商业银行危机成因研究
商业银行流动性危机：成因及对策
行 。 资本 协议对 银行 业 的信 用风 险 、 场风 险 银 行 与外 资 银 行 竞争 将 十分 激 烈 ， 新 市 而外 资 银 行
和操 作 风 险 的 管 理 进 行 了 较 多 的 改 进 ， 是 没 有 在 技 术 、 理 方 面 具 有 明 显 优 势 ， 到 时 出 现 存 但 管 若 则 对银 行业 的流动性风 险管理提 出进一 步 的要求 。 款 向外 资 银 行 大 规 模 转 移 ， 会 对 我 国 银 行 业 另 存 在 极 端 情 形 下 ， 动 性 不 足 会 导 致 支 付 危 机 进 而 形 成 较 大 的 流 动 性 压 力 。 一 方 面 ， 款 变 动 具 流
破 产 的 ， 融 机 构 的破 产 是 因 为 流 动性 不 足 出 轻 微 的 怀 疑 也 可 能 引 发 一 系 列 的 银 行 挤 兑 ， 金 并
现 支 付危 机而 导致 的。 当前 ， 行 业 改革 正 在进 通 过银 行之 间市 场 削弱本 来 没 有流 动性 问题 的 银
一
步 深化 ， 即使 银行 业财务 状 况 很好 ， 由于 经 营 银 行 的流 动性 ） 银行 体 系角 度 而言 ， 解决 某 从 为
一
般 而论 ， 金融 体 系具有 以下 六大 基本 功 能 ： 清 确 定性 。Ｑ和 Ｒ Ｉ ｅ的作用 时间很 短 ， 为快 变量 。 称
引 起银行 破产 。 随着 中国加入 ＷＴ 加 强银 行业 有顺 经 济周 期变 动 的特点 ， 繁 荣 时期 ， Ｏ， 在 社会 资 的流动性风 险管理具 有十分重 要 的现实意 义 。
一
金 充 足 ， 款较 少 而 存 款增 加 ， 款 余 额增 加 ； 取 存 反 之 ， 衰 退时 期 ， 行 业 的流 动性 需求 增 加而 在 银
商业银行如何应对流动性危机与资金缺口
商业银行如何应对流动性危机与资金缺口在现代金融市场中，商业银行作为金融系统的重要组成部分，扮演着资金流通和金融中介的角色。
然而，面对不断变化的经济环境和市场风险，商业银行常常面临流动性危机和资金缺口的挑战。
本文将探讨商业银行应对流动性危机和资金缺口的策略和方法。
一、流动性危机的原因及应对策略1. 流动性危机的原因流动性危机是指商业银行在较短时间内面临大量资金流出的情况，导致其无法满足客户的提款需求。
流动性危机的原因可以包括：- 宏观经济环境的变化，如经济衰退、股市崩盘等；- 银行内部管理不善，如风险管理控制不力、贷款违约风险增加等；- 外部因素的干扰，如政策调整、信用评级下调等。
2. 应对策略商业银行应采取以下策略来应对流动性危机：- 提前预测和监控流动性风险，建立流动性预案，及时调整资金结构和投资组合，确保可用流动性的充足性；- 加强风险管理控制，严格按照监管要求设定资本充足率并进行动态监测，确保金融风险的可控性；- 建立紧急融资渠道，如与其他金融机构建立合作关系，提供紧急流动性支持；- 加强与央行的沟通与合作，及时了解政策动向和市场信息，以便采取针对性的措施。
二、资金缺口的原因及解决办法1. 资金缺口的原因资金缺口是指商业银行在运营过程中，资产与负债之间的期限不匹配，导致短期内资金供给不足的情况。
资金缺口的原因可以包括：- 资产端的变化，如贷款增加、投资项目规模扩大等；- 负债端的变化，如存款减少、债券到期等；- 外部市场环境的变化，如利率上升、货币供给不足等。
2. 解决办法商业银行可以采取以下措施来解决资金缺口问题：- 加强资产负债管理，通过合理的资金规划和风险管理，实现资产和负债的期限匹配；- 多样化融资渠道，包括发行债券、吸收存款、募集资本等；- 提高存款的吸引力，通过提供更具竞争力的利率和服务来增加客户存款；- 积极拓展非存款类负债，如发行优先股、金融券等；- 合理利用再贷款和再贴现等央行提供的临时流动性支持工具。
商业银行财务风险成因及防范
商业银行财务风险成因及防范商业银行作为金融体系中重要的组成部分，承担着存款、贷款、支付结算和风险管理等重要职能。
在履行这些职能的过程中，商业银行不可避免地会面临各种各样的财务风险。
这些财务风险可能来自于外部市场环境的变化，也可能来自于银行自身经营管理的不善。
为了有效预防和化解这些财务风险，商业银行需要采取一系列的风险管理措施。
本文将从贷款财务风险、市场风险、信用风险和流动性风险等方面探讨商业银行财务风险的成因及防范措施。
一、贷款财务风险成因及防范贷款财务风险是商业银行经营贷款业务的风险之一，其成因主要包括信用风险、担保风险和管理风险等。
首先是信用风险，商业银行在贷款过程中可能会面临借款人违约、信用评级下降等风险，导致贷款违约损失。
其次是担保风险，商业银行在办理担保贷款时，如果抵押物价值下降或清算难度大，也可能造成财务损失。
最后是管理风险，商业银行在内部控制、审查审核及风险定价等方面存在疏漏，也会给贷款业务带来潜在的风险。
为了有效防范和化解贷款财务风险，商业银行可以采取以下措施：首先是健全信用评级体系，建立科学的客户信用评级模型，对借款人进行全面评估，提前警示潜在风险。
其次是加强担保管理，商业银行在办理担保贷款时应严格把关，对抵押物进行充分评估，确保其价值稳定。
最后是加强内部管理，商业银行需要建立健全的内部控制制度，规范贷款审查审核程序，加强风险定价管理，提高对贷款风险的识别和应对能力。
通过以上措施的实施，商业银行可以有效降低贷款财务风险，保障资产安全。
市场风险是商业银行面临的另一个重要财务风险，主要包括利率风险、汇率风险和股票市场风险等。
首先是利率风险，商业银行在进行利率套期保值或资产负债管理时，可能会面临市场利率波动导致的资产负债错配和损失。
其次是汇率风险，商业银行在进行外汇买卖或跨境贸易融资时，可能会面临汇率波动风险，导致外币资产负债错配和损失。
最后是股票市场风险，商业银行在进行股票投资或代客理财时，可能会受到股票市场价格波动的影响，导致投资损失。
商业银行不良资产成因、问题及经验借鉴
商业银行不良资产成因、问题及经验借鉴在全球经济处在缓慢波动中复苏的同时，我国也正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的经济“新常态”中。
在这转换与变化的关键时期，中国银行业所面临的经济金融态势正在发生新的演变，直接给银行的发展带来了一定的影响。
国内经济增速放缓，企业生产经营状况、财务状况不佳，银行授信客户违约比例明显增加，集中表现为银行新发生逾期贷款、不良贷款同比成倍增加，逾期、不良余额快速攀升。
一、商业银行不良资产处置面临的环境分析（一）经济发展具有一定的周期性，而金融正是经济发展周期性的产物。
金融业的繁荣状况和经济周期存在一定的关联性。
经济处于上行期，市场对于信贷的需要旺盛，银行资产的质量能够始终保持在高水平，不良资产回收处置的压力和难度就比较小；反之，经济处于下行期，银行金融不良资产回收处置压力难度大。
而我国目前经济状况正处于这一阶段，经济体制正面临全面性的改革和转型。
（二）新常态使供需矛盾更为突出。
随着我国经济放缓，外国投资增长不足，出口低迷，原本宽松货币政策不能解决当下问题，信贷的有效供与求之间矛盾逐渐加深。
一方面高质量的企业对于贷款需求减少；另一方面产能过剩、宏观调控相关的企业要求银行降低贷款门槛，这一双重压力使得金融机构不良资产回收处置遭遇困－ 1 －境。
（三）企业还款意愿以及还款能力下降。
随着经济下行，市场进入新常态，企业的盈利能力下降，收入减少，对于银行的信贷还款能力严重不足，进而导致不良资产积累，更加增加了其回收处置的难度。
同时地方处置不良资产工作机制不健全，企业道德风险事件频发，导致不良资产诉讼清收难度增大。
二、行业不良贷款成因分析2012年以来，受宏观经济下滑和内外部多种因素影响，房地产投资降温，基建投资下滑，目前国内面临产能过剩、消费不足、出口增长减速的经济形势，下游行业对钢铁的需求不断减少，钢价持续走低，钢贸行业整体出现了过剩局面，直到金型重工等较大型的钢贸企业出现债务风险，之后又陆续出现“基柏”、“钢丰”等较大金额的钢贸企业信贷风险事件，涉及金额约40亿元，牵涉20多家银行和数十家互保联保企业，进而触发了银企互信危机衍生的行业整体信贷风险。
商业银行转型期的危机问题
合 我 国独特 的现状 来实施必要措施 ，成 为银行体 系本身和 监管部门的当务之急。
【 关键 词 】 商 业银 行 转 型期 ；次 贷 危机 ；危 机 管理
步入 了所谓 的 “ 稳定营 业”时期 ，而 产将导 致我 国商 业银行 陷入 危 险境地 。 务， 在 次 贷 后 期 表 现 出 的损 失 有 近 百亿 之 （ ）盈利能 力不 强。ＲＯＥ 净 资产收 ３ （ 自从 ２ ０ 年我 国政 府对 我 国商业银 ０４
商业银行转型期的危机 问题
刘晓婷 东北 财经大学金融 学院 １ ６ ２ ０５ １
（ ）不 良贷款 率偏 高 的阴影仍 然存 ２ 在 。最 近 几 年 ，尤 其 是 ２ ０ ０ ４年 以 后 ，虽 然 通 过 政 府 和 银 行 自身 的 努 力 ， 采 取 各 年数增 加稳 步上 升 ，不 同年份 的盈利 水 平波 动 频繁 甚 至 出 现不 同程度 的下 降 ， 这 反 映 了银 行 内 部 管 理 能 力 的 薄 弱 ， 这 不仅会 导致 银行 的盈 利能 力下 降 ，而且 还会 引发各 种不 利 因素 的产 生 而加大 银 行发 生危 机 的可能 性 。 从 以上 分 析 来 看 ，伴 随 着 商 业 银 行 转型 期 的来临 ，我 国银 行业 形势不 容乐 观 。 从 世 界 范 围 而 来 看 ， 商 业银 行 转 型 是 为 了 更 好 的 降 低成 本 、降 低 监 管 成 本 、 为银 行 资 本的 增 加提 供 新 的途 径 ， 从 而 获 得 更 多 利 益 ，但 从 花 旗 银 行 来 看 ，扩 张转型 的成 本节 约优 势只在短 期 内凸显 ：１ ９ ９ ９— ２ ０ 年 为快 速扩 张期 ， ０３ 其 资产年平 均增 幅达 到 １ ． ％，营业净 ２３ 收入 年平 均增幅达 到 ９ ％，而 同期营业 费 用 年均增 幅仅为 ６ ％，而 ２ ０ 年 后 ，机 ０３ 构 扩 张 带 来 的 风 险 开 始 显 现 ， 银 行 收 益 下滑 ，导致最 终 出售了保 险 、年 金等业
我国商业银行面临的风险及对策
我国商业银行面临的新型风险及对策张铖（中国地质大学武汉430074）摘要：本文主要分析了商业银行面临的主要风险，在论述现有风险管理中存在的问题的基础上，提出了进一步完善我国商业银行风险管理的对策。
关键词：商业银行；风险管理；问题；完善；对策The business bank of our country faces new risk and countermeasuresZhang Cheng(China University of Geosciences Wuhan 430074)Abstract :The paper mainly analyses therisks which our Commercial Banks face. Base onthe discussion of the existing problems intherisk management, it further puts forward thecountermeasures to perfect our country commercialbanks' risk management.Keywords:Commercial Banks; Risk management; Problem; Perfect; countermeasures一、商业银行风险管理概述不同组织机构对对风险管理的定义和诠释并不相同：灾难精算师协会的定义为：风险管理是各行业组织机构为了使投资人的长短期投资达到升值的目的而对各方面的风险进行估算，控制，规避，补救和监督的过程，国际内部审计师协会的定义为：风险管理是一种估算和应对影响组织战略目标的管理体系，加拿大秘书处的定义为：风险管理是一个从企业整体角度对风险的理解，管理和沟通过程，它具有持续性，主动防范性和系统性，并包括做出有助于实现企业整体目标的战略决策。
风险管理的概念移植于商业银行中，2003年5月，中国银行银监会公布了《新巴塞尔资本协议》的概述。
商业银行挤兑危机的成因及应对措施分析
［ 收稿 日期］ ２ ０ １ ５ ～ ０ ４ — １ ｌ ［ 作者 简 介］ 王红 艳 （ １ ９ ９ １ 一 ）， 女， 皖肥 东人 ， 安 徽大 学经 济学 院硕 士， 主 要从事 金 融风 险管理 研究
邢 台学 院 学报
任何 一种 负面 消 息。 （ 二 ）银行 信 息挤兑 理论
该理论认为商业银行 的挤兑并不是取决于完全 独立的随机因素，而是 因为商业银行偿 付能力的负 面消 息在存 款者 中 间的扩散 ，主要 以 Ｊ ａ ｃ ｋ ｉ ｎ 和
Ｂ ｈ ａ ｔ ｔ ａ ｃ ｈ ａ ｒ ｙ ａ的模型为代表 （ Ｊ Ｂ 模型 ）。 （ 三 ）多因素作用理论 该理论认为商业银行 的挤兑是 由于多种因素作 用 而形 成的结果 ，并不是 由某一种 因素影响形成 的 。２ ０ ０ ７年 ，Ｙ ｉ ｌ ｍ ａ ｚ和 Ｓ ｔ ａ ｒ ｒ分析 了土 耳其银 行 ２ ０ ０ １年挤兑 过程 中的存款者行为，通过运用 向量 自回归统计分析 了取款的详细数据 ，结果表 明信 息 和内生作用共同作用于挤兑 。 （ 四 ）羊群行 为理 论 金融市场中的羊群行为是指个人根据先行者 的 行 动来推 测 当前金 融市场 的状态并引发 的从众行 为 。羊群 行 为 的 出现有 两个 必要条 件 ： 一是 他人 的 决策是可以观察到的；二是决策是按次序进行而不 是同时进行的，这样才能保 证模仿的效果 。关于银 行 挤 兑 的 很 多理 论 都 是 挤 兑 羊 群 行 为 机 理 ， Ｙ ｏ ｒ ｕ ｌ ｍ ａ ｚ ｅ ｒ建立 了 基 于信 息的银行挤兑模型，其最 终引 起银行挤兑的就是 由于存款者之间的羊群效应。 二 、商业 银行 挤兑危 机 的具体 成 因 （ 一 ）内部 因素 １ ． 商业银行流动性供需具有不确定性。商业银 行的资产主要是贷款和投放于债券的投资资金 ，以 长期为主；负债 主要来源于公众 的存 款和 同业拆 借 ，以短期为主。这种资产负债期限的不 匹配也就 决定 了商业银行 资产负债具有内在不稳定性，如果 产 生突发事件，会导致存款者集 中提取大量的存款 从 而会给商业银行带来流动性风险进而可能产生挤 兑危机。 ２ ． 商 业银 行 风 险偏好 过 高。 商业银 行 如果在 经 营过程 中风 险偏好过高，那么市场一旦发生不利 变 化 ，储户得知 消息之后会 立刻从 商业银行提取 现 金。例如 ２ ０ ０ ７年次贷危机下北岩银行挤兑的发生 很大 一部分原 因就是 归咎 于该行风 险偏好过 高， １ ９ ９ ９年，北岩银行 开始对按揭贷款进行证券化 ， 到 ２ ０ ０ ６年底北岩银行 的零售存款和零售贷款实发 资金 的比例从 １ ９ ９ ７ 年的 ６ ２ ． ７ ％ 下降到 ２ ２ ． ４ ％ 。其风 险过高的资产负债模式一旦遇到金融批发市场 出现
我国商业银行信用风险的成因分析及控制策略
我国商业银行信用风险的成因分析及控制策略信用风险是影响商业银行命脉的问题。
在经济全球化背景下，我国商业银行想提高自身竞争力，参与国际化挑战，信用风险是一个不能不面对的难题。
本文首先从一般性和特殊性两个方面来探讨我国商业银行信用风险的成因，然后，基于我国商业银行的现状提出相应的风险控制策略。
标签：商业银行信用风险成因策略一、引言信用风险是金融市场最古老的风险之一，也是商业银行面临的最主要的风险。
信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性。
收益与风险的不对称性、非系统性、数据稀缺性是信用风险的基本特征。
银行信用风险基本上包括信用违约风险（Default Risk）和信用息差风险（Spread Risk）两大类型。
信用违约风险是指在商业交易中由于交易一方的违约，使交易另一方应得的预期现金流量的现值减少而遭受损失的风险。
信用息差风险是指在商业交易中，交易一方信用质量的变化（包括违约）使交易另一方应得的预期现金的现值面临不确定的变化而带来的风险。
当今世界，很多国家和地区都不同程度的受到了银行危机的困扰，我国也不例外。
虽然我国还没有出现大量银行倒闭，但存在单个银行危机，存在银行经营危机，国有银行已经出现了不良资产比例过高，资产流动性差的高风险症状，银行危机是我们当前必须面对的现实。
本文深入探讨我国商业银行信用风险的成因，并提出控制的策略。
二、我国商业银行信用风险的成因从经营的业务范围来说，商业银行存在信用风险有其一般性的成因，我国商业银行信用风险的产生也不例外；从我国经济现实情况来看，我国商业银行信用风险的成因又有其特殊性的一面。
因此，笔者从一般性和特殊性两个角度来分析我国商业银行信用风险的成因。
1.商业银行信用风险的一般性成因(1)信用风险的广泛存在性。
现代经济是契约式经济。
随着金融的不断发展，金融产品不断创新，导致了信用的不断扩展。
由于现代信用的大量使用，信用风险存在于各种各样的经济活动中。
中国银行业倒闭危机探索
中国银行业倒闭危机初探【摘要】通过对当前我国银行业所面临的危机的因素及未来银行业和金融改革发展方向的分析发现，我国银行业利润来源的维持面临着极大地挑战，同时由于我国的国情所导致得大量的不良贷款极大地增加了银行的经营风险。
本文正是在研究的基础上针对上述问题对我国银行倒闭的可能性进行探索并得出结论。
【关键字】银行业危机银行倒闭风险一．引言及相关文献综述改革开放以来，我国金融业发展很快，特别是银行业在改革春风的沐浴下迅速蓬勃壮大。
截止2011年底，中国共有2家政策性银行及国家开发银行，5家大型商业银行，12家股份制商业银行，144家城市商业银行，212家农村商业银行，190家农村合作银行，2265家农村信用社，1家邮政储蓄银行，635家村镇银行以及46家农村资金互助社。
但是随着金融体制改革的深入和入世步伐的加快，金融业竞争将愈演愈烈，我国商业银行也将面临着前所未有的挑战，对自身暴露出的问题，急需认清和解决。
其中，我国银行业主要面临着如下一些紧迫的问题：首先是利率的市场化进程。
利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。
它是由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融结构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。
我国商业银行数年来通过利差赚取的利润将会不断减少，并且急需寻找到新的收益来源。
其次，国内产能过剩，借贷资金供过于求。
受益于政府4万亿促进经济发展的投资计划，中国相对来讲还算比较平稳地度过了国际金融危机。
这些钱涌入中国经济的各个方面，包括建筑以及基础设施领域。
但现在中国必须也承受这种资金“及时雨”所带来的负面效应，从内蒙的鬼城到西北从没有车走的高速公路和海南建造奢侈的旅游景点，资源配置的浪费和不合理随处可见。
商业银行风险成因及防范
商业银行风险成因及防范【摘要】商业银行风险成因多种多样，主要包括信贷风险、市场风险、操作风险和流动性风险等因素。
针对这些风险，商业银行需要采取相应的防范措施，包括建立科学的风险管理体系、加强内部控制和监管以及提高流动性管理水平等。
商业银行风险的预防至关重要，不仅关乎银行自身的生存与发展，也直接关系到整个金融体系的稳定与健康发展。
未来，需要加强对商业银行风险的研究和监管，进一步完善风险管理体系，提高风险预警和处置能力，确保金融体系的稳定运行。
商业银行应始终保持警惕，不断学习和改进，以有效应对各种风险挑战。
【关键词】商业银行、风险、成因、防范、信贷风险、市场风险、操作风险、流动性风险、防范措施、预防、重要性、研究、展望1. 引言1.1 商业银行风险成因及防范背景商业银行作为金融系统中重要的一部分，承担着资金存储、信贷调节和风险管理等多重功能。
商业银行在经营过程中也面临着各种风险，这些风险可能来自于内部的组织结构和经营管理，也可能来自外部的市场波动和宏观经济环境。
对商业银行的风险成因进行深入分析并制定有效的防范措施至关重要。
商业银行风险成因主要包括信贷风险、市场风险、操作风险和流动性风险等方面。
信贷风险是商业银行在贷款过程中由于借款人违约而造成的资金损失，市场风险则是由于市场价格波动导致的资产负债变动风险。
操作风险包括由于系统故障、人为失误或欺诈等因素导致的损失，而流动性风险则是指商业银行在面临资金短缺时无法得到足够流动资金的情况。
为了有效防范商业银行风险，需要采取一系列有效措施，包括严格的风险管理制度、完善的内部控制机制、健全的业务流程和有效的风险监测体系等。
只有充分认识和防范商业银行风险，才能确保其稳健经营和可持续发展。
1.2 研究目的商业银行风险成因及防范背景本文旨在探讨商业银行风险成因及防范措施，以更好地帮助商业银行识别和应对各种风险。
商业银行在经营过程中面临着多种风险，包括信贷风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
浅析我国商业银行面临的财务风险及控制—以兴业银行为例-财务管理-毕业论文
浅析我国商业银行面临的财务风险及控制—以兴业银行为例摘要改革开放以來，中国社会经济等各方面发展迅速，与其他国家的经济文化交流日益受到重视。
在国际市场的影响下，各行业的国际化程度不断扩大，金融部门也不例外，这也意味着我国商业银行的发展已成为金融部门国际竞争的一部分。
商业银行作为一个特殊的行业，主要负责货币资金和信贷业务的经营管理。
在它的日常经营和成长过程中，风险是不可避免的，因此需要加强重视。
对于商业银行的发展而言，科学的管理模式和高效的管理水平是推动商业银行发展的核心动力，也是使其在市场竞争中立于不败之地的关键。
近年來，随着国家股份制银行业务类型的增加和市场份额的扩大，资产规模日益增大，相应的财务风险的发生率也会随之增加。
但我国股份制商业银行的财务风险管理水平远低于西方发达国家。
在激烈的资本市场竞争的中，当前商业银行也迈入了国际化进程，在这种环境下，我国商业银行财务风险管理的水平程度远不及欧美国家的同业，故而需要构建完善财务风险评价体系，來测评和监控银行的风险。
本文在当前商业银行所处的生存环境背景下，用商业银行的风险管理理论来研究国内上市商业银行财务风险特征和影响因素，然后对兴业银行进行财务指标的选取及分析，通过比较经营指标法，使用选取的财务指标分析兴业银行的财务风情情况，并根据研究结果对商业银行的财务风险管理提出意见，如强化兴业银行的财务风险控制，设立并完善防控风险机制，全面普及员工的防控风险意识。
关键词：商业银行，财务风险，风险控制，兴业银行A brief analysis of the financial risks faced byChina's commercial Banks and their control■■ taking industrial bank as an exampleABSTRACTSince the lefonii and openmg up, Chinn's socio-economic and other aspects have developed rapidly, and economic and cultural exchanges with other countnes in the world have received increasing attention・ Under the mfluence of the mternational market, the degree of mteniationalization of all walks of life is expandmg, and the financial mdustiy is no exception. This also means that the development of China r s conunercial banks has become part of the international competition m the financial mdustiy As a special mdustiy, conunercial banks are mainly responsible for the operation and management of money fluids and credit business, hi its daily operation and growth process, risk is inevitable, so we need to pay more attention to it. For the development of commercial banks, scientific management model and efficient management level are the core diiving force to promote the development of conunercial banks, and also the key for conunercial banks to lemain invincible m market competition. In xecent veais, with the increase of busmess types and market share of state-owned joint-stock banking, the scale of assets is expanding day by day, and the mcidence of conesponding financial risks will also mciease. However, the level of financial risk management of joint-stock conuneicial banks m China is far lower than that of western developed countries・In the fierce competition of capital market, conuneicial banks have also entered the process of mteniationalization. Under such circumstances, the level of financial lisk management of conunefcial banks m China is far lower than that of then counteiparts in Europe and the United States. Therefore, it is necessaiy to establish and improve the financial nsk assessment system to assess and momtor the risks of banks.This paper studies the characteristics and mfluencmg factors of financial nsk of listed conuneicial banks m Cluiia by using the theoiy of risk management of conunercialbanks in the current living enviiomnent of conunefcial banks・ Then, the financial mdicatois of Societe Generale Bank are selected and analyzed. By compaiuig the methods of operating mdicatois, the selected financial mdicatois are selected to analyze the financial situation of Industrial Bank, and the financial situation of Iiidustnal Bank is studied accoidmg to the research results. This paper puts fonvaid some suggestions on strengtheiuiig the financial risk control of Societe Geneiale, establislmig and peifecting the nsk pievention and control mechanism, and popularizing the awareness of employee nsk prevention and control in an all-round way to the financial risk management of conunefcial banks.Key words: commercial bank, financial risk, risk control,industrial bank第1章绪论 (1)1.1研究的背景及意义 (1)1.1.1研究背景 (1)1.1.2研究意义 (1)1.2研究内容和方法 (2)1.2.1研究内容 (2)1.2.2研究方法 (2)1.3国内外研究现状 (3)1.3.1国外研究现状 (3)1.3.2国内研究现状 (4)第2章理论基础及风险评价办法 (5)2.1商业银行财务风险概念与特点 (5)2.1.1商业银行财务风险概念 (5)2.1.2商业银行财务风险特点 (5)2.2财务风险管理理论 (6)2.2.1资产管理理论 (6)2.2.2负债管理理论 (6)2.2.3全面风险管理理论 (6)2.3商业银行财务风险成因分析 (7)2.3.1外部因素 (7)2.3.2内部因素 (7)第3章兴业银行基本情况及财务状况分析 (9)3.1基本情况 (9)3.2财务状况分析 (9)3.2.1资产负债及损益情况 (9)3.2.2收入利润情况 (11)第4章兴业银行财务指标的选取及分析 (12)4.1指标体系选取的原则 (12)4.2兴业银行评价指标的选取及來源 (12)4.3对兴业银行财务风险能力的分析 (12)4.3.1流动性能力分析 (12)4.3.2盈利性能力分析 (13)4.3.3资本充足度分析 (14)4.3.4成长能力分析 (15)第5章兴业银行财务风险管理存在的问题及原因 (16)5.1兴业银行财务风险管理存在的问题 (16)5.2兴业银行财务风险管理存在问题的原因 (16)5.2.1外部原因 (16)5.2.2内部原因 (17)第6章对兴业银行财务风险管理的建议 (18)6.1推进内部评级系统在信用风险管理上的应用 (18)6.2提升资本充足度 (18)6.3提高存贷流动性的匹配程度 (18)6.4建立严格的内部控制组织架构和考评机制 (18)结论 (20)参考文献 (22)谢辞 (23)1.1研究的背景及意义1.1.1研究背景在经济大环境下国内商业银行的发展也受到了影响。
商业银行流动性风险的成因研究
一
、
商业银行流动 性风 险传统成因分析
流动性风 险 以其不确 定性强 、冲击 破坏力大 的特 点 ，而 被称为 “ 业银 行最 致命 的风险 ” 商 。流动性风险 向来具有系统 性风险 的特 征，一个 金融机构 出现流 动性 的 问题将会 带来系 统性 的负面 影响 ，不 仅直接关系着 单个 银行的危亡 ，而且会 借 着极强的传染 性将整个 银行业的流动 性问题急速放 大 ，给 整个行业乃至整 个金融体 系带来震荡 。所 以，把流动性 看成 商业银行的 生命 线一 点都 不为过 ，对流动 性风险的成 因分析 也变得尤为重要 ，有利于提 高银行运营过 程中对风 险的预见 与有效地进 行风险管理。 （ 一）对 商业银 行流 动性风险的界定 巴塞尔银行 业监 管委 员会 在 ２ ０ 年 的文件 《 健的流动 ０８ 稳 性风 险管理和监管 原则》 中指 出：流动性 是指银 行实现 资产 增 值 、 履 行 到 期 债 务 的 能 力 ， 不 包 括 发 生 不 可接 受 的 损 失 。 我 国银行业监督 管理 委员会在 ２ ０ ０ ９年下 发的 《 商业 银行 流动 性风险 管理 指引》 中第三条指 出：流动性风险 是指 商业银行 虽 然 有 清 偿 能 力 ，但 无法 及 时 获 得 充足 资 金 或 无 法 以合 理 成 本及 时 获得 充足 资 金 以应对 资产 增长 或支 付 到期债 务 的风 险。 简单来 说，一个商业 银行具有流动 性，是指该银行 可 以 在任何时候 以合 理的价格得 到足够 的资金来满足其客户 随时 提取资金的要求 。银行 的流动性包括两 方面的含义 ：一 是资 产的流动性 ，二 是负债 的流 动性 。资产 的流动性是指银 行资 产 在不发生损 失的情况下迅速 变现 的能 力；负债的流动 性是 指银 行 以较低的成 本适时获得所 需资金 的能力。当银行 的流 动性面 临不确 定性 时，便 产生 了流动性风险 。 （ ）流动性风 险产 生的 内部因素 三 作 为商业 银行始 终面临的基本 风险之一 ，流 动性风 险经 常 承受 着银 行 的 日常经 营管 理面 临 的各 方面 风 险对 其 的影 响 ，主要 的风 险如借款人 可能违约所 引起的信用风 险、利率 变动所 引起 的银行收益和 资产 回报变动 的利率风 险、市场风 险、操作风 险、法律风 险等 。这些风 险大都可 以通过 内部途 径 向流动性风 险转化 ，并将 以流动性方 面出现 问题 为最终表 现形式 ，因此 商业 银行 的流动性综合体现 了整个银行 的经营 管理 状况 。但在此 也不得不说 ，正 由于流动 性风 险管理 的这 个特 征，使得它会 被动地通过 内部风险传染 而陷入流动性 危 机 ，下 面将通过对 商业 银行运营 的两大主要风 险—— 信用风 险和利率风险诱发流动性风 险作 出分析 ： １ ．信用风险 诱发 流动 性风 险 信用风 险 （ ｒ ｄ ｔ ｉ ｋ Ｃ ｅ ｉ ｓ ）是借款人因各种原因未能及时 、 Ｒ
《商业银行流动性风险成因及对策研究》范文
《商业银行流动性风险成因及对策研究》篇一一、引言随着金融市场的快速发展和金融创新的不断深化，商业银行的流动性风险逐渐成为金融风险的重要一环。
流动性风险是指银行无法以合理成本及时满足资金需求或无法以合理成本将资产转换为现金以偿还债务的风险。
本文旨在探讨商业银行流动性风险的成因，并研究相应的对策，以期为商业银行的风险管理提供参考。
二、商业银行流动性风险成因1. 内部因素（1）资产负债结构不匹配：商业银行的资产和负债结构不匹配是导致流动性风险的主要原因。
如贷款期限长于存款期限，导致银行在存款到期时无法及时回笼资金，从而面临流动性压力。
（2）风险管理不到位：部分银行对流动性风险的认识不足，风险管理措施不到位，导致风险积累。
（3）资本充足率不足：资本充足率是衡量银行抵御风险能力的重要指标。
若银行资本充足率不足，将加大其流动性风险。
2. 外部因素（1）经济周期波动：经济周期的波动会导致市场资金供求变化，从而影响银行的流动性。
如经济下行时期，企业盈利能力下降，导致贷款需求减少，而存款稳定性下降，增加银行的流动性风险。
（2）政策调整：货币政策、金融市场政策等调整会影响市场资金成本和供求关系，进而影响银行的流动性。
（3）市场信心危机：市场信心危机可能导致大量资金外流，从而加剧银行的流动性风险。
三、对策研究1. 优化资产负债结构商业银行应合理安排资产和负债的期限结构，实现资产负债的匹配。
通过调整贷款和存款的期限结构，使银行的资金来源与运用相匹配，降低流动性风险。
2. 加强风险管理银行应提高对流动性风险的认识，加强风险管理队伍建设，完善风险管理机制。
通过建立科学的流动性风险管理体系，实现对风险的及时发现、预警和处置。
3. 提高资本充足率银行应通过补充资本、优化资产结构等方式提高资本充足率，增强抵御流动性风险的能力。
同时，政府和相关监管部门也应鼓励银行通过多种渠道补充资本，提高银行的资本实力。
4. 多元化资金来源和运用商业银行应通过多元化资金来源和运用来降低流动性风险。
我国商业银行行业性危机昀风险分析与化解对策
摘 要 ： 经济全球 化和金融一体化 的大背景 下， 在 市场 经济的择优 生存 法则 同样有效 于我 国的 商业银行 。 当前 ， 由
于存 量 因素 的 惯 性 影 响 和 市 场 中不 可控 制 的 变量 因素 的 影 响 。 未 来 我 国 商 业 银 行 可 能会 面 临 较 为 严 重 的 行 业 性 危 机 。 因此 ， 想在 这 场 危 机 管理 中取得 主 动 权 。 要 及 早 化 解 可 能 引发 危 机 的 因素 ， 而 改 变危 机 运 行 的 态 势 与 运 行 要 就 从
、
我 国 商 业 银行 行 业 性 危机 风 险 因 素 分 析
（ 不 良资产是 商业银行 面临危机 的根本原 因 一）
银 行 不 良资 产 比重 的上 升 直 接 影 响 了银 行 的盈 利 能 力 ． 致 可 变 现 的 资 产 急 剧 减 少 。 良资 产 将 是 行 业 性 危 导 不 机 的直 接 导 火 索 。据 国际 货 币 基 金 组 织 的 统 计 ， 其 １ １ 在 ８ 个 成 员 国 中 ， １８ 从 ９ ０年 以来 ， ７ ％ 、３ 有 ３ １ ３个 国家 遇 到 过 严 重 的 金 融 问题 或 危 机 。 生 严 重 金 融 问题 的 １ ８ 中 ， 发 ０ 例 由于 银 行 不 良贷 款 引 发 的 有 ７ ２例 ， ６ ％ ； 生 金 融 危 占 ７ 发 机 涉 及 ３ 个 国家 共 ４ 起 ，其 中 由不 良贷 款 引 发 的有 ２ １ １ ４ 起 ． ５ ％ 以上 。从 我 国商 业 银 行 变 化 的历 史 过程 来 看 ， 占 ０
方向 ， 以保 持 商 业 银 行 健 康 、 健 地 发 展 。 稳 关键词 ： 商业 银 行 ： 机 ： 策 危 对
商业银行流动性风险成因与实例分析
商业银行流动性风险成因与实例分析一、商业银行流动性风险的概述二、商业银行流动性风险的类型及表现方式三、商业银行流动性风险的成因分析四、商业银行流动性风险的实例分析五、商业银行流动性风险的监管措施六、商业银行流动性风险管理的方法探讨七、商业银行流动性风险管理的实践探索与对策一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性风险是指在商业银行的负债期限相对于资产期限较为短的情况下，当客户提取大额存款或者资产负债表中的资产变得不流动时，银行难以及时偿还存款而导致的风险。
流动性风险是商业银行面临的最主要的风险之一，也是银行体系稳定的重要因素。
在商业银行运作中，资产期限一般较长，如贷款、投资等，而负债期限较短，如活期存款、通知存款等，这就导致了商业银行流动性风险的存在。
在面对流动性风险时，银行需要维护其现金流量，并能够有效地转变资产和负债，以满足客户提款和其他债务的偿还等运营需求。
二、商业银行流动性风险的类型及表现方式商业银行流动性风险主要有两种类型：一是融资流动性风险，指如支付清算、长期银票等负债无法在规定的时间内偿还，从而导致银行不能够满足客户的提款和债务需求；二是资产流动性风险，指银行的长期资产无法在短时间内变现，或者变现的价格低于银行的期望值，从而导致银行难以及时得到资金流入。
商业银行流动性风险的表现方式主要有以下几种：一是存款流失，不得不面对临时性的资金缺口；二是市场流动性波动，如银行突遇资金市场浊流，导致短期资金利率飙升、市场海量卖出等情形，从而产生资金缺口；三是资产无法变现，导致流动性减弱，资金调度难度大，难以在较短时间内变现；四是新业务经营的风险和与银行业务紧密相关的信用风险，如贷款投资等风险。
三、商业银行流动性风险的成因分析商业银行流动性风险产生的原因主要有以下几个方面：一是外部原因，如市场向其它机构、银行的投资转移等因素；二是内部原因，如未能达到适当的企业治理和风险管理要求，未能充分理解和控制流动性风险的重要性；三是战略决策失误和风险预测不足。
商业银行的金融危机应对措施
流动性风险控制
商业银行应采取一系列措施，如建立流动性储备、实施流动性管理 策略等，以降低流动性风险。
Part
03
商业银行的资本充足率管理
资本充足率的定义与重要性
资本充足率
资本充足率是指商业银行持有的资本与风险加权资产的比率，用于衡量银行抵御风险的 能力。
。
资本充足率监管的国际标准
巴塞尔协议
巴塞尔协议是全球银行业监管的国际标准，对资本充足率的要求进行了明确规 定。
国内监管要求
各国监管机构根据巴塞尔协议制定适合本国的资本充足率监管要求，确保商业 银行达到一定的资本充足率水平。
Part
04
商业银行的资产负债管理
资产负债管理的目标与原则
目标
实现资产与负债的匹配，降低金融风险，提高经营效益。
金融创新的发展
金融创新的发展需要商业银行加强自身能力建设，提高技术水平和服务质量。同时，还需要加强与国内外金融机 构的合作与交流，共同推动金融创新的发展。
Part
06
商业银行的危机应对策略
提高风险意识与风险管理水平
风险意识
商业银行应加强员工的风险意识 培训，确保各级员工充分认识到 风险管理的重要性。
金融创新的特点
金融创新具有多样性、灵活性、风险性和收益性等特点，能 够为商业银行带来新的业务机会和利润增长点，同时也能够 为客户提供更加便捷、高效、安全的金融服务。
金融创新的风险与机遇
金融创新的风险
金融创新在带来机遇的同时也伴随着风 险，如市场风险、信用风险、操作风险 等。商业银行需要加强风险管理，建立 完善的风险管理体系，确保金融创新的 可持续发展。
金融危机背景下我国商业银行风险控制成因及对策分析
要 的 风 险 是 信 用 风 险 ，具 体 表现 为 贷 款 占总 资 产 （ 金 资 产 、贷 款 资 产 、证 券 现
投 资 资 产 、及 『 定 资 产 、信 托 、租赁 资 古 ｌ 产） 比重 过 高 ， 而 不 良贷 款 风 险是 最 大 的 、最 明 显 的 信 用 风 险 。据 统 计 ，虽 然
■ 宋 志 波 ／文
、ｒ 前 ，全 球 正 经 历 着 百 年 难 遇 的 金
二 融 危 机 ，其 产 生 的 动 荡 广 泛 而 深
刻 的影 响着 经 济 的每 一 个 层 面 。从 雷 曼 行 同样 而 ｆｉ 经 营 风 险 ，如 信 用 风 险 、 Ｉ的 ｆ ｆ 市 场 风 险 、操 作 风 险 ，更 面 临 着 一 些 特
等。 （ ）信 用风 险 一 我 国 有 商 业 银 行 目前 面 临 最 主
倒 闭到 摩 根 上丹 利 和 高盛 转 型 为银 行 控 股 公 司 ，这 一 系列 的事 件 仿 佛 多米 诺 骨 牌 一 样 环 环 相 扣 。然 而 ，危 机 背后 带 给
期 内银 行 需 要 重 新 调 整 利 率 的 资 产 与 需 要 重 新 调整 利 率 的 负 债 数 量 不 相 等 ，即
的另一方而。 率 风 险 主 要 来 自于 国 际
金融 市场 汇率 的频 繁 变 动 。 （ ）操 作 风 险 ｊ
不 良贷 款 达 １ ７ ８２ 元 ， 占全 部 贷 款 ０ ９ ．亿
比 例 为 ７８ ％ ，但 是 除 了 资 产 负 债 表 上 ．３
有 商业 银 行 最 大 的操 作 风 险在 于 内部 控 制 及 － 理 机 制 的失 效 ，主要 表 现 冶
为产 权 小 清 晰 ，没 有建 立 基 奉 的风 险控 制 机 制 和 法 人 治理 结 构 ，从 而导 致 “ 内 部 人 控 制 ” 等 操 作 风 险 的 产 生 。 中 国 银 行 广 尔 开 平 事 件 、纽 约 分 行 事 件 就 是
银行危机的成因及其思考
三 对银 行 危 机 的 思考
１ 银行 应该 充分 认识 和了解 Ｂ ｓ ｌ ａ ｅ 协议 及其 问题 ．充分 了解 经
济 下 行 周期 银 行要 面 对 的 各 种 风 险 ，对 各 种 金 融 创 新 产 品 的资
本 提 取 要 有 一 定 前 瞻 性 眼 光 。 通 过深 入研 究 Ｂ Ｅ ＡＳ Ｌ协 议 不 断
月初遭 遇挤 兑并 宣布 ２ ０ ０ ８年 ７月 倒 闭 ．成 为美 国历 史上 第三 大破 至 ５ ０倍 ．虽然 能够 在市 场环 境好 的时候提 高 股东 的收 益 ．但 是也
产 银 行 ．大量 储 户面 临血 本 无 归 的境 地 美 国五 大投 资 银 行 在此 为 市 场环 境 不 好 的时候 埋 下 了巨 大 的隐 患 。 而且 巴克莱 银 行 并没 次危 机 中或 破 产 或转 卖 或 转 型 ，损 失殆 尽 ；在 比 利 时 ， 比利 时和
劲Leabharlann 浙 江大 学经 济学 院
困难 ．而 Ｂ ｓ Ｉ ａ ｅ 协议 并 没有 考虑在 此次 危机 中非 常重要 但是 在三 大
风 险之 外 的影 响 因素 ，而这 些 因 素 ．在 经 营相 对 稳定 的阶 段之 间 的相 关性 并 不是 非 常 高 ．而 降 低 各种 因素 之 间的 缓冲 受非 正 常的 市场 因素 的影 响而 消 失 ．造 成 各 种 不 同的 因 素同 时 向下 调 整 ．超
场人 士 的质 疑 遭 遇 包 括 储 户 挤 兑 、 交 易 对手 消失 等 极 端 情 况
以英 国 巴克莱 银 行 为 代表 的在 资本 市 场 的过 快 扩 张 和 以 富通 银行
分 理 解 各 种 金 融 创 新 的 产 品 的 基 础 上 参 与 市 场 交 易 ， 合 理 的 ２ 银 行 业 务 应 谨 慎 扩 张 ．建 立 及 早 确 认 损 失 的企 业 文 化 ．
商业银行挤兑危机的成因及应对措施分析
商业银行挤兑危机的成因及应对措施分析金融市场的不断发展,商业银行在社会经济中的地位越来越重要。
然而,商业银行产生挤兑现象已经成为一种常见的现象,给金融市场和社会经济带来了一定的不安定性和影响。
本文将分析商业银行挤兑危机的成因及应对措施。
一、商业银行挤兑危机成因1.信息不对称:由于商业银行的信息具有不对称性,一些客户可能会对银行的信誉产生质疑,从而造成挤兑现象的发生。
2.庞氏骗局:一些不良商业银行可能会通过提高存款利率、追求高利润来进行庞氏骗局,对客户的存款进行操纵,一旦客户的存款大量被动提款,就会引起挤兑。
3.金融市场不稳定:经济不景气、虚假信用以及不正当竞争和通货膨胀等因素,都可能导致金融市场不稳定,引发客户对银行出现质疑甚至对其发生挤兑。
4.金融危机:随着金融市场的发展,不良商业银行很可能会在经济危机中面临困境并导致银行挤兑。
5.政策变化:由于政策变化,有可能导致客户对银行的信任感降低,从而导致挤兑现象的出现。
二、商业银行挤兑危机的应对措施1.及时沟通:银行可以通过高效沟通,正视问题,清晰明了地向客户解释银行的信用和实力,增强客户的信任信念。
2.实行风险缓释政策:如果商业银行发生挤兑危机,可以通过实行风险缓释政策,来减少银行负面影响和风险规模。
3.提高资产质量:商业银行可以提高资产质量,精选高质量项目,并通过降低不良资产、提高利润率和提高资本金,来提升其资产质量和信誉度。
4.减轻金融市场波动:商业银行还可采取一些措施来减轻金融市场的波动,如对于金融市场上逐步涌现的风险进行及时的防范和预警。
5.制定挤兑应急预案:商业银行在面临挤兑危机时,应具有制定挤兑应急预案的能力,以便于在危机中快速反应,并制定有效的措施,以妥善应对挤兑危机。
结语在一个经济不断发展的社会中,商业银行作为一种重要的金融机构,其挤兑危机对经济发展和金融市场稳定都有一定的影响。
因此,银行需积极采取措施应对挤兑危机,避免挤兑危机对银行的影响,从而维护金融市场的稳定。
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放 给 第 ｉ 个 贷 款 人 的 贷 款 收 益 率 为 ｒｉ， 设 ｒｉ 服 从 Ｎ（ μ， σ２） 的 正
态 分 布 ， 银 行 每 单 位 资 本 收 益 为 Ｒｋ， 设 Ｋ 服 从 Ｎ（ μｋ，σｋ２） 的 正
银行危机通常有两种表现形式， 即流动性危机与清偿性 危机。流动性危机是指由于存款人挤兑导致银行出现支付困 难而陷入困境。清偿性危机是指银行的净价值小于 ０， 即通常 意义上的资不抵债， 此时即使没有出现由于存款人挤兑而导 致的流动性危机， 而实际上资不抵债早晚都将引发银行流动 性危机。
任何一种经济现象的产生都有其根源， 只有找到了问题 产生的原因， 才可能针对性地解决问题。因而， 分析银行危机 的成因对防范银行危机显然具有很大的现实意义。本文着重 应用统计方法分析银行危机的成因， 以期对解决银行危机提 供思路。
（ 一） 宏观经济形势与银行危机 宏观经济状况是否稳定决定了银行经营的外部环境的好 坏， 对 银 行 经 营 活 动 起 着 基 础 性 作 用 。如 果 经 济 增 长 速 度 保 持 在较高的水平， 则企业经营普遍良好， 偿还债务能力较强， 银 行经营的外部环境较为有利， 为银行提高资产质量创造了条 件。相反， 如果经济增长速度下降或维持低速运行， 甚至负增 长时， 往往会导致企业赢利水平下降， 企业经营状况恶化必然 导 致 银 行 资 产 质 量 下 降 。因 此 ， 经 济 增 长 态 势 直 接 关 系 到 银 行 信 贷 资 产 质 量 的 优 劣 。当 宏 观 经 济 形 势 恶 化 时 ， 优 良 客 户 群 体 相对缩小， 银行可投资的新项目减少， 同时银行原贷款回收的 风险增加， 贷款损失大幅度增加降低了银行的资本和储备水 平， 宏观经济恶化还会导致银行同业竞争更加激烈， 进一步削 弱了银行抵御冲击的能力， 从而银行发生危机的可能性也大 大增加。 另外， 一个产业的发展低于社会需求时， 该产业能获得较 高的投资回报率， 高的投资回报率刺激了该产业的投资需求 增加， 对银行的贷款需求增加， 而银行也乐于向该产业中的企 业 提 供 贷 款 。该 产 业 较 高 的 收 益 率 将 吸 引 更 多 的 厂 商 加 入， 银 行对该产业的信贷不断扩张， 随着该产业的不断扩张， 一方面 由于规模报酬递减效应； 另一方面由于产品或服务的不断增 加而导致供过求， 此时， 该产业中的部分企业将出现效益滑 坡， 许多企业的还贷能力遭到严重削弱， 银行坏账大量增加。
则：
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（ ６）
式（ ６） 表明， Ｍ 点与银行投资可能的资产组合的连线斜率
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而造成巨大损失时， 即使这个损失没有造成银行经营危机， 但
这 种 事 件 必 然 会 导 致 银 行 信 誉 受 到 严 重 损 害 。此 时 ， 只 要 市 场
出现一个微小的冲击就极易爆发由于信心危机而引发流动性Fra bibliotek危机。
（ 二） 贷款过于集中引发银行危机
设 有 ｎ 个 贷 款 人 ， 第 ｉ 个 贷 款 人 的 贷 款 额 为 Ｌｉ， 银 行 资 本
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! ! 态分布， 则 Ｒｋ＝
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内控机制薄弱还表现在对管理层缺乏约束监督， 决策人 员滥用职权， 滋生了银行内部腐败， 主观臆断搞经营， 增加了 经 营 失 误 ， 造 成 诸 多 不 良 资 产 的 产 生 。 内 部 控 制 不 严 、管 理 缺 乏效率而引发的金融诈骗和犯罪是导致银行危机的一个重要 原因。巴林银行仅仅是一个操作员的失误就引发了严重的危 机而搞垮了一个国际著名的大银行。而这个操作员的投机行 为一直未被注意到， 直至银行发生危机时才被发现， 如果执行 严 格 的 内 控 机 制 ， 巴 林 银 行 也 许 就 不 会 发 生 危 机 而 倒 闭 。美 国 货 币 监 理 署 对 １９７９ 年 ￣１９８７ 年 间 破 产 的 １６２ 家 国 民 银 行 的 研 究 发 现 ， 破 产 银 行 中 分 别 有 ３５％和 １１％是 由 内 部 犯 罪 与 金 融 诈 骗 引 致 。美 国 联 邦 储 备 银 行 的 研 究 表 明 ， １９９０ 年￣１９９１ 年 破 产 的 ２８６ 家 银 行 中 ， 有 ２６％是 由 内 部 犯 罪 造 成 ， ６１％的 破 产 银 行 存 在 诈 骗 、非 犯 罪 性 违 规 、内 部 贷 款 损 失 等 内 部 问 题 。 内 控机制不完善还可能损坏银行的信誉度， 尤其是银行的表外 业务， 当银行对表外业务缺乏适当的运作程序或足够的控制
【收稿日期】 ２００４－ １２－ ２１ 【基金项目】 本文受国家自然科学基金（ ７０００１００２） 资助、上海交通大学保险培训考试中心和荷兰国际集团—荷兰保险有限公司共同资助 【作者简介】 王 爱 民 （ １ ９ ７ ３ － ） ， 女 ， 江 苏 淮 安 人 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 系 讲 师 、博 士 研 究 生 ， 研 究 方 向 ： 金 融 风 险 管 理 、项 目 经 济 效 果 评 价 ； 朱 启 贵 （ １９６２－ ） ， 男 ， 安 徽 合 肥 人 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 经 济 与 金 融 系 教 授 、博 士 生 导 师 ， 研 究 方 向 ： 金 融 风 险 管 理 ； 屠 梅 曾 （ １９４５－ ） ， 男 ， 上 海 人 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 系 教 授 、博 士 生 导 师 ， 研 究 方 向 ： 房 地 产 金 融 。
（ ４）
ｉ＝１
ｊ＝１
式 中 ： Ｒｉ： 第 ｉ 笔 贷 款 收 益 ； ｂｉ： 第 ｉ 笔 贷 款 数 额 ； ｄｊ： 第 ｊ 个
存 款 人 的 存 款 额 ； ｒｆ： 无 风 险 收 益 率 ； ｒｊ： 存 款 利 率 ； Ｂ： 非 利 息 收
入 ； Ｃ： 非 利 息 支 出 ； Ｋ： 银 行 资 本 总 额 ； ｍ： 存 款 人 数 ； Ｆ： 无 风 险
对于银行的表外业务， 同样由于内控机制的薄弱也造成 了诸多危机的隐患。通常， 表外业务所产生的显性成本较低， 而表外业务的隐性成本具有高度的风险， 可能造成银行的巨 大 损 失 。如 担 保 业 务 ， 如 果 银 行 因 为 管 理 不 善 而 没 有 对 债 务 人 进行严格的审查， 过多而无计划的承诺业务极易导致银行危 机 。 对 于 金 融 衍 生 工 具， 如 果 恰 当 、适 度 地 运 用 可 以 起 到 规 避 风险的作用。但是， 金融衍生工具的交易复杂， 技术性要求很 高， 一旦使用不慎极易引发银行危机。总体来看， 表外业务一 般不影响银行的资产负债表， 也不在表内反映， 主要依靠银行 信用来保证交易的进行， 透明度较差， 很容易引发投机行为。 世界著名的巴林银行倒闭事件、日本的大和银行事件都是因 为内控机制薄弱， 过多地运用金融衍生工具从事投机活动而 引发的。
金融问题研究 《+ 生 产 力 研 究 ,》Ｎ!ｏ"．&１*%２．+２%(００(５)
商业银行危机成因研究
王爱民， 朱启贵， 屠梅曾
（ 上海交通大学 管理学院， 上海 ２０００５２）
【摘 要】 商业银行安全是金融安全的重中之重， 因此， 国际金融界和各国政府都十分重视防范商业银行危机。本文 运用统计理论与方法， 从银行内部管理不善、贷款过于集中、投机行为、宏观经济形势恶化、贷款人的逆向选择及道德风险、 同业竞争过度等角度系统分析了商业银行危机的产生原因与机制， 商业银行危机产生的原因。
【关 键 词】 商业银行； 银行危机； 危机成因
【中图分类号】Ｆ８３２．３３ 【文献标识码】Ａ 【文章编号】１００４－ ２７６８（ ２００５） １２－ ００６２－ ０３
金融是现代经济的核心， 商业银行又是金融体系的最重 要的组成部分， 因此， 商业银行系统是否安全不仅事关整个金 融体系的安全， 而且事关国家经济安全， 国际金融界和各国政 府都十分重视防范商业银行危机。
一 、引 发 银 行 危 机 的 内 部 因 素 分 析
内因是事物变化的依据， 外因是事物变化的条件， 外因是 通过内因起作用的， 如果没有内因作载体， 外因所起的作用也 是有限的， 因此在银行危机的发生过程中， 银行内部因素往往 起着关键性作用， 银行内部管理不善而引发银行危机的过程 具体表现在以下几个方面：