2019年银行从业资格《中级风险管理》各章节考点归纳

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银行从业《中级风险管理》复习题集(第3046篇)

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是( )A、通过业务传染B、通过市场价格波动进行传染C、通过流动性进行传染D、通过市场预期进行传染>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第1节>交叉性金融风险传染路径【答案】：A【解析】：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。

(一)直接传染路径1.通过业务直接传染2.通过交易对手/合作机构直接传染(二)间接传染路径1.通过市场价格波动进行传染2.通过流动性进行传染3.通过市场预期进行传染2.电脑“千年虫”属于典型的( )风险。

A、不完善或有问题的内部程序B、人员因素C、系统缺陷D、外部事件>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第4节>操作风险控制【答案】：C【解析】：系统缺陷包括以下三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；②系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求；③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。

在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

3.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是( )。

A、在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D、债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法【答案】：B【解析】：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

银行从业资格《风险管理》考试重点考点归纳总结

银行从业资格考试《风险管理》第四章第三、四节考点4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。

4.3.2 市场风险监测1. 市场风险报告的内容和种类市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；④ 盈亏情况；⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；⑧ 事后检验和压力测试情况；⑨ 内部和外部审计情况⑩ 市场风险经济资本分配情况对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况。

从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。

① 投资组合报告② 风险分解“热点”报告③ 最佳投资组合组织报告④ 最佳风险规避策略报告2. 市场风险报告的路径和频度①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。

②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。

③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。

中级银行从业资格考试《风险管制》教材复习要点(8)-银行专业资格考试.doc

中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(8)-银行专业资格考试“中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(8)”供考生参考。

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关注万题库银行从业考试微信，下载精华复习资料点击查看：中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第八章声誉风险与战略风险管理8.1声誉风险管理8.1.1声誉风险概述声誉风险评估要求主要包括：1.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系;2.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理;3.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练;4.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响;5.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：1.明确商业银行的战略愿景和价值理念;2.有明确记载的声誉风险管理政策和流程;3.深入理解不同利益持有者对自身的期望值;4.培养开放、互信、互助的机构文化;5.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;6.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;7.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;8.利用自身的价值理念。

道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;9.建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;10.有明确记载的危机处理/决策流程。

建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助银行减少各种潜在的风险损失，包括：1.招募和保留最佳雇员;2.确保产品和服务的溢价水平;3.减少进入新市场的阻碍;4.维护客户和供应商的忠诚度;5.创造有利的资金使用环境;6.增进和投资者的关系;7.强化自身的可信度和利益持有者的信心;8.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;9.对大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

银行业专业人员职业资格考试风险管理中级过关必做1000题

2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第十章其他风险管理第十一章压力测试第十二章风险评估与资本评估第十三章银行监管与市场约束第二部分考试真题第一章风险管理基础一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

[2019年6月真题]A．欧式期权定价模型B．投资组合原理C．资本资产定价模型D．套利定价模型【答案】C查看答案【解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

2一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

[2018年10月真题]A．正态分布B．二项分布C．0-1分布D．泊松分布【答案】A查看答案【解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。

实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。

例如，可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。

一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。

3债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

[2018年10月真题] A．信用风险B．操作风险C．市场风险D．流动性风险【答案】A查看答案【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

中级银行从业资格考试《风险管制》教材复习要点(6)-银行专业资格考试.doc

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关注万题库银行从业考试微信，下载精华复习资料点击查看：中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第六章流动性风险管理6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);单个银行流动性指单个银行完成支付义务的能力。

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。

6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

2019年银行从业资格《中级银行管理》考情分析及考点归纳

2019年银行从业资格《中级银行管理》考情分析及考点归纳当前实际题型，单选题、多选题、综合分析题(以选择题形式答题)中级银行管理科目重点考察其公司治理理念、合规管理意识、风险管理经验和内部控制水平。

具体各章重要知识点归纳如下：第一章宏观经济金融环境第一节宏观经济环境知识点一：经济发展的新常态。

(了解)知识点二：我国的经济政策体系。

(熟悉)第二节财政、货币政策环境知识点一：财政政策环境。

(熟悉)知识点二：货币政策环境。

(熟悉)第二章监管概述第一节监管目标、理念和良好标准知识点一：监管目标。

(熟悉)知识点二：监管理念。

(熟悉)知识点三：良好监管标准。

(了解)第二节监管工具知识点一：监管类指标。

(掌握)知识点二：监测类指标。

(掌握)第三节国际监管改革概述知识点一：国际组织在银行监管方面的改革。

(了解)知识点二：美国金融监管历程及现状。

(了解)知识点三：欧盟金融监管历程及现状。

(了解)知识点四：英国金融监管历程及现状。

(了解)第三章市场准入、现场检查和非现场监管第一节市场准入知识点一：市场准入国际监管规则。

(熟悉)知识点二：我国银行业市场准入法规体系。

(熟悉)知识点三：行政许可实施程序。

(熟悉)知识点四：机构准入。

(熟悉)知识点五：业务准入。

(熟悉)知识点六：董事(理事)和高级管理人员任职资格管理。

(了解)第二节现场检查知识点一：现场检查概述。

(熟悉)知识点二：现场检查的内容。

(熟悉)知识点三：现场检查和非现场监管的有效结合。

(熟悉)知识点四：现场检查的一般方法和分析技术。

(熟悉)知识点五：现场检查的程序。

(熟悉)第三节非现场监管知识点一：非现场监管概述。

(熟悉)知识点二：非现场监管流程。

(熟悉)知识点三：系统性、区域性风险的非现场监管。

(熟悉)知识点四：并表非现场监管。

(熟悉)第四章监管强制措施与行政处罚第一节监管强制措施知识点一：部分国家和地区对监管强制措施的规定。

(了解)知识点二：我国监管强制措施的类型。

中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)-银行专业资格考试.doc

中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)-银行专业资格考试“中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)”供考生参考。

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关注万题库银行从业考试微信，下载精华复习资料点击查看：中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第十章压力测试10.1压力测试的定义10.1.1基本定义压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要改进措施。

10.1.2基本作用1.前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动;2.对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估;3.关注新产品或新业务带来的潜在风险;4.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;5.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;6.协助银行制定改进措施。

10.1.3治理结构董事会(最终责任)、监事会(监督评价履职)、高级管理层(政策、分工、测试)10.1.4压力测试分类根据所考虑因素的复杂性，压力测试分为敏感性测试和情景测试：敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

情景测试是假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

压力测试实践可分为两大类：一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试;一类是针对资产负债管理的流动性压力测试。

10.2压力情景/参数的设定压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。

从压力因素的角度出发，发力情景分为历史情境与假设情境。

风险类型：压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险、操作风险等，并考虑不同风险之间的相互影响。

中级银行从业资格之中级风险管理考试基础知识点归纳总结

中级银行从业资格之中级风险管理考试基础知识点归纳总结1、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况正确答案：A2、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别正确答案：A3、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险正确答案：A4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本正确答案：B5、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：A6、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。

假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%正确答案：A7、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义正确答案：A8、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(9)-银行专业资格考试.doc

中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(9)-银行专业资格考试“中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(9)”供考生参考。

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关注万题库银行从业考试微信，下载精华复习资料点击查看：中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第九章其他风险管理9.1新产品/新业务风险管理新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查和监督管理的过程。

新产品/业务风险管理原则：统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则、统筹性原则。

新产品/业务风险识别、评估与控制：识别风险类型和风险点，评估可能性和后果，控制风险。

新产品/业务主要风险类型：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。

新产品/业务风险管理措施：风险评级、制定风险防控措施、新产品风险管理评价。

风险防控措施包括但不限于：实施系统控制、建立配套业务制度、规范操作流程、严谨制定产品合同文本、严格执行监管报批手续、提前确定风险处置和缓释措施、建立风险检测机制、强化人员培训、规范产品宣传推广。

评价内容可包括：业务部门新产品/业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。

银行资产管理项目投资顾问业务的风险管理风险防范措施：合作机构准入要求、风险隔离要求、法律风险管理、声誉风险管理。

为妥善管理商业银行声誉风险，只有达到推介标准的项目方可进入销售渠道销售，具体标准如下：1.融资项目符合国家相关法律法规、产业政策和银行信贷政策要求;2.投资管理人具备相应资质、信托计划管理能力和相适应的风险管理能力，无不良记录;3.投资方案风险可控、交易结构明晰、财务模型审慎、有关假设合理和风险控制措施安排有效;4.项目治理结构完善，投资者利益得到妥善保护，信息披露机制健全，风险提示充分，情景分析须包含最差情况下投资者的风险和收益情况。

2019年银行从业资格《中级银行管理》考情分析及考点归纳

具体各章重要知识点归纳如下：第一章宏观经济金融环境第一节宏观经济环境知识点一：经济发展的新常态。

(了解)知识点二：我国的经济政策体系。

(熟悉)第二节财政、货币政策环境知识点一：财政政策环境。

(熟悉)知识点二：货币政策环境。

(熟悉)第二章监管概述第一节监管目标、理念和良好标准知识点一：监管目标。

(熟悉)知识点二：监管理念。

(熟悉)知识点三：良好监管标准。

(了解)第二节监管工具知识点一：监管类指标。

(掌握)知识点二：监测类指标。

(掌握)第三节国际监管改革概述知识点一：国际组织在银行监管方面的改革。

(了解)知识点二：美国金融监管历程及现状。

(了解)知识点三：欧盟金融监管历程及现状。

(了解)知识点四：英国金融监管历程及现状。

(了解)第三章市场准入、现场检查和非现场监管第一节市场准入知识点一：市场准入国际监管规则。

(熟悉)知识点二：我国银行业市场准入法规体系。

(熟悉)知识点三：行政许可实施程序。

(熟悉)知识点四：机构准入。

(熟悉)知识点五：业务准入。

(熟悉)知识点六：董事(理事)和高级管理人员任职资格管理。

(了解)第二节现场检查知识点一：现场检查概述。

(熟悉)知识点二：现场检查的内容。

(熟悉)知识点三：现场检查和非现场监管的有效结合。

(熟悉)知识点四：现场检查的一般方法和分析技术。

(熟悉)知识点五：现场检查的程序。

(熟悉)第三节非现场监管知识点一：非现场监管概述。

(熟悉)知识点二：非现场监管流程。

(熟悉)知识点三：系统性、区域性风险的非现场监管。

(熟悉)知识点四：并表非现场监管。

(熟悉)第四章监管强制措施与行政处罚第一节监管强制措施知识点一：部分国家和地区对监管强制措施的规定。

(了解)知识点二：我国监管强制措施的类型。

中级银行从业资格之中级风险管理考试知识汇总笔记

中级银行从业资格之中级风险管理考试知识汇总笔记1、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险正确答案：B2、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业正确答案：C3、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A4、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险正确答案：C5、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力正确答案：D6、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（）。

A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?正确答案：B7、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。

这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定正确答案：B8、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平正确答案：D9、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

2019银行从业资格考试风险管理笔记合集-56页word资料

2019银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记(1)前言一、考试大纲、教材变化考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但具体知识点、考试要点有细微变化。

教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。

学员学习时需要仔细掌握。

二、变化大背景(仅供参考)1.直接背景：2019年爆发次贷危机导致全球金融危机，涉及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为严峻。

2.历史背景：入世时签订的协议要求，我国商业银行于2019年全面开放。

尤其《巴塞尔新资本协议》出台后，从2019年开始，我国商业银行将逐步实施该协议。

商业银行风险管理应紧跟市场发展进步的形势。

风险管理与商业银行经营的关系：3.风险管理与商业银行经营的关系：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)从根本上改变了商业银行的经营模式从粗放经营模式转向精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

(3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合(4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。

然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

2019年银行从业资格考试《风险管理》复习资料共79页文档

2019银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记第一章前言一、考试大纲、教材变化考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但具体知识点、考试要点有细微变化。

教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。

学员学习时需要仔细掌握。

二、变化大背景(仅供参考)1.直接背景：2019年爆发次贷危机导致全球金融危机，涉及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为严峻。

2.历史背景：入世时签订的协议要求，我国商业银行于2019年全面开放。

尤其《巴塞尔新资本协议》出台后，从2019年开始，我国商业银行将逐步实施该协议。

商业银行风险管理应紧跟市场发展进步的形势。

(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。

然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

银行从业《中级风险管理》复习题集(第2085篇)

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.战略风险管理的基本假设不包括( )。

A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会>>>点击展开答案与解析2.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?( )A、外部欺诈B、自然灾害C、行业竞争激烈D、交通事故>>>点击展开答案与解析3.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于( )。

A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、商品价格风险>>>点击展开答案与解析4.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。

A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡洛模拟D、历史损失数据均值与方差替代>>>点击展开答案与解析5.下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。

A、抵押C、优先性D、产品类别>>>点击展开答案与解析6.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。

A、对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B、对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C、对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D、对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权>>>点击展开答案与解析7.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。

A、在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B、国别风险仅存在于国际资本市场业务中C、转移风险是国别风险的主要类型之一D、资产被国有化不会引发国别风险>>>点击展开答案与解析8.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC、卖出50％资产组合A，持有现金D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X >>>点击展开答案与解析9.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。

2019年银行从业资格考试风险管理备考知识点汇总精品文档43页

2014年银行从业资格考试风险管理知识点汇总知识点(1)风险管理的数理基础一、收益的计量(一)绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。

例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。

(二)百分比收益率:百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

百分比收益率通常用百分数表示。

假定期初的投资额为 P0 ，在期末时资产的价值为P1，则百分比收益率(R)定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，用数学公式可表示为： R=(P1-P0+D)/P0。

例如：投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为：方差的平方根称为标准差，用σ表示。

在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。

(三)正态分布在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看做服从正态分布。

三、投资组合分散风险的原理现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于更多的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。

如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。

假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。