2020银行从业初级风险管理冲刺试题及答案

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2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附+答案

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A. 12％B. 15．4％C. 10．5％D. 7．5％正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A. 失误树分析方法B. 资产财务状况分析法C. 制作风险清单D. 情景分析法正确答案：C,3.(判断题)(每题 1.00 分) 法人客户根据其组织形式不同，可划分为企业类客户和机构类客户。

（）正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于久期的描述错误的是（）。

A. 当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格下降B. 久期越长，债券价格变动幅度越大C. 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理D. 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标正确答案：A,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行控制市场风险的常用方法有（）。

A. 内部评级法B. 经济资本配置C. 限额管理D. 风险对冲E. 自我评估法正确答案：B,C,D,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)关于超额备付金率，下列说法正确的有（）。

A. 超额备付金率可分币种计算B. 超额备付金率越高，银行短期流动性越强C. 关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力D. 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标E. 监测银行流动性和偿付能力还要结合银行未来的现金流状况来综合正确答案：A,B,C,D,E,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列说法错误的是（）。

A. 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系B. 一级流动性备付包括超额备付金和库存现金C. 二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合D. 银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付正确答案：D,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟卷包含答案

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】 A2. 利率互换发生的前提是()。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】 A3. 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。

A.1年或两年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】 D4. 越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 C5. 某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】 A6. 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】 B7. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。

则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500B.100C.300D.200【答案】 C8. 以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】 B9. 商业银行绩效考评应坚持的原则是()。

2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第四套)

2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第四套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相对应选项1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA.0.01B.0.012C.0.018D.0.032以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是3.绝对信用价差是指：BA.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对4.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对6.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，注重类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%7.金融资产的市场价值是指：BA.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值8.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数9.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险10.以下业务中包含了期权性风险的是：CA.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为11-13题的条件A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案9

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。

A. 价格确认B. 降低风险C. 技术支持D. 模型创新正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 正常贷款迁徙率B. 成本收入比C. 资本充足率D. 大额负债依赖度E. 不良贷款迁徙率正确答案：A,E,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A. 未经授权办理大额取现业务B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D. 未能正确识别假钞E. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案：A,C,D,E,4.(判断题)(每题 1.00 分)银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。

（）正确答案：A,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。

A. 资本配置B. 目标设定C. 计量损失D. 绩效考核E. 业务决策正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。

2020初级银行从业资格考试历年精选真题、答案及解析《风险管理》

2020初级银行从业资格考试历年精选真题、答案及解析《风险管理》一、单选题。

1．关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。

A．所有行业都应当得到均等的信贷投放B．某些行业天然就会比别的行业风险高C．行业风险是系统性风险的表现形式之一D．对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业【答案】A。

【解析】行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

每个借款人都处于特定的行业中，每一特定行业因所处的发展阶段不同而具有独特的行业风险。

2．在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

A．方差—协方差法 B．蒙特卡罗模拟法 C．历史模拟法 D．标准法【答案】A。

【解析】方差一协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

3．在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A．盈利能力和流动性管理水平 B．资本金规模和流动性管理水平C．盈利能力和风险管理水平 D．资本充足率水平和风险管理水平【答案】D。

【解析】在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平。

二是商业银行的风险管理水平。

4．下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。

A．独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B．审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作C．独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外D．内部审计部门在一个特定的组织中享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性【答案】A。

【解析】客观性要求内部审计人员在审计时不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共30题）1、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。

A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】 B2、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】 D3、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。

A.流动性风险限额监测B.流动性风险计量C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告【答案】 B4、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】 B5、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。

A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】 C6、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C7、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。

A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序B.代理事项是土地登记代理合同的客体C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】 C8、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 D9、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

2020年初级银行从业资格证《风险管理》试题及答案(卷一)

2020年初级银行从业资格证《风险管理》试题及答案（卷一）一、单选题1、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

A、失误树分析方法B、资产财务状况分析法C、制作风险清单D、情景分析法【答案与解析】正确答案：C制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。

商业银行一般常用的风险识别的方法有：(1)制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法;(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类;(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险; (4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素;(5)失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失。

(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

2、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。

A、从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案与解析】正确答案：D考生通过本题可加深记忆。

3、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/ 技术支持等风险管理核心要素C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D、分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【答案与解析】正确答案：C4、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

A、董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作【答案与解析】正确答案：CA是由高级管理层负责的，B说的是董事会，D说的是监事会。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案1

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

（）正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B. 销售净利率=（净利润/销售收入）×100%C. 总资产收益率（权益报酬率）=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%D. 资产净利率（总资产报酬率）=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险？（）A. 将闲置资金购买固定收益证券B. 提供固定利率的住房按揭贷款C. 对优质资产进行资产证券化D. 发行固定利率的大额可转让定期存单E. 降低固定利率的长期贷款比例正确答案：D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

2020年初级银行从业资格考试《风险管理》历年真题及详解

1973 年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 12. 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。 A．资产和组合的相关性也越小 B．资产和组合的相关性也越大 C．负债和组合的相关性也越小 D．负债和组合的相关性也越大【答案】 B 【解析】商业银行在进行贷款组合分析的过程中，当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时，集中度越大，则组合中的资产和组合的相关性越大。 13. 某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（） A．正态分布 B．二项分布 C．均匀分布 D．泊松分布【答案】 D 【解析】泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率：单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等。 14. 商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。 A．高频率、高损失事件 B．低频率、高损失事件 C．低频率、低损失事件 D．高频率、低损失事件【答案】 B 【解析】商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定向分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。随着时间的变化，商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据（无论是公开数据还是行业整合数据）来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 15. 对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共30题）1、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C2、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C3、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。

A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】 B4、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划【答案】 B5、（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。

A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【答案】 B6、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】 B7、（2020年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。

A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】 D8、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。

A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】 A9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案3

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。

（）正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。

A. 解雇缺乏操作经验的柜员B. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C. 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E. 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点正确答案：B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A. 缺口分析B. 敏感性分析C. 情景分析D. 久期分析正确答案：B,4.(判断题)(每题 1.00 分)在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。

( )5.(判断题)(每题 1.00 分) 监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。

（）正确答案：A,6.(判断题)(每题 1.00 分) 对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（Notional Price），因此潜在的风险损失可以忽略不计。

（）正确答案：B,7.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风险不断增加，最终导致系统性风险。

（）正确答案：A,8.(判断题)(每题 1.00 分) 监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

2020年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题1)完整篇.doc

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题1)一、单项选择题1.()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

A.保险;确定性B.风险;不确定性C.保险;不确定性D.风险;确定性B2.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。

A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3.()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行D4.()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5.下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是()。

A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。

A.2.5%B.10.5%C.11.5%D.5.5%C8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值B9.以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险C10.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A.3%B.4%C.5%D.8%C11.下列关于风险对冲的说法不正确的是()。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

A. 监管当局的监督检查B. 公司治理C. 市场约束D. 最低资本要求E. 内部控制2.(判断题)(每题 1.00 分)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

（）3.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A. 发行银行债券B. 用自有债券进行回购C. 向人民银行再贴现D. 拆入资金4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于（）。

A. 5%B. 6%C. 8%D. 4%5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。

A. 无法确定B. 较小C. 相等D. 较大6.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A. 内部评级法B. 高级计量法C. 标准法D. 基本指标法8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。

A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共45题）1、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.财务报表检查【答案】 A2、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）。

A.《土地登记办法》B.《确定土地所有权和使用权的若干规定》C.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》D.《土地权属争议调查处理办法》【答案】 A3、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。

A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】 C4、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 B5、商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括（）。

A.把商业银行的风险控制在最低水平B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序D.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致【答案】 A6、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】 B7、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】 D8、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共40题）1、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。

A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】 B2、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。

A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券【答案】 B3、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。

A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B4、风险监管的主要内容不包括()。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】 C5、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B6、下列()属于商业银行面临的技术风险。

A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】 C7、下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。

A.树立正确的风险管理理念B.避免业务中的所有风险C.加强高级管理层的驱动作用D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】 B8、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】 A9、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟考试试卷附答案详解

初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟考试试卷附答案详解单选题（共20题）1. 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。

A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】 B2. （2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】 C3. 内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性C.内部控制的有效性D.基层员工的待遇情况【答案】 D4. （2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。

A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】 B5. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。

次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C6. ()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

A.法律风险的识别B.法律风险的监测C.法律风险的评估D.法律风险的控制和缓释【答案】 D7. 下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。

A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.外包管理团队【答案】 C8. 以下属于操作风险的是()。

A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】 A9. 假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案8

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 操作风险的类别包括（)。

A. 人员因素B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件E. 内部事件正确答案：A,B,C,D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A. 盈利水平显著降低B. 负面的公众报道C. 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资D. 零售存款大量流出E. 融资成本大幅上升正确答案：A,B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。

A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险分散D. 风险规避4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。

A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 实际价值正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具规定了（）的过渡期。

A. 10年B. 5年C. 7年D. 3年正确答案：B,6.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行市场风险管理的目标并不是要完全消除市场风险，而是将市场风险控制在可承受范围内，实现风险－收益的平衡。

（）正确答案：A,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。

A. 董事会B. 监事会C. 高级管理层D. 风险管理部门正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证正确答案：D,9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。

2020银行初级资格考试试题及答案：风险管理(第一套)

2020银行初级资格考试试题及答案：风险管理（第一套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相对应选项1. 下列关于风险分类的说法，不准确的是( )。

A 按风险发生的范围能够将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故能够将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果能够将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案：A[解析] 按风险发生的范围能够分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。

根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。

本题选项C是干扰选项，纯粹风险能够理解为纯粹的损失，投机风险能够理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担水平。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的水平，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的水平。

资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。

银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的水平。

3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案：D[解析] 60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺练习题库含答案讲解

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺练习题库含答案讲解单选题（共20题）1. （）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】 A2. 重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。

A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】 A3. 背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。

请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】 B4. (?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】 D5. 巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】 D6. 施工方案比较采用比较的方面不包括（）。

A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】 D7. 巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 C8. 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。

A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析【答案】 D9. 以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。