考虑投资收益的双险种二项风险模型的破产概率

考虑投资收益的双险种二项风险模型的破产概率
王亚兰;成军祥
【期刊名称】《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2013(028)005
【摘要】在经典风险模型的基础上,考虑到投资收益的情况,讨论了保费收取次数和索赔过程均为二项分布的双险种风险模型,得到了模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
【总页数】4页(P105-108)
【作者】王亚兰;成军祥
【作者单位】河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454000;河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454000
【正文语种】中文
【中图分类】O29;F840
【相关文献】
1.双二项风险模型下双险种的破产概率 [J], 韩素芳;黄磊
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