某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(6694)

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试
考试时间：90 分钟年级专业_____________
学号_____________ 姓名_____________
1、判断题（11分，每题1分）
1. 职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作
人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人
谋取利益，数额较大的行为。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工
作人员利用职务通过上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较
大的行为。

题中描述的是非国家工作人员受贿罪。

2. 对于提前支取的定期存款，提前支取部分的利息可暂时存放银行。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：对于预先支取的定期存款，提前支取部分的利息同本金一并支取。

3. 外汇交易就是指本国货币与外国货币之间的兑换买卖。

（）正确
错误
答案：错误
解析：外汇交易既包括各种外国货币之间的黄金交易，也包括本国货币与外国货币的买卖。

外汇交易既可满足企业贸易往来的结汇、售汇需求，也可供市场参与者成功进行投资或投机的交易活动。

4. 在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他阶段的总和还要长。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：在很多情况下，行业的衰退期的比行业生命周期往往其他阶段的总和还要长，巨量的行业存在情况着衰而不亡的情况，甚至会长期存在于人类社会发展过程中。

5. 声誉风险管理的基本原则不包括全覆盖原则。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：声誉风险管理的基本原则包括：①前瞻性原则；②匹配性原则；
③全覆盖原则；④有效性原则。

6. 科学的绩效考评的特点之一是由以传统的财务指标为主转向以非
财务指标为主。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：科学的绩效考评具有四个特点：①由传统的财务指标转向财务
与非及非财务指标（内控及合规等）并重；②由财务会计数据转向财
务会计与会计信息并重；③由单一指标转向单一指标与综合朝向指标（如风险调整后收益主要指标等）并重；④由高管和特殊岗位投资咨
询从业（如交易员）绩效考评转向个人与机构并重。

7. 商业银行利用衍生金融工具来规避表内风险，是对表内资产负债
综合管理的重要补充，其本身不会带来额外的风险。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行利用衍生金融工具为主工具表外的来规避表内风险，
是对表内资产负债综合管理的重要补充。

表外工具的可以对表内工具
的风险起到对冲作用，但衍生金融工具的使用本身会带来也会带来经营风险。

8. 全额包销的中介机构既赚取发行者支付的手续费，又赚取转卖债券的价差。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：全额包销也叫承购包销。

它是指商业银行等承销先将债券全部或部分认购下来，并立即向债券发行人支付全部债券价款，然后再按照市场条件转售给投资者，转售剩余部分由中介机构全数拥有。

中介机构赚取的不是发行者支付科荛的差价，而是转卖债券基金的价差。

9. 银行代销开放式基金时，应向基金投资者收取基金代销费用。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：开放式封闭式基金代销业务是指银行利用其网点柜台或电话银行、网上银行等销售渠道代理销售开放式基金产品线的经营活动。

银行展业向基金收取基金代销费用。

投资者可以通过银行及时对开放式基金投资尽快进行认购、申购及赎回。

10. 商业银行可发行分级理财产品。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：分级理财产品是指商业银行按照本金和收益受偿顺序的不同，将货基划分为不同等级的份额，不同等级份额的收益分配不按份额比例，而是由合同另行约定、按照优先与劣后份额安排进行采取短果的理财产品。

商业银行不得发行银行机构分级理财产品。

11. 在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用印刷品人民币图样的，中国人民银行应当责令银监会改正，并销毁非法使用镜面的人民币图样，没收违法所得，零六五万元以下罚款。

出售、购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而运输、持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由检察院处十五日以下拘留、一万元以下罚款。

2、单选题（24分，每题1分）
1. 下列选项中不属于第二版巴塞尔协议第一支柱覆盖的风险是（）。

A．信用风险
B．操作风险
C．市场风险
D．声誉风险
答案：D
解析：第二版巴塞尔资本协议的第一支柱是最低资本要求。

明确商业
银行总资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%，资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

2. 关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
C．对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
D．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
答案：D
解析：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期
分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

定投分析的局限性
包括：①如果在计算敏感性权重之时局限性对每一时段使用平均久期，即采用标准控制风险分析法，个券分析超跌股只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利
率敏感性差异，也不能很好地反映期权充分反映性风险；②对于利率
的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与市场利率的变动无法
近似为线性关系，久期结构分析系统分析的结果就不再准确，展开需
要进行更为复杂的技术调整。

3. 我国商业银行的核心一级资本不包括（）。

A．实收资本
B．次级债券
C．盈余公积
D．一般风险准备
答案：B
解析：吸收一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来核心损失
的资本工具，具有永久性、清偿顺序在所有其他融资工具之后的特征。

核心两级资本主要包括以下六个项目：注册资本金资本或普通股、资
本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数中小股东资本
可计入部分。

4. 假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为（）。

A． 7.8%
B． 8.7%
C． 10.0%
D． 13.3%
答案：D
解析：资本充足率（R），是商业银行资本总额资产与道德风险加权资产的比值，该指标一家反映一家股份制银行的整体资本稳健水平。

计
算公式为：资本充足率＝资本/风险加权资产×100%。

所以该银行资本充足率为：200/1500×100%＝13.3%。

5. 商业银行的信息披露中，关于经营业绩必须披露的内容不包括（）。

A．净利差
B．资本收益率
C．资产收益率
D．客户名单
答案：D
解析：根据巴塞尔银行监管说辞委员会的规定以及多数国家的实际做法，金融机构应披露的运营管理经营业绩方面的内容包括资本收益率、资产收益率、主要收支项目、净利差及投资收益影响收益的主要风险
因素等。

金融企业金融机构的财务情况说明书应当对本行经营的基本
情况、利润实现和分配情况以及对本行财务状况、经营成果作出有历
史性影响的其他事项进行说明。

6. 被接管的商业银行应由（）行使该银行的经营管理权利。

A．中国人民银行
B．人民法院
C．该商业银行除直接责任人员以外的管理层
D．接管组织
答案：D
解析：《商业银行法》规定，商业银行已经可能将或者可能发生信用危机，严重影响存款人的自身利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。

自接管开始期内，由接管组织行使商业银行的经营管理权力。

7. 金融市场的主体是（）。

A．金融工具
B．货币资金
C．融资活动的参与者
D．金融交易对象
答案：C
解析：金融市场的主体是各类融资活动的参与者，它们既是资金的供应者，也是资金的需求者。

8. 按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构不包括（）。

A．商业银行
B．政策性银行
C．农村信用合作社
D．证券公司
答案：D
解析：我国银行业金融机构以及：开发性信托公司金融机构和政策性
银行、金融机构以及保险机构其他银行业金融机构。

项属于商业银行；项类型属于证券期货类金融机构。

9. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进
行排序。

A．影响程度和时间先后
B．影响程度和紧迫性
C．时间先后和重要程度
D．时间先后和紧迫性
答案：B
解析：声誉风险管理部门到将收集应当的声誉风险因素按照影响程度
和紧迫性进行优先排序。

为此，商业银行需要明确界定对不同利益持
有者所承担的责任，以及即将执行命令的决策可能产生决策的结果。

10. 有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估
商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实
施方案。

A．由外到内
B．从上至下
C．由内到外
D．从下至上
答案：B
解析：战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未
来的人才资源制约等诸多方面战略目标的内容。

因此，有效的战略应
当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期内目的
以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的
商业银行各样风险管理活动中。

11. VaR值的局限性不包括（）。

A．无法预测单边市场走势极端情况
B．无法预测尾部极端损失情况
C．无法预测市场非流动性因素
D．无法预测市场流动性因素
答案：D
解析：VaR差值是对偏移量未来损失风险的事前预测。

VaR值最小值
的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、
市场而非流动性因素。

12. 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。

则用累计总敞口头寸法
计算的总外汇敞口头寸为（）。

A． 200
B． 800
C． 1400
D． 1000
答案：C
解析：绍代艾累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸＝150＋400＋250＋120＋480＝1400。

13. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A．汇率风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
答案：D
解析：重新定价风险也称为收获期成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率违约风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期时限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。

14. 新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A．风险类型
B．风险结果
C．风险事件
D．风险等级
答案：D
解析：新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险的点基础上，对风险点出现的可能性和后果进行检验，衡量确定产品风险等级的过程。

15. 债券发行人直接向投资者推销债券，为不需要中介机构进行承销的是（）。

A．间接发行
B．直接发行
C．招标发行
D．承购包销
答案：B
解析：直接发行是指债券发行人直接向投资者债券，而不需要没有中介机构进行承销。

节省下采用直接推出可以节省中介机构的承销、包销费用，节约发行成本。

选择直接发行一般都是一些信誉较高、知名度较高大的的大公司以及拥有众多分支机构的金融机构。

16. 关于专有信息和保密信息披露的内容，下列表述错误的是（）。

A．如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
B．信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要
C．专有或保密信息的有限披露免除，不得与会计准则的披露要求产生冲突
D．专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
答案：A
解析：项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的项目，但对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目重点项目未对外披露的事实和原因。

17. （）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A．净头寸
B．总头寸
C．头寸
D．交易
答案：A
解析：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

总空头头寸限额对特定交易工具的多头空头头寸或空头空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

在实践中，商业银行通常将这两种交易限额结合使用。

18. 下列关于清廉金融的内涵的说法错误的是（）。

A．清廉从业制度，纳入金融业全面风险管理体系，将清廉理念贯穿金融机构业务经营各个方面、各个环节和流程
B．清廉从业理念，强调金融从业诚信、责任、服务、合规、稳健、
创新
C．清廉金融产品，强调金融产品的安全性、风险性、收益性是金融
客户关注的重点
D．清廉金融包含清廉从业理念、清廉从业制度、清廉从业行为、清
廉金融产品等
答案：C
解析：清廉金融产品，强调金融行业产品的安全性、透明度、收益性
是金融客户关注的研究重点，必须经得起客户及价值观念的监督和检验。

金融机构不得销售或推介审批的产品，不得代销未持有金融牌照
机构发行的产品。

19. 下列选项中不属于银行管理基本指标的是（）。

A．规模指标
B．效率指标
C．流动性指标
D．内控指标
答案：D
解析：商业银行管理的一般性指标包括行政管理规模指标、结构指标、效率指标、市场指标、安全性指标、流动性指标、广告主集中度指标
和盈利性指标。

20. 商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。

A．商业银行的资产收益率
B．商业银行的资本充足率
C．商业银行的净利润率
D．商业银行的支付能力指标
答案：D
解析：走强流动性压力测试的承压指标与其他压力测试各不相同。

信用风险或市场风险压力测试的承压指标是盈利或亏损，损害以及亏本对银行资本的影响，忧心关切银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。

而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重战斗能力流失的情况下，保持足够的流动性敞口，维持银行的正常经营。

21. 声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险（）。

A．交叉存在、互相作用
B．相互独立、互不影响
C．相互排斥、互不共存
D．没有关系
答案：A
解析：声誉风险可能于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、银行体系流动性风险等风险交叉存在、相互作
用。

因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中即使威胁商
业银行声誉的风险因素。

22. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表
述错误的是（）。

A．操作风险不会对流动性造成显著影响
B．声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致
流动性困难
C．市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D．承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
答案：A
解析：项，流动性风险的除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成困难整个金融产业系统出现流动性困难。

23. （）表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向相关，
期限较长的债券，利率与期限呈反向相关。

A．水平收益率曲线
B．反转收益率曲线
C．驼峰收益率曲线
D．正向收益率曲线
答案：C
解析：收益率直线一般利差有四种典型形状：①水平收益率曲线大体上基本呈一条四边，表示长期利率与短期利率相等；②正向收益率曲线向上倾斜，表示长期利率透露高于短期利率；③反转收益率曲线向下倾斜，表示长期利率低于短期利率；④相比驼峰收益率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向相关，期限较长的债券，贷款利率与期限呈反向相关。

24. 下列关于银行业从业人员清廉金融行为守法，说法错误的是（）。

A．不得利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等
B．不得以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款
C．遵守岗位管理规范，确保客户交易的安全
D．自觉遵守法律法规规定，不得参与“黄、赌、毒、黑”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和非法组织
答案：C
解析：项属于银行业从业人员金融业务合规的相关规定。

3、多选题（24分，每题1分）
1. 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A． Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B． Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
C． Credit Metrics的本质是VaR模型
D． Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
答案：A|C
解析：项，redit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易
性资产组合VaR这一难题；项，redit Portfolio View比较适合类别
投机类型的借款人，因为该类投保人对宏观经济因素的变化更敏感。

2. 有（）情形时，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。

A．债权人下落不明
B．债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力
未确定监护人
C．债权人被推定死亡
D．债权人无正当理由拒绝受领
答案：A|B|D
解析：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：①债权人无此正当理由拒绝受领；②债权人下落不明；③债权人死亡
难以确定继承人、遗产管理人，控制能力或者丧失民事行为能力未确
定监护人；④法律规定的其他情形。

3. 根据《商业银行法》中的相关规定，商业银行须在下列哪些事项
之后才可以将资金同业拆出？（）
A．交足存款准备金
B．留足股东的股权收益
C．归还中国人民银行到期贷款
D．留足备付金
答案：A|C|D
解析：《商业银行法》第四十六条规定，商业银行拆借业务的拆出资金限于交足存款准备金、留足备付金和归还中国人民银行贷款之后的闲置资金。

4. 下列（）可以作为政策性银行金融债券的发行主体。

A．中国农业银行
B．中国进出口银行
C．中国人民银行
D．中国出口信用保险公司
答案：B
解析：我国开发性金融机构是国家开发银行，政策性银行包括中国进出口银行和中国农业发展银行，均直属国务院领导。

5. 下列关于汇率风险的表述，正确的有（）。

A．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加
B．根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：外汇交易风险和外汇结构性风险
C．黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用
D．人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险
答案：A|B|C
解析：汇率风险指有是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失
的风险。

根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：①外汇交易风险；
②外汇结构性风险。

黄金被设为汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾
长时间在国际结算体系中国际货币职能，从而伪装成外汇资产的作用。

商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能会引起债务人的偿债负担变重，导致债务人不履行合同，不能按约定的期限和利息的风险增加，
即信用风险增加。

项，人民币升值可能会增加我国商业银行面临的汇
率波动风险，例如当人民币升值时，企业购汇、持汇意愿明显下降，
即期价格结售汇签约增长异常，易产生外汇交易风险。

6. 关于行政强制措施的实施，下列说法正确的有（）。

A．行政强制措施不得委托，也不得由行政机关不具备资格的其他人
员实施
B．实施查封、扣押的，查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、
扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品
C．行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施，且应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施
D．当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不
得重复查封
答案：A|B|C|D
解析：E项，根据《行政强制法》的规定，实施冻结存款、汇款的，冻结存款、汇款的数额投资金额应当与违法行为涉及的数额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

7. 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A．产品
B．客户
C．行业
D．利润贡献度
答案：A|B|C|D
解析：组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的信贷资产质量、收益（利润贡献度）等维度。

商业银行银行业务可以依据风险管理专家的判断，给于各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合计算方法指标或指数。

8. 下列权利可以进行质押的有（）。

A．可以转让的基金份额
B．应收账款
C．汇票、本票
D．提单、仓单
答案：A|B|C|D
解析：债务人或者第三人处分的下列权利可以出质：①汇票、本票、支票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、计算机软件等知识产权中的财产权；⑥现有的以及将有的应收账款；⑦法律、行政法规可以出质的其他财产权利。

E项，知识产权中的财产性即可权利才能进行质押，人身权不能质押。

9. 下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法，正确的是（）。

A．承兑，是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为
B．本罪主体是一般主体，为银行工作人员
C．本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度
D．保证，是指对已经存在的票据上的债务进行担保的票据行为
答案：A|C|D
解析：项，对违法票据承兑、付款、保证罪行的主体是特殊主体，为银行或其他金融机构及其工作人员；E项，对违法票据承兑、付款、保证罪主观方面一般是故意，也可能是过失，对造成重大损失，行为人不需要有明确认识到。

10. 我国银行监管的层次包括（）。

A．外部监管
B．行业自律
C．银行自我监管。