荡迅速传及整个国际金融体系，从而增加了（）。
A.流动性风险B.经营风险C.伙伴风险D.利率风险33.全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础是（）。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制34.商业银行在经营过程中会面临各种风险，其中，由于借款人不能按时归还贷款人的本息而使贷款人遭受损失的可能性的风险是（）。
A.国家风险B.信用风险C.利率风险D.汇率风险35.在日常业务当中，（）是银行体系不可消除的内生因素。
A.风险B.收益C.监管D.审计36.我国某商业银行向某居民放出按揭贷款，在贷款期内中国人民银行宣布降息，该居民的借款利率随之被商业银行下调，导致该商业银行的利息收入下降，这种情形说明该商业银行因此承受（）而蒙受了经济损失。
A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.操作风险37.以下哪一种风险不属于债券的系统性风险？（）A.政策风险B.经济周期波动风险C.利率风险D.信用风险38.下列关于银行风险特点的说法，不正确的是（）。
A.自有资本在其全部资金来源中所占比重很低B.经营的对象是货币，具有特殊的信用创造功能C.是市场经济的枢纽，其风险的外部负效应巨大D.银行风险通过有效的管理，可以及时发现、防御、控制和消除风险39.宏宸宇达打算上市后在海外投资一个贸易公司，假如该公司在将所获得利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，以致该公司无法将所获得的利润如期汇回，此种情形下企业将会承受（）。
A.主权风险B.转移风险C.投资风险D.系统风险40.由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是（）。
A.信用风险B.操作风险C.法律风险D.声誉风险41.（）是一种非系统风险。
A.政策风险B.购买力风险C.利率风险42.（）是指金融市场风险主体不能履约所导致的风险。
A.信用风险B.流动性风险C.利率风险D.汇率风险43.下列不属于金融风险形成的一般原因的是（）。
A.经济发展的虚拟性B.金融资产价格的内在波动性C.金融市场自身的波动性D.金融机构的内在脆弱性44.以下关于风险管理流程的说法，不正确的是（）。
A.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B.风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C.风险管理部门向各部门提供的风险监测报告应是相同的D.在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施应采取从基层业务单位45.资金业务最主要的风险是（）。
A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险46.操作风险自商业银行诞生伊始就伴随其左右，并时时刻刻存在于商业银行的运行过程中。
下列各项操作风险事件中，损失概率高的是（）。
A.内部欺诈B.业务中断和系统失败C.实体资产损坏D.外部欺诈47.操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，这一定义不包含（）。
A.法律风险B.第三方欺诈C.交易失败D.策略性风险48.由于技术操作系统不完善、管理控制缺陷、欺诈或者其他人为错误导致的风险，被称为（）。
A.市场风险B.操作风险D.流动性风险49.理论上，通过分散投资能够消除（）。
A.非系统性风险B.系统性风险C.总风险D.金融风险50.商业银行在经营过程中，由于借款人不能按时还贷而遭受损失的风险是（）。
A.汇率风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险51.根据2005年我国发布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标分为风险水平、风险迁徙和（）三个层次。
A.风险测度B.风险控制C.风险识别D.风险抵补52.风险管理部在集中处置一批不良资产时，发现其中一笔不良资产为齐达公司的一笔逾期贷款。
由于经营状况恶化，齐达公司未能按合同要求偿还贷款本息。
上述导致银行损失的风险属于（）。
A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.流动性风险53.风险资本的进出途径有多条，被称为风险资本的黄金退出方式的是（）。
A.兼并B.收购C.重组D.股票发行上市54.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿55.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。
A.信用风险B.市场风险D.商品价格风险56.在开放的经济环境中，金融不稳定最易引发（）。
A.金融人才的大量流动B.金融机构的大量流动C.金融资产的大量流动D.短期资本的大量流动57.从发展趋势来看，银行正面临着除贷款之外的其他金融工具所包含的（），包括金融期货、掉期交易等。
因此，该风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要风险。
A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险58.下列属于系统性风险的是（）。
A.市场风险B.信用风险C.经营消费D.违约风险59.利率变化直接带来的风险（）。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险60.金融风险中的市场风险包括（）。