计量经济学1
计量经济学名词解释1
1.经济变量: 经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2.解释变量:是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释,表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
3.被解释变量:是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的,表现为方程所描述的因果关系的果。
）4.内生变量:是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果。
5.外生变量:是由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。
6.滞后变量:是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。
7.前定变量:通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
8.控制变量:在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。
9.计量经济模型:为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型, 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
10.函数关系:如果一个变量y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
11.相关关系:如果一个变量y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响,但并不由它们惟一确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
12.最小二乘法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法,称为最小二乘法。
13.高斯-马尔可夫定理:在古典假定条件下,OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量,这一结论即是高斯-马尔可夫定理。
14.总变差（总离差平方和）:在回归模型中,被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
15•回归变差(回归平方和):在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。
计量经济学名词解释和简答题
计量经济学第一部分：名次解释第一章1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
第二章1、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
8、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
9、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
13、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
16、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
17、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学第1章 计量经济学导论
1.2 经验经济分析的步骤
修订模型 不符合
设定计量模型
参数估计
模型检验
是否符合标准 符合
模型应用
结构分析
经济预测
验证理论
经济理论 实际经济活动 搜集统计数据
政策评价
1.3 经济数据的结构
㈠横截面数据(cross-sectional data) 定义：在给定时点对个人、家庭、企业、地 区等单位采集的数据。 特点：可假定为从样本背后的总体中通过随 机抽样而得到的。 例：2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配
1.1 什么是计量经济学
创立
建立第1个应用模型 经
典
计
建立概率论基础
量
经
发展数据基础
济
学
发展应用模型
建立投入产出模型
Frisch Tinbergen Haavelmo
Stone Klein Leontief
1.1 什么是计量经济学
微观计量：选择性样本模型
Heckman
非
微观计量：离散选择模型
McFadden
收入和人均消费支出。
1.3 经济数据的结构
㈡时间序列数据(time series data) 定义：对同一个体（个人、家庭、企业、地 区等）在多个时期内收集到的数据。 特点： 按时间顺序排列 时间跨度一致 例：1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入 和人均消费支出(以1978年价格核算)。
配套教材
习题解答： 案例数据：
第1章 计量经济学的性质与经济数据
1.1什么是计量经济学 1.2经验经济分析的步骤 1.3经济数据的结构 1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不
变的概念
展
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学1
计量经济学1、一元线性回归模型：建立两个变量的数学模型：Yi=β₁＋β₂Xi ＋μi ，Yi 为被解释变量。
Xi 为解释变量。
μi 为随机误差项（随机扰动项或随机项、误差项）。
β₁，β₂为回归系数（待定系数、待定参数）,这样的模型含有一个解释变量，而且变量之间的关系又是线性的，所以上式称为一元线性回归模型。
2、线性回归模型的基本假设：假设1、解释变量X 是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项μi 具有零均值、同方差和不序列相关性：E(μi )=0 i=1,2, …,n 。
V ar(μi )= δu² i=1,2, …,n 。
Cov(μi ,μj)=0，i≠j i,j= 1,2, …n,假设3、随机误差项μi 与解释变量X之间不相关：Cov(Xi,μi)=0 i=1,2, …,n,假设4、μi 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布: μi -N(0,δu²)i=1,2, …,n 。
注意：1、如果假设1、2满足，则假设3也满足;2、如果假设4满足，则假设2也满足。
3、普通最小二乘法（OLS ）：为了研究总体回归模型中变量X 和Y 之间的线性关系，需要求一条拟合直线，一条好的拟合直线应该是使残差平方和达到最小，以此为准则，确定X 与Y之间的线性关系。
4、回归系数：β₁=1／n ﹙∑Yi -β₂∑Xi ﹚,β₂=n∑XiYi -∑Xi∑Yi ／n∑Xi²-﹙∑Xi ﹚²5、常用结果：1、∑ei=0即残差项ei 的均值为0，2、∑eiXi=0即残差项ei 与解释变量Xi 不相关。
3、样本回归方程可以写成Yi º-¯Y¯=β₂（Xi-¯X¯）即样本回归直线过点（¯X¯, ¯Y¯）4、¯Yi º¯=¯Y¯即被解释变量的样本平均值等于其估计值的平均值6、样本可决系数：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。
计量经济学1-5章(超详细完整版)
26
理论计量经济学和应用计量经济学
计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，
可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学：是以介绍研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学 证明与推导。
应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模
型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计
拉格纳·弗里希（ R. Frish ）
19
计量经济学是用数学语言 来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理 论的一门经济学分支。
计量经济学可定义为：根据
理论和观测的事实，运用合
适的推理方法使之联系起来 同时推导，对实际经济现象 进行的数量分析。
20
教科书中的一般表述： 统计学、经济
理论和数学
（1.1） （1.1）式为数理经济模型，该模型是不可以 估计的。要研究收入I 的变化对消费支出C的数量 影响程度，需要对（1.1）进行改造模型。
35
首先，明确（1.1）式的函数形式。例如， C a bI （1.2） 其中 a、 b 为未知的参数， 其次，在（1.2）式右端引入随机变量u，以
16
当前的计量理 论前沿问题
17
○ 计 量 经 济 学 在 中 国 的 发 展
我国计量经济学研究
和应用水平同世界前
沿的差距迅速缩小
2000年
我国计量经济学研 究和应用的普及阶 段
成立了“中国数量经济研
究会”，为创立我国的计
1984年 量经济学奠定了基础
1979年
18
二、什么是计量经济学？
用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但 任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量 经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们 所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一 定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于 经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和 数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者 结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。
计量经济学(1)
第二章线性回归分析第一节线性回归概述2.1.1回归模型简介如果（随机）变量y 与x 1,x 2,…,x p 存在相关关系y=f(x 1,x 2,…,x p )+ε （2.1.1） 其中y 是可观测的随机变量，x 1,x 2,…,x p 为一般变量，ε是不可观测的随机变量；y 称为因变量（被解释变量），x 1,x 2,…,x p 称为自变量（解释变量），ε称为随机误差。
设(y t ；x t1,x t2,…,x tp )是(y ；x 1,x 2,…,x p )的第t 个观测值（t=1,2, …,n ）,即y t =f(x t1,x t2,…,x t2)+t ε （t=1,2, …,n ） 线性回归模型满足下列基本假定： 1. Cov(x i ，ε)=0 （i=1,2, …,p ）； Cov(x i ，x j )=0 （i,j=1,2, …,p ）；2. t ε～N(0,2σ) 12,,εε…,p ε相互独立同分布；3. n ≥p+1（或rkX ≧p+1）。
当f 为线性函数时，得线性回归模型的一般形式y=B 0+B 1x 1+B 2x 2+…+B p x p +ε (2.1.2) 或y t =B 0+B 1x t1+B 2x t2+…+B p x tp +t ε (2.1.2)（t=1,2, …,n ）2.1.2一元线性回归模型一般形式y=B0+Bx+ε(2.1.3) 或y t=B0+B1x t+tε(2.1.3)第二节多元线性模型2.2.1模型的基本形式y i=B0+B1x i1+B2x i2+…+B p x ip+iε(2.1.2)（i=1,2, …,n）即y1=B0+B1x11+B2x12+…+B p x1p+1εy2=B0+B1x21+B2x22+…+B p x2p+2ε……………y n=B0+B1x n1+B2x n2+…+B p x np+nε（2.1.2）可以用矩阵写成Y=XB+ε(2.2.1) 其中Y12nyyy⎛⎫⎪⎪=⎪⎪⎝⎭, X111212122231323121111pppn n npx x xx x xx x xx x x⎛⎫⎪⎪⎪=⎪⎪⎪⎝⎭, B12pBBBB⎛⎫⎪⎪⎪=⎪⎪⎪⎝⎭,12nεεεε⎛⎫⎪⎪=⎪⎪⎝⎭其中X为设计矩阵，B为待估计参数向量，ε为随机误差向量。
计量经济学1章
第一章1、什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。
计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。
2、计量经济学的研究对象和内容是什么计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。
无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。
计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。
3、为什么说计量经济学模型研究是演绎与归纳的结合计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。
前者是由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；后者则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。
如果缺少前一个步骤，而仅仅从事经济数据的调查、收集、整理和统计分析，那就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；如果缺少后一个步骤，而仅仅对经济变量之间的逻辑关系进行数理推导，那也不再是计量经济学，而是数理经济学的工作。
计量经济学综合了上述两个步骤，将抽象演绎法和经验归纳法有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。
倘若简单地把计量经济学视为经验归纳法，过度拘泥于计量研究中的模型检验阶段，而不对模型设定给予足够的重视，那么，不论回归方法多么复杂和先进，检验步骤多么精细和准确，得出的结论仍然有可能是没有价值的，甚至是完全错误的。
计量经济学第1～3章知识点
计量经济学研究步骤与方法
建立模型
根据经济理论和数据特点，建立合适的计量经济学模型。
估计参数
运用统计方法对模型参数进行估计。
检验模型
对模型进行统计检验和经济意义检验，确保模型的合理性和有效 性。
计量经济学研究步骤与方法
• 预测与应用：运用模型进行预测和政策分析，为经济决策 提供支持。
计量经济学研究步骤与方法
Logistic模型
适用于描述因变量取值范围在[0,1]之间的二 分类问题，如生物生长、市场占有率等。
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2. 增加样本量
更多的数据可以提供更多的信息，有助于减轻多重共线性的 影响。
多重共线性问题及其解决方法
3. 使用主成分分析或因子分析
这些方法可以提取出原始自变量的主成分或因子，从而消除多重共线性。
4. 使用岭回归或Lasso回归
这些正则化方法可以在一定程度上减轻多重共线性的影响，同时实现变量选择和系数压缩。
在不知道真实方差结构的情况下，通过迭代的方式估计权重矩阵和参数向量。
修正异方差性和自相关性方法
Cochrane-Orcutt迭代法
通过迭代的方式估计自相关系数和参数向量，直到满足收敛条件。
Hildreth-Lu迭代法
在Cochrane-Orcutt迭代法的基础上，考虑了异方差性的存在，通过构造一个合适的权重 矩阵进行迭代估计。
虚拟变量回归模型设定和参数估计
模型设定
在设定虚拟变量回归模型时，需要确定因变 量和自变量的关系，以及虚拟变量的取值范 围和对应的实际意义。
参数估计
参数估计是指通过样本数据对模型中的参数 进行估计的过程。在虚拟变量回归模型中， 常用的参数估计方法包括最小二乘法、极大 似然法等。
计量经济学第一章 绪言
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
2021/8/5
LOU YONG
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础
Stone
济
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
2021/8/5
• 强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行 研究。
2021/8/5
LOU YONG
为什么需要学习计量经济学？
• 从定量的角度、使用计算机解决现实经济问 题（企业经营决策、结构分析、经济预测和 政策评价） 。例。
• 从定量的角度、使用计算机实证检验和发展 经济理论问题 。例。
• 1998年我国正式将计量经济学定为经济学科 类的核心课程。
2021/8/5
LOU YONG
• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，
因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有 明确的形式和参数；
⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面 数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连 续随机变量；
• 参考文献及相关网站：参见教材末页
2021/8/5
LOU YONG
关于课程教学
教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用 指南及应用举例。
思 路：引发学习兴趣，注重思路，强 化应用，避免单纯的数学证明。
考 核：平时成绩（出勤、课堂讨论、 课程论文）（30％）＋期末笔试（70％）
计量经济学 (1)
计量经济学计量经济学是一门（）学科。
[单选题]A.数学B.经济(正确答案)C.统计D.测量狭义计量经济模型是指（）。
[单选题]A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型(正确答案)D.模糊数学模型计量经济模型分为单方程模型和（）。
[单选题]A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型(正确答案)D.非随机方程模型建立计量经济学模型的主要步骤包括（）。
[单选题]A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型(正确答案)C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
[单选题]A.横截面数据B.时间序列数据(正确答案)C.面板数据D.平行数据样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。
[单选题]A.时效性B.一致性(正确答案)C.广泛性D.系统性有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。
[单选题]A.一致性B.准确性C.可比性(正确答案)D.完整性对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。
[单选题]A.B.(正确答案)C.D.下面属于横截面数据的是（）。
[单选题]A.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值(正确答案)统计检验包括（）。
[单选题]A.经济学检验B.拟合优度检验(正确答案)C.异方差检验D.以上都包括计量经济学的检验不包括（）。
[单选题]A.共线性检验B.拟合优度检验(正确答案)C.序列相关检验D.异方差检验可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。
计量经济学第一讲
第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。
即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。
语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。
物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。
几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。
计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。
数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。
经济数学模型是用数学方法描述经济活动。
根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。
在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。
计量经济学1
Ceteris Paribus in Econometrics Analysis
1.1 What is Econometrics?
Example1:
假设工人在非工作时间参加20周的培训。请评 估该培训项目对每个工人随后的小时工资有何 影响？
计量过程 运用阶段
需要做的工作 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
经济模型及设定
模型：对经济现象或过程的一种数学模拟 设定（Specification）:
▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃 某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数 学关系式近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性
①问题的陈述 ②数学模型的设定 ③计量模型的设定 ④获得数据 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预测 ⑧利用模型进行控制或制定政策
Example1: (continued)
①评估该培训项目对每个工人随后的小时工资有 何影响？
② wage f (edu, exp er,training)
③
数学模型：明确的函数关系
这些问题，你能给出定量说明吗？
Example2:对中国经济增长的定量研究
●中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (GDP的度量、增长速度、波动)
●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） ●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？ （如增加、减少） ●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少） ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等
计量经济学-1参数估计
回忆： (1) f ( x ) 0, ln[f ( x )]单调性相同，从而最大值 点相同.
( 2) L( ) p( xi ; ) n项连乘, 求导麻烦
i 1 n
ln[L( )] n项相加，求导简单
从而，
对数似然函数
求的 L( ) 最大值点就转为求ln[ L( )] 的最大值点 方法二： d ln[ L( )] ˆ 解方程 0, 得到 d
已知取到红球 , 问最有可能从何箱取 ?
P (红球/甲) 0.99 P (红球/乙) 0.01
自然，认为从甲箱取更合理
又如，兔龟赛跑，得第一名的最有可能是谁？ 极大似然估计法： （1）X---离散型，已知 X的分布
P ( X x ) p( x, ), 未知
样本 ( X1 , X2 ,, Xn ) 取到观测值 ( x1 , x2 ,, xn ) 事件A
解：E X
xf x dx 0 x dx
1
1
令E X X
1
X ˆ
X 1 X
2
二、 极大似然估计法
极大似然估计法是在总体的分布类型已知的 条件下所使用的一种参数估计方法. 它首先是由德国数学家 高斯在1821年提出的 . 然而，这个方法常归功于 英国统计学家费歇 .
, 2
L( , )
2 i 1
n
1 e 2
( xi ) 2 2 2
n
( 2 )
n 2
( )
n 2 2
1
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2 2 i 1
( xi ) 2
n n 1 n 2 2 ln L( , ) ln( 2 ) ln( ) ( x ) i 2 2 2 2 i 1
1.1 计量经济学的概念
第一节计量经济学的概念计量经济学起因：对经济问题的定量研究;名词的产生：弗瑞希在其1926年发表的《论纯经济问题》一文中，按照“生物计量学”一词的结构仿造出来的。
计量经济学标志：1930年成立计量经济学会本意是经济度量，研究对经济现象和经济关系的计量方法，因此有时也译为经济计量学。
译为计量经济学，是为了强调计量经济学是一门经济学科，不仅要研究经济现象的计量方法，而且要研究经济现象发展变化的数量规律。
Econometrics计量经济学产生的意义反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求，从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。
计量经济学产生的特点计量经济学与其他西方经济理论不同的一个重要特点，是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。
若干代表性表述：⚫“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
”——计量经济学的奠基人弗瑞希（弗瑞希）⚫“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。
”——美国现代经济词典若干代表性表述：⚫“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。
”——萨谬尔逊等各种表述的共性：➢计量经济学绝不是对经济的一般度量，它与经济理论、统计学、数学都有密切的关系。
计量经济学定义：在经济理论的指导下，以经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
计量经济学1.计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的；2.计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律；3.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的结合；4.计量经济学的核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。
计量经济学研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律;研究的工具（手段）：数学、统计学和计算机技术;必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务。
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计量经济学第⼀章绪论⼀、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两⼤类，它们是【 A 】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和⾮线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【 D 】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进⾏相关分析时，假定相关的两个变量【 A 】A 都是随机变量B 都不是随机变量C ⼀个是随机变量，⼀个不是随机变量D 随机或⾮随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：⼀类是时间序列数据，另⼀类是【 B 】A 总量数据B 横截⾯数据C 平均数据D 相对数据5、横截⾯数据是指【 A 】A 同⼀时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同⼀时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同⼀时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同⼀时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下⾯属于截⾯数据的是【 D 】A 1991-2003年各年某地区20 个乡镇的平均⼯业产值B 1991-2003年各年某地区20 个乡镇的各镇⼯业产值C 某年某地区20 个乡镇⼯业产值的合计数D 某年某地区20 个乡镇各镇⼯业产值7、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】A 横截⾯数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据8、经济计量分析的基本步骤是【 A 】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 设定模型→估计参数→检验模型→应⽤模型C 个体设计→总体设计→估计模型→应⽤模型D 确定模型导向→确定变量及⽅程式→估计模型→应⽤模型9、计量经济模型的基本应⽤领域有【 A 】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析10、计量经济模型是指【 C 】A 投⼊产出模型B 数学规划模型C 包含随机⽅程的经济数学模型D 模糊数学模型11、设M 为货币需求量，Y为收⼊⽔平，r为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u，b’和c’分别为b、c 的估计值，根据经济理论，有【 A 】A b’应为正值，c’应为负值B b’应为正值，c’应为正值C b’应为负值，c’应为负值D b’应为负值，c’应为正值12、回归分析中定义【B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是⾮随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量13、线性模型的影响因素【 C 】A 只能是数量因素B 只能是质量因素C 可以是数量因素，也可以是质量因素D 只能是随机因素14、下列选项中，哪⼀项是统计检验基础上的再检验(亦称⼆级检验)准则【A 】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则15、理论设计的⼯作，不包括下⾯哪个⽅⾯【 C 】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值16、计量经济学模型成功的三要素不包括【B 】A 理论B 应⽤C 数据D ⽅法17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下⾯的哪⼀项【D 】A 参数估计量的符号B 参数估计量的⼤⼩C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性18、计量经济学模型⽤于政策评价时，不包括下⾯的那种⽅法【 A 】A ⼯具变量法B ⼯具—⽬标法C 政策模拟D 最优控制⽅法19、在经济学的结构分析中，不包括下⾯那⼀项【D】A 弹性分析B 乘数分析C ⽐较静⼒分析D ⽅差分析⼆、多项选择题1、使⽤时序数据进⾏经济计量分析时，要求指标统计的【ABCDE 】A 对象及范围可⽐B 时间可⽐C ⼝径可⽐D 计算⽅法可⽐E 内容可⽐2、⼀个模型⽤于预测前必须经过的检验有【ABCD 】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验3、经济计量分析⼯作的四个步骤是【BCDE 】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应⽤模型4、对计量经济模型的统计准则检验包括( BDE )A 估计标准误差评价B 拟合优度检验C 预测误差程度评价D 总体线性关系显著性检验E 单个回归系数的显著性检验5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【BCE 】A 误差程度检验B 异⽅差检验C 序列相关检验D 超⼀致性检验E 多重共线性检验6、对经济计量模型的参数估计结果进⾏评价时，采⽤的准则有【ABC 】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则7、经济计量模型的应⽤⽅向是【ABD 】A ⽤于经济预测B ⽤于结构分析C 仅⽤于经济政策评价D ⽤于经济政策评价E 仅⽤于经济预测、经济结构分析三、填空题1、计量经济学是_____经济学____的⼀个分⽀学科，是以揭⽰_____经济活动____中的客观存在的___数量关系____ 为内容的分⽀学科。
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计量经济学试题
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．经济计量分析工作的研究对象是（）
A．经济理论 B．经济数学方法
C．经济数学模型 D．社会经济系统
2．在双对数线性模型lnY i=lnβ0+β1lnX i+u i中,β1的含义是（）
A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的发展速度
C．Y关于X的边际倾向 D．Y关于X的弹性
3．在二元线性回归模型：中，表示（）
A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动
B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动
C．当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动
D．当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动
4．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）
A．无偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的C．无偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍为最小
5．DW检验法适用于检验（）
A．异方差 B．序列相关
C．多重共线性 D．设定误差
6．如果X为随机解释变量，X i与随机误差项u i相关，即有Cov(X i，
u i)≠0，则普通最小二乘估计是（）
A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的
C．无偏的、一致的 D．无偏的、非一致的
7．设某商品需求模型为Y t=β0+β1X t+ u t，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）
A．异方差性 B．序列相关
C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性
8．当截距和斜率同时变动模型Y i=α0+α1D+β1X i+β2(DX i)+u i退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（）
A．α1≠0，β2≠0 B．α1=0，β2=0
C．α1≠0，β2=0 D．α1=0，β2≠0
9．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（
）
A．1个 B．2个
C．3个 D．4个
13．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW检验，则DW值趋于（）
A．0 B．1
C．2 D．4
14．对于Koyck变换模型Y t=α(1-λ)+ β０X t+λY t-1+V t，其中V t=u t-λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（）
A．X t B．X t-1
C．Y t D．V t
18．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是
（）A．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关
B．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关
C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共
线性
D．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性
19．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（）
A．缺乏弹性 B．富有弹性
C．完全无弹性 D．完全有弹性
20．根据实际样本资料建立的回归模型是（）
A．理论模型 B．回归模型
C．样本回归模型 D．实际模型
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无
分。
27．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（）
A．无偏性 B．线性性
C．有效性 D．一致性
E．确定性
28．序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）
A．一阶差分法 B．广义差分法
C．工具变量法 D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
29．狭义的设定误差主要包括（）
A．模型中遗漏了重要解释变量
B．模型中包含了无关解释变量
C．模型中有关随机误差项的假设有误
D．模型形式设定有误
E．回归方程中有严重的多重共线性
30．用最小二乘法估计简化式模型中的单个方程，最小二乘估计量的性质为（）
A．无偏的 B．有偏的
C．一致的 D．非一致的
E．渐近无偏的
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
31．随机方程
32．异方差
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
37．简述最小二乘估计原理。
38．对于一元线性回归模型，列出截距和斜率可能变动模型中各种统计
检验结果，说明相应模型所具有的特征。
五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
40．某地区连续五年的个人消费支出（Y）和个人可支配收入（X）的数据如下表所示：
28 34 44 48 58
Y（百万
元）
30 40 50 60 70
X（百万
元）
求个人消费支出（Y）关于个人可支配收入（X）的线性回归方程。
六、分析题（本大题1小题，10分）
42．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
C t=8.133+1.059W t+0.452P t+0.121A t
(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)
R2=0.95F=107.37
式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。
（显著性水平取5%，已知
F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069）。