保险学原理(南开大学祝向军)

+(50-90)2×9%+(0-90)2×1% =450
第二章 保险的产生与发展
1→2
– DAB= DBA< DA= DB – EA= EB =EAB= EBA –二者捆绑并相互承诺承担相应的损失可以降低各自
的风险。
2→n
–进一步扩展到n个风险厌恶的个体。如果每一个个 体都是独立的，每一个个体均承诺在损失发生后均 摊损失，那么，完全可以降低各自的风险，增加各 自的效用。
下内容：
– 风险识别 – 风险衡量与评价
常用指标：损失概率、损失幅度、损失期望、方 差标准差、变异系数
– 选择风险管理技术 – 风险管理效果评价
第一章 风险、风险管理与保险
第一章 风险、风险管理与保险
风险避免：放弃与改变
损失控制：预防与抑制
风险控制
风 险
风险隔离：分割与复制管风险转移：控制型– 风险代价包括：
（一）风险损害的实际代价 （二）风险损害的无形代价 （三）控制风险损害的代价
第一章 风险、风险管理与保险
（一）风险损害的实际代价
– 1、风险直接损害代价 – 2、风险间接损害代价
（二）风险损害的无形代价
–1、风险的存在导致人们的忧虑感和恐惧感。 – 2、风险的存在影响社会资源的最佳配置。
– 长期以来各种方法对保险进行研究得出了许多内容 各不相同的“保险概念”。
– 广义的保险：
集合具有同类风险的众多单位和个人，以合理计算分摊金 额的形式，向少数因该风险事故发生而遭致经济损失的成 员提供保险经济保障的一种行为。
包括：商业保险、社会保险和自保。
第三章 保险的概念、要素与种类
狭义的保险：主要指商业保险
刘茂山：《保险学原理》，南开大学出版社，1998年 赵春梅等：《保险学原理》，东北财大出版社，1998
年
保险学原理
大纲
–导 论 – 第一章 风险、风险管理与保险 – 第二章 保险的产生与发展 – 第三章 保险的概念、要素与种类 – 第四章 保险的本质、职能和作用 – 第五章 保险合同 – 第六章 保险的基本原则
第一章 风险、风险管理与保险
战略 管理
经营 管理
风险 管理
第一章 风险、风险管理与保险
四、风险管理计划 就管理层面而言，风险管理工作包括以
下内容：
– 确定风险管理计划的目标 – 确定风险管理者 – 确定风险管理的组织体系 – 制定风险管理计划的控制措施
第一章 风险、风险管理与保险
五、风险管理的基本程序 就决策过程而言，风险管理程序包括以
第二章 保险的产生与发展
n→∞
–根据Arrow-Lind定理，随着所汇集的独立的风险厌 恶的个体数量的不断扩大（n→∞），只要在损失 概率的基础上筹集一定的费用（我们称之为保险 费），风险厌恶的群体就可以解决内部个别人所面 临的损失补偿问题。因为相互独立的风险厌恶个体 汇集起来，对于风险厌恶的个体而言，是将自身面 临的风险转嫁给了整个群体；对于群体而言，则是 将可能的损失在群体内部进行分散 。
– 它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在 或间接原因。
– 根据性质不同，风险因素可分为实质风险因素，道 德风险因素和心理风险因素三种类型：
实质风险因素。 道德风险因素。（故意） 心理风险因素。（过失、疏忽 ）
第一章 风险、风险管理与保险
（二）风险事故
– 风险事故是指造成生命财产损失的偶发事件，是造 成损失的直接的或外在的原因，是损失的媒介物， 即风险只有通过风险事故的发生才能导致损失。
第二章 保险的产生与发展
保险的产生：
–风险厌恶的个体完全可以按照事先提取一定费用 （L）用于风险发生时的损失补偿，并且在不改变 期望收益的情况下，解决个体的损失补偿问题。
–这样，损失的事后分摊就逐渐演进为事先的分摊， 而原始的互助分摊方式也逐渐演进为现代的商业保 险方式。最终形成了现在的由投保人向保险人支付 保险费，保险人向投保人提供的服务，承担特定风 险事故发生时的赔偿或者给付保险金责任，以合同 形式确立的服务形态的保险商品。
风险、经济风险 – 依照承担风险的主体不同分类：个人风险、家庭风
险、企业风险、国家风险
第一章 风险、风险管理与保险
五、风险态度
– 不同的个体对待不确定性的态度可能是不同的。 – 如果个体偏好一个确定的结果胜于任何期望值与该结果相等
的前景，则称个体为风险厌恶者或风险规避者； – 如果个体偏好恰好相反，则称个体是风险偏好的； – 如果个体认为二者是无差异的，则称个体是风险中性的。 – 不同的人对风险表现出不同的态度，即使是同一个人，随着
其财富的变化，环境的变化等原因，在不同的情况下，也会 表现出不同的风险态度。 – 一般我们均假设人们的风险态度是风险厌恶的。
第一章 风险、风险管理与保险
第二节 风险管理
一、风险管理的起源与发展
– 原始风险管理思想：非正式的风险管理。 – 萌芽：1931年美国企业管理协会的保险部门首先提倡建立风险
管理。 – 产生：1955年到1964年间，随着风险的变化和人们对风险处理
第一章 风险、风险管理与保险
三、风险管理的本质 风险管理不仅仅是认识风险、分析风险、处理
风险。风险管理应该是一套完整的制度，一个 系统。这主要表现在：
– 风险管理本质上是事先的预测而非事后的反应。 – 风险管理必须有一套完整的书面计划作为执行的依
据。 – 风险管理本身应是一套风险资讯管理系统 。 – 风险管理是以风险管理主体的财务安全为重心的 。 – 风险管理是集中管理、分散执行的组织行为 。
第二章 保险的产生与发展
第二节 保险的发展
– 一、国际保险市场的发展
保险产品的发展 保险组织的发展 保险经营的发展 保险市场结构的发展
– 二、中国保险市场的发展
保险产品的发展 保险组织的发展 保险经营的发展 保险市场结构的发展
第三章 保险的概念、要素与种类
第一节 什么是保险 一、保险的定义
国外：《汉谟拉比法典》、基尔特制度。
– 保险萌芽
共同海损
– 保险雏形
船货抵押借款
第二章 保险的产生与发展
二、保险产生的经济基础
– （一）物质基础
生产力的发展 剩余产品的出现
– （二）经济环境基础
经济形式的演变：自然经济——商品经济
– 保险是商品经济发展到一定阶段的产物
分工与专业化的发展：自给自足——劳动分工
第二章 保险的产生与发展
三、保险产生的理论分析
– 风险处理方式的演进：
自我保障——互助保障——保险
第二章 保险的产生与发展
例子：
个体 A
损失发生10% 0
损失不发生 90%
100
期望收益 90
B
0
100
90
期望收益：EA= EB=90 方 差：DA= DB=(0-90)2×10%+(100-90)2×90%=900
三、学习任务
– 学习任务就是要掌握保险学原理的
基本的概念 基本的原则 基本的方法
第一章 风险、风险管理与保险
第一节 风险 一、风险与不确定性
– 风险是损失的不确定性； – 风险是指在特定的客观情况下，在特定的期
间内，某种损失发生的可能性。只要风险存 在，就一定有损失的可能。 –风险是在一定时期内，一定情况下，某一事 件（损失）的实际结果和预期结果之间的差 异程度。
– 问题：风险——风险管理——保险产生？
第一章 风险、风险管理与保险
风险管理决策：期望效用法与保险
– 期望值决策原则的不足 – 期望效用决策原则
第二章 保险的产生与发展
第一节 保险的产生 一、保险产生的历史过程
– 原始的保险思想
中国：据《逸周书文传》记载，分散风险、储粮备荒始于 夏朝。
–从财务角度看，保险是分摊意外损失的一种有效的 财务安排。
–从法律角度看，保险是一方同意补偿另一方损失的 一种合同安排，体现民事法律主体之间的权利和义 务关系；
–从社会角度看，保险则是一种社会经济保障制度， 是社会生产和社会生活的“精巧的稳定器”；
–从风险管理角度看，保险又是一种转移风险、分散 风险的融资型风险管理技术。
的需求不断增加而产生了现代意义的、科学的风险管理。 – 形成与发展：到20世纪70年代中期，风险管理开始进入国际化、
全球化阶段。 – 发展趋势：进入20世纪90年代，风险管理继续发展变革，出现
了完全风险管理概念。风险管理的一种趋势是多种风险处理方 式开始融合，另一个趋势是金融性风险管理的出现，利用金融 衍生品来处理潜在风险。
第三章 保险的概念、要素与种类
–从保险营销角度看，保险商品实质上就是保 险公司的风险业务和服务业务的组合，是以 风险转移、风险平衡为核心商品的，包括为 了实现风险业务在投保人与保险人之间的交 换而保险人付出的咨询服务和业务处理服务 等有形服务和附加商品在内的一种服务性的 商品。
第一章 风险、风险管理与保险
二、风险管理的定义
– 风险管理是研究风险发生规律和风险处理技 术的一门新兴管理科学。
– 风险管理是指各经济单位通过风险识别、风 险衡量，风险评价，并在此基础上优化组合 各种风险管理技术，对风险实施有效的控制 和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到 以最小的成本获得最大安全保障目标的管理 过程。
保险学原理 • 导论
一、研究对象
–科学研究的对象，就是这门科学所研究的某 一现象领域所特有的某一矛盾。
– 保险学原理所研究的对象就是保险保障领域 中所特有的矛盾性，以及由这一矛盾性所反 映出来的保险经济关系。
保险学原理 • 导论
二、研究任务
–保险学原理的研究任务就是揭示保险经济关 系的发生、发展及其运动变化的客观规律性。