计量经济学 课堂练习四

课堂练习四

一、单项选择题 1、如果模型t

t t

u x b b y

++=10存在序列相关，则【D 】

A cov （t x ，t

u ）=0 B cov （t

u ，s

u ）=0（t ≠s ）

C cov （t

x ，t

u ）≠0 D cov （t

u ，s

u ）≠0（t ≠s ）

2、D －W 检验的零假设是（ρ为随机项的一阶自相关系数）【 B 】 A DW=0 B ρ=0 C DW=1 D ρ=1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（i

v 为具有零均

值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 A 】 A t t t v u u +=-1ρ

B

t t t t v u u u +++=-- 22

1ρρ

C

t t v u ρ=

D

++=-12

t t t v v u ρρ

4、当DW ＝4时，说明【 D 】 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关

5、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 C 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法

C 广义差分法

D 工具变量法

6、对于原模型t t t

u x b b y ++=10，广义差分模型是指【 D 】

A )

()

()

(1)

(1

t t t t

t t t x f u x f x b x f b x f y +

+=

B t t t u x b y ∆+∆=∆1

C t t t u x b b y ∆+∆+=∆10

D

)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t u u x x b b y y ρρρρ

7、采用一阶差分克服一阶线性自相关问题用于下列哪种情况【 B 】 A ρ≈0 B ρ≈1 C －1<ρ<0 D 0<ρ<1 8、对于模型i

i i

e x y

++=10ˆˆββ，以ρ表示t

e 与1

-t e 之间的线性相关系数

（t=1，2，⋯，n ），则下面明显错误的是【C 】

A ρ=0.8，DW=0.4

B ρ=－0.8，DW=－0.4

C ρ=0，DW=2

D ρ=1，DW=0 9、对于模型i i i i

u x b x b b y

+++=22110，与12

r ＝0相比，当12

r =0.15时，若

12

r 表示解释变量之间的线性回归拟合度，则估计量1

ˆb 的方差var

（1

ˆb ）将是原来的【 C 】

A 1倍

B 1.18倍

C 1.96倍

D 2倍

10、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定

系数接近于1，则表明模型中存在【A 】 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度

二、多项选择题

1、以L

d 表示统计量DW 的下限分布，U

d 表示统计量DW 的上限分

布，则D －W 检验的不确定区域是【 BC 】

A U d ≤DW ≤4－U

d B 4－U

d ≤DW ≤4－L

d

C

L

d ≤DW ≤U

d D 4－L

d ≤DW ≤4

E 0≤DW ≤L

d

2、D －W 检验不能用于下列哪些现象的检验【 ABCDE 】

A 递增型异方差的检验

B t

t t t v u u u ++=--22

1ρρ形式的序列相关检验

C i j i v x b b x ++=10形式的多重共线性检验

D

t t t t e y b x b b y +++=-1

210ˆˆˆ的一阶线性自相关检验 E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 3、多重共线性产生的原因主要有【 ABD 】

A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B 经济变量之间往往存在密切的关联度

C 模型参数改变也容易产生多重共线性

D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

4、多重共线性的解决方法主要有【 ABCDE 】

A 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量

B 利用先验信息改变参数的约束形式

C 变换模型的形式

D 综合使用时序数据与截面数据

E 增加样本容量

三、判断题

1、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS 法估计

未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 （ F ）

2、尽管有完全多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ F ）

3、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别

显著性是不可能的。（ T ）

四、简答题

1、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么？

2、简述D —W 检验的步骤及应用条件。

3、考虑以下模型：t

t t t t

x x x y

μββββ++++=4433221，其中t

t t

v +=-1

ρμ

μ

。

请问怎样消除此模型中的自相关？ （利用广义差分法）

4、简述检验多重共线性的方法。