计量经济学1

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计量经济学讲义（1）

第一章绪论

第一节什么是计量经济学

计量经济学含义

1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经济内容。

2.计量经济学可以定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。

3.计量经济学是将经济理论、数学方法和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。

第二节计量经济学方法

1.2.1计量经济学方法的内容

计量经济学研究包括两个基本要素：经济理论和事实。将经济理论与现实情况结合起来，用统计技术估计经济关系。最可用的形式就是模型。

1.2.2计量经济分析步骤

1.陈述理论。例如有关价格变动与需求量之间的关系的经济理论：在其他条件不变的情况下，一商品的价格上升（下降），则对该商品的需求量减少（增加）。

1.2.2建立计量经济模型

⑴需求函数的数学模型

例如线性函数模型。如果需求量Q 与价格P 之间的关系式线性的，则数学上需求函数可以表示为

Q P αβ=+

（1.2.1）

αβ和称为该函数的参数。

等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为

自变量或解释变量。

⑵计量经济模型

式（1.2.1）假定需求量Q 与价格P 之间的关系是一种确定关系，而现实的经济变量之间，极少有这种关系，更常见的是一种不确定性关系（见散点图），线性模型应该为

Q P αβε=++

（1.2.2）

ε是随机扰动项。

1.2.3收集数据

估计计量经济模型中的参数之前，必须得到适当的数据。在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据（纵向数据）和横截面数据（横向数据）。有时会同时出现前面的纵向数据和横向数据，称之为混合数据。面板数据是混合数据的一种特殊类型。

计量经济学习题及答案1

习题讲解（一）

一、选择题

1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）

A.i i i X Y μββ++=10

B.i i X X Y E 10)(ββ+=

C.i i i e X Y ++=10ˆˆββ

D.i

i X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）

A.总离差平方和

B.回归平方和

C.残差平方和

D.都不是

3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，

ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS

ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSS

RSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）

A.-0.5

B.0

C.0.5

D.1

5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）

A.戈德菲尔特——匡特检验

B.怀特检验

C.戈里瑟检验

D.D-W 检验

6、根据一个n =30的样本估计t

t t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。

A.不存在一阶序列相关

B.不能判断是否存在一阶序列相关

C.存在正的一阶序列相关

D.存在负的一阶序列相关

7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）

计量经济学1-4复习及练习

6、下图中“{”所指的距离是（）
Yi
ˆ ˆX ˆ Y 0 1
Y
A. 随机误差项 C. Yi 的离差
X
B. 残差 D. Y ˆ 的离差
i
7、多元线性回归分析中的 TSS反映了（） A、因变量观测值总变差的大小 B、因变量回归估计值总变差的大小 C、因变量观测值与估计值之间的总变差 D、自变量观测值总变差的大小
1
A.
C.
2 （ n 2）
2 （ n 1 ）
B.
D.
t（ n 1 ）
t（n 2）
15、根据可决系数R2与F统计量的关系可知，
当R2=0时有（）。 A.F=1 C.F→+∞
B.F=－1 D.F=0
16、对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，
下列特性错误的是( )。 Y ) A. 样本回归直线通过点( X 、 B. ∑ei≠0 C. ∑ Y i=∑Yi D. ei与解释变量Xi不相关
C.
ˆ) Var( 1
=0
ˆ 0 1 1
B. 为最小 ˆ) Var( 1 D. 为最小
ˆ 1 1
12、已知含有截距项的三元线性回归模型
估计的残差平方和为， 2 e 样本容量为n=44，则随机误差项的方差估 t 800 计量为( )。
A.33.33 C.38.09

计量经济学第一章

1994年：约翰· 海萨尼(JOHN C. HARSANYI，1920-，美) 和约翰· 纳什(John Forbes Nash Jr.，1928-，美)以及莱因哈德· 泽尔腾(Reinhard Selten，1930-，德) ，在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。 1995年：罗伯特· 卢卡斯(Robert Lucas，1937-，美）。他倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论，深化了人们对经济政策的理解，并对经济周期理论提出了独到的见解。 1996年：詹姆斯· 莫里斯（James Mirrlees，1936-，英）和威廉· 维克瑞（William Vickrey，1914-1996，美）。前者在计量经济学、信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献。

1989年：特里夫· 哈维默(挪威,TRYGVE HAAVELM0,1911-)他建立了现代计量经济学的基础性指导原则。
1990年:哈里· 马科维茨(Harry Markowitz,1927-) 、默顿· 米勒(Merton Howard Miller,1963年-2000年),和威廉· 夏普(William F. Sharpe,1934-) (美)，他们在金融经济学方面做出了开创性工作。 1991年:罗纳德· 科斯(Ronald Harry Coase,1910-), (英)，他揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易费用和产权的重要性。 1992年:加里· 贝克(GARY S. BECKER,1930-) (美)。他将微观经济理论扩展到对人类相互行为的分析，包括市场行为。 1993年罗伯特· 福格尔(Robert Fogel,1926-)和道格拉斯· 诺斯(Douglass C.North, 1920-,美)。前者用经济史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程；后者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”。

1第一章1计量经济学绪论

systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical
economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
五、计量经济学的特点：优点
1. 简练性； 2. 精密性； 3. 综合性； 4. 实用性。
四、计量经济学的特点：不足
数学代替知识；以计算代替理解；把研究的问题局限在数学上能够解决
的问题；为数学上的方便，随意假设，可能会
抛弃经济原则；数学语言不是经济学家的行话，难于
交流。
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic
structures"
1989 Trygve Haavelmo Norway
Left-Hand Side Variable Explained Variable Regressand

计量经济学1-4

❖ 面板数据
▪ 同一横截面数据的数据单位都被跟踪了一段特定的时期 ▪ 可控制观测单位本身具有而我们又观测不到的特征
❖ 经济理论 ❖ 经济数据 ❖ 统计方法
三要素
理论
事实
模型
数据
统计理论
计量经济模型
加工好的数据
计量经济技术
使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型
结构分析
预测
政策评价
练习
… ……
总体
Xn+1 Xn
样本 X1
例：灯泡寿命期望值的估计
某灯泡厂某天生产了一大批灯泡，从中抽取了10个进行寿命试验，获得数据如下（单位：小时），问该天生产的灯泡的平均寿命是多少？
抽样序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 寿命（小时） 1050 1100 1080 1120 1200 1250 1040 1130 1300 1200
对经济理论的验证与进一步应用，需要分析实际经济资料。因此，统计学成为必需。
但统计学是通识教育，存在适用性问题： •主要用于自然科学(受控)，不完全适用于社会科学(非受控)； •不够深入，不足以应付各种经济资料。
1920年代大危机使企业需要研究、预测市场，政府需要探讨政策干预效果。但面临同样问题，于是发展出比较适用于分析经济资料的统计方法，形成了经济学中的一个独立领域---计量经济学。

计量经济学第1章计量经济学导论

收入和人均消费支出。
1.3 经济数据的结构
㈡时间序列数据(time series data) 定义：对同一个体（个人、家庭、企业、地区等）在多个时期内收集到的数据。特点：按时间顺序排列时间跨度一致例：1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入和人均消费支出(以1978年价格核算)。
经济学类各专业核心课程
计量经济学
山西财经大学统计学院
课程性质与要求
课程性质
教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程
教学的目的要求
掌握计量经济学的基本理论和方法能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能运用Eviews/stata软件作一般性经济计量分析
1.2 经验经济分析的步骤
修订模型不符合
设定计量模型
参数估计
模型检验
是否符合标准符合
模型应用
结构分析
经济预测
验证理论
经济理论实际经济活动搜集统计数据
政策评价
1.3 经济数据的结构
㈠横截面数据(cross-sectional data) 定义：在给定时点对个人、家庭、企业、地区等单位采集的数据。特点：可假定为从样本背后的总体中通过随机抽样而得到的。例：2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配
参考文献
《计量经济学导论》（第四版）J.M.伍德里奇著，费剑平译校，2012.5，中国人民大学出版社。《应用计量经济学》（第五版）A.H.施图德蒙德著，王少平、杨继生等译，2007.1，机械工业出版社。《计量经济学基础》（第四版）古扎拉蒂著，费剑平、孙春霞等译，2004.4，中国人民大学出版社。《计量经济学》（第三版），H．斯托克、W．沃森著，2012.4，格致出版社。

计量经济学(1)PPT课件

5
2. 有限分布滞后模型
在有限分布滞后模型中[finite distributed lag (FDL) model]中，允许一个或多个变量对y的影响有一定时滞。
如：gfrt = α0+ β0pet + β1pet-1 + β2pet -2+ µt
gfr为生育率；pe为个人税收豁免的实际美元金额。
（1）式反映z在时间t的一个变化对y有立即的影响。如，静态菲利普斯曲线（static Phillips curve)，表示为：
inft = β0+ β1unemt + µt
Inft为年通货膨胀率；unemt为失业率。这种形式的菲利普斯曲线实际上假定了一个不变的自然失
业率和固定的通货膨胀预期。
序列的初始点是y0(t=0)，{et ：t = 1, 2, …}是均值为0，方差为σ2的独立同分布的序列， et独立于y0且E(y0)=0。
7
6.3 趋势和季节性
1. 有趋势的时间序列很多经济方面的时间序列随着时间有上升的一般趋势，在
对二个时间序列数据作出因果推断的过程中，忽略二个序列按相同或相反的趋势发展可能会导致错误的结论，认为一个变量的变化由另一个变量的变化引起。在很多情况下，二个时间序列过程表现出相关性，仅仅是因为二者都由于未被观测到的因素的作用而具有某种趋势的缘故，即产生谬误回归(spurious regression)。

计量经济学第一章

第1章
绪论
主要内容

第一节第二节第三节系
什么是计量经济学计量经济学的应用步骤计量经济学与其它学科间的关
第一节

什么是计量经济学

一、计量经济学的定义二、计量经济学的种类三、经济计量模型是计量经济学研究的核心四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家 R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。

广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。
2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题

计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年分布滞后新处理方法得以发表。电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。

计量经济学1-5章(超详细完整版)

诺贝尔获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
创立经典计量经济学
Frisch （1969） Tinbergen （1969） Haavelmo （1989） Stone （1984）
建立第1个应用模型
建立概率论基础发展数据基础
发展应用模型
建立投入产出模型
Klein （1980）
（1.1）（1.1）式为数理经济模型，该模型是不可以估计的。要研究收入I 的变化对消费支出C的数量影响程度，需要对（1.1）进行改造模型。
35
首先，明确（1.1）式的函数形式。例如， C a bI （1.2）其中 a、 b 为未知的参数，其次，在（1.2）式右端引入随机变量u，以
2
5
2分布性质和特点
1. 分布的变量值始终为正 2. 分布的形状取决于其自由度n的大小，通常为不对称的正偏分布，但随着自由度的增大逐渐趋于对称 3. 期望为： E(2)=n，方差为： D(2)=2n(n 为自由度) 4. 可加性：若 U 和 V 为两个独立的 2 分布随机变量， U~2(n1)，V~2(n2),则U+V这一随机变量服从自由度为n1+n2的2分布
32
克莱因（R.Klein）： “计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。

计量经济学1

计量经济学

1、一元线性回归模型：建立两个变量的数学模型：Yi=β₁＋β₂Xi ＋μi ，Yi 为被解释变量。

Xi 为解释变量。μi 为随机误差项（随机扰动项或随机项、误差项）。β₁，β₂为回归系数（待

定系数、待定参数）,这样的模型含有一个解释变量，而且变量之间的关系又是线性的，所

以上式称为一元线性回归模型。

2、线性回归模型的基本假设：假设1、解释变量X 是确定性变量，不是随机变量；假设2、

随机误差项μi 具有零均值、同方差和不序列相关性：E(μi )=0 i=1,2, …,n 。

V ar(μi )= δu² i=1,2, …,n 。Cov(μi ,μj)=0，i≠j i,j= 1,2, …n,假设3、随机误差项μi 与解释变量X

之间不相关：Cov(Xi,μi)=0 i=1,2, …,n,假设4、μi 服从零均值、同方差、零协方差

的正态分布: μi -N(0,δu²)i=1,2, …,n 。注意：1、如果假设1、2满足，则假设3也满足;2、如

果假设4满足，则假设2也满足。

3、普通最小二乘法（OLS ）：为了研究总体回归模型中变量X 和Y 之间的线性关系，需要求

一条拟合直线，一条好的拟合直线应该是使残差平方和达到最小，以此为准则，确定X 与Y

之间的线性关系。

4、回归系数：β₁=1／n ﹙∑Yi -β₂∑Xi ﹚,β₂=n∑XiYi -∑Xi∑Yi ／n∑Xi²-﹙∑Xi ﹚²

5、常用结果：1、∑ei=0即残差项ei 的均值为0，2、∑eiXi=0即残差项ei 与解释变量Xi 不

相关。3、样本回归方程可以写成Yi º-¯Y¯=β₂（Xi-¯X¯）即样本回归直线过点（¯X¯, ¯Y¯）

计量经济学1章

第一章

1、什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别

答：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。

计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。

2、计量经济学的研究对象和内容是什么计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征

答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。

3、为什么说计量经济学模型研究是演绎与归纳的结合

计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。前者是由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；后者则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。如果缺少前一个步骤，而仅仅从事经济数据的调查、收集、整理和统计分析，那就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；如果缺少后一个步骤，而

计量经济学第1～3章知识点

Logistic模型
适用于描述因变量取值范围在[0,1]之间的二分类问题，如生物生长、市场占有率等。
THANKS
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回归分析
通过建立回归模型，分析自变量和因变量之间的线性关系。
时间序列分析
对时间序列数据进行建模和预测，研究经济现象的动态变化。
计量经济学研究步骤与方法
面板数据分析
对面板数据进行建模和分析，研究不同个体和时间点的经济现象。
非参数和半参数方法
运用非参数和半参数方法对数据进行建模和分析，适用于复杂和非线性的经济现象。
04
违背基本假设的线
性回归模型
异方差性概念、后果及检验方法
• 异方差性概念：异方差性是指误差项的方差随自变量的变化而变化，即不满足同方差性的假设。
异方差性概念、后果及检验方法
后果
参数估计量虽然仍是无偏的，但不具有最小方差性。传统的t检验和F检验失效。
异方差性概念、后果及检验方法
01
02
与数学和统计学的关系
02
计量经济学运用数学和统计学的理论和方法，对经济现象进行
定量分析和预测。
与其他社会科学的关系
03
计量经济学的研究方法也可以应用于其他社会科学领域，如社
会学、心理学和政治学等。
计量经济学研究步骤与方法
确定研究问题
明确研究目的和研究问题，选择适当的研究方法。

计量经济学第1章

C12Y,021
但是，宏观经济学并没有告诉我们：（1）对一个具体的宏观经济系统而言，上述关系式在多大程度上是可靠的？
•若不可靠，那么以其为基础的经济理论也就很难成立了（2）这里的两个参数值到底是多少？ •宏观经济政策如何制定需要两个参数？ •宏观经济政策已经制定，需要检验其效果？
2
1.1 计量经济学的基本概念
std(x) var(x) 0
21
▪ 协方差：考察两个变量之间的相互关系
cov(x, y) E[(xx)(yy)] E(xy)x y
cov(x,x) var(x)
若随机变量X，Y 相互独立，则其协方差为零。
c o v ( x ,y ) E ( x ) E ( y ) x y 0
由此可见，协方差表示两个变量之间是否具有相关，如果大于零为正相关，小于零为负相关。
▪ 合并数据(pooled data)中既有时间序列数据又有横截面数据。
➢ 例如，如果我们收集20年间10个国家有关失业率方面的数据，那么，这个数据集合就是一个合并数据，每个国家的20年间的失业率数据是时间序列数据，而20 个不同国家每年的失业率数据又组成横截面数据。
➢ 在合并数据中有一类特殊的数据，称为面板数据 (panel data)。
▪ 随机变量X的样本方差定义为
我们称其自由度为(n－1)，也就是说，如果我们用与计算样本方差相同的样本来计算样本均值时，将失去一个自由度，也即只有n－1个独立的观察值。

计量经济学 (1)

计量经济学

计量经济学是一门（）学科。 [单选题]

A.数学

B.经济(正确答案)

C.统计

D.测量

狭义计量经济模型是指（）。 [单选题]

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型(正确答案)

D.模糊数学模型

计量经济模型分为单方程模型和（）。 [单选题]

A.随机方程模型

B.行为方程模型

C.联立方程模型(正确答案)

D.非随机方程模型

建立计量经济学模型的主要步骤包括（）。 [单选题]

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型(正确答案)

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 [单选题]

A.横截面数据

B.时间序列数据(正确答案)

C.面板数据

D.平行数据

样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。 [单选题]

A.时效性

B.一致性(正确答案)

C.广泛性

D.系统性

有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。 [单选题]

A.一致性

B.准确性

C.可比性(正确答案)

D.完整性

对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。 [单选题]

B.(正确答案)

下面属于横截面数据的是（）。 [单选题]

A.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

计量经济学 (1)

其中：
1 0 1 B 0 1 1 1 1 1
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
注意：结构式模型中解释变量与随机误差项之间存在相关关系，估计量因此是有偏的和非一致的，我们称这种现象为联立偏倚。
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
最终得到简化式模型：
1 1 1
1 1 1
0 ut 1 Ct 1 1 I t 1 1 1 1 Y 0 1 I ut t 1 1 1 1 t 1 1
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
联立方程模型（Simultaneous-Equations Model）如果用若干个相互联系的单一线性计量经济方程（模型）合在一起构成的方程组来描述某一经济系统，这个方程组就是联立方程模型。

计量经济学1

计量经济学讲义（1）

计量经济学习题及答案1

计量经济学1-4复习及练习

计量经济学 第一章

1第一章1计量经济学绪论

计量经济学1-4

计量经济学第1章 计量经济学导论

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计量经济学 第一章

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计量经济学1章

计量经济学第1～3章知识点

计量经济学第1章

计量经济学 (1)

计量经济学 (1)

计量经济学第一章

计量经济学第1章计量经济学导论

计量经济学第一章